Управление риском ликвидности - Управление банковскими рисками
Ликвидность - это способность удовлетворить предполагаемую и внезапно создающуюся ситуацию потребности в наличных средствах в компании. Потребность в наличных средствах возникает вследствие изъятия вкладов, наступления срока погашения (срока зрелости) обязательств, предоставления средств по займам, как по новым, так и продолжение выдачи средств по старым займам. Потребность в наличности удовлетворяется за счет увеличения объема депозитов и заемных средств, погашения долговых обязательств перед данной компанией, инвестирования в ценные бумаги с фиксированным сроком погашения и продажи активов.
Недостаточная ликвидность может вызвать неожиданный дефицит платежных средств, который должен быть покрыт путем необычных повышенных затрат, вызывая тем самым уменьшение прибыльности учреждения. В худшем случае, неадекватная ликвидность может привести к неплатежеспособности данного учреждения, с точки зрения краткосрочных обязательств. С другой стороны, чрезмерная ликвидность может вести к низкому уровню доходов на активы и тем самым неблагоприятно повлиять на показатели доходности учреждения.
Поддержание адекватной ликвидности часто зависит от того, как рынок воспринимает финансовую силу банка. Если его состояние кажется ухудшающимся, обычно вследствие значительных убытков, понесенных в связи с кредитами, возникает потребность в чрезвычайной ликвидности. Вкладчики снимают свои вклады или не возобновляют их, когда истекает срок депозитов. Банк начинает приобретать депозиты по более высокой цене, выпускает долговые денежные обязательства, создающие серьезные проблемы для общей прибыльности. Способность банка любой ценой найти источники финансирования на рынках денег в конечном итоге падает, поскольку потенциальные инвесторы сокращают или закрывают свои кредитные линии, которыми пользовался банк. При этом банки, способности которых мобилизовать средства становятся и более ограниченными и более дорогостоящими, часто испытывают на себе эффект массовой выплаты средств вследствие необходимости покрыть свои обязательства по непогашенным долгам.
Заемщики реагируют на потенциальный крах банках использованием средств по открытым для них кредитным линиям, стараясь обеспечить себе наличие средств, когда в них возникнет нужда. Это явление частично объясняется и тем, что они хотят получить побольше от банка, как бы страхуя имеющиеся там свои депозиты, которые не могут быть быстро изъяты из банка. Таким образом, осознание рынком ухудшения состояния банка может иметь реальные последствия для его ликвидности.
Клиенты в Приднестровье |
Клиенты за рубежом |
В условиях рыночной экономики важнейшим фактором границы риска является его Распределение по времени. Основные операции банка подвержены прошлому и текущему риску (в отдельных случаях и будущему). С текущим риском связаны операции по выдаче гарантий, акцепта переводных векселей, документарные аккредитивные операции, продажа активов с правом регресса и др. Но сама возможность оплаты гарантии через определенное время, оплата векселя подвергает эти же операции и будущему риску. Следует учитывать, что любой риск возрастает со временем и чем длительнее время операции, тем выше риск. Таким образом можно представить зависимость риска от времени следующим образом:
Время
Прошлое Настоящее Будущее
Риск
Рис. 1.2.5.1 Распределение риска по времени
Каждый банк задумывается, какую именно разновидность риска он будет учитывать в своей деятельности и анализирует его. Сам процесс анализа риска структурируется на ряд последовательных этапов.
Рис. 1.2.5.2 Процесс анализа риска
Таким образом, в зависимости от того, какой объем риска берет на себя, банк вырабатывает те приемы, которые позволяют ему минимизировать его, а от правильного выбора метода расчета риска зависит правильность оценки прогнозируемых потерь.
В современной практике банков сложились три основных метода оценки рисков:
Ь статистический метод;
Ь метод экспертных оценок;
Ь аналитический метод;
Примером Статистического метода оценки может служить оценка отраслевого риска или - риска, оценка рисков клиента, расчет конкурентных рисков.
