Стресс-тестирование кредитных рисков портфеля розничных продуктов - Стресс-тестирование кредитных рисков портфеля розничных продуктов
В статье рассмотрены методы оценки кредитных рисков портфеля розничных банковских продуктов, изучены определения стресс-тестирования, доказано наличие дополнительного риска при формировании портфеля розничной продукции банков.
Ключевые слова:
Риск; розничные продукты; стресс-тестирование; деноминация.
Введение. Риск является одной из основных составляющих деятельности любого банка. О. И. Лаврушина считает, что банковский риск является ситуативной характеристикой деятельности банков, отражающей не столько неизбежность отрицательного хода событий, сколько деятельность, которая может привести к достижению отрицательного результата [1, с. 8].
В современном мире наиболее распространенным методом анализа рисков в различных финансовых организациях постепенно становится стресс-тестирование. Это объясняется различными факторами. Главный из них заключается в следующем: в большинстве стран мира регулирующие органы предписывают банкам использование стресс-тестирования при построении последними внутренних рейтингов. В целях безопасного функционирования на основании решения Базельского комитета по банковскому надзору банки должны осуществлять тщательное стресс-тестирование для оценки достаточности капитала. Основная идея стресс-тестирования проста: определить возможные потери финансовой организации при проявлении некоторых неожиданных, но вероятных событий.
Актуальность. Проблема оценки и управления рисками, в том числе кредитными, является особо актуальной для целого класса рыночных субъектов. В этой связи объективно назрела необходимость в исследовании данного вопроса и определения применимых на практике методов оценки кредитных рисков. Самым рекомендуемым и потому наиболее часто применяемым на практике методом является метод проведения стресс-тестирования.
Теоретическое значение рассматриваемой проблемы состоит в анализе методов прогнозирования кредитных рисков в практике банков.
Практическое значение темы реализуется через проверку данных методов в ходе построения модели взаимозависимости показателей роста потребления и кредитных ставок.
Целью данной работы является определение степени влияния деноминации на риски портфеля розничных продуктов.
В связи с поставленной целью перед нами стоят следующие Задачи: на основе критического изучения доступного материала, оценить наиболее распространенный метод анализа риска портфеля банковских продуктов; определить рекомендации Национального банка Республики Беларусь по данному вопросу, построить и оценить модель взаимозависимости показателей роста потребления и кредитных ставок.
Объектом исследования в данной работе выступает банковский сектор Республики Беларусь.
Национальный банк Республики Беларусь определяет стресс-тестирование как оценку потенциального воздействия на финансовое состояние банка ряда заданных шоков (шоковых ситуаций), другими словами, изменений в факторах риска, соответствующих исключительным, но вероятным событиям [2].
Стресс-тестирование включает как компоненты количественного, так и качественного анализа. Количественный анализ направлен, прежде всего, на определение масштаба и последовательности возникновения неблагоприятных событий и силы их воздействия на
Различные показатели деятельности банков. Качественный -- сконцентрирован на оценке возможностей банков по минимизации потенциальных потерь и определении комплекса возможных мероприятий, которые должны предприниматься для снижения уровня рисков и сохранения требуемого уровня устойчивости банковского сектора.
Общий механизм проведения стресс-тестирования включает следующие основные элементы:
- ? выявление наиболее существенных рисков, которые могут оказать негативное влияние на банки; ? формулирование сценария (под сценарием обычно понимается некоторая последовательность возникновения и сила проявления неблагоприятных событий); ? определение методики или алгоритма, которые бы позволили спроектировать последствия реализации определенного фактора риска на деятельность банков; ? количественный анализ -- расчет последствий развития выбранного сценария по заданному алгоритму; ? интерпретацию полученных результатов и, при необходимости, принятие корректирующих мер.
Основной целью применения стресс-тестирования выступает необходимость в оценке необходимых объемов резервов, необходимых банку для страхования убытков, связанных с риском невозврата. При этом убытки могут быть как ожидаемыми, так и неожиданными.
В общем случае, расчет ожидаемых убытков не вызывает больших затруднений. Для этого типично применяются некоторые общеизвестные соотношения. Ярким примером такого соотношения может служить так называемый кредитный рейтинг. Он рассчитывается на основе данных о заемщике, которыми располагает банк и выражает, по своей сути вероятность дефолта данного заемщика.
Однако, кроме легко предсказуемых рисков, существуют также и непредсказуемые риски, которые несут за собой непредсказуемые убытки. Основным методом определения непредсказуемых убытков является метод расчета, так называемой, стоимостной меры риска также известной как Value аt Risk или VaR-модель.
Основной проблемой применения стресс-тестов выступает вопрос определения вероятности наступления шоковых событий, закладываемых в модель. Это и является основным ограничением практического применения подхода. банк финансовый потеря кредитный
Из всех существующих на данный момент вариантов проведения стресс-тестирования в Беларуси в силу тех или иных причин применяют лишь ограниченный их перечень.
