Стресс-тестирование. - Финансовые риски и методы их страхования в управление инвестиционным портфелем (на примере коммерческого банка)
Одним из наиболее важных элементов количественной оценки экономических рисков является стресс-тестирование. Стресс-тестирование используется в целях повышения точности результатов количественной оценки рисков в "шоковых" условиях, когда статистические методы оценки имеют ограниченные возможности применения.
Стресс-тестирование предполагает экспертное выявление риск-менеджментом возможных событий или будущих изменений экономических условий (кризисных явлений), которые могут иметь негативное влияние на устойчивость Банка, и позволяет оценить возможности Банка (с точки зрения достаточности капитала) противостоять таким изменениям (оценка стресс-потерь). Также результаты стресс-тестирования представляются в форме анализа чувствительности к определенным риск-факторам в целях выявления их предельных для Банка значений.
Оценка стресс-потерь различных экономических рисков осуществляется регулярно в течение уже нескольких лет. Результаты оценки докладываются профильным комитетам и Правлению Банка в рамках ежеквартального отчета о крупнейших рисках Банка, а также по запросам регулирующих органов и внешних аудиторов.
В Банк ВТБ, как правило, используются два стресс-сценария, характеризующихся различным уровнем потенциальных убытков:
1. Консервативный сценарий.
Размер потенциальных убытков в рамках данного сценария соответствует всем обязательствам заемщиков, включенных в реестр "Watch List", а также "потенциально проблемным" и "проблемным активам" Банк ВТБ. Данный сценарий основан на предположении о том, что все указанные категории активов будут признаны безвозвратными.
2. VAR-модель.
Данный сценарий основан на предположении, что Банком будут получены максимально возможные убытки (Credit VAR), определенные с помощью VAR-модели, на горизонте прогнозирования один год.
Исходя из прогнозируемой в рамках указанных выше стресс-сценариев доли потенциальных убытков Банка, уменьшенных на величину ожидаемых потерь, которые, как правило, покрываются резервами, на горизонте планирования один год оценивается их влияние на:
- 1. величину капитала (в соответствии с Положением ЦБ РФ о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций № 215-П от 10.02.2003 (в редакции указания от 01.06.2009 г. № 2241-У)); 2. значение норматива достаточности капитала Банк ВТБ Н1 (в соответствии с Инструкцией об обязательных нормативах банков от 16.01.2004г. № 110-И (в редакции указания от 26.06.2009 г. № 2254-У)).
Дополнительным инструментом стресс-тестирования является анализ чувствительности, который позволяет в условиях соблюдения минимальных требований Банка России определить предельные значения наиболее существенных для Банк ВТБ показателей. Так, с точки зрения соблюдения требований Банка России в части норматива достаточности капитала определяется максимальный прирост кредитного портфеля (при сохранении неизменной текущей доли проблемной задолженности) или максимальная величина проблемной задолженности (при сохранении неизменным текущего объема кредитного портфеля).
Наряду с применением методологий VaR-оценки и стресс-тестирования, используемых практически для всех типов рисков, при агрегировании применяется модель, позволяющая оценить вероятность потерь Банка, связанных с проявлением совокупного рыночного риска и превышающих заданный порог в течение определенного периода времени.
Правлению Банка регулярно предоставляется отчет о крупнейших рисках, в котором проводится оценка факторов рисков и предлагаются меры по ограничению их возможного негативного влияния на финансовый результат и устойчивость Банка.
Похожие статьи
-
Перед Базельским комитетом по банковскому регулированию и надзору, стояла задача выбрать метод для оценки рисков банковской деятельности так, чтобы этот...
-
Сущность финансовых рисков и их место в общей системе банковских рисков В экономической теории под риском понимается довольно большой спектр как...
-
Применение концепции экономического капитала в управлении активами и пассивами Банк ВТБ Как уже было отмечено во второй главе данной работы,...
-
Оценка достаточности капитала банка и выполнение других нормативов Проблема определения достаточности капитала банка на протяжении длительного времени...
-
Методы управления и регулирования рисков в коммерческих банках - Банковские риски и методы их оценки
Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые осуществляются в некоем вакууме. Работая вместе с линейным руководством,...
-
В последние годы экономические риски для банков Казахстана сократились, что стало одним из основных факторов укрепления банковского сектора. У Казахстана...
-
На данный момент БЦК использует для оценки группы риска отдельной ссуды и кредитного портфеля в целом Инструкцию НБ РК от 30.06.97 г. N062а. Согласно...
-
Действующая в Банк ВТБ система управления рыночными рисками включает в себя управление процентными, ценовыми, валютными рисками и рисками рыночной...
-
Управление кредитными рисками осуществляется в соответствии с нормативными документами Банка России, принципами и методиками, выработанными Базельским...
-
Система управления рисками - это целый комплекс действий по снижению издержек банка и возможных потерь, связанных с рисками. Его цель - сведение до...
-
Управление и методы регулирования рисками в банке Управление риском - важная составляющая банковской деятельности АО "Банк ЦентрКредит", направленная на...
-
Сущность и классификация финансовых рисков банка Существуют несколько предпосылок роста интереса коммерческих банков к управлению рисками [12, с...
-
Разработка оценки достаточности в банке с учетом требований Базельского комитета и оптимизация управления основным капиталом коммерческого банка...
-
1) управление технологией кредитных операций является организационным процессом по разработке рекомендаций по ведению кредитной политики и по ее...
-
Управление кредитными рисками является основным в банковском деле и важным моментом в управлении кредитной деятельности. Для этого необходимо определить...
-
Заключение - Управление собственными средствами коммерческого банка (на примере ООО КБ Росавтобанк)
На основании проведенного анализа теоретических и практических оснований формирования капитала банка можем сделать следующие выводы: Собственный капитал...
-
Под собственными средствами (капиталом) банка следует понимать специально создаваемые фонды и резервы, предназначенные для обеспечения его экономической...
-
Понятие и сущность банковских рисков Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов...
-
Данная система как часть эффективной банковской системы управления кредитным риском должна основываться на осторожном и осмотрительном подходе к...
-
На финансовый результат Банка оказывают влияние колебания курсов валют и драгоценных металлов. В целях оценки валютного риска Банка, рассчитывается...
-
Основными видами рисков, которым подвержена деятельность группы ВТБ, являются кредитный риск, рыночный риск (включающий риски, связанные с изменением...
-
Приложение №1 Расчет экономического капитала на основе регуляторной открытой валютной позиции В отсутствие расчета экономической открытой валютной...
-
Сегодня внутренние показатели финансового рынка отдельной страны, такие как процентные ставки, ситуация на фондовом рынке, все сильнее зависят от...
-
Одним из ключевых моментов модели переоценки по срокам погашения является разделение активов и пассивов на две категории: активы/пассивы, чувствительные...
-
Анализ состояния банковской системы на современном этапе Центральной тенденцией со второй половины 2013 года в институциональной среде банковской системе...
-
Методы оценки банковских рисков - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
Многообразие возможных рисков и рисковых ситуаций обусловлено Фактором неопределенности. Проявление рисковой ситуации состоит в отклонении фактических...
-
Совершенствование управления банковскими рисками - Современные методы управления банковскими рисками
Понятие "риск" прочно вошло в нашу жизнь как неотъемлемый атрибут любого вида человеческой деятельности. В Толковом словаре С. И. Ожегова слово "риск"...
-
Методика оценки финансового состояния кредитной организации, предложенная ЦБ РФ, регулируется Указанием Банка России от 31.03.2000 №766-У (ред. от...
-
В статье рассмотрены методы оценки кредитных рисков портфеля розничных банковских продуктов, изучены определения стресс-тестирования, доказано наличие...
-
К завоеванию рынка, опережению конкурентов, созданию самых качественных банковских продуктов и услуг и получению большего чистого дохода стремятся все...
-
В рыночной экономике появились различные возможности для инвестиционных вложений. Такое вложение в активы отличается от предоставления денежных средств...
-
В банковской практике при оценке риска в основном принимают во внимание вероятность некредитоспособности клиентов, резкого ухудшения их финансового...
-
Понятие кредитоспособности заемщика и методы ее определения Кредитоспособность - наличие у заемщика предпосылок, возможностей получить кредит и...
-
Введение - Управление собственными средствами коммерческого банка (на примере ООО КБ Росавтобанк)
Капитал играет важную роль в банковском выборе риск/доход. Увеличение капитала снижает риск путем стабилизации доходов и их роста, страхуя от...
-
Пути снижения банковских рисков при осуществлении кредитных операций Кредитные операции являются одним из самых важных и значимых направлений в...
-
Понятие прибыли как финансового результата деятельности коммерческого банка Прибыль - это сложная экономическая категория, представляющая собой...
-
Исходя из се годняшней практики, управление кредитным портфелем банка заключается в выборе из потока кредитных заявок именно тех, кредитование которых...
-
В банке должен присутствовать независимый механизм управленческого контроля, предметом которого являются кредитные решения по договору, состав кредитного...
-
"Риск" как экономическая категория Существующая литература характеризуется неоднозначностью в трактовке черт, свойств и элементов риска, в понимании его...
-
Понятие кредитного риска, предпосылки и факторы его определяющие Кредитный риск обусловлен вероятностью невыполнения контрагентами банков своих...
Стресс-тестирование. - Финансовые риски и методы их страхования в управление инвестиционным портфелем (на примере коммерческого банка)