Управление рисками Сбербанком России - Кредитование физических лиц
Для более полного анализа темы рисков, представляется необходимым привести наглядный пример управления рисками в Сбербанке Российской Федерации.
Осуществляя консервативную политику в вопросах управления рисками, Сбербанк России продолжил работу по развитию систем оценки, анализа и управления основными видами рисков. Банком сохранено централизованное управление лимитов риска на крупных контрагентов, региональных, отраслевых, структурных лимитов, ограничивающих рыночные риски; проводится единая процентная и тарифная политика. Создана и совершенствуется система контроля и мониторинга финансовых рисков. Кроме процедур предварительного, текущего и последующего контроля, осуществляемых независимыми структурными подразделениями Банка (управлениями внутреннего аудита, оперативного контроля и контрольно-ревизионными службами), внедрены в эксплуатацию автоматизированные процедуры контроля за операциями, проводимыми на денежном и фондовом рынках.
Основанная на стандартных методиках Банка России система оценки и измерения рыночных и кредитных рисков, риска ликвидности дополнена собственными методиками. Так оценки процентного риска проводятся методами модифицированной дюрации, стресс-тестирования по целому спектру параметров, сценарного анализа финансовых последствий от изменения рыночных курсов и ставок, исторического анализа поведения отдельных категорий активов и пассивов, с элементами VaR-технологии.
Банк неукоснительно соблюдает установленные нормативы Центрального Банка российской Федерации. В 2003 году не был нарушен ни один норматив. По большинству имеется значительный запас.
В условиях высоких темпов роста кредитного портфеля Банк уделяет особое внимание контролю и управлению кредитными рисками. Централизованная система лимитирования, контроля и управления кредитными рисками дополняется постоянным совершенствованием методов регулирования уровня крупных кредитных рисков и их концентрации. В Банке действует система лимитов, ограничивающих принимаемые Банком кредитные риски, в рамках которой были установлены централизованные лимиты риска на 59 крупных корпоративных клиентов, 72 банка-резидента, 84 банка-нерезидента; 15 российских дочерних банков иностранных банков, 44 исполнительных органа власти субъектов Российской Федерации, 30 стран, структурные лимиты и ограничения на проведение отдельных банковских операций. Введена рейтинговая система оценки крупнейших контрагентов Банка, предусматривающая определение категории кредитного риска Заемщика, которая позволяет более точно оценить возможности будущего дефолта со стороны Заемщика, в зависимости от категории кредитного риска Банк ограничивает объем выделяемых Заемщику кредитных ресурсов. Действующая в Банке регламентная база в области кредитных операций, наряду с требованиями нормативных документов Банка России, учитывает более жесткие критерии оценки кредитного риска, используемые в практике международного аудита.
Сохраняя высокие темпы роста кредитного портфеля, Банку удалось улучшить его качество: удельный вес просроченной задолженности снизился с 2.3% до 1,7%, доля кредитов первой группы риска превышает 91%. Отношение объема созданных резервов к ссудной задолженности снизился за год с 6,2 до 5,5%. Объем просроченной задолженности по субфедеральным ценным бумагам за 2003 год сократился на 89% до 13 млн. руб. в отношении банков-контрагентов фактов реализации кредитных рисков не отмечалось.
По итогам года Банком достигнуто существенное снижение общего уровня рисков: одновременная реализация кредитного и всех видов рыночного риска по кризисному сценарию покрывается 34% капитала Банка, что ниже уровня начала года (59%). Такой уровень рискового капитала является приемлемым и подтверждает правильность проведения Банком консервативной политики управления рисками исходя из стандартов, принятых в международной практике.
Похожие статьи
-
Система управления кредитным портфелем Процесс управления кредитным риском можно условно разбить на 3 базовые составляющие. 1. Система управления...
-
Органы управления рисками - Кредитование физических лиц
Крупные банки обычно имеют два комитета по управлению рисками: комитет по кредитному риску и Комитет по управлению активами и пассивами банка....
-
Заключение - Кредитование физических лиц
В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть большое практическое значение темы настоящего исследования. На сегодняшний день банковская система в целом...
-
Организация управления рисками - Кредитование физических лиц
Поскольку управление рисками является частью практического менеджмента, оно требует постоянной оценки и переоценки принятых решений. В противном случае...
-
Дополнительный офис именуемый в дальнейшем Банк, принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не сможет погасить задолженность в...
-
Политика управления банковскими рисками - Кредитование физических лиц
Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем - от отслеживания (мониторинга) риска до его стоимостной оценки. Уровень риска,...
-
Функции и задачи Управления рисков ЗАО КБ "Росинтербанк" - Управление рисками в АО КБ "Росинтербанк"
Основными задачами являются: - совершенствование общебанковской системы управления рисками, включая количественные методы оценки рисков, управление и...