Простейшим из возможных стресс-тестов, проводимых у нас в стране, является анализ чувствительности к определенному фактору риска. Для проведения аналогичных стресс-тестов банку следует четко установить факторы риска и проанализировать реакцию собственных показателей на изменение данного фактора, изолированного от изменения других факторов риска, с целью определения критических значений последнего.
Другим применяемым в Республике Беларусь методом является сценарный анализ. В его основе лежит оценка реакции на одновременное воздействие на деятельность банка комплекса взаимосвязанных факторов риска. Его главная цель - оценка стратегических перспектив функционирования. Главными вариантами сценарного анализа является исторический и гипотетический.
В общем случае сценарий должен учитывать взаимосвязь между рядом факторов риска критических для банка и реальным и финансовым секторами экономики.
Кроме классических общепринятых методов в Республике Беларусь принят к использованию обратный подход, который подразумевает определение на начальном этапе возможных негативных итогов деятельности банка, и лишь потом установлении наиболее вероятных причин их наступления.
Главным результатом стресс-тестирования можно считать значения оценки потерь при различных сценариях, а также возможности банка компенсировать эти потери за счет собственного капитала.
В практической части этой работы была выявлена статистическая закономерность, указывающая на тот факт, что будущую деноминацию в Республике Беларусь следует рассматривать в качестве дополнительного фактора риска для стабильности отдельных банков.
С точки зрения экономической теории деноминация не должна рассматриваться в качестве экономического шока, однако эмпирические данные показывают иное.
Основной причиной этому является человеческий фактор, связанный низкой финансовой грамотностью населения. Причиной является тот факт, что обыкновенные потребители, в силу недостаточности знаний, не видят разницы между понятиями девальвации и деноминации.
Вследствие чего, полагают, что данному явлению необходимо противодействовать. Кроме того, учитывая активную кризисную историю, а также опыт предыдущей деноминации, можно отметить низкую лояльность населения к любого рода изменениям в финансовом секторе.
По вышеописанным причинам следует ожидать следующее поведение населения.
- 1. Перед деноминацией увеличится спрос на иностранную валюту. 2. Кроме того увеличится потребление различного рода потребительских товаров, что будет вызвано попыткой избавиться от денег и получить реальные товары. Это в свою очередь также вызовет рост спроса на потребительские кредиты. 3. После проведения деноминации спрос на потребительские кредиты будет еще некоторое время сохраняться на высоком уровне [3, c. 41].
Таким образов в работе были получены следующие Выводы. Стресс-тестирование является важнейшим инструментом анализа рисков отдельного банка, а также всей финансовой системы. Цель данного метода заключается в оценке возможных убытков при той или иной стрессовой ситуации. Существуют различные виды и способы осуществления стресс-тестирования. Можно использовать однофакторные или многофакторные, систематические или несистематические сценарии. При этом важно определить те факторы риска, которые в наибольшей степени могут повлиять на банк или на финансовую систему в целом. Использование стресс-тестирование способно предотвратить банкротство отдельного банка, а также кризис всей финансовой системы.
В ходе стресс-тестирования активно применяется эконометрическое моделирование, в частности, при оценке макроэкономических зависимостей и формировании весов для оценки степени влияния факторов риска.
В ходе исследования было доказано наличие дополнительного риска при формировании портфеля розничной продукции банков, который необходимо учитывать в ходе планирования деятельности банков в нынешнем году - деноминация белорусского рубля 2016 года.
Похожие статьи
-
Самая главная функция банков - это предоставление кредитов малому, среднему и корпоративному бизнесу, физическим лицам, а также государственным и...
-
Система управления кредитным портфелем Процесс управления кредитным риском можно условно разбить на 3 базовые составляющие. 1. Система управления...
-
Данная система как часть эффективной банковской системы управления кредитным риском должна основываться на осторожном и осмотрительном подходе к...
-
Управление кредитными рисками осуществляется в соответствии с нормативными документами Банка России, принципами и методиками, выработанными Базельским...
-
Одним из наиболее важных элементов количественной оценки экономических рисков является стресс-тестирование. Стресс-тестирование используется в целях...
-
Кредитный риск: содержание, оценка, причины и методы регулирования Традиционно кредитный риск определяется как риск невозврата денег должником в...
-
По данным Центрального Банка Российской Федерации доля кредитного риска в общей сумме рисков российской банковской системы находится на уровне 91,4% (по...
-
Сущность и классификация финансовых рисков банка Существуют несколько предпосылок роста интереса коммерческих банков к управлению рисками [12, с...
-
Понятия кредитного портфеля - Банковское кредитование юридических лиц
Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады...
-
Причины возникновения кредитных рисков, классификация В развитии Республики Казахстан на современном этапе происходят экономические преобразования во...
-
Понятие кредитного портфеля и его качества - Страхование кредитных рисков
Понятие кредитного портфеля банка неоднозначно трактуется в экономической литературе. Одни авторы очень широко трактуют кредитный портфель, относя к нему...
