Введение - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
Банк риск управление
Быстрые темпы развития финансового рынка в последние годы, появление новых продуктов, развитие финансовых групп, как показатель степени интегрированности финансового рынка, принесли субъектам финансового рынка не только новые возможности развития бизнеса, но и возросшие риски.
В банковском менеджменте любое управленческое решение является рисковым, трудно предсказуемым и определяемым, так как финансовая среда очень чувствительна не только к различным социально-экономическим, но и к политеским факторам. Анализ, оценка и управление разнообразными рисками - важная часть управленческой деятельности кредитных институтов. Отсюда следует необходимость эффективного менеджмента, который бы отвечал требованиям быстро развивающихся национальных и международных финансовых рынках. В настоящее время вопросами управления финансовыми рисками уделяется все большее внимание. В значительной степени этому способствовало резкое усиление волотильности на мировых финансовых рынках. Крупнейшие кризисы, поставившие под сомнение стабильность мировой финансовой системы, заставили регулирующие органы начать разработку новых стандартов, ужесточающих требования к финансовым институтам в связи с возросшим уровнем риска.
Данная работа посвящена рассмотрению и раскрытию сущности банковских рисков и методов их оценки. Нам необходимо понять для чего нужно уметь прогнозировать и управлять риском. Риск присутствует в любой операции, только он может разных масштабов. Следовательно, для банковской деятельности важным является не избежание риска вообще, а предвидение и снижение его до минимального уровня.
Банковская система, выполняющая функцию распределения капитала, является центром экономического механизма и связующим звеном между отраслями экономики, населением и органов государственной власти. Основная деятельность коммерческого банка заключается в привлечении свободных денежных средств физических и юридических лиц за определенную плату и срок (для срочных вкладов) и предоставление этих средств в виде кредита также на определенный срок и вознаграждение. Исходя из этого в банке всегда должно иметься в наличии достаточно средств для удовлетворения требований вкладчиков, желающих изъять их, и потребностей заемщиков, желающих воспользоваться ими в нужных пределах. Следовательно, и клиенты (вкладчики), и регулирующие органы исходя из двух основных предположений, что вложенные в банк средства сохраняются и имеются в наличии благодаря необходимому уровню ликвидности и диверсификации риска; что риск, который является неотъемлемой частью любой коммерческой деятельности, для банка должен быть минимальным, так как риск невозможно ликвидировать полностью. Таким образом, управление риском - это одна из основных задач менеджеров.
Банки стремятся получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается возможностью понести убытки. Риски банковской деятельности означают вероятность того, что фактическая прибыль банка оказывается меньше запланированной, ожидаемой. Чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск. В этом заключается Актуальность дипломной работы.
Высокая степень конкуренции вынуждает банки оперативно реагировать на рыночные тенденции и расширять продуктовую линейку, сокращать сроки рассмотрения заявок, "удлинять" кредиты. Существенно возросли масштабы кредитования банками малого и среднего бизнеса и населения (ипотечное и потребительское кредитование), внешнего заимствования и, как следствие, риски банковской системы (подверженность влиянию случайных событий с негативными последствиями). Это вызывает беспокойство регулятора, который требует наличия у банков эффективной системы управления рисками (организационная структура и коллегиальные органы, политика и рабочие процедуры, утвержденные стандарты и модели, отлаженное программное обеспечение).
Особенность банковского бизнеса, связанного с высоким риском, - управляемость рисками. Банки работают в области управляемого риска. Поэтому очень важно уметь прогнозировать и управлять банковскими рисками, вовремя оценивать риски на финансовом рынке. Надо разрабатывать методику анализа и прогноза банковских рисков с тем, чтобы фактор неопределенности будущего, как источника повышенного риска на финансовом рынке, был источником получения высоких доходов. Особое внимание необходимо уделять рассмотрению элементов портфельного подхода в управлении инвестициями, проблеме формирования структуры активов и пассивов банка с точки зрения оптимального сочетания двух взаимозаключающих задач - максимизации доходов и минимизации риска.
