Методика определения рейтинга кредитной заявки - Совершенствование политики управления кредитным риском в коммерческом банке

Исходя из се годняшней практики, управление кредитным портфелем банка заключается в выборе из потока кредитных заявок именно тех, кредитование которых будет для него наиболее вы годным и с точки зрения доходности и с точки зрения надежности.

Кредитная заявка - официальное намерение заемщика получить кредит для реализации определенного проекта, выраженное письменно по заданной форме. По этой причине се годня, проблема оптимального управления кредитным портфелем сводится к проблеме определения в потоке заявок именно тех, которые будут для банка успешными.

Успешная кредитная заявка - заявка, которая будучи удовлетворена банком, будет реализована заемщиком без нарушения условий кредитного договора.

В каждом конкретном случае экспертами кредитного комитета производится оценка вероятности возможного нарушения условий кредитного договора потенциальным заемщиком. Если риск нарушения этих условий заемщиком достаточно велик, то принимается решение - отказать в кредите, то есть не удовлетворить кредитную заявку.

Конкретный набор факторов, который исследуются экспертами кредитного комитета банка, вместе с их значимостью, является базой для формирования кредитной политики данного банка. Текущее состояние кредитного портфеля конкретного банка зависит от выбранного им базового набора факторов.

Зачастую, эксперты пренебрегают анализам многих факторов кредитной заявки, ограничивая свое внимание на обеспечение кредита. Несомненно, наличие залога или какого-либо иного обеспечения значительно уменьшает риск кредита и упрощает процедуру принятия решения о кредитовании, но ограничивать анализ заявки только наличием обеспечения, как это происходит сейчас, неправильно - тем самым резко сужается круг возможных заемщиков и замедляется экономической развитие страны в целом.

Каждая кредитная заявка обладает множеством особенностей, которые могут влиять или даже определять взаимоотношения заемщика с банком при заключении ими кредитного договора. Совокупность этих характеристик или факторов, влияющая на исход кредитного договора формирует степень привлекательности заявки для банка.

Показатели привлекательности кредитной заявки - факторы, характеризующие воздействие на реализацию заемщиком кредитной заявки, выраженные в численном виде.

Привлекательность кредитной заявки для банка определяется способностью заемщика выполнить условия кредитного договора. Привлекательность кредитной заявки тем, выше, чем выше вероятность того, что она будет успешной. Для корректного соотношения привлекательности той или иной кредитной заявки необходимо иметь ее количественную оценку, которая бы ее однозначно характеризовала.

С экономической точки зрения, рейтинг кредитной заявки - это оценка привлекательности для банка кредитной заявки по способности заемщика реализовать проект, описанный в заявке.

Со стороны практика, рейтинг кредитной заявки - величина численно характеризующая привлекательность кредитной заявки для банка.

Суть предлагаемой методики определения рейтинга заключается в расчете его через анализ и оценку показателей привлекательности кредитной заявки в следующей последовательности:

    - собираются, по возможности, все показатели кредитной заявки; - разрабатывается методика их количественного измерения и определяется область допустимых значений; - методом тестовых ситуаций определяются весовые коэффициенты для всех показателей. Суть метода тестовых ситуаций состоит в закреплении опыта экспертов в виде весовых коэффициентов линейной функции значений показателей привлекательности кредитной заявки; - наконец, рассчитывается сам рейтинг как сумма произведений значений показателя кредитной заявки (Re) на его весовой коэффициент (w):

R= УW x Re

Для принятия решения об удовлетворении кредитной заявки, используя предлагаемую методику расчета рейтинга заявки, необходимо установить пороговое значение его величины, начиная с которого банк будет удовлетворять заявки. То есть все заявки с рейтингом выше порогового удовлетворяются. Пороговое значение рейтинга устанавливается расчетным путем, исходя из ресурсных возможностей банка, его политики относительно надежности своих активных операций.

Преимущества методики расчета рейтинга кредитной заявки:

    - снижается влияние субъективного мнения эксперта на результат оценки; - более точная оценка позволяет снизить значение залога. Возможно внедрение гибкой системы расчета степени покрытия обеспечения кредита, что увеличивает круг потенциальных заемщиков и увеличивает доходы от кредитных операций банка; - упрощается механизм обучения и повышения квалификации экспертов; - обеспечивается стабильное качество результата оценки в соответствии с установленным стандартом, снижается уровень погрешности, облегчается управляемость и статистический контроль; - снижается стоимость процесса принятия решения за счет высвобождения времени высшего управленческого звена; - снимается планка минимального размера кредита, нет ограничения количественного роста кредитных сделок за счет внедрения принципа конвейера.

Выбирая показатели, на основании которых будет определятся рейтинг кредитной заявки, необходимо стремиться к тому, чтобы они удовлетворяли следующей совокупности требований:

    - доступность (низкий уровень затрат на определения значения показателя); - объективность (независимость от субъекта, определяющего эти значения); - достоверность (почти несомненное отсутствие ошибок и искажения информации); - независимость (отсутствия дублирования информации, которая несет значение параметра, информацией, содержащейся в совокупности других показателей); - оперативность (небольшой временной интервал между моментом совершения действия и моментом регистрации его результатов); - информационность (значение показателя тем более информативно, чем сложнее предсказать его значение); - количественная измеримость.

Если показатель не удовлетворяет всем перечисленным требованиям, его необходимо детализировать, либо отказаться от его использования.

Несмотря на то, что показателей достаточно много, все их можно разделить на две группы: внутренние и внешние. Внутренние характеризуют объект кредитования: проект и исполнителя и, в свою очередь, разделяются на показатели, характеризующая проект и его исполнителя, в данном случае - заемщика. Внешние описывают зависимость результата реализации проекта от внешних макроэкономических воздействий.

Представленная совокупность показателей всесторонне и исчерпывающе характеризуют привлекательность для банка конкретной кредитной заявки.

Таким образом, внесенные предложения, по совершенствованию методик анализа кредитоспособности заемщика в филиале .....КБ, можно свести к следующим.

I. Анализируя кредитный портфель ......филиала ...КБ было установлено, что по состоянию на 1января 2002 года 85% ссудной задолженности было отнесено к I группе риска, 5% ссудной задолженности - к III группе риска, 10% ссудной задолженности - к IV группе риска. Фактически созданный резерв составил 100% от расчетного. На основании проведенного анализа считаем, что исходя из качества кредитов, выданных филиалом ....КБ, необходимо ссудную задолженность, отнесенную к I группе риска в объеме 15%, отнести ко II группе и досоздать резерв на возможные потери по ссудам в размере 52 тысячи рублей.

II. В связи с тем, что в структуре кредитного портфеля банка имеются просроченные ссуды, которые стали таковыми в результате недостаточно целостного анализа финансового состояния дел заемщиков, так как при анализе кредитоспособности были рассчитаны только традиционные коэффициенты платежеспособности и ликвидности, расчет которых не смог обеспечить банку представление о будущем финансовом состоянии заемщиков, предлагается ввести дополнительный анализ кредитоспособности заемщиков при помощи матриц взаимных платежей. Такую матрицу нетрудно сформировать на основании платежных документов, представляемых предприятиями в банк, извлечения из нее могут служить инструментами обсуждаемого анализа.

III. Исходя из того, что управление кредитным портфелем банка заключается в выборе из потока кредитных заявок именно тех, кредитование которых будет для него наиболее вы годным и с точки зрения доходности и с точки зрения надежности, предлагаем ввести в практику рейтинг кредитных заявок.

Суть предлагаемой методики определения рейтинга заключается в расчете его через анализ и оценку показателей привлекательности кредитной заявки в следующей последовательности:

    - собираются, по возможности, все показатели кредитной заявки; - разрабатывается методика их количественного измерения и определяется область допустимых значений; - методом тестовых ситуаций определяются весовые коэффициенты для всех показателей; - наконец, рассчитывается сам рейтинг.

Таким образом, считаем, что внесенные предложения по совершенствованию кредитной политики ...КБ и методики анализа кредитоспособности заемщиков .....филиала ....КБ, смогут поднять процесс анализа кредитоспособности в банке на более качественный уровень, что, в свою очередь, поможет снизить процент невозврата взятых кредитов и процентов по ним, а соответственно повысит прибыльность банка.

Похожие статьи




Методика определения рейтинга кредитной заявки - Совершенствование политики управления кредитным риском в коммерческом банке

Предыдущая | Следующая