ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки
Проведенное исследование проблематики настоящей курсовой работы позволило придти к следующим выводам.
Стабильность финансовой системы Республики Беларусь главным образом зависит от надежности банковской системы. В условиях нестабильной экономической обстановки одной из ключевых задач реформирования становится регулирование банковских рисков. В связи с формированием рыночных отношений понятие риска прочно входит в жизнь банков. Современный банковский рынок немыслим без риска. Он присутствует в любой операции, только риск может быть разных масштабов в разных банках, отсюда его необходимость оценить и по возможности минимизировать. На основании изученного материала и проведенных исследований можно сделать следующие выводы.
Исследование сущности банковских рисков позволяет сделать вывод, что риск - это вероятность благоприятных и неблагоприятных последствий, которые могут наступить при реализации выбранного альтернативного решения в условиях" неопределенности.
Макроэкономические показатели всегда труднопредсказуемые и избежать полностью риска невозможно. Поэтому цель данной работы в разрезе управления банковскими рисками состоит в том, чтобы правильно оценить возможность возникновения риска при проведении той или иной операции и свести его до минимального уровня. Важно учитывать, что процесс становления практики управления рисками еще не завершен и пока еще не было создано той методики, которая удовлетворила бы всех. Задача выработки оптимальной методики неразрешима в принципе, так каждый банк по своему уникален и ориентирован на свою нишу на рынке, возможности своих работников, годами наработанные связи, устоявшийся круг ключевых операций и так далее. Механическое копирование удачной модели управления риском, выработанной для конкретного банка, скорее всего обернется полным фиаско для другого. Достаточно указать на то. что риски, локализованные для одной кредитной организации, могут оказаться не локализованными для другой. Отсюда, в данной работе, рассмотрены различные структуры банковских рисков, причины их возникновения и методы оценки. Из всего разнообразия банковских рисков, каждый конкретный банк может выбрать особо важные из них и по предложенным методам регулирования начать бороться с ними. Для банка важное значение имеет систематизация банковских рисков с целью определения места каждого из них в общей системе. Бессистемное их рассмотрение, без анализа причинно-следственной связи, значительно снижает эффективность управления рисками.
Все виды рисков связаны между собой. Очевидно, что кредитный риск ведет, например, к риску ликвидности. Процентный риск, в своем роде самостоятелен, поскольку действует как внешний фактор, независящий от банка. Однако и он в состоянии усугубить кредитный риск и всю цепочку рисков, если банк не будет приспосабливаться к изменению уровня рыночной процентной ставки.
Кредитный риск, как самый крупный, должен учитываться в процессе предоставления кредитов, а не постфактум, так как его легче предвидеть нежели бороться с ним в процессе невозврата ссуды. Анализ и оценка ссудного портфеля и кредитной деятельности банков в целом является одним из наиболее важных компонентов в определении общего финансового состояния банка. С ссудным портфелем связана основная часть кредитного риска, которому подвергается банк. За небольшим исключением, именно проблемы с качеством ссудного портфеля становятся причиной банкротства банков. В работе на ровне с общепринятыми зарубежными методами управления кредитными рисками, предложен собственный метод оценки этого риска, который, может помочь белорусским банкам повысить качество"кредитного портфеля.
Изменение уровня процентных ставок на финансовом рынке могут нанести урон прибыльности ликвидности и платежеспособности в целом, а также стать причиной массовых изъятий депозитов, что может привести к банкротству банков. Интеграция управления обязательствами и управления активами, а также возросшее использование заемных средств с различными сроками, ставками, объемами, степенью доступности не гарантирует более быстрый рост и более высокие доходы, но при этом повышает процентный риск. Таким образом, данный материал может стать инструментом для минимизации процентного риска. Одним из способов защиты от риска изменения процентных ставок является управление активами и пассивами. Суть такого управления процентным риском заключается в нахождении правильных пропорции между активами и обязательствами банка, которые могут быть неодинаково чувствительны к изменению уровня ставки процента. С этой целью в работе обосновывается необходимость использовать такой метод естественного хеджирования, как гэп-менеджмент.
К числу наиболее распространенных и эффективных методов нейтрализации риска несбалансированности средневзвешенных сроков погашения активов и пассивов относятся синтетические методы хеджирования (деривативы), использующие внебалансовые виды деятельности, такие как свопы, опционы, фьючерсы, широко применяемые в зарубежной практике. Исследование сущности этих методов позволяет сделать вывод, что к числу объективных причин недостаточного применения их в практике белорусских банков можно отнести отсутствие рыночных инструментов для хеджирования и долгосрочных операций. С насыщением фондового рынка и стабилизацией экономики появится необходимость и возможность более широкого использования этих высокоэффективных инструментов управления рисками, в особенности валютных и процентных свопов.
В Республике Беларусь наблюдается дефицит рынка негосударственных ценных бумаг, который может привести к сложностям в работе институциональных инвесторов. К причинам такого дефицита относится: недостаточный квалификационный уровень руководителей акционерных обществ в области корпоративных финансовое Беларуси рынок ценных бумаг в недостаточной мере используется его потребителями для привлечения заемных ресурсов, альтернативным банковским кредитам). Кроме того, в условиях ограниченного количества платежеспособных заемщиков и достаточности кредитных ресурсов у банков возможно, что для хорошо работающего акционерного общества процедура получения банковского кредита выглядит более быстрой и легкой, нежели процедура эмиссии долговых ценных бумаг; боязнь руководителей и основных акционеров утери контроля над акционерными обществами в случае их выхода на рынок ценных бумаг; затянувшийся процесс трансформации инвестиционных приватизационных фондов в инвестиционные фонды, акции которых могли бы стать объектом инвестиций населения. Для того, чтобы банки и предприятия чувствовали себя более защищенными на рынке негосударственных ценных бумаг, в данной работе изложены различные методы снижения инвестиционного риска. При составлении портфеля ценных бумаг необходимо проводить оценку недивереификационного риска так же, как и диверсикационного. Определить и недивереификационный риск гораздо сложнее, чем диверсификационный. Как и систематический риск, на степень неопределенности портфеля ценных бумаг воздействует число самих ценных бумаг, входящих в портфель. При правильной оценке систематиче ского риска и правильном расчете количества ценных бумаг эффективность такого портфеля будет максимальной.
Деятельность коммерческого банка по управлению рисками должна быть организована. С этой целью в банке могут быть созданы специализированные комитеты по управлению риском. Надежная и стабильная деятельность банков находится в прямой зависимости от организационной структуры управления рисками, которая призвана координировать, детализировать и осуществлять последовательный контроль за мероприятиями по снижению банковских рисков. Организационная структура управления банковскими рисками, предложенная в данной работе призвана решать задачи тактического и оперативного управления тем или иным видом риска. Суть ее деятельности заключается в своевременном обнаружении существенного изменения совокупного риска банка, оп ределении причины такого изменения и предложении адекватных корректирующих воздействий из числа заранее предусмотренных антирисковых мер либо вновь разработанных.
Похожие статьи
-
Зарубежный опыт регулирования банковских рисков Характерной особенностью последнего времени стати не собственно банкротства отдельных компаний и банков...
-
В рыночной экономике появились различные возможности для инвестиционных вложений. Такое вложение в активы отличается от предоставления денежных средств...
-
Заключение - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
В ходе исследования в рамках данной дипломной работы было выяснено, что риски играют значительную роль в финансовой сфере, не говоря уже о нашей...
-
Кредитный риск: содержание, оценка, причины и методы регулирования Традиционно кредитный риск определяется как риск невозврата денег должником в...
-
ВВЕДЕНИЕ - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки
Стабильность финансовой системы Республики Беларусь во многом зависит от надежности банковской системы. Финансовые затруднения у клиентов и у...
-
Заключения - Современные методы управления банковскими рисками
В дипломной работе проанализирована теория банковских рисков, определены методы управления рисками и рассмотрены проблемы управления рисками. Под риском...
-
Система управления рисками - это целый комплекс действий по снижению издержек банка и возможных потерь, связанных с рисками. Его цель - сведение до...
-
Рассматривая влияние деятельности банков второго уровня Казахстана на развитие реального сектора экономики можно отметить, что существует еще множество...
-
Сущность и классификация банковских рисков В условиях перехода Казахстана к рыночной экономике и оживления конкуренции в банковской сфере руководство...
-
Управление банковскими рисками, Сущность управления рисками - Банковские риски и управление ими
Сущность управления рисками Проблема управления рисками в каждом банке занимает одно из главных мест, поскольку неправильный подход в этом вопросе может...
