Стратегия управления рисками коммерческих банков - Управление банковскими рисками

Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, то ест минимизация банковских потерь.

Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем - от отслеживания (мониторинга) риска до его стоимостной оценки.

Уровень риска, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется из-за динамичного характера внешнего окружения банков. Это заставляет банк регулярно уточнять свое место на рынке, давать оценку риска тех или иных событий, пересматривать отношения с клиентами и оценивать качество собственных активов и пассивов, следовательно, корректировать свою политику в области управления рисками.

Каждый банк должен думать о минимизации своих рисков, то есть обих оптимизации. Это необходимо для его выживания. Минимизация рисков - это борьба за снижение потерь, иначе называемая управлением рисками. Этот процесс включает в себя: предвидение рисков, определение их вероятных размеров и последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь.

Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.

Цели и задачи стратегии управления рисками в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать банку. Основными признаками изменения внешней среды в банковском деле Приднестровья, в последние годы, являются: нарастание инфляции; рост количества банков и их филиалов; регулирование условий конкуренции между банками со стороны Центрального банка (ПРБ) и других государственных органов; перераспределение рисков между банками при участии Центрального банка (ПРБ); расширение денежного и кредитного рынков; появление новых (нетрадиционных) видов банковских услуг; усиление конкуренции между банками, случаи поглощения крупными банками мелких конкурентов; увеличение потребности в кредитных ресурсах в результате изменения структуры роста потребности предприятий в оборотном капитале и изменения структуры финансирования в сторону уменьшения банковской доли собственного капитала клиентов банка; учащение банкротств в сфере мелкого и среднего бизнеса с одновременным отклонением от исполнения требований кредиторов: отсутствие действенных гарантий по возврату кредита.

Банк должен уметь выбирать такие риски, которые он может правильно оценить и которыми способен эффективно управлять. Решив принять определенный риск, банк должен быть готов управлять им, отслеживать его. Это требует владения навыками качественной оценки соответствующих процессов.

Оценка стоимости риска и выбор формы управления риском требуют соблюдения границ риска и владения приемами оценки.

Границами риска являются:

Юридические границы, которыми ограничен каждый банк, и не все новое, что банки могли бы сейчас делать, может быть осуществлено ввиду отсутствия необходимого законодательства;

Решение банка, который сам выбирает и принимает на себя риск, осуществляя ту или иную деятельность;

Сроки операций банка, которые растягиваются иногда на очень большой период в связи с неотлаженностью системы расчетов, неправильным оформлением документов, безответственностью тех или иных контрагентов данной операции, форс-мажорными обстоятельствами;

Степень риска.

№ п/п

Группы активов

Коэффициент риска, %

1.

Средства на корреспондентском счете, открытом в ПРБ

Средства на резервном счете в ПРБ

Средства коммерческих банков для операций по расчетным чекам

Вложения в государственные долговые обязательства

Вложения в облигации внутреннего валютного займа

Касса и приравненные к ней средства
    0 0 0 0 0 2

2.

Ссуды, гарантированные правительством ПМР

Ссуды под залог государственных ценных бумаг

Ссуды под залог драгметаллов в слитках
    10 10 10

.

Вложения в долговые обязательства субъектов ПМР и местных

Органов власти

Средства на корсчетах у банков-нерезидентов стран-членов ОЭСР в СКВ

Средства, перечисленные на счета у банков-нерезидентов

Стран-членов ОЭСР

Ссуда под залог ценных бумаг субъектов ПМР и местных органов власти
    20 20 20 20

4.

Средства на счетах у банков-резидентов ПМР в иностранной валюте

Средства на счетах у банков-нерезидентов стран-нечленов ОЭСР

Средства на корсчетах в рублях у банков-резидентов "Ностро"

Собственные здания и сооружения за минусом переданных в зАлог

Ценные бумаги для перепродажи
    70 70 70 70 70

5.

Все прочие активы

100

Выданные гарантии и поручительства

50

Рис.1.2.1 Группировка активов по степени риска

Взвешивание активов по степени риска производится путем умножения остатка средств на соответствующем балансовом счете на коэффициент риска (в процентах), деленный на 100.

В основу банковского управления рисками должны быть положены следующие принципы:

Прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное измерение;

Финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения;

Ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость политики и механизмов управления рисками;

Координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение за эффективностью процедур управления рисками.

Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками - предотвращение (предупреждение) возникновения рисков или их минимизация (оптимизация). Соответствующие способы вместе со способами возмещения рисков составляют содержание так называемого РЕГУЛИРОВАНИЯ РИСКОВ.

Похожие статьи




Стратегия управления рисками коммерческих банков - Управление банковскими рисками

Предыдущая | Следующая