Методы управления кредитными рисками - Управление кредитными рисками
Под методом управления кредитным риском понимают совокупность приемов и способов влияние на управляемый объект для достижения поставленных банком целей.
Выделяют три основных цели управления банковским кредитным риском(рисунок 3):
- 1. Предупреждение риска путем ликвидации предпосылок возникновения кредитного риска в будущем. 2. Поддержка риска на определенном уровне предусматривает соблюдение банком требований относительно уровня риска, который устанавливается Центральным Банком, а также определяется самим банком согласно собственной рискованной стратегии. 3. Минимизация риска при некоторых заданных условиях, который охватывает комплекс мероприятий прямого влияния на кредитный риск.
Рис. 3 Основные цели управления банковскими кредитными рисками
Ответственность за кредитные операции возлагается на совет директоров банка. Совет директоров делегирует функции по практическому предоставлению ссуд на более низком уровни управления и формулирует общие принципы и ограничения кредитной политики.4. Семенов С. К. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / С. К. Семенов. - М.: 2015. - 448 с.
Прежде всего, формулируется общая цель политики, например предоставлении надежных и рентабельных кредитов. Степень риска должна соответствовать обычной норме доходности по ссудам с учетом стоимости кредитных ресурсов и административных издержек банка.
В документе указывается, выдача каких видов ссуд банк считает желательной, а от каких рекомендует воздерживаться. Желательны и персональные ссуды под залог домов. В то же время банк не рекомендует расширять выдачу ссуд долгосрочных инвестиций, ссуд лицами с сомнительной репутацией, ссуд под акции компаний закрытого типа и так далее.
Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем - от отслеживании (мониторинга) риска до его стоимостной оценки.
В основу банковского управления рисками должны быть положены следующиепринципы (таблица 1)
- - Прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное измерение; - Финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения; - Ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость политики и механизмов управления рисками; - Координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение за эффективностью процедур управления рисками. - Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками - предотвращение (предупреждение) возникновения рисков или их минимизации.
Таблица 1
Принципы управления банковскими рисками
Принцип |
Определение принципа |
Прогнозирование |
Избежание убытков или ситуаций способных принести убытки, их количественное измерение |
Финансирование |
Экономическое стимулирование рисков |
Ответственность |
Четкость политики и управление рисками |
Координируемый контроль |
Наблюдение за эффективностью процедур управления рисками. |
Предупреждение рисков |
Предотвращение или минимизация возникновения рисков |
Кредитная операция - самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервный фонд и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. К методам управления кредитными рисками относится анализ заемщика и его основных документов с различных точек зрения.
Проблема оценки кредитоспособности заемщика банка не относится к числу достаточного разработанных.
Кредитоспособность - способность лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам.5. Селищев А. С., Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов, 1-е издание. - Питер, 2015.-155с.
При определении кредитоспособности заемщика, как правило, принимали во внимание такие факторы:
- - Правоспособность заемщика для совершения кредитной сделки; - Его моральный облик, репутация; - Наличие обеспечительного материала ссуды; - Способность заемщика получать доход.
Естественно, к числу важнейших аспектов кредитоспособности относилось наличие материального обеспечение ссуды.
В тоже время сложность оценки кредитоспособности обуславливает применение разнообразных подходов - в зависимости как от особенностей заемщиков, так и от намерений конкретного банка-кредитора.
Существуют следующие способы оценки кредитоспособности:
- 1. На основе системы финансовых коэффициентов; 2. На основе анализа денежного потоков; 3. На основе анализов делового риска.
К методам управления кредитным риском отдельного кредита принадлежат.
- - Анализ кредитоспособности заемщика; - Анализ и оценка кредита; - Структурирование ссуды; - Документирование кредитных операций;
Контроль за предоставленным кредитом и состоянием залога;
Особенность перечисленных методов состоит в необходимости их последовательного применения, поскольку одновременно они являются этапами процесса кредитования.6. Эриашвили Н. Д., Тавасиев А. М., Москвин В. А. Банковское дело: учебное пособие. - ЮНИТИ-ДАНА, 2015.-225с.
Методы управления риском кредитного портфеля банка:
- -Диверсификация; -Лимитирование; -Создание резервов для возмещение потерь за кредитными операциями коммерческих банков; -Секъюритизация.
В последнее время в банках используются методы оценки качества потенциальных заемщиков с помощью разного рода статистических моделей с целью разработки стандартах подходов определения объективной характеристики заемщиков, нахождения числовых критериев для разделения будущих клиентов на основании предоставленных ими материалов на надежных и ненадежных подтвержденных риску банкротства и тех, для кого опасность банкротства маловероятная.
Похожие статьи
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Совершенствование политики управления кредитным риском в коммерческом банке
В последние годы отмечается все возрастающее влияние системы управления кредитным риском и кредитной политики коммерческих банков на развитие их...
-
Анализ кредитных рисков в банковской системе России В качестве основного вида деятельности коммерческого банка выступает кредитование клиентов. В...
-
Банковская деятельность - это один из видов коммерческой деятельности, регулируемый Указом Президента РК, имеющим силу закона "О банках и банковской...
-
Система управления кредитным портфелем Процесс управления кредитным риском можно условно разбить на 3 базовые составляющие. 1. Система управления...
-
Понятие кредитоспособности заемщика и методы ее определения Кредитоспособность - наличие у заемщика предпосылок, возможностей получить кредит и...
-
Введение - Банковские риски и методы их оценки
Банки - центральные звенья в системе рыночных структур. Развитие их деятельности - необходимое условие реального создания рыночного механизма. Процесс...