-
Понятие и сущность банковских рисков Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов...
-
Введение - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
Банк риск управление Быстрые темпы развития финансового рынка в последние годы, появление новых продуктов, развитие финансовых групп, как показатель...
-
Управление и методы регулирования рисками в банке Управление риском - важная составляющая банковской деятельности АО "Банк ЦентрКредит", направленная на...
-
Методы управления и регулирования рисков в коммерческих банках - Банковские риски и методы их оценки
Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые осуществляются в некоем вакууме. Работая вместе с линейным руководством,...
-
Введение - Банковские риски и методы их оценки
Банки - центральные звенья в системе рыночных структур. Развитие их деятельности - необходимое условие реального создания рыночного механизма. Процесс...
-
Проблемы и пути решения банковских рисков Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые осуществляются в некоем вакууме....
-
Сущность финансовых рисков и их место в общей системе банковских рисков В экономической теории под риском понимается довольно большой спектр как...
-
В последние годы экономические риски для банков Казахстана сократились, что стало одним из основных факторов укрепления банковского сектора. У Казахстана...
-
Анализ кредитных рисков в банковской системе России В качестве основного вида деятельности коммерческого банка выступает кредитование клиентов. В...
-
Сущность и классификация финансовых рисков банка Существуют несколько предпосылок роста интереса коммерческих банков к управлению рисками [12, с...
-
Заключение - Банковские риски и методы их оценки
В результате проделанной работы можно сделать ряд обобщений и выводов, касающихся методологических и практических аспектов анализа и оценки кредитных...
-
Кризисные явления в денежно-кредитной системе ставят коммерческие банки перед необходимостью искать эффективные методы и инструменты управления рисками....
-
Сущность и классификация банковских рисков Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отображающая...
-
Одним из наиболее важных видов рисков банка является процентный риск -- вероятная потеря дохода банка в результате изменения уровня рыночной процентной...
-
Риск ликвидности проявляется в двух формах: риск рыночной ликвидности, свя занный с невозможностью проведения операций по уровням около текущей цены;...
-
Классификация банковских рисков - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки
Под классификацией риска следует понимать распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей....
-
Совершенствование управления банковскими рисками - Современные методы управления банковскими рисками
Понятие "риск" прочно вошло в нашу жизнь как неотъемлемый атрибут любого вида человеческой деятельности. В Толковом словаре С. И. Ожегова слово "риск"...
-
Рассматривая влияние деятельности банков второго уровня Казахстана на развитие реального сектора экономики можно отметить, что существует еще множество...
-
Заключение - Банковские риски и управление ими
Рассмотрение наиболее известных видов банковских рисков показало их разнообразие и сложную вложенную структуру, то есть один вид риска определяется...
-
Понятие банковских рисков и причины их возникновения В процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов рисков,...
-
Валютный риск связан с неопределенностью будущего движения процентных ставок, т. е. цены национальной валюты по отношению к иностранным. Он оказывает...
-
Банковские риски, их сущность и значение Умение разумно рисковать - один из элементов культуры предпринимательства в целом, а банковской деятельности - в...
-
Актуальность темы Деятельность любой организации, будь то корпорация, фирма или банк, сопряжена с рисками. Таким образом, риск лежит в основе принятия...
-
Политика управления банковскими рисками - Кредитование физических лиц
Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем - от отслеживания (мониторинга) риска до его стоимостной оценки. Уровень риска,...
-
Классификация банковских рисков - Банковские риски и управление ими
Эффективность организации управления рисками во многом зависит от классификации. Под классификацией риска следует понимать распределение риска на...
-
Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе...
-
Проблемы управления ссудным портфелем коммерческих банков Как известно обесценение кредита происходит в результате одного или нескольких событий,...
-
Введение - Современные методы управления банковскими рисками
Современная банковская система это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. В Кыргызской республики, в последние годы, она...
-
Методы оценки и способы анализа процентного риска
Методы оценки и способы анализа процентного риска Сегодня для тех, кто работает на финансовых рынках или связан с ними, совершенно очевидна необходимость...
-
Подходы к управлению банковскими рисками - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
Залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия служит его устойчивость. Различают общую, ценовую, финансовую устойчивость т. п....
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки