Пример формирования оптимального плана пополнения портфеля, Дополнительные меры по снижению риска ликвидности - Виды ценных бумаг, формирующих банковский портфель

В ходе решения задачи планирования банковского портфеля может иметь место одна из следующих ситуаций или их различные комбинации: есть заявки на ресурсы от клиентов банка (суммы, ставки, сроки); есть предложения по размещению в банке определенных средств (суммы, ставки, сроки); есть собственные планы банка по увеличению объемов финансовой деятельности. В качестве примера рассмотрим наиболее общий случай, охватывающий в той или иной мере все перечисленные выше ситуации.

В соответствии с предложенной выше технологией проведем формирование месячного Плана пополнения банковского портфеля структура которого и основные требования к его параметрам приведены в табл.1. При этом предполагается, что в соответствии с заявками клиентов и собственными планами банка суммарный объем привлечения (размещения) рублевых и валютных ресурсов в течение месяца должен составить 120 млн. руб.

При расчете параметров Плана были приняты следующие основные допущения, не оказывающие принципиального влияния на ограничение применимости рассматриваемой методики: план пополнения банковского портфеля формируется накопительным итогом на месяц с понедельной разбивкой соответствующих сумм.

Темп привлечения (размещения) ресурсов постоянный и составляет эквивалент 30 млн. руб. в неделю;

Характеристики ликвидности, доходности и риска различных финансовых инструментов между собой некоррелированы; статьи баланса, не включенные в состав портфелей рабочих пассивов и доходных активов в условиях рассматриваемого примера, приняты неизменными на весь период планирования и выделены прямым шрифтом. Способы формирования этих величин - отдельный предмет соответствующих задач анализа, в т. ч. прогнозирования;

Методы обоснования целевых, структурных и иных требований к параметрам банковского портфеля являются самостоятельной задачей, например, решаемой на этапе долгосрочного планирования [1-3], поэтому далее не рассматриваются;

Считается, что возвратов (погашений) сумм финансовых инструментов в соответствие с ранее заключенными договорами в плановом периоде не происходит, либо возвращаемые суммы остаются в рамках прежних финансовых инструментов в результате пролонгации соответствующих договоров;

Функциональные зависимости (26) рисков от времени и процентных ставок известны и определяются уравнениями (27). Значения параметра приведены в графе "Риск" табл.3.

Основные целевые требования были сформулированы следующим образом:

Средневзвешенная (по объемам и срокам) ставка привлечения ресурсов не должна превышать 16,5%, в т. ч. 19,5% - по рублям и 13,5% - по валюте со средневзвешенным уровнем риска непривлечения, не превышающим 25%;

Средневзвешенная (по объемам и срокам) ставка размещения ресурсов не должна быть менее 19,0%, в т. ч. 21,5% - по рублям и 12,5% - по валюте со средневзвешенным уровнем риска непривлечения, не превышающим 23%;

Средневзвешенное (по объемам) время привлечения ресурсов не должно быть менее 135 сут., в т. ч. 110 сут. - по рублям и 170 сут. - по валюте; средневзвешенное (по объемам) время размещения ресурсов не должно превышать 115 сут., в т. ч. 65 сут. - по рублям и 150 сут. - по валюте.

Дополнительные меры по снижