Основные виды рисков в банковской деятельности - Управление кредитными рисками

Согласно к утверждению, что каждый банк, стараются минимизировать риск и максимизировать прибыль. Оптимально соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от ряда объективных и субъективных факторов.

Риски распределяются на:

    -Ретроспективные -Текущие -Перспективные (рисунок 1)

Рис. 1 Основные виды рисков

Анализ ретроспективных рисков, их характера и способов их снижения дает возможность более точно прогнозировать текущие и перспективные риски. По степени банковские риски можно разделить на:

    -Низкие -Умеренные -Полные (рисунок 2)

Рис 2 Степень банковских рисков

По основным факторам возникновения банковские риски бывают экономическими или политическими. Эти основные виды рисков связаны между собой. В свою очередь и политические и экономические риски могут быть внешними и внутренними. К внешним относятся риски, которые возникают во внешнем относительно банка средне и непосредственно не зависят от его деятельности. Это политические, правовые, социальные и общеэкономические риски, возникающие в случаи обострения экономического кризиса в стране, политической нестабильности, войны, отмены импортных лицензий и так далее. Влияние внешних рисков на результативность работы банка исключительно высокий, управление этими рисками сложнее, а иногда и не возможна.1. Ермаков С. Л. Юденков Ю. Н. Основы организации деятельности коммерческого банка: учебник // - М.: КНОРУС, 2015. - 656 с.

К внутренним относятся риски, возникающие непосредственно в связи с деятельностью конкретного банка. Чем шире круг клиентов, партнеров, связей банка, банковских операций и услуг, тем больше внутренних рисков. Внутренние риски необходимо: выявлять, оценивать, минимизировать и постоянно контролировать. Внутренние риски, в свою очередь, делятся на потери по основной и по вспомогательной деятельности банка. 2. Лаврушин О. И., Банковские риски, М., КНОРУС, 2014. - 231с.

Первые представляют собой самую распространенную группу рисков:

    - Процентный риск -Валютный риск -Рыночный риск -Кредитный риск

Процентный риск-это риск потери прибыли возникающий из-за неблагоприятных колебаний процентной ставки, которые приводят к повышению затрат на выплату процентов или снижению дохода от вложений и поступлений от предоставленных кредитов. Банки и другие финансовые учреждения, которые обладают значительными средствами, приносящими процентный доход, обычно в большей мере подвержены процентному риску.

Чем больше подвижности ставки (регулярность ее изменений), тем больше процентный риск.

Заемщик получая займы по фиксированной ставке, он подвергается риску из-за падения ставок, а в случае займа по свободно колеблющейся ставке он подвергается риску из-за их увеличения. Процентный риск для финансовых учреждений бывает базовым и риском временного разрыва.

Базовый риск связан с изменением в структуре процентных ставок. Базовый риск возникает, когда средства берутся по одной процентной ставке, а ссужаются или инвестируются по другой.

Риски временного разрыва возникают, когда займы получают или предоставляют по одной и той же базовой ставке, но с некоторым временным разрывом в датах их пересмотра по взятым и предоставленным кредитам. Риск возникает в связи с выбором времени пересмотра процентных ставок, поскольку они могут измениться в промежутке между моментами пересмотра.

Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с интернационализацией рынка банковских операций, созданием транснациональных (совместных) предприятий и банковских учреждений и диверсификацией их деятельности и представляет собой возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов.

Количественно размер риска может выражаться в абсолютных и относительных показателях. В абсолютном выражении риск представляет собой размер возможных потерь при осуществлении определенных операций.

Описания риска в абсолютных и относительных показателях достаточно часто практикуется банками. При этом в абсолютном выражении риск исчисляется, когда речь идет об одной конкретной сделки. Если же высшим руководства банка разрабатываются нормативные положения, касающиеся допустимого уровня риска при совершении различных банковских операций, то применяется относительные показатели.3. Поляк Г. Б. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник для студентов вузов. / Г. Б. Поляк. - 3-е издание перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 639 с.

Инвестиционные риски, связанные с возможным обесценением ценных бумаг. Он может возникать в силу ряда причин. Среди них следует выделить колебания нормы ссудного процента, изменение прибыльности и финансового благополучия, а также инфляционное обесценение денег.

Кредитный риск, или риск не возврата долга, в одинаковой степени относятся как к банкам, так и к их клиентам, риск урегулировании и поставок обусловлен невыполнением по каким-то причинам договорных отношений, риск, который связан с трансформацией видов ресурсов (чаще всего по сроку), и риск форс-мажорных обстоятельств.

Степень кредитного риска банков зависит от таких факторов как:

    -Степень концентрации кредитной деятельности банка в какой - либо сфере (отрасли), чувствительной к изменении в экономике, то есть имеющей эластичный спрос на свою продукцию, что выражается степенью концентрации клиентов банка в определенных отраслях; -Удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные специфические трудности; -Концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах; -Внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов, формирования портфеля ценных бумаг; -Удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов; -Введение в практику слишком большого количества новых услуг в течении короткого периода (тогда банк чаще подвергается наличию отрицательного или нулевого, потенциального спроса); -Принятие в качестве залога ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию.

Риск кредитования заемщиков зависит от вида предоставляемого кредита. В зависимости от сроков предоставления кредиты бывают:

    -Краткосрочные -Среднесрочные -Долгосрочные

От видов обеспечения:

    -Обеспеченные -Необеспеченные

Которые в свою очередь могут быть:

    -Персональные -Банковские

Похожие статьи




Основные виды рисков в банковской деятельности - Управление кредитными рисками

Предыдущая | Следующая