ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки

Проведенное исследование проблематики настоящей курсовой работы позволило придти к следующим выводам.

Стабильность финансовой системы Республики Беларусь главным образом зависит от надежности банковской системы. В условиях нестабильной экономической обстановки одной из ключевых задач реформирования становится регулирование банковских рисков. В связи с формированием рыночных отношений понятие риска прочно входит в жизнь банков. Современный банковский рынок немыслим без риска. Он присутствует в любой операции, только риск может быть разных масштабов в разных банках, отсюда его необходимость оценить и по возможности минимизировать. На основании изученного материала и проведенных исследований можно сделать следующие выводы.

Исследование сущности банковских рисков позволяет сделать вывод, что риск - это вероятность благоприятных и неблагоприятных последствий, которые могут наступить при реализации выбранного альтернативного решения в условиях" неопределенности.

Макроэкономические показатели всегда труднопредсказуемые и избежать полностью риска невозможно. Поэтому цель данной работы в разрезе управления банковскими рисками состоит в том, чтобы правильно оценить возможность возникновения риска при проведении той или иной операции и свести его до минимального уровня. Важно учитывать, что процесс становления практики управления рисками еще не завершен и пока еще не было создано той методики, которая удовлетворила бы всех. Задача выработки оптимальной методики неразрешима в принципе, так каждый банк по своему уникален и ориентирован на свою нишу на рынке, возможности своих работников, годами наработанные связи, устоявшийся круг ключевых операций и так далее. Механическое копирование удачной модели управления риском, выработанной для конкретного банка, скорее всего обернется полным фиаско для другого. Достаточно указать на то. что риски, локализованные для одной кредитной организации, могут оказаться не локализованными для другой. Отсюда, в данной работе, рассмотрены различные структуры банковских рисков, причины их возникновения и методы оценки. Из всего разнообразия банковских рисков, каждый конкретный банк может выбрать особо важные из них и по предложенным методам регулирования начать бороться с ними. Для банка важное значение имеет систематизация банковских рисков с целью определения места каждого из них в общей системе. Бессистемное их рассмотрение, без анализа причинно-следственной связи, значительно снижает эффективность управления рисками.

Все виды рисков связаны между собой. Очевидно, что кредитный риск ведет, например, к риску ликвидности. Процентный риск, в своем роде самостоятелен, поскольку действует как внешний фактор, независящий от банка. Однако и он в состоянии усугубить кредитный риск и всю цепочку рисков, если банк не будет приспосабливаться к изменению уровня рыночной процентной ставки.

Кредитный риск, как самый крупный, должен учитываться в процессе предоставления кредитов, а не постфактум, так как его легче предвидеть нежели бороться с ним в процессе невозврата ссуды. Анализ и оценка ссудного портфеля и кредитной деятельности банков в целом является одним из наиболее важных компонентов в определении общего финансового состояния банка. С ссудным портфелем связана основная часть кредитного риска, которому подвергается банк. За небольшим исключением, именно проблемы с качеством ссудного портфеля становятся причиной банкротства банков. В работе на ровне с общепринятыми зарубежными методами управления кредитными рисками, предложен собственный метод оценки этого риска, который, может помочь белорусским банкам повысить качество"кредитного портфеля.

Изменение уровня процентных ставок на финансовом рынке могут нанести урон прибыльности ликвидности и платежеспособности в целом, а также стать причиной массовых изъятий депозитов, что может привести к банкротству банков. Интеграция управления обязательствами и управления активами, а также возросшее использование заемных средств с различными сроками, ставками, объемами, степенью доступности не гарантирует более быстрый рост и более высокие доходы, но при этом повышает процентный риск. Таким образом, данный материал может стать инструментом для минимизации процентного риска. Одним из способов защиты от риска изменения процентных ставок является управление активами и пассивами. Суть такого управления процентным риском заключается в нахождении правильных пропорции между активами и обязательствами банка, которые могут быть неодинаково чувствительны к изменению уровня ставки процента. С этой целью в работе обосновывается необходимость использовать такой метод естественного хеджирования, как гэп-менеджмент.

К числу наиболее распространенных и эффективных методов нейтрализации риска несбалансированности средневзвешенных сроков погашения активов и пассивов относятся синтетические методы хеджирования (деривативы), использующие внебалансовые виды деятельности, такие как свопы, опционы, фьючерсы, широко применяемые в зарубежной практике. Исследование сущности этих методов позволяет сделать вывод, что к числу объективных причин недостаточного применения их в практике белорусских банков можно отнести отсутствие рыночных инструментов для хеджирования и долгосрочных операций. С насыщением фондового рынка и стабилизацией экономики появится необходимость и возможность более широкого использования этих высокоэффективных инструментов управления рисками, в особенности валютных и процентных свопов.

В Республике Беларусь наблюдается дефицит рынка негосударственных ценных бумаг, который может привести к сложностям в работе институциональных инвесторов. К причинам такого дефицита относится: недостаточный квалификационный уровень руководителей акционерных обществ в области корпоративных финансовое Беларуси рынок ценных бумаг в недостаточной мере используется его потребителями для привлечения заемных ресурсов, альтернативным банковским кредитам). Кроме того, в условиях ограниченного количества платежеспособных заемщиков и достаточности кредитных ресурсов у банков возможно, что для хорошо работающего акционерного общества процедура получения банковского кредита выглядит более быстрой и легкой, нежели процедура эмиссии долговых ценных бумаг; боязнь руководителей и основных акционеров утери контроля над акционерными обществами в случае их выхода на рынок ценных бумаг; затянувшийся процесс трансформации инвестиционных приватизационных фондов в инвестиционные фонды, акции которых могли бы стать объектом инвестиций населения. Для того, чтобы банки и предприятия чувствовали себя более защищенными на рынке негосударственных ценных бумаг, в данной работе изложены различные методы снижения инвестиционного риска. При составлении портфеля ценных бумаг необходимо проводить оценку недивереификационного риска так же, как и диверсикационного. Определить и недивереификационный риск гораздо сложнее, чем диверсификационный. Как и систематический риск, на степень неопределенности портфеля ценных бумаг воздействует число самих ценных бумаг, входящих в портфель. При правильной оценке систематиче ского риска и правильном расчете количества ценных бумаг эффективность такого портфеля будет максимальной.

Деятельность коммерческого банка по управлению рисками должна быть организована. С этой целью в банке могут быть созданы специализированные комитеты по управлению риском. Надежная и стабильная деятельность банков находится в прямой зависимости от организационной структуры управления рисками, которая призвана координировать, детализировать и осуществлять последовательный контроль за мероприятиями по снижению банковских рисков. Организационная структура управления банковскими рисками, предложенная в данной работе призвана решать задачи тактического и оперативного управления тем или иным видом риска. Суть ее деятельности заключается в своевременном обнаружении существенного изменения совокупного риска банка, оп ределении причины такого изменения и предложении адекватных корректирующих воздействий из числа заранее предусмотренных антирисковых мер либо вновь разработанных.

Похожие статьи




ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки

Предыдущая | Следующая