Суть этого метода состоит в анализе статистических данных за возможно больший период времени, что позволяет сравнить частоту возникновения потерь банка с вероятностью их возникновения. Данный способ можно применять к оценке самых разных видов риска. При этом частота возникновения допустимого уровня потерь для конкретного банка зависит от числа случаев наступления конкретного уровня потерь и общего числа случаев в статистической выборке.
Метод экспертных оценок строится на базе сбора и изучения оценок, сделанных экспертами банка. Этот метод включает в себя обработку мнений и составление обобщающих рейтинговых оценок или определенных финансовых коэффициентов, отнесение их к определенной зоне банковских рисков. К этому методу можно отнести: рейтинговую оценку страхового риска, рейтинговую оценку кредитоспособности клиента банка, метод соблюдения экономических нормативов банковской деятельности и так далее.
Аналитический метод предполагает анализ зон риска с привлечением ранее освещенных методов и установление оптимального уровня риска для каждого вида банковской операции и их совокупности в целом. Примерами применения таких оценок на практике являются:
Частный метод, который включает определение частного риска, то есть размера потерь по отдельно взятой операции; сопоставление фактической величины потерь с прогнозируемой; выявление фактических зон риска для отдельно взятого банка по отдельной операции, определение степени их допустимости.
Данный метод используется при расчете риска специализированного банка, при контроле за отдельно взятой операцией универсального банка, при нахождении экономических нормативов деятельности банка, при расчете комплексного риска;
Комплексный метод, который основывается на совокупной оценке риска по банку в целом.
Главной задачей управления рисковыми операциями банка является определение степени допустимости и оправданности того или иного риска и принятие немедленного практического решения. Поэтому перспективным является определение степени допустимости общего размера риска банка для установления норматива отчислений от прибыли банка в соответствующий фонд.
Общий размер риска определяется по формуле:
H = (P1 + P2 + P3 + ...+ PN) : K x E |
Где H - степень допустимости общего размера риска банка; P - частные риски банка по всем операциям; K - совокупный капитал банка; E - корректирующий коэффициент внешних рисков.
Этот показатель отражает максимально возможную степень риска банка за определенный период времени, за которой следует крах банка.
Строго говоря, при всесторонней оценке риска следовало бы устанавливать для каждого абсолютного или относительного значения величины возможных потерь соответствующую вероятность возникновения такой величины. При этом исходной стадией оценки должно стать построение кривой (таблицы) вероятностей получения определенного уровня прибыли (убытка). Но применительно к деятельности коммерческих банков это чаще всего чрезвычайно сложная задача. Поэтому на практике ограничиваются упрощенными подходами, оценивая риск по одному или нескольким показателям, представляющим обобщенные характеристики, наиболее важные для вывода о приемлемости риска.
В зависимости от величины потерь выделяют определенные зоны или области риска. Пределы указанных зон могут быть установлены с помощью коэффициента риска.
Коэффициент риска (К) определяется как отношение максимально возможной величины убытков от деятельности банка к величине его собственных средств.
В Безрисковой зоне потери не ожидаются (они равны 0 или отрицательны - превышение прибыли).
Под Зоной допустимого риска (К<0,3) понимается область, в пределах которой определенный вид банковской деятельности сохраняет свою экономическую целесообразность, т. е. потери имеет место, но они меньше ожидаемой прибыли.
Зона критического риска (0,3 < K <0,7) характеризуется опасностью потерь, которые заведомо превышают ожидаемую прибыль и в максимуме могут привести к невозмещенной потере всех используемых в операции средств.
Зона катастрофического риска (К > 0,7) - область потерь, превосходящая по своей величине критический уровень и в максимуме достигающих величины, равной имущественному состоянию банка.
Овладение методами оценки рисков приводит к необходимости организации наиболее целесообразного управления рисками. Поскольку управление рисками является частью практического менеджмента, оно требует постоянной оценки и переоценки как самого допустимого уровня рисков для данного банка, так и принятых решений, в связи с постоянно меняющимися внутренними и внешними факторами, воздействующими на деятельность. То есть только в случае, если процесс анализа рисков будет непрерывным, будет достигнута цель управления рисками - их снижение (оптимизация ), и мероприятия, проводимые банком по снижению риска, будут меняться в зависимости от соответствия отдельных операций приемлемому уровню риска.
Каждый банк должен разрабатывать свою систему управления рисками, важнейшими элементами которой являются:
Ь четкие и документированные принципы, правила и директивы по вопросам политики банка, управления рисками, организации трудового процесса и используемой технологии;
Ь создание специальных групп управления рисками, независимых от коммерческих подразделений банка. В данном случае следует обратиться к зарубежному опыту, где давно поняли их необходимость и где банки имеют в своей структуре не только Корпоративную группу по управлению рисками, но и Комитет рыночных рисков, Комитет кредитных рисков, Группу по управлению глобальной ликвидностью. Пусть не в таком количестве, но и наши банки должны иметь подобные подразделения, которые могли бы контролировать, анализировать и отслеживать процесс возникновения рисков;
Ь установление лимитов банковских рисков и контроль за их соблюдением, а также агрегирование (объединение) рисков по отдельным банковским продуктам, контрагентам и районам;
Ь определение периодичности информирования руководства банков о рисках.
В целом такая система управления рисками в банках существенно дополняет и усиливает классический контроль.
Таким образом, любой банк для уменьшения потерь, для избежания убытков вообще, то есть для снижения рисков должен управлять ими и искать и выбирать наиболее приемлемые именно для этого банка методы управления.
Похожие статьи
-
Пути снижения банковских рисков при осуществлении кредитных операций Кредитные операции являются одним из самых важных и значимых направлений в...
-
В банковской практике при оценке риска в основном принимают во внимание вероятность некредитоспособности клиентов, резкого ухудшения их финансового...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки
Проведенное исследование проблематики настоящей курсовой работы позволило придти к следующим выводам. Стабильность финансовой системы Республики Беларусь...
-
Заключения - Современные методы управления банковскими рисками
В дипломной работе проанализирована теория банковских рисков, определены методы управления рисками и рассмотрены проблемы управления рисками. Под риском...
-
Управление и методы регулирования рисками в банке Управление риском - важная составляющая банковской деятельности АО "Банк ЦентрКредит", направленная на...
-
Сущность и классификация банковских рисков Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отображающая...
-
Заключение - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
В ходе исследования в рамках данной дипломной работы было выяснено, что риски играют значительную роль в финансовой сфере, не говоря уже о нашей...
-
Система управления рисками - это целый комплекс действий по снижению издержек банка и возможных потерь, связанных с рисками. Его цель - сведение до...
-
Подходы к управлению банковскими рисками - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
Залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия служит его устойчивость. Различают общую, ценовую, финансовую устойчивость т. п....
-
Совершенствование управления банковскими рисками - Современные методы управления банковскими рисками
Понятие "риск" прочно вошло в нашу жизнь как неотъемлемый атрибут любого вида человеческой деятельности. В Толковом словаре С. И. Ожегова слово "риск"...
-
Классификация банковских рисков - Кредитная политика коммерческих банков
Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации банковских рисков, являются: * тип, или вид, коммерческого банка; * сфера возникновения и...
-
Укрепление роли банков в экономике связывается с повышением качества управления рисками. Для коммерческих банков, функционирующих в современных условиях...
-
Управление активами банка - Банковский маркетинг
Главная цель банковского маркетинга - получение максимальных доходов. Именно поэтому в условиях постоянно усиливающейся конкуренции, главной задачей...
-
Стратегия управления рисками коммерческих банков - Управление банковскими рисками
Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе...
-
Оценка и управление страховыми рисками - Оценка страховых рисков при составлении бизнес-плана
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. То есть риск выступает объектом страхования....
-
Сущность и классификация банковских рисков В условиях перехода Казахстана к рыночной экономике и оживления конкуренции в банковской сфере руководство...