-
Функции и задачи Управления рисков ЗАО КБ "Росинтербанк" - Управление рисками банка
Основными задачами являются: - совершенствование общебанковской системы управления рисками, включая количественные методы оценки рисков, управление и...
-
Разработка и проведение банком кредитной политики должны быть направлены на достижение следующих целей: Допускать только такой характер риска, который...
-
Кредитование физических лиц: сущность, понятие и значение в деятельности коммерческих банков. Кредитная политика - основа организации кредитного процесса...
-
История развития и общая характеристика АКБ МОСОБЛБАНК ОАО Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество...
-
В 2009 году продолжилось сотрудничество Омского отделения №8634 Сбербанка России с крупнейшими предприятиями - лидерами российской экономики, причем в...
-
Сущность и классификация финансовых рисков банка Существуют несколько предпосылок роста интереса коммерческих банков к управлению рисками [12, с...
-
Управление и методы регулирования рисками в банке Управление риском - важная составляющая банковской деятельности АО "Банк ЦентрКредит", направленная на...
-
В банковской практике при оценке риска в основном принимают во внимание вероятность некредитоспособности клиентов, резкого ухудшения их финансового...
-
Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке - Кредитная политика банка
Вероятность неблагоприятного влияния конкретных факторов или их комбинаций на надежность банка характеризуется рисками. Под риском понимается угроза...
-
Методы управления кредитными рисками - Управление кредитными рисками
Под методом управления кредитным риском понимают совокупность приемов и способов влияние на управляемый объект для достижения поставленных банком целей....
-
Кредитный риск (риск контрагента) представляет собой риск нарушения должником условий договора или иного способа невыполнения обязательств. Такой риск...
-
Укрепление роли банков в экономике связывается с повышением качества управления рисками. Для коммерческих банков, функционирующих в современных условиях...
-
Процесс кредитования физических лиц включает несколько этапов. Основываясь на практике российских банков, их можно представить следующим образом. Клиент,...
-
Заключение - Практика управления кредитными рисками коммерческих банков и пути их минимизации
В развитии Республики Казахстан на современном этапе происходят экономические преобразования во всех сферах деятельности, вызванные развитием рыночных...
-
Данная система как часть эффективной банковской системы управления кредитным риском должна основываться на осторожном и осмотрительном подходе к...
-
1) управление технологией кредитных операций является организационным процессом по разработке рекомендаций по ведению кредитной политики и по ее...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Совершенствование политики управления кредитным риском в коммерческом банке
В последние годы отмечается все возрастающее влияние системы управления кредитным риском и кредитной политики коммерческих банков на развитие их...
-
Предложения по совершенствованию кредитной политики коммерческого банка Возврат кредитов восстанавливает портфель ресурсов коммерческих банков и...
-
Действующая в Банк ВТБ система управления рыночными рисками включает в себя управление процентными, ценовыми, валютными рисками и рисками рыночной...
-
Основными видами рисков, которым подвержена деятельность группы ВТБ, являются кредитный риск, рыночный риск (включающий риски, связанные с изменением...
-
Понятие кредитного риска, предпосылки и факторы его определяющие Кредитный риск обусловлен вероятностью невыполнения контрагентами банков своих...
-
Цель выпускной квалифицированной работы, которая состояла в исследовании особенностей кредитования физических лиц в дополнительном офисе №8612/0601 г....
-
Способы управления кредитным портфелем - Банковское кредитование юридических лиц
Кредитный портфель банка, структура кредитного портфеля, управление качеством кредитного портфеля. Банки играют одну из важнейших ролей в экономике,...
-
Заключение - Организация кредитования физических лиц
Банки и другие кредитные организации играют чрезвычайно важную роль в экономической жизни общества. Обеспечение стабильности банковской системы...
-
С I квартала 2011 года Омское отделение №8634 Сбербанка России предложило клиентам новую линейку розничных кредитных продуктов, которая предусматривает...
-
Как в экономической, так в и правовой жизни России потребительское кредитование граждан представляет собой достаточно новое явление, несмотря на то, что...
-
Если в качестве обеспечения по Кредитному договору применяются поручительства физических лиц (без другого обеспечения), включая поручительства по...
-
Проблемы развития и продвижения потребительского кредитования В первом десятилетии нового века потребительский кредит стал одной из основных статей...
-
Кредитное направление активных операций в настоящее время самое важное в деятельности любого банка. В рамках данной работы проведем анализ некоторых...
-
Экономическая сущность и функции потребительского кредита Потребительская форма кредита исторически возникла вначале развития кредитных отношений, когда...
-
Анализ кредитных рисков в банковской системе России В качестве основного вида деятельности коммерческого банка выступает кредитование клиентов. В...
-
Самая главная функция банков - это предоставление кредитов малому, среднему и корпоративному бизнесу, физическим лицам, а также государственным и...
-
Основы управления активами против кредитного риска в банках Важной особенностью казахстанских коммерческих банков является то, что их деятельность в...
Управление рисками Сбербанком России - Кредитование физических лиц