Заключение - Финансовые риски и методы их страхования в управление инвестиционным портфелем (на примере коммерческого банка)
Сегодня внутренние показатели финансового рынка отдельной страны, такие как процентные ставки, ситуация на фондовом рынке, все сильнее зависят от состояния мировой экономической системы в целом, а не определяются только внутренними факторами. Одной из наиболее насущных проблем мировой финансовой среды становится высокая степень волатильности, которая обуславливает существенное усложнение процесса принятия экономических решений на всех уровнях управления. На первый план выходит необходимость предвидеть рискованные ситуации, и соответственно, прогнозировать результат предпринимаемых действий, так как правильная оценка вероятных негативных последствий дает возможность определить наиболее эффективные направления деятельности Банка.
Систематизированные в работе исследования отечественных и зарубежных авторов, посвященные проблеме создания эффективных систем управления рисками, позволили автору сделать вывод о том, что существуют определенные разногласия относительно однозначного толкования сущности рыночного риска. В ходе написания дипломной работы автор доказывает, что наиболее полно сущность рыночного риска отражает подход, принимающий во внимание не только вероятность негативного отклонения полученного результата от планируемого, но и вероятность наступления событий влекущих за собой получение дополнительного дохода. Данное определение сущности рыночного риска отражает реальную природу данного вида риска, так как принимает во внимание возможность позитивной динамики финансового рынка, которая также оказывает влияние на изменение рыночной стоимости (но уже со знаком "+") тех или иных финансовых инструментов.
Исследование показало, что если обстоятельства возникновения рисков учтены заранее и приняты соответствующие и достаточные меры, снижающие вероятность их реализации, наличие рисков совсем не означает неблагоприятного исхода. Таким образом, первоочередной задачей управления рыночными рисками становится прогнозирование возможности наступления рисков и определение величины возможных потерь в зависимости от сценария его развития, что в свою очередь позволяет банку, исходя из своей рыночной позиции, определять наиболее существенные факторы, которые возможно сбалансировать с рисками, а также допустимые пределы при работе с рисковыми операциями.
Автор дипломного исследования доказывает, что в банковских структурах необходимо разрабатывать процедуры управления рисками, описания информационных потоков, распределение ответственности и полномочий.
На основе всестороннего изучения преимуществ и недостатков систем управления рыночными рисками, существующих в практике российских банков, автор заключает - дальнейшие совершенствование комплексной системы управления и внутреннего контроля за рыночными рисками невозможно без организации эффективного мониторинга текущего состояния финансового рынка, и, соответственно системы раннего предупреждения об отклонении уровня рыночного риска от заданных параметров. В этих целях в кредитных организациях необходимо обеспечить:
- - постоянный, в соответствии с установленными графиками поток информации о рисках (в банке должен быть разработан, утвержден на уровне высшего руководства и внедрен пакет управленческой информации по рискам); - точность и своевременность информации по рискам, а также ее соответствие установленным форматам (это критерий оценки труда риск-менеджеров: рекомендуется, чтобы служба внутреннего аудита проводила регулярные проверки указанной информации); - поддержку структурным подразделениям в разработке и внедрении лимитов по типу и структуре (здесь определяющим является соотнесение интересов структурного подразделения с интересами организации в целом); - отслеживание состояние текущих рисков против установленных лимитов и немедленное информирование о превышении лимитов (здесь внутрибанковские нормативные документы должны предусматривать жесткие санкции за несвоевременное информирование); - контроль за выполнением мероприятий по приведению рисков в соответствие с установленными лимитами в случае их превышения (должная степень независимости риск-менеджеров позволит добиться адекватной информации высшего руководства).
В работе детально проанализированы следующие модели управления процентным риском:
- - модель переоценки (традиционная и по срокам погашения); - модель длительности;
Определены их достоинства и недостатки, выделены наиболее приемлемые для использования в банковской практики - модель переоценки по срокам погашения и модель полной чувствительности.
В ходе проведенного дипломного исследования автор приходит к выводу, что построение комплексной и эффективной системы управления структурой активов и пассивов банка является одним из ключевых факторов коммерческого успеха в кредитной организации. Система управления рисками в данном направлении финансового менеджмента должна сочетаться с оперативным регулированием размерами положительной процентной маржи, дюрацией портфелей и коррекцией гэпов ликвидности. Рациональное использование находящихся в распоряжении кредитной организации ресурсов, их сбалансированное распределение между различными секторами финансового рынка должно сочетаться с созданием резервов, адекватных размеру риска.
В заключении необходимо подчеркнуть, что, принимая во внимание те задачи, которые стоят перед Российской банковской системой, автор заключает, что совершенствование системы риск-менеджмента возрастает до уровня стратегической задачи.
Кроме того, использование потенциала системы управления рисками на внутриотраслевом уровне будет способствовать решению общероссийской проблемы обеспечения прозрачности отечественной банковской системы и рынка в целом.
Похожие статьи
-
Основными видами рисков, которым подвержена деятельность группы ВТБ, являются кредитный риск, рыночный риск (включающий риски, связанные с изменением...
-
Действующая в Банк ВТБ система управления рыночными рисками включает в себя управление процентными, ценовыми, валютными рисками и рисками рыночной...
-
Сущность финансовых рисков и их место в общей системе банковских рисков В экономической теории под риском понимается довольно большой спектр как...
-
Заключение - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
В ходе исследования в рамках данной дипломной работы было выяснено, что риски играют значительную роль в финансовой сфере, не говоря уже о нашей...
-
Заключения - Современные методы управления банковскими рисками
В дипломной работе проанализирована теория банковских рисков, определены методы управления рисками и рассмотрены проблемы управления рисками. Под риском...