-
Введение - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
Банк риск управление Быстрые темпы развития финансового рынка в последние годы, появление новых продуктов, развитие финансовых групп, как показатель...
-
Способы управления кредитным портфелем - Банковское кредитование юридических лиц
Кредитный портфель банка, структура кредитного портфеля, управление качеством кредитного портфеля. Банки играют одну из важнейших ролей в экономике,...
-
Введение - Информационная система оптимального управления ликвидностью в коммерческом банке
Ликвидность управление банк В одном из древних немецких городов на сохранившемся со времен средневековья старинном здании ратуши имеются удивительные...
-
ВВЕДЕНИЕ - Совершенствование политики управления кредитным риском в коммерческом банке
Основной банковский риск, управление которым является ключевым фактором, определяющим эффективность деятельности коммерческого банка, - это кредитный...
-
Управление кредитными рисками является основным в банковском деле и важным моментом в управлении кредитной деятельности. Для этого необходимо определить...
-
Методы управления кредитными рисками - Управление кредитными рисками
Под методом управления кредитным риском понимают совокупность приемов и способов влияние на управляемый объект для достижения поставленных банком целей....
-
Управление рисками в страховании - Анализ рисков в страховании
В любой деятельности человека, с чем бы она ни была связана, всегда присутствует какой-либо риск. Поэтому для начала хотелось бы рассмотреть данное...
-
Кредитный риск является наиболее важной из всех категорий рисков в банковской деятельности т. к. именно кредиты, формирующие кредитный портфель...
-
В последние годы экономические риски для банков Казахстана сократились, что стало одним из основных факторов укрепления банковского сектора. У Казахстана...
-
Управление количественными и качественными параметрами банковской прибыли Как бы ни были важны для банка цели и приоритеты, реализуемые в процессах...
-
Методы оценки банковских рисков - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
Многообразие возможных рисков и рисковых ситуаций обусловлено Фактором неопределенности. Проявление рисковой ситуации состоит в отклонении фактических...
-
Проблемы и пути решения банковских рисков Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые осуществляются в некоем вакууме....
-
Действующая в Банк ВТБ система управления рыночными рисками включает в себя управление процентными, ценовыми, валютными рисками и рисками рыночной...
-
Риск ликвидности проявляется в двух формах: риск рыночной ликвидности, свя занный с невозможностью проведения операций по уровням около текущей цены;...
-
Зарубежный опыт регулирования банковских рисков Характерной особенностью последнего времени стати не собственно банкротства отдельных компаний и банков...
-
В рыночной экономике появились различные возможности для инвестиционных вложений. Такое вложение в активы отличается от предоставления денежных средств...
-
Кредитный риск: содержание, оценка, причины и методы регулирования Традиционно кредитный риск определяется как риск невозврата денег должником в...
-
ВВЕДЕНИЕ - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки
Стабильность финансовой системы Республики Беларусь во многом зависит от надежности банковской системы. Финансовые затруднения у клиентов и у...
-
Рассматривая влияние деятельности банков второго уровня Казахстана на развитие реального сектора экономики можно отметить, что существует еще множество...
-
Объективная оценка платежеспособности и уровня ликвидности банка "ВТБ" и эффективное управление ликвидностью, относят к наиболее важным аспектам его...
-
Коммерческие банки должны распределять привлеченные средства в различные виды активных операций, не снижая прибыльность и ликвидность. При этом...
-
Самая главная функция банков - это предоставление кредитов малому, среднему и корпоративному бизнесу, физическим лицам, а также государственным и...
-
Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке - Кредитная политика банка
Вероятность неблагоприятного влияния конкретных факторов или их комбинаций на надежность банка характеризуется рисками. Под риском понимается угроза...
-
Управление банковскими рисками, Сущность управления рисками - Банковские риски и управление ими
Сущность управления рисками Проблема управления рисками в каждом банке занимает одно из главных мест, поскольку неправильный подход в этом вопросе может...
Управление риском ликвидности - Управление банковскими рисками