Методы управления кредитными рисками - Управление кредитными рисками

Под методом управления кредитным риском понимают совокупность приемов и способов влияние на управляемый объект для достижения поставленных банком целей.

Выделяют три основных цели управления банковским кредитным риском(рисунок 3):

    1. Предупреждение риска путем ликвидации предпосылок возникновения кредитного риска в будущем. 2. Поддержка риска на определенном уровне предусматривает соблюдение банком требований относительно уровня риска, который устанавливается Центральным Банком, а также определяется самим банком согласно собственной рискованной стратегии. 3. Минимизация риска при некоторых заданных условиях, который охватывает комплекс мероприятий прямого влияния на кредитный риск.

Рис. 3 Основные цели управления банковскими кредитными рисками

Ответственность за кредитные операции возлагается на совет директоров банка. Совет директоров делегирует функции по практическому предоставлению ссуд на более низком уровни управления и формулирует общие принципы и ограничения кредитной политики.4. Семенов С. К. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / С. К. Семенов. - М.: 2015. - 448 с.

Прежде всего, формулируется общая цель политики, например предоставлении надежных и рентабельных кредитов. Степень риска должна соответствовать обычной норме доходности по ссудам с учетом стоимости кредитных ресурсов и административных издержек банка.

В документе указывается, выдача каких видов ссуд банк считает желательной, а от каких рекомендует воздерживаться. Желательны и персональные ссуды под залог домов. В то же время банк не рекомендует расширять выдачу ссуд долгосрочных инвестиций, ссуд лицами с сомнительной репутацией, ссуд под акции компаний закрытого типа и так далее.

Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем - от отслеживании (мониторинга) риска до его стоимостной оценки.

В основу банковского управления рисками должны быть положены следующиепринципы (таблица 1)

    - Прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное измерение; - Финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения; - Ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость политики и механизмов управления рисками; - Координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение за эффективностью процедур управления рисками. - Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками - предотвращение (предупреждение) возникновения рисков или их минимизации.

Таблица 1

Принципы управления банковскими рисками

Принцип

Определение принципа

Прогнозирование

Избежание убытков или ситуаций способных принести убытки, их количественное измерение

Финансирование

Экономическое стимулирование рисков

Ответственность

Четкость политики и управление рисками

Координируемый контроль

Наблюдение за эффективностью процедур управления рисками.

Предупреждение рисков

Предотвращение или минимизация возникновения рисков

Кредитная операция - самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервный фонд и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. К методам управления кредитными рисками относится анализ заемщика и его основных документов с различных точек зрения.

Проблема оценки кредитоспособности заемщика банка не относится к числу достаточного разработанных.

Кредитоспособность - способность лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам.5. Селищев А. С., Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов, 1-е издание. - Питер, 2015.-155с.

При определении кредитоспособности заемщика, как правило, принимали во внимание такие факторы:

    - Правоспособность заемщика для совершения кредитной сделки; - Его моральный облик, репутация; - Наличие обеспечительного материала ссуды; - Способность заемщика получать доход.

Естественно, к числу важнейших аспектов кредитоспособности относилось наличие материального обеспечение ссуды.

В тоже время сложность оценки кредитоспособности обуславливает применение разнообразных подходов - в зависимости как от особенностей заемщиков, так и от намерений конкретного банка-кредитора.

Существуют следующие способы оценки кредитоспособности:

    1. На основе системы финансовых коэффициентов; 2. На основе анализа денежного потоков; 3. На основе анализов делового риска.

К методам управления кредитным риском отдельного кредита принадлежат.

    - Анализ кредитоспособности заемщика; - Анализ и оценка кредита; - Структурирование ссуды; - Документирование кредитных операций;

Контроль за предоставленным кредитом и состоянием залога;

Особенность перечисленных методов состоит в необходимости их последовательного применения, поскольку одновременно они являются этапами процесса кредитования.6. Эриашвили Н. Д., Тавасиев А. М., Москвин В. А. Банковское дело: учебное пособие. - ЮНИТИ-ДАНА, 2015.-225с.

Методы управления риском кредитного портфеля банка:

    -Диверсификация; -Лимитирование; -Создание резервов для возмещение потерь за кредитными операциями коммерческих банков; -Секъюритизация.

В последнее время в банках используются методы оценки качества потенциальных заемщиков с помощью разного рода статистических моделей с целью разработки стандартах подходов определения объективной характеристики заемщиков, нахождения числовых критериев для разделения будущих клиентов на основании предоставленных ими материалов на надежных и ненадежных подтвержденных риску банкротства и тех, для кого опасность банкротства маловероятная.

Похожие статьи




Методы управления кредитными рисками - Управление кредитными рисками

Предыдущая | Следующая