-
Сущность финансовых рисков и их место в общей системе банковских рисков В экономической теории под риском понимается довольно большой спектр как...
-
Для построения модели оценки кредитного риска с использованием модели VaR обработке подверглись данные по кредитам, выданным коммерческим банком...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Совершенствование политики управления кредитным риском в коммерческом банке
В последние годы отмечается все возрастающее влияние системы управления кредитным риском и кредитной политики коммерческих банков на развитие их...
-
Управление кредитными рисками и методы его оценки В советской экономической литературе практически отсутствовало понятие "кредитоспособность". Такое...
-
Способы управления кредитным портфелем - Банковское кредитование юридических лиц
Кредитный портфель банка, структура кредитного портфеля, управление качеством кредитного портфеля. Банки играют одну из важнейших ролей в экономике,...
-
1) управление технологией кредитных операций является организационным процессом по разработке рекомендаций по ведению кредитной политики и по ее...
-
Управление кредитными рисками является основным в банковском деле и важным моментом в управлении кредитной деятельности. Для этого необходимо определить...
-
Методы управления кредитными рисками - Управление кредитными рисками
Под методом управления кредитным риском понимают совокупность приемов и способов влияние на управляемый объект для достижения поставленных банком целей....
-
Кредитный портфель и оценка риска кредитования банка АО "Банк ЦентрКредит" Основной банковской операцией традиционно является кредитование. Кредитованию,...
-
Введение - Практика управления кредитными рисками коммерческих банков и пути их минимизации
Радикальные преобразования произошли в финансовой сфере, особенно в банковском секторе экономики. Становление рыночной экономики способствовало созданию...
-
Анализ банковского кредитного портфеля - Управление проблемными кредитами
Среди активных операций коммерческих банков значительную долю занимает кредитная деятельность. Качество кредитного портфеля - один из важнейших...
-
Пути снижения банковских рисков при осуществлении кредитных операций Кредитные операции являются одним из самых важных и значимых направлений в...
-
У каждого банка список услуг, варьируется в зависимости от его направленности, вида и особенностей деятельности. Так что для любого, будь-то частное или...
-
Перед Базельским комитетом по банковскому регулированию и надзору, стояла задача выбрать метод для оценки рисков банковской деятельности так, чтобы этот...
-
Данный этап процесса управления кредитным риском сфокусирован на оценке кредитных рисков конкретных заемщиков. Кредитный анализ, проводимый в рамках...
-
Кредитный риск является наиболее важной из всех категорий рисков в банковской деятельности т. к. именно кредиты, формирующие кредитный портфель...
-
Банковская деятельность - это один из видов коммерческой деятельности, регулируемый Указом Президента РК, имеющим силу закона "О банках и банковской...
-
Введение - Управление кредитными рисками на примере Волгоградского Отделения Сбербанка России
Все существующие виды бизнеса зарабатывают деньги с определенной долей риска. В этом плане банки ничем не отличаются от них, однако, успех достигается...
-
Понятие кредитного риска, предпосылки и факторы его определяющие Кредитный риск обусловлен вероятностью невыполнения контрагентами банков своих...
-
Введение - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
Банк риск управление Быстрые темпы развития финансового рынка в последние годы, появление новых продуктов, развитие финансовых групп, как показатель...
-
Определение рейтинга кредитоспособности заемщика - Кредитная политика коммeрческого банка
Банк, для оценки кредитоспособности клиента, должен иметь инструменты получения информации, которых будет достаточно для того, чтобы проанализировать...
-
Система управления рисками - это целый комплекс действий по снижению издержек банка и возможных потерь, связанных с рисками. Его цель - сведение до...
-
На данный момент БЦК использует для оценки группы риска отдельной ссуды и кредитного портфеля в целом Инструкцию НБ РК от 30.06.97 г. N062а. Согласно...
-
Сущность, цель и задачи оценки финансового состояния кредитной организации, основные типы методик Согласно законодательству Российской Федерации,...
-
Управление и методы регулирования рисками в банке Управление риском - важная составляющая банковской деятельности АО "Банк ЦентрКредит", направленная на...
-
Введение - Кредитная политика коммeрческого банка
В условиях посткризисного периода важнейшей проблемой для коммерческих банков является оценка и анализ рисков своих кредитных портфелей, поскольку...
-
ВВЕДЕНИЕ - Совершенствование политики управления кредитным риском в коммерческом банке
Основной банковский риск, управление которым является ключевым фактором, определяющим эффективность деятельности коммерческого банка, - это кредитный...
-
Исходя из се годняшней практики, управление кредитным портфелем банка заключается в выборе из потока кредитных заявок именно тех, кредитование которых...
-
Предложения по совершенствованию кредитной политики коммерческого банка Возврат кредитов восстанавливает портфель ресурсов коммерческих банков и...
Стресс-тестирование кредитных рисков портфеля розничных продуктов - Стресс-тестирование кредитных рисков портфеля розничных продуктов