Цель данной работы проанализировать теорию банковских рисков в современных условиях, определить виды рисков, определить методы управления и оценки рисков. Выделить наиболее эффективные методы управления рисками, применение этих методов в банковской системе современного Казахстана.
Из цели вытекают следующие Задачи:
- - рассмотреть сущность и классификацию банковских рисков и методы их оценки; - проанализировать систему управления рисками, выявить этапы процесса управления, а также рассмотреть суть основных методов и подходов управления рисками; - на примере АО "БТА Банк" дать анализ управления рисками, а также раскрыть управления рисками в банках Республики Казахстан; - определить пути совершенствования управления банковскими рисками.
Предметом исследования данной работы является финансово-хозяйственная деятельность представленного банка, а в частности его система управления рисками, рассмотрения основных способов и методов минимизации рисков, а также чем руководствуется банк при принятии управленческих решений в отношении риска. Таким образом, предмет исследования ограничивается сферой деятельности риск-менеджмента данного банка.
Объектом исследования Данной дипломной работы, является АО "БТА Банк".
Методологическую основу работы составляют математические, статистические и экономические методы.
Теоретическая база исследования данной дипломной работы научная литература, газеты, журналы, официальные годовые отчеты.
В первой главе рассматривается сущность и классификация банковских рисков, методы оценки банковских рисков и подходы к управлению банковскими рисками.
Во втором разделе дана экономико-правовая характеристика АО "БТА Банк", рассмотрен анализ управления банковских рисков в АО "БТА Банк", работа коммерческих банков по управлению рисками.
В третьем разделе рассматриваются предложения и пути совершенствования управления банковскими рисками.
Похожие статьи
-
Кредитный риск: содержание, оценка, причины и методы регулирования Традиционно кредитный риск определяется как риск невозврата денег должником в...
-
Введение - Современные методы управления банковскими рисками
Современная банковская система это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. В Кыргызской республики, в последние годы, она...
-
Заключение - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
В ходе исследования в рамках данной дипломной работы было выяснено, что риски играют значительную роль в финансовой сфере, не говоря уже о нашей...
-
Система управления рисками - это целый комплекс действий по снижению издержек банка и возможных потерь, связанных с рисками. Его цель - сведение до...
-
В современных условиях нестабильности экономической системы в целом и неопределенности в банковском секторе, российские кредитные организации вынуждены...
-
Управление и методы регулирования рисками в банке Управление риском - важная составляющая банковской деятельности АО "Банк ЦентрКредит", направленная на...
-
Введение - Банковские риски и методы их оценки
Банки - центральные звенья в системе рыночных структур. Развитие их деятельности - необходимое условие реального создания рыночного механизма. Процесс...
-
ВВЕДЕНИЕ - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки
Стабильность финансовой системы Республики Беларусь во многом зависит от надежности банковской системы. Финансовые затруднения у клиентов и у...
-
Введение - Банковские риски и управление ими
Банки работают в области управляемого риска. Поэтому очень важно уметь прогнозировать и управлять банковскими рисками, вовремя оценивать риски на...
-
Требования для методов оценок операционного риска - Методы оценки операционного риска
Ш Базовый подход Наиболее простым подходом к оценке операционного риска является базовый индикативный подход, в целях которого организации обязаны...
-
Актуальность темы Деятельность любой организации, будь то корпорация, фирма или банк, сопряжена с рисками. Таким образом, риск лежит в основе принятия...
-
Заключения - Современные методы управления банковскими рисками
В дипломной работе проанализирована теория банковских рисков, определены методы управления рисками и рассмотрены проблемы управления рисками. Под риском...
-
Проблемы и пути решения банковских рисков Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые осуществляются в некоем вакууме....
-
Введение - Банковские услуги и их развитие в Республике Казахстан (на примере АО "Цеснабанк")
"Банк" - это специфический экономический институт, создающий особый продукт, связанный с движением денежных потоков, аккумулированных у юридических и...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки
Проведенное исследование проблематики настоящей курсовой работы позволило придти к следующим выводам. Стабильность финансовой системы Республики Беларусь...
