Пример формирования оптимального плана пополнения портфеля, Дополнительные меры по снижению риска ликвидности - Виды ценных бумаг, формирующих банковский портфель
В ходе решения задачи планирования банковского портфеля может иметь место одна из следующих ситуаций или их различные комбинации: есть заявки на ресурсы от клиентов банка (суммы, ставки, сроки); есть предложения по размещению в банке определенных средств (суммы, ставки, сроки); есть собственные планы банка по увеличению объемов финансовой деятельности. В качестве примера рассмотрим наиболее общий случай, охватывающий в той или иной мере все перечисленные выше ситуации.
В соответствии с предложенной выше технологией проведем формирование месячного Плана пополнения банковского портфеля структура которого и основные требования к его параметрам приведены в табл.1. При этом предполагается, что в соответствии с заявками клиентов и собственными планами банка суммарный объем привлечения (размещения) рублевых и валютных ресурсов в течение месяца должен составить 120 млн. руб.
При расчете параметров Плана были приняты следующие основные допущения, не оказывающие принципиального влияния на ограничение применимости рассматриваемой методики: план пополнения банковского портфеля формируется накопительным итогом на месяц с понедельной разбивкой соответствующих сумм.
Темп привлечения (размещения) ресурсов постоянный и составляет эквивалент 30 млн. руб. в неделю;
Характеристики ликвидности, доходности и риска различных финансовых инструментов между собой некоррелированы; статьи баланса, не включенные в состав портфелей рабочих пассивов и доходных активов в условиях рассматриваемого примера, приняты неизменными на весь период планирования и выделены прямым шрифтом. Способы формирования этих величин - отдельный предмет соответствующих задач анализа, в т. ч. прогнозирования;
Методы обоснования целевых, структурных и иных требований к параметрам банковского портфеля являются самостоятельной задачей, например, решаемой на этапе долгосрочного планирования [1-3], поэтому далее не рассматриваются;
Считается, что возвратов (погашений) сумм финансовых инструментов в соответствие с ранее заключенными договорами в плановом периоде не происходит, либо возвращаемые суммы остаются в рамках прежних финансовых инструментов в результате пролонгации соответствующих договоров;
Функциональные зависимости (26) рисков от времени и процентных ставок известны и определяются уравнениями (27). Значения параметра приведены в графе "Риск" табл.3.
Основные целевые требования были сформулированы следующим образом:
Средневзвешенная (по объемам и срокам) ставка привлечения ресурсов не должна превышать 16,5%, в т. ч. 19,5% - по рублям и 13,5% - по валюте со средневзвешенным уровнем риска непривлечения, не превышающим 25%;
Средневзвешенная (по объемам и срокам) ставка размещения ресурсов не должна быть менее 19,0%, в т. ч. 21,5% - по рублям и 12,5% - по валюте со средневзвешенным уровнем риска непривлечения, не превышающим 23%;
Средневзвешенное (по объемам) время привлечения ресурсов не должно быть менее 135 сут., в т. ч. 110 сут. - по рублям и 170 сут. - по валюте; средневзвешенное (по объемам) время размещения ресурсов не должно превышать 115 сут., в т. ч. 65 сут. - по рублям и 150 сут. - по валюте.
Дополнительные меры по снижению риска ликвидности
Дополнительные целевые требования, направленные на снижение риска ликвидности, а также курсовых и процентных рисков исходного банковского портфеля формулируем в виде следующей системы ограничений на:
Величину положительного приращения входящего GAP за счет пополнения портфелей доходных активов и рабочих пассивов: до 7-ми дней - не менее 9 млн. руб., до 30-ти дней - не менее 25 млн. руб., до 90-та дней - не менее 20 млн. руб.;
Величину изменения открытой валютной позиции за счет планируемого пополнения банковского портфеля - сокращение избыточно длинной ОВП не менее, чем на 17 млн. руб., но не более, чем на 22 млн. руб.; средневзвешенную процентную маржу с учетом рисков непривлечения (неразмещения) ресурсов с заданной стоимостью (доходностью) - не менее 3,2% (что соответствует риску неполучения расчетной доходности, не превышающему 0,45).
Похожие статьи
-
Еще одним из методов снижения риска является организация работы с проблемными кредитами. Несмотря на элементы страхования, которые банки включают в свои...
-
Одним из наиболее важных видов рисков банка является процентный риск -- вероятная потеря дохода банка в результате изменения уровня рыночной процентной...
-
Финансовые риски, связанные с ценными бумагами - Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг
Вся экономическая деятельность связана с риском. Почему? Для ответа на этот вопрос необходимо разобраться в том, а что же такое риск? Риск - это...
-
Банковские векселя - Российский рынок ценных бумаг
Коммерческие банки являются одними из самых активных участников вексельного обращения, предлагая своим клиентам целый спектр услуг на рынке векселей. Так...
-
Методы снижения риска - Банковские риски и управление ими
Выделяют следующие методы управления риском: А) избежание (уклонение) риска; Б) ограничение риска; В) снижение риска; Г) трансферт (передача) риска, в...
-
Риск ликвидности проявляется в двух формах: риск рыночной ликвидности, свя занный с невозможностью проведения операций по уровням около текущей цены;...