-
Заключение - Страхование кредитных рисков
Кредитные операции - основа банковского бизнеса, поскольку являются главной статьей доходов банка. Но эти операции связаны с риском невозврата ссуды...
-
Пути снижения банковских рисков при осуществлении кредитных операций Кредитные операции являются одним из самых важных и значимых направлений в...
-
В банковской практике при оценке риска в основном принимают во внимание вероятность некредитоспособности клиентов, резкого ухудшения их финансового...
-
Кредитный риск: содержание, оценка, причины и методы регулирования Традиционно кредитный риск определяется как риск невозврата денег должником в...
-
Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке - Кредитная политика банка
Вероятность неблагоприятного влияния конкретных факторов или их комбинаций на надежность банка характеризуется рисками. Под риском понимается угроза...
-
Совершенствование управления банковскими рисками - Современные методы управления банковскими рисками
Понятие "риск" прочно вошло в нашу жизнь как неотъемлемый атрибут любого вида человеческой деятельности. В Толковом словаре С. И. Ожегова слово "риск"...
-
Заключение - Банковские риски и методы их оценки
В результате проделанной работы можно сделать ряд обобщений и выводов, касающихся методологических и практических аспектов анализа и оценки кредитных...
-
На данный момент БЦК использует для оценки группы риска отдельной ссуды и кредитного портфеля в целом Инструкцию НБ РК от 30.06.97 г. N062а. Согласно...
-
Управление и методы регулирования рисками в банке Управление риском - важная составляющая банковской деятельности АО "Банк ЦентрКредит", направленная на...
-
Понятие кредитного риска, предпосылки и факторы его определяющие Кредитный риск обусловлен вероятностью невыполнения контрагентами банков своих...
-
Данная система как часть эффективной банковской системы управления кредитным риском должна основываться на осторожном и осмотрительном подходе к...
-
В качестве примера системы управления рисками рассмотрим основные направления снижения кредитных рисков в деятельности Волгоградского Отделения Сбербанка...
-
Предложения по совершенствованию кредитной политики коммерческого банка Возврат кредитов восстанавливает портфель ресурсов коммерческих банков и...
-
Заключение - Методы управления ликвидностью, активами и пассивами коммерческого банка
Проблема управления ликвидностью коммерческого банка - то есть фактически управление возможностью банка своевременно и полно обеспечивать выполнение...
-
Заключение - Практика управления кредитными рисками коммерческих банков и пути их минимизации
В развитии Республики Казахстан на современном этапе происходят экономические преобразования во всех сферах деятельности, вызванные развитием рыночных...
-
Управление рисками Сбербанком России - Кредитование физических лиц
Для более полного анализа темы рисков, представляется необходимым привести наглядный пример управления рисками в Сбербанке Российской Федерации....
-
Способы управления кредитным портфелем - Банковское кредитование юридических лиц
Кредитный портфель банка, структура кредитного портфеля, управление качеством кредитного портфеля. Банки играют одну из важнейших ролей в экономике,...
-
Зарубежный опыт регулирования банковских рисков Характерной особенностью последнего времени стати не собственно банкротства отдельных компаний и банков...
-
Кредитование субъектов хозяйствования является одной из основных функций в деятельности банковских учреждений, в процессе которой они сталкиваются с...
-
Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе...
-
Рекомендации ЦБ РФ к организации управления операционными рисками - Банковские риски
Операционный риск -- риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и(или) требованиям...
-
Анализ банковского кредитного портфеля - Управление проблемными кредитами
Среди активных операций коммерческих банков значительную долю занимает кредитная деятельность. Качество кредитного портфеля - один из важнейших...
-
Целью управления пассивами является предотвращение или исправление дисбаланса и защита от рисков банковской деятельности путем анализа последствий...
-
Введение - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
Банк риск управление Быстрые темпы развития финансового рынка в последние годы, появление новых продуктов, развитие финансовых групп, как показатель...
-
1) управление технологией кредитных операций является организационным процессом по разработке рекомендаций по ведению кредитной политики и по ее...
-
Управление кредитными рисками является основным в банковском деле и важным моментом в управлении кредитной деятельности. Для этого необходимо определить...
-
Основы управления активами против кредитного риска в банках Важной особенностью казахстанских коммерческих банков является то, что их деятельность в...
-
Причины возникновения кредитных рисков, классификация В развитии Республики Казахстан на современном этапе происходят экономические преобразования во...
-
Кредитоспособность заемщика представляет собой способность к совершению сделки по предоставлению стоимости на условиях возвратности, срочности и...
-
Самая главная функция банков - это предоставление кредитов малому, среднему и корпоративному бизнесу, физическим лицам, а также государственным и...
-
Сущность и классификация финансовых рисков банка Существуют несколько предпосылок роста интереса коммерческих банков к управлению рисками [12, с...
-
Введение - Управление кредитными рисками на примере Волгоградского Отделения Сбербанка России
Все существующие виды бизнеса зарабатывают деньги с определенной долей риска. В этом плане банки ничем не отличаются от них, однако, успех достигается...
-
ВВЕДЕНИЕ - Совершенствование политики управления кредитным риском в коммерческом банке
Основной банковский риск, управление которым является ключевым фактором, определяющим эффективность деятельности коммерческого банка, - это кредитный...
-
Процесс кредитования физических лиц включает несколько этапов. Основываясь на практике российских банков, их можно представить следующим образом. Клиент,...
Методы управления кредитными рисками - Управление кредитными рисками