-
Обзор литературы - Методы оценки операционного риска
Как уже обсуждалось ранее, актуальность проблемы операционного риска появилась в начале XXI века. И почти сразу повсеместно заинтересовала многих...
-
Подходы к управлению банковскими рисками - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
Залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия служит его устойчивость. Различают общую, ценовую, финансовую устойчивость т. п....
-
Введение - Управление кредитными рисками на примере Волгоградского Отделения Сбербанка России
Все существующие виды бизнеса зарабатывают деньги с определенной долей риска. В этом плане банки ничем не отличаются от них, однако, успех достигается...
-
Сущность и классификация финансовых рисков банка Существуют несколько предпосылок роста интереса коммерческих банков к управлению рисками [12, с...
-
Введение - Методы оценки операционного риска
В данной работе, мы анализируем операционный риск на примере банковского рынка. В первой главе мы подробно рассмотрим все теоретические аспекты...
-
Кризисные явления в денежно-кредитной системе ставят коммерческие банки перед необходимостью искать эффективные методы и инструменты управления рисками....
-
Очевидно, что среди описанных в данной работе методик нет идеального варианта для кредитных организаций, так как ни одна компания-разработчик не ставила...
-
В последние годы экономические риски для банков Казахстана сократились, что стало одним из основных факторов укрепления банковского сектора. У Казахстана...
-
Сегодня внутренние показатели финансового рынка отдельной страны, такие как процентные ставки, ситуация на фондовом рынке, все сильнее зависят от...
-
ВВЕДЕНИЕ - Финансовое состояние фирмы: анализ и оценка (на примере ЗАО "Райффайзенбанка")
Под финансовым состоянием предприятия понимается способность предприятия финансировать свою деятельность. Финансовое состояние предприятия - это...
-
Введение - Анализ рисков информационной безопасности в банковской сфере на примере "ЮниКредит Банк"
Сегодня анализу рисков информационной безопасности уделяется все больше внимания. Этому есть несколько основных причин: безостановочный рост...
-
Проблемы оценки кредитоспособности заемщика в банке "Авангард" Как показывает мировая практика, значительная часть дохода банков формируется в результате...
-
В процессе выбора, какому банку доверить свои финансы и операции над ними, человек оценивает различные варианты кредитных организаций по нескольким...
-
Зарубежный опыт регулирования банковских рисков Характерной особенностью последнего времени стати не собственно банкротства отдельных компаний и банков...
-
Риск ликвидности проявляется в двух формах: риск рыночной ликвидности, свя занный с невозможностью проведения операций по уровням около текущей цены;...
-
Управление кредитными рисками и методы его оценки В советской экономической литературе практически отсутствовало понятие "кредитоспособность". Такое...
-
Управление кредитными рисками осуществляется в соответствии с нормативными документами Банка России, принципами и методиками, выработанными Базельским...
-
Сущность и классификация банковских рисков В условиях перехода Казахстана к рыночной экономике и оживления конкуренции в банковской сфере руководство...
-
Перед Базельским комитетом по банковскому регулированию и надзору, стояла задача выбрать метод для оценки рисков банковской деятельности так, чтобы этот...
-
На данный момент БЦК использует для оценки группы риска отдельной ссуды и кредитного портфеля в целом Инструкцию НБ РК от 30.06.97 г. N062а. Согласно...
-
Сущность финансовых рисков и их место в общей системе банковских рисков В экономической теории под риском понимается довольно большой спектр как...
-
Укрепление роли банков в экономике связывается с повышением качества управления рисками. Для коммерческих банков, функционирующих в современных условиях...
-
Совершенствование управления банковскими рисками - Современные методы управления банковскими рисками
Понятие "риск" прочно вошло в нашу жизнь как неотъемлемый атрибут любого вида человеческой деятельности. В Толковом словаре С. И. Ожегова слово "риск"...
-
Методы оценки и способы анализа процентного риска
Методы оценки и способы анализа процентного риска Сегодня для тех, кто работает на финансовых рынках или связан с ними, совершенно очевидна необходимость...
-
Сущность, цель и задачи оценки финансового состояния кредитной организации, основные типы методик Согласно законодательству Российской Федерации,...
Введение - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)