-
Сущность финансовых рисков и их место в общей системе банковских рисков В экономической теории под риском понимается довольно большой спектр как...
-
Назначение операций с ценными бумагами достаточно широко и включает следующие цели: - расширение и диверсификация доходной базы банка; - повышение...
-
Самая главная функция банков - это предоставление кредитов малому, среднему и корпоративному бизнесу, физическим лицам, а также государственным и...
-
К определению сущности депозитной политики нельзя подойти однозначно, так как это явление сложное. В широком смысле слова депозитная политика...
-
Заключение - Операции коммерческих банков на рынке ценных бумаг
Коммерческие банки как особый финансовый институт имеют свойственные только им отличительные черты, вытекающие из самой сути банковской деятельности. Эта...
-
Проблемы банковского инвестиционного кредитования в РФ Банки, мобилизуя средства различных объемов и сроков, имеют возможность осуществлять...
-
Ссудный процент является своеобразной ценой ссужаемой во временное пользование стоимости. Классификация видов ссудного процента основана на формах...
-
Понятия кредитного портфеля - Банковское кредитование юридических лиц
Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады...
-
Анализ банковского кредитного портфеля - Управление проблемными кредитами
Среди активных операций коммерческих банков значительную долю занимает кредитная деятельность. Качество кредитного портфеля - один из важнейших...
-
Заключения - Современные методы управления банковскими рисками
В дипломной работе проанализирована теория банковских рисков, определены методы управления рисками и рассмотрены проблемы управления рисками. Под риском...
-
Рыночный риск - это возможность несоответствия характеристик экономического состояния объекта значениям, ожидаемым лицами, принимающими решения под...
-
В практической банковской деятельности часто возникает ситуация, когда привлеченных банком депозитных ресурсов недостаточно для осуществления...
-
Совершенствование управления банковскими рисками - Современные методы управления банковскими рисками
Понятие "риск" прочно вошло в нашу жизнь как неотъемлемый атрибут любого вида человеческой деятельности. В Толковом словаре С. И. Ожегова слово "риск"...
-
Анализ учета и формирования пассивных операций банка. Оформление кредитов Являясь одним из динамично развивающихся финансовых институтов СНГ, Евразийский...
-
Заключение - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
В ходе исследования в рамках данной дипломной работы было выяснено, что риски играют значительную роль в финансовой сфере, не говоря уже о нашей...
-
Система управления рисками - это целый комплекс действий по снижению издержек банка и возможных потерь, связанных с рисками. Его цель - сведение до...
-
Подходы к управлению банковскими рисками - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
Залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия служит его устойчивость. Различают общую, ценовую, финансовую устойчивость т. п....
-
Понятие рынка банковских услуг Банковские услуги составляют важнейшую часть рынка финансовых услуг, которые в общем смысле связаны с перераспределением...
-
Сегодня внутренние показатели финансового рынка отдельной страны, такие как процентные ставки, ситуация на фондовом рынке, все сильнее зависят от...
-
Значение собственных ресурсов банка состоит в том, чтобы поддерживать его устойчивость. На начальном этапе создания банка именно собственные средства...
-
Эффективность процесса достижения целей развития коммерческого банка, как и любого другого предприятия, основана на оптимальном управлении финансовыми...
-
Классификация банковских рисков - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки
Под классификацией риска следует понимать распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей....
-
Банковская деятельность - это один из видов коммерческой деятельности, регулируемый Указом Президента РК, имеющим силу закона "О банках и банковской...
-
Проблемы развития операций банков с ценными бумагами Участие коммерческих банков на рынке корпоративных ценных бумаг, прежде всего акций - ключевая...
-
Пути повышения финансовой устойчивости банка ОАО "МТС-Банк" В результате анализа было выявлено, что банк проводит "агрессивную" кредитную политику....
-
Основы управления активами против кредитного риска в банках Важной особенностью казахстанских коммерческих банков является то, что их деятельность в...
-
Рассматривая влияние деятельности банков второго уровня Казахстана на развитие реального сектора экономики можно отметить, что существует еще множество...
-
1) управление технологией кредитных операций является организационным процессом по разработке рекомендаций по ведению кредитной политики и по ее...
-
В Концепции развития банковской системы Республики Беларусь на 2001-2010 гг., разработанной Национальным банком Республики Беларусь совместно со...
-
Наиболее развитым и технически хорошо оснащенным сегментом рынка ценных бумаг является рынок государственных ценных бумаг. Участниками рынка...
-
Депозиты - записи в банковских счетах, свидетельствующие о наличие определенных требований клиентов к банку. Вклад - деньги, передаваемые одним лицом...
-
На основе депозитных операций коммерческих банков формируется подавляющая часть их ресурсов, используемых для краткосрочного и долгосрочного кредитования...
-
Операции банка с ценными бумагами - Принципы банковской отчетности
Депозитарий - открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк", профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную...
-
Оценка кредитного портфеля российского банковского сектора Совокупные активы банковского сектора за 2013 г. выросли на 16% и составили 57,4 трлн. руб....
Пример формирования оптимального плана пополнения портфеля, Дополнительные меры по снижению риска ликвидности - Виды ценных бумаг, формирующих банковский портфель