Проблемы и перспективы развития валютных операций коммерческих банков Кыргызской республики, Проблемы развития валютных операций коммерческих банков - Перспективы развития валютных операций коммерческих банков
Проблемы развития валютных операций коммерческих банков
Валютными операциями считаются:
- - операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе операции, когда в качестве средства платежа используется иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте; - осуществление международных денежных переводов. Лизелотт Сурен Валютные операции. Основы теории и практика.
Изучение валютных операций, приобретает огромное практическое значение в условиях проводимой в республике перестройке внешнеэкономических связей со странами ближнего, так и дальнего зарубежья. Знание техники проведения валютных операций необходимо для эффективного осуществления внешнеторговых операций, других форм международных экономических отношений, повышение эффективности экспорта и импорта товаров. Это приобретает еще большую значимость в условиях, когда предприятия получили право выхода на внешний рынок, осуществляются мероприятия государством по созданию и развитию внешних связей.
Знание техники валютных операций на рынке позволяет участникам внешнеторговых сделок страховаться от валютных рисков, избегать потерь иностранной валюты, получать прибыль на разнице курсов и так далее.
Главной проблемой валютного рынка на сегодняшний день является стабильность и конвертируемость сома. Переход конвертируемости сома - это условие для интеграции нашей экономики в мировое хозяйство. Но это является одним из сложных проблем, зависящая от многих факторов, на которые понадобятся многие годы. И сегодня нужно хотя бы стабилизировать национальную валют, во избежание валютных рисков, возникающих при обменных операциях. Для стабилизации сома необходимо стимулировать экспорт, чтобы в республику поступало экспортная выручка.
Подавляющая масса сделок совершается с использованием электронной техники, телекса, телефона. Низкий уровень средств связи и технической оснащенности являются еще одной проблемой проведения валютных операций наших банков. Развитие телекоммуникационных систем позволяет быстрее и с меньшими затратами осуществлять сделки и переводы по ним. Благодаря стандартизации и встроенным контрольным элементам передача сообщения до места назначения, ложные интерпретации или искажения практически исключены. Это говорит о надежности системы СВИФТ.
По мере расширения валютных операций при общей неустойчивости валютно-кредитного обращения актуальной становится потребность в страховании рисков, связанных с курсовыми колебаниями. Переход к рыночным отношениям и ликвидация внешнеэкономической монополии, полученные многими коммерческими банками лицензии на валютное обслуживание клиентов, выдвигает проблему страхования валютных рисков на передний план.
Валютный риск зачастую непредвиден и трудно контролируем, т. к. на валютный курс могут влиять тенденции экономического развития страны и политические моменты, начиная с изменений в политике валютного регулирования и кончая степенью социальной напряженности.
Выделяют три основные составляющие валютного риска:
- - риск изменения обменного курса - риск обесценения вложений в иностранную валюту; - риск конвертирования - связан с ограничениями в проведении обменных операций; - риск открытой валютной позиции - несоответствие по объемам инвалютных активов банка и его обязательств в иностранной валюте.
Валютный риск может привести к кризису ликвидности и стать фактором кредитного риска со стороны заемщика.
Когда сумма покупаемой банком валюты за свой счет превышает сумму ее продажи, он занимает длинную позицию. Когда сумма продажи валюты превышает сумму покупки, у банка возникает короткая позиция. И в том и в другом случае говорят об открытой валютной позиции (ОВП). Для снижения валютного риска вводятся лимиты на открытую валютную позицию. При установлении лимитов на открытую валютную позицию в течение дня учитываются среднедневные колебания курса валют за последние несколько месяцев. Исходя из этого, определяются сумма дневного лимита открытой позиции, ограничения возможных убытков и прибыли. Валютный отдел банка осуществляет постоянный контроль за позициями в различных валютах путем введения всех совершаемых валютных операций в ЭВМ. Если банк имеет длинные или короткие позиции в нескольких иностранных валютах, то необходимо найти какой-либо общий знаменатель, с помощью которого можно оценить результаты проведенных сделок. В банковской практике им является, как правило, доллар США.
Неблагоприятное движение обменного курса по одной из валют может компенсироваться противоположной тенденцией по другим валютам. Помимо контроля открытой валютной позиции банк может ограничить валютный риск применением техники хеджирования и диверсификации.
