Рекомендации по управлению рисками в банке, Применение концепции экономического капитала в управлении активами и пассивами Банк ВТБ - Финансовые риски и методы их страхования в управление инвестиционным портфелем (на примере коммерческого банка)

Применение концепции экономического капитала в управлении активами и пассивами Банк ВТБ

Как уже было отмечено во второй главе данной работы, экономический капитал является отправной точкой между просто локальным управлением отдельными рисками банка и по-настоящему портфельным подходом, учитывающим всю сложную взаимосвязь рисков.

Система управления рисками Банк ВТБ основывается на полностью сформированной нормативной базе, современных методологических подходах, стандартизации и автоматизации процессов управления рисками. Основополагающими документами для всех подразделений Банка и его филиалов являются Политики управления рисками.

VAR - модель.

В соответствии с требованиями Политики управления рисками количественная оценка всех видов рисков в Банке осуществляется с использованием модели Value at Risk. Данная модель позволяет определять максимально возможные (с учетом результатов исторической миграции внутренних рейтингов) убытки Банка (Credit VAR) в результате реализации кредитного риска в нормальных рыночных условиях при заданном доверительном уровне (как правило, 99%) и временном горизонте прогнозирования (как правило, 1 год). Распределение убытков кредитного портфеля осуществляется с использованием метода имитационного моделирования "Монте-Карло". Используемая VAR-модель также позволяет количественно оценить и учесть в оценке кредитного риска эффект диверсификации кредитного портфеля. Последовательное применение данной модели осуществляется с IV квартала 2008 года.

Похожие статьи




Рекомендации по управлению рисками в банке, Применение концепции экономического капитала в управлении активами и пассивами Банк ВТБ - Финансовые риски и методы их страхования в управление инвестиционным портфелем (на примере коммерческого банка)

Предыдущая | Следующая