Заключение - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
В ходе исследования в рамках данной дипломной работы было выяснено, что риски играют значительную роль в финансовой сфере, не говоря уже о нашей повседневной обычной жизни. Влияние риска в предпринимательской деятельности при принятии определенных управленческих решений может способствовать не желаемым результатам этой деятельности. Не исключено также, при недостаточном учете риска возникновения банкротства предприятий, деятельность которых сопряжена с высоким уровнем риска. Таким образом, одной из самых рискованных видов деятельности - признанна деятельность коммерческих банков. А банковская сфера является связующим звеном между отраслями народного хозяйства. В связи с этим, последствия возникновения потерь и ухудшения качества работы банков может негативно повлиять на состояние других секторов экономики.
В условиях, когда риск присутствует в любой банковской операции избежать его в полном объеме невозможно, следует проводить мероприятия по снижению вероятности возникновения риска и его последствий. Таким образом, каждый банк, осознавая значимость влияния рисков, разрабатывают подходы, которые применяются в международной банковской практике. К этим подходам относятся: диверсификация активов и пассивов, установление лимитов и ограничений, страхование и хеджирование рисков, а также основы и принципы управления ликвидностью банка. Данные подходы, как показала практика, позволяют значительно сократить влияние различных банковских рисков.
В данной работе был проведен анализ управления рисками в АО "БТА Банк". Был проведен расчет кредитного риска на основе анализа кредитоспособности заемщика. После расчетов коэффициентов К1 и К2, показывающие достаточность Заемщика по обслуживаемому ипотечному займу, был сделан вывод, что данный проект можно принять к рассмотрению.
По последним источникам за май 2008 года ситуация такая: БТА банк благодаря своей консервативной стратегии развития сумел еще больше нарастить депозитную базу. БЦК и БТА банк очень хорошо смотрелись в III квартале за счет своей диверсифицированной базы обязательств, которая не была заострена только на одних внешних рынках. Например, в банке доля торговли в кредитном портфеле упала с 32 до 26%, а потребительское кредитование выросло с 18,6 до 22,3%. И другие банки пошли, поэтому же пути, наращивая объемы кредитования малого и среднего бизнеса.
Проблемам банковских рисков сейчас уделяется достаточно большое внимание.
Проблема оценки инвестиционного риска практически на сегодня сводится к определению окупаемости инвестиций в конкретные виды ценных бумаг.
В целях снижения рисков, связанных с кредитованием операций с недвижимостью, правлением агентства было принято постановление №120 от 27 мая 2006 года "О внесении дополнений и изменений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года №358 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня", предусматривающее взвешивание ипотечных жилищных займов по степени риска в зависимости от отношения суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога. Так, повышены требования к достаточности собственного капитала в отношении займов, связанных с недвижимостью.
В целях снижения рисков ликвидности с 1 июля текущего года будут введены новые коэффициенты ликвидности банков второго уровня, направленные на регулирование срочной и срочной валютной ликвидности до 7, 30 и 90 дней. В частности, предусматривается, что исходя из соотношения среднемесячных размеров активов к среднемесячным размерам обязательств по вышеуказанным срокам включительно, допустимый уровень срочной ликвидности и срочной валютной ликвидности до семи дней должен быть не ниже 1, до 30 дней - не ниже 0,9, до 90 дней - не ниже 0,8.
Следует также отметить, что в целях ограничения трансграничного кредитования и стимулирования вложений в отечественную экономику Правлением Агентства принято постановление, которое будет введено в действие с 1 июля этого года. Данным документом база привлеченных и собственных средств банка, подлежащая обязательному размещению в активы внутри Казахстана, расширяется.
В целях снижения рисков банков с учетом странового риска Правлением Агентства 23 февраля 2007 года принято постановление №47 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года №358 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня", в соответствии, с которым предусматривается увеличение степени риска со 100% до 150% по активам, размещенным в дочерних банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже "ВВ-" агентства Standard &; Poor или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки.
Для погашения банковских рисков Казахстан разработал и рассчитал выплаты по погашению долга по рискам.
Применительно к конкретным банкам были предложены следующие действия по совершенствованию систем оценки и управления рисками:
- - Разработка так называемых сигнальных карт, на диаграммах которых наглядно показываются риски (разбитые по категориям и суммам), характерные для каждой бизнес-единицы, и определяется показатель общей корпоративной предрасположенности к риску. - Определения стратегии управления рисками. К сожалению, у многих Казахстанских банков вообще нет стратегии риска, хотя от нее зависят все инвестиционные решения. - Создание эффективной группы риск-менеджеров. Задача групп риск-менеджеров-выявлять, измерять и оценивать риски для каждой бизнес-еденицы и вырабатывать общекорпоративную позицию по этим рискам. При этом объем принимаемых рисков должен соответствовать общекорпоративным принципам стратегии рисков. - Высококвалифицированные риск-менеджеры. В группу риск-менеджеров на уровне подразделений и корпоративного центра надо концентрировать мощные интеллектуальные ресурсы, чтобы эти группы могли давать руководителям по-настоящему дельные советы. - Разделение обязанностей. Нельзя допускать, чтобы одни и те же сотрудники банка определяли стратегию рисков и отслеживали соответствие ей деятельности банка и одновременно инициировали бы решения о принятии рисков и управление ими. - Четкие личные обязанности. Нужно четко определить должностные обязанности риск-менеджеров, заключающиеся в разработке стратегии рисков и контроля ее реализации, и строго разграничить полномочия корпоративного риск-менеджмента и риск-менеджеров отдельных подразделений. - Ответственность за риск. Если даже в банке есть, корпоративная группа риск-менеджмента, это не значит, что структурные подразделения банка не должны отвечать за принятые ими риски, тем боле что они лучше других понимают природу этих рисков и обеспечивают первый уровень защиты банка от неразумных рисков. - Учет рисков. Отчеты Совету директоров и Правлению банка должны, кроме всего прочего, содержать основные показатели соотношения рисков и доходности. - Обучение и квалификация. Нужно организовать обучение действующих и новых членов Совета директоров и оценить потребности в новых руководителях, обладающих необходимой компетенцией в сфере управления рисками. - Деятельность Совета директоров. Совет директоров должен регулярно анализировать эффективность своего управления банковскими рисками и взаимодействовать с менеджерами по вопросам оценки и управления рисками. - Развитие культуры принятия рисков. Для развития культуры принятия рисков банкам не обойтись без формализованного общекорпоративного анализа рисков, когда каждое структурное подразделение должно выработать свой рисковый профиль. - Повышения качества управления рисками. Чтобы грамотно управлять рисками банк должен знать, с какими рисками связана его деятельность. Для этого нужно объективно оценить все основные риски и понять, какие конкретно риски и в каком объеме он готов взять на себя. Часто, поставив перед собой такую цель, банк начинает создавать эффективную систему управления рисками, способную точно идентифицировать и оценивать риски, и снабжать топ-менеджент и Совет директоров независимой достоверной информацией. Хотя все эти действия заметно улучшают качество управления рисками, только системами формального контроля ограничиваться нельзя. Следует формировать такую культуру, при которой весь управленческий персонал банка будет заинтересован не только в получении большего чистого дохода, но и в адекватном управлении рисками. - Мотивация сотрудников. Нужно разработать систему мотивации сотрудников к выработке и принятию эффективных решений в области рисков и оценивать работу руководителей подразделений не только на основании показателей чистой доходности, но и с учетом риска - тогда они будут отвечать за свои действия и не пойдут на неоправданный риск. - Обязательный элемент системы управления рисками - рейтенгование заемщиков. Для этого, кроме наличия методики построения внутреннего кредитного рейтинга, нужен непрерывный ряд исторических данных по заемщикам протяженностью как минимум три - пять лет. Это одна из актуальных задач, и банки уже сейчас должны определяться с содержанием базы данных, способом и порядком ее формирования.
Таким образом, даже обладая самыми совершенными системами оценки и управления рисками, не возможно предотвратить все риски. Однако если, в конечном счете, Казахстанские банки освоят основные элементы оценки и управления рисками, то в результате смогут себя обезопасить от многих неприятных сюрпризов и, соответственно лучше подготовиться к принятию рисков, необходимых для увеличения доходности и своего дальнейшего роста.
В данной работе все поставленные цели и задачи полностью решены. Была раскрыта сущность и классификация банковских рисков, методы оценки банковских рисков, проанализирована система управления рисками и ее развитие.
Похожие статьи
-
Проблемы и пути решения банковских рисков Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые осуществляются в некоем вакууме....
-
Заключения - Современные методы управления банковскими рисками
В дипломной работе проанализирована теория банковских рисков, определены методы управления рисками и рассмотрены проблемы управления рисками. Под риском...
-
Система управления рисками - это целый комплекс действий по снижению издержек банка и возможных потерь, связанных с рисками. Его цель - сведение до...
-
В последние годы экономические риски для банков Казахстана сократились, что стало одним из основных факторов укрепления банковского сектора. У Казахстана...
-
Введение - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
Банк риск управление Быстрые темпы развития финансового рынка в последние годы, появление новых продуктов, развитие финансовых групп, как показатель...
-
Управление и методы регулирования рисками в банке Управление риском - важная составляющая банковской деятельности АО "Банк ЦентрКредит", направленная на...
-
Введение - Современные методы управления банковскими рисками
Современная банковская система это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. В Кыргызской республики, в последние годы, она...
-
Кредитный риск: содержание, оценка, причины и методы регулирования Традиционно кредитный риск определяется как риск невозврата денег должником в...
-
Подходы к управлению банковскими рисками - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
Залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия служит его устойчивость. Различают общую, ценовую, финансовую устойчивость т. п....
-
Актуальность темы Деятельность любой организации, будь то корпорация, фирма или банк, сопряжена с рисками. Таким образом, риск лежит в основе принятия...
-
Сегодня внутренние показатели финансового рынка отдельной страны, такие как процентные ставки, ситуация на фондовом рынке, все сильнее зависят от...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки
Проведенное исследование проблематики настоящей курсовой работы позволило придти к следующим выводам. Стабильность финансовой системы Республики Беларусь...
-
ВВЕДЕНИЕ - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки
Стабильность финансовой системы Республики Беларусь во многом зависит от надежности банковской системы. Финансовые затруднения у клиентов и у...
-
Методы управления и регулирования рисков в коммерческих банках - Банковские риски и методы их оценки
Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые осуществляются в некоем вакууме. Работая вместе с линейным руководством,...
-
Сущность и классификация банковских рисков Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отображающая...
-
Введение - Банковские риски и методы их оценки
Банки - центральные звенья в системе рыночных структур. Развитие их деятельности - необходимое условие реального создания рыночного механизма. Процесс...
-
Укрепление роли банков в экономике связывается с повышением качества управления рисками. Для коммерческих банков, функционирующих в современных условиях...
-
Сущность финансовых рисков и их место в общей системе банковских рисков В экономической теории под риском понимается довольно большой спектр как...
-
Требования для методов оценок операционного риска - Методы оценки операционного риска
Ш Базовый подход Наиболее простым подходом к оценке операционного риска является базовый индикативный подход, в целях которого организации обязаны...
-
Проблемы оценки кредитоспособности заемщика в банке "Авангард" Как показывает мировая практика, значительная часть дохода банков формируется в результате...
-
Зарубежный опыт регулирования банковских рисков Характерной особенностью последнего времени стати не собственно банкротства отдельных компаний и банков...
-
Риск ликвидности проявляется в двух формах: риск рыночной ликвидности, свя занный с невозможностью проведения операций по уровням около текущей цены;...
-
Совершенствование управления банковскими рисками - Современные методы управления банковскими рисками
Понятие "риск" прочно вошло в нашу жизнь как неотъемлемый атрибут любого вида человеческой деятельности. В Толковом словаре С. И. Ожегова слово "риск"...
-
Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе...
-
Анализ кредитных рисков в банковской системе России В качестве основного вида деятельности коммерческого банка выступает кредитование клиентов. В...
-
Сущность и классификация финансовых рисков банка Существуют несколько предпосылок роста интереса коммерческих банков к управлению рисками [12, с...
-
Заключение - Банковские риски и методы их оценки
В результате проделанной работы можно сделать ряд обобщений и выводов, касающихся методологических и практических аспектов анализа и оценки кредитных...
-
Действующая в Банк ВТБ система управления рыночными рисками включает в себя управление процентными, ценовыми, валютными рисками и рисками рыночной...
-
На данный момент БЦК использует для оценки группы риска отдельной ссуды и кредитного портфеля в целом Инструкцию НБ РК от 30.06.97 г. N062а. Согласно...
-
Управление кредитными рисками осуществляется в соответствии с нормативными документами Банка России, принципами и методиками, выработанными Базельским...
-
Основными видами рисков, которым подвержена деятельность группы ВТБ, являются кредитный риск, рыночный риск (включающий риски, связанные с изменением...
-
Введение - Анализ рисков информационной безопасности в банковской сфере на примере "ЮниКредит Банк"
Сегодня анализу рисков информационной безопасности уделяется все больше внимания. Этому есть несколько основных причин: безостановочный рост...
-
Кризисные явления в денежно-кредитной системе ставят коммерческие банки перед необходимостью искать эффективные методы и инструменты управления рисками....
-
Процесс анализа и оценки рисков является одним из ключевых этапов наиболее известных методик построения систем защиты информации, таких как Symantec...
-
Очевидно, что среди описанных в данной работе методик нет идеального варианта для кредитных организаций, так как ни одна компания-разработчик не ставила...
-
Сущность и классификация банковских рисков В условиях перехода Казахстана к рыночной экономике и оживления конкуренции в банковской сфере руководство...
-
Методы оценки и способы анализа процентного риска
Методы оценки и способы анализа процентного риска Сегодня для тех, кто работает на финансовых рынках или связан с ними, совершенно очевидна необходимость...
-
Классификация банковских рисков - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки
Под классификацией риска следует понимать распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей....
-
Банковские риски, их сущность и значение Умение разумно рисковать - один из элементов культуры предпринимательства в целом, а банковской деятельности - в...
-
В процессе выбора, какому банку доверить свои финансы и операции над ними, человек оценивает различные варианты кредитных организаций по нескольким...
Заключение - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)