-
Управление и методы регулирования рисками в банке Управление риском - важная составляющая банковской деятельности АО "Банк ЦентрКредит", направленная на...
-
Методы управления и регулирования рисков в коммерческих банках - Банковские риски и методы их оценки
Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые осуществляются в некоем вакууме. Работая вместе с линейным руководством,...
-
Заключение - Практика управления кредитными рисками коммерческих банков и пути их минимизации
В развитии Республики Казахстан на современном этапе происходят экономические преобразования во всех сферах деятельности, вызванные развитием рыночных...
-
В последние годы экономические риски для банков Казахстана сократились, что стало одним из основных факторов укрепления банковского сектора. У Казахстана...
-
Сущность и классификация финансовых рисков банка Существуют несколько предпосылок роста интереса коммерческих банков к управлению рисками [12, с...
-
Основы управления активами против кредитного риска в банках Важной особенностью казахстанских коммерческих банков является то, что их деятельность в...
-
Банковский надзор -- это сложный цикл, состоящий из планирования, инспектирования, мониторинга и взаимодействия, предусматривающий сотрудничество между...
-
Данная система как часть эффективной банковской системы управления кредитным риском должна основываться на осторожном и осмотрительном подходе к...
-
Проблемы и пути решения банковских рисков Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые осуществляются в некоем вакууме....
-
Введение - Анализ деятельности коммерческого банка на примере АО "Банк ТуранАлем"
В развитой банковской сфере страны произошли глубокие качественные изменения. Утвердилась новая, достаточно разветвленная рыночная банковская система,...
-
Пути повышения финансовой устойчивости банка ОАО "МТС-Банк" В результате анализа было выявлено, что банк проводит "агрессивную" кредитную политику....
-
Подходы к управлению банковскими рисками - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
Залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия служит его устойчивость. Различают общую, ценовую, финансовую устойчивость т. п....
-
Система управления кредитным портфелем Процесс управления кредитным риском можно условно разбить на 3 базовые составляющие. 1. Система управления...
-
1) управление технологией кредитных операций является организационным процессом по разработке рекомендаций по ведению кредитной политики и по ее...
-
Относительно новым направлением банковского финансового менеджмента, к которому активно подключаются коммерческие банки а, сформировавшие и реализующие...
-
Целью управления пассивами является предотвращение или исправление дисбаланса и защита от рисков банковской деятельности путем анализа последствий...
-
Система управления рисками - это целый комплекс действий по снижению издержек банка и возможных потерь, связанных с рисками. Его цель - сведение до...
-
Портфель кредитов формируется исходя из заявок клиентов с учетом спроса и предложения на кредит. Это наиболее важная часть банковских активов,...
-
Введение - Анализ кредитного портфеля коммерческого банка на примере ОАО "Альфа-банк"
Банк - это организация, работающая в особой сфере финансовых услуг. В процессе своей деятельности банк вступает в контакт с различными типами аудиторий:...
-
Самая главная функция банков - это предоставление кредитов малому, среднему и корпоративному бизнесу, физическим лицам, а также государственным и...
-
Заключение - Методы управления ликвидностью, активами и пассивами коммерческого банка
Проблема управления ликвидностью коммерческого банка - то есть фактически управление возможностью банка своевременно и полно обеспечивать выполнение...
-
Экономико-правовая характеристика банка Закрытое акционерное общество "Банк ТуранАлем" было основано 15 января 1997 года в результате слияния двух...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Совершенствование политики управления кредитным риском в коммерческом банке
В последние годы отмечается все возрастающее влияние системы управления кредитным риском и кредитной политики коммерческих банков на развитие их...
-
Понятие кредитного риска, предпосылки и факторы его определяющие Кредитный риск обусловлен вероятностью невыполнения контрагентами банков своих...
-
Управление кредитными рисками осуществляется в соответствии с нормативными документами Банка России, принципами и методиками, выработанными Базельским...
-
Применение концепции экономического капитала в управлении активами и пассивами Банк ВТБ Как уже было отмечено во второй главе данной работы,...
-
Перед Базельским комитетом по банковскому регулированию и надзору, стояла задача выбрать метод для оценки рисков банковской деятельности так, чтобы этот...
-
Анализ состояния банковской системы на современном этапе Центральной тенденцией со второй половины 2013 года в институциональной среде банковской системе...
-
На данный момент БЦК использует для оценки группы риска отдельной ссуды и кредитного портфеля в целом Инструкцию НБ РК от 30.06.97 г. N062а. Согласно...
-
Методология (от греч. methodos - путь исследования или познания logos - понятие, учение) - система принципов и способов организации и построения...
-
Стремление выжить в конкурентной борьбе стимулируют новаторский подход к процессу деятельности банка. И сегодня вполне логично, что банк стал искать...
-
Введение - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
Банк риск управление Быстрые темпы развития финансового рынка в последние годы, появление новых продуктов, развитие финансовых групп, как показатель...
-
Укрепление роли банков в экономике связывается с повышением качества управления рисками. Для коммерческих банков, функционирующих в современных условиях...
-
Оценка деятельности ОАО "Дос-Кредобанка", представленная в данном разделе, основана на результатах самооценки, проведенной банком, а также анализа,...
-
Инвестиционные операции - Управление активами коммерческого банка
Под инвестиционной деятельностью банка обычно понимают его деятельность на рынке ценных бумаг по вложению средств в ценные бумаги от своего имени и по...
Заключение - Финансовые риски и методы их страхования в управление инвестиционным портфелем (на примере коммерческого банка)