Хеджирование (дословно с англ. hedging - огораживание) является мероприятием по снижению валютного риска и означает метод снижения риска за счет занятия инвестором противоположных, по отношению к определенному фактору риска, позиций. "1000 терминов рыночной экономики": Справ. уч. пос./ Амбарцумов А. А., Стерликов Ф. Ф. - Москва, 1993 г. Если фактор риска проявит себя, то доходность одного из вложений снизится, а другого возрастет. Успешное хеджирование требует высокого уровня квалификации, так как необходимо правильно выбрать направление движения средств - оценить степень влияния хеджируемого фактора и на данное вложение, и на противоположное.
Диверсификация, напротив, означает распыление вложений и снижение риска за счет предотвращения излишней концентрации на одном заемщике или на группе взаимосвязанных заемщиков. В отличие от хеджирования правильная диверсификация как мера снижения риска зависит от включения в портфель тех проектов, успех или неудача в одном из которых в минимальной степени связаны с успехом или неудачей в другом.
Движение валютных курсов во многом обусловлено несовпадением динамики процентных ставок в разных странах. Когда процентные ставки в одной из стран растут по сравнению со ставками на другом национальном финансовом рынке, увеличивается спрос на ее валюту, а следовательно, обменный курс первой валюты идет вверх. Таким образом, возникает риск относительного изменения процентных ставок, обуславливающих валютный риск.
Стратегия управления риском процентных ставок включает два этапа:
- Ш Прогноз тенденции изменения процентных ставок; Ш Изменение структуры активов и пассивов с целью извлечения прибыли от прогнозируемого изменения процентных ставок.
Взаимосвязь изменения общего уровня процентных ставок и рентабельности банка представлена в нижеследующей таблице:
Таблица 4
Разрыв |
Рыночные процентные ставки |
Прибыль |
Положительный |
Возрастают |
Возрастает |
Положительный |
Падают |
Падает |
Отрицательный |
Возрастают |
Падает |
Отрицательный |
Падают |
Возрастает |
Таблица 5 Основные способы управления валютным риском
Подходы, методы, техника управления валютным риском |
Финансовые, организационные инструменты управления валютным риском |
Управление открытой позицией |
Валютные фьючерсы Инструменты денежного рынка |
Хеджирование |
Валютные опционы |
Диверсификация |
Валютные свопы |
Инструменты денежного рынка |
Инструменты денежного рынка |
Похожие статьи
-
Валютный рынок и валютная политика РК Валютные рынки -- официальные центры, где совершается купля-продажа обращающихся на них валют на основе спроса и...
-
Понятие и виды валютных операций В сделках внутри страны люди используют национальную валюту, но для проведения операций за границей им нужна иностранная...
-
При открытии валютного счета ООО "Планета" может потребовать от клиента акт последней ревизии или бухгалтерский отчет на последнюю отчетную дату. ООО...
-
Развитие валютных операций, прежде всего, зависит от экономического состояния республики. В Кыргызской Республике наблюдается отрицательное сальдо, то...
-
Механизм осуществления валютных операций - Понятие и виды валютных операций коммерческих банков
Прежде, чем рассмотреть весь механизм валютных операций, необходимо отметить его порядок, т. е. порядок открытия валютных счетов. Для открытия валютного...
-
Заключение - Перспективы развития валютных операций коммерческих банков
Современные коммерческие банки-банки, непосредственно обслуживающие предприятия и организации, а также население - своих клиентов По итогам проведенного...
-
Заключение - Развитие активных операции в коммерческих банках Республики Казахстан
Активные операции банка - это операции банка по размещению собственных и привлеченных средств банка для получения прибыли. Сложились различные точки...
-
Введение - Понятие и виды валютных операций коммерческих банков
Актуальность темы курсовой работы. В последние годы в нашей стране сложилась новая экономическая ситуация, характеризующаяся рядом отличительных черт, к...
-
Самым значительным в мире финансовым рынком является валютный, где ежедневно совершаются валютные операции коммерческих банков. Основными участниками...
-
Наиболее значимыми событиями 2013 года явились: заметное снижение уровня инфляции и темпов девальвации, достижение положительного сальдо платежного...
-
Внешнеэкономическая деятельность - это обособленная сфера деятельности предприятий, основой которой выступает экспортное производство в рамках единого...
-
Депозиты резидентов. Депозиты резидентов на конец сентября 2009 года составили 6 445,3 млрд. тенге, увеличившись за 3 квартал 2009 года на 8,0%. Вклады...
-
Валютные депозитные операции - это деятельность банков по привлечению денежных средств, номинированных в валютах, отличных от национальной, для...
-
Заключение - Понятие и виды валютных операций коммерческих банков
В заключении хочется отметить, выполнение всех банковских операций, связанных с иностранной валютой, требует особого умения, и не случайно западные...
-
Центральный банк - основной проводник денежно-кредитного регулирования экономики, являющегося составной частью экономической политики государства,...
-
Банковский вклад (депозит) -- денежные средства в валюте РФ или иностранной валюте, размещаемые физическими или юридическими лицами в кредитных...
-
Оценка деятельности ОАО "Дос-Кредобанка", представленная в данном разделе, основана на результатах самооценки, проведенной банком, а также анализа,...
-
Приложение №1 Расчет экономического капитала на основе регуляторной открытой валютной позиции В отсутствие расчета экономической открытой валютной...
-
Придавая особое значение корреспондентским отношениям, крупные банки создают специализированные подразделения для контроля за их ведением и дальнейшим...
-
Проблемы развития операций банков с ценными бумагами Участие коммерческих банков на рынке корпоративных ценных бумаг, прежде всего акций - ключевая...
-
Анализ депозитного рынка банков Республики Казахстан Рассматривая деятельность АО "Нурбанк" на депозитном рынке Казахстана, прежде всего, необходимо...
-
Кредитный бум, охвативший Россию в начале 2000-х годов, в первую очередь затронул сегмент потребительского кредитования. Рынок корпоративных кредитов...
-
Проблемы и перспективы развития банковского маркетинга в АО "Евразийский банк" Маркетинг, как универсальный инструмент управления рынком может давать...
-
К пассивными относятся операции, связанные с формированием банковских ресурсов. Банковские ресурсы делятся на собственные и привлеченные. Большое...
-
Основы управления активами против кредитного риска в банках Важной особенностью казахстанских коммерческих банков является то, что их деятельность в...
-
В последние несколько лет, на фоне экономического подъема страны, банковская система растет исключительно быстрыми темпами. В частности, это...
-
Публикуемая на регулярной основе официальная отчетность коммерческих банков может быть использована различными субьектами рынка для оценки их состояния,...
-
Введение - Развитие активных операции в коммерческих банках Республики Казахстан
В современных условиях коммерческие банки - это кредитные организации, которые имеют исключительное право осуществлять в совокупности привлечение во...
-
Укрепление ресурсной базы коммерческих банков - одно из основных условий преодоления кризиса российской экономики. Переход народного хозяйства из...
-
Особенности рынка банковских карт в России В конце августа 2013 года Левада-центр провел специальное социологическое исследование, по итогам которого...
-
В начале 90-х годов в Республике Беларусь была выбрана смешанная модель рынка ценных бумаг, на котором одновременно с равными правами присутствовали и...
-
Введение - Перспективы развития валютных операций коммерческих банков
Коммерческие банки являются многофункциональными учреждениями, оперирующими в различных секторах рынка ссудного капитала. Крупные коммерческие банки...
-
Анализ проблем и предложений по совершенствованию и регулированию Наличие как внешних (слабость банковской системы, неадекватный внутренний контроль в...
-
Валютная деятельность ОАО "Темирбанк" - Понятие и виды валютных операций коммерческих банков
Все операции валютного отдела можно подразделить на четыре группы: 1)неторговые - операции по купле-продаже иностранной валюты (обменные пункты);...
-
Прочие операции коммерческих банков - Коммерческие банки, их развитие
В последнее время коммерческие банки столкнулись с резким обострением конкуренции со стороны многочисленных специализированных кредитных учреждений, а...
-
Как уже было выше сказано, в условиях рыночной экономики все операции коммерческого банка можно условно разделить на три основные группы: - пассивные...
-
Пути снижения банковских рисков при осуществлении кредитных операций Кредитные операции являются одним из самых важных и значимых направлений в...
-
Учет и оформление валютных неторговых операций Неторговые операции - это операции не связанные с коммерческой деятельностью предприятий, организаций,...
-
На финансовый результат Банка оказывают влияние колебания курсов валют и драгоценных металлов. В целях оценки валютного риска Банка, рассчитывается...
-
Операции банка на денежном и финансовом рынках - Организация дилинга коммерческого банка
Операции, проводимые банком на денежном рынке, можно разделить две группы: операции по привлечению и размещению межбанковских кредитов и валютные...
Проблемы и перспективы развития валютных операций коммерческих банков Кыргызской республики, Проблемы развития валютных операций коммерческих банков - Перспективы развития валютных операций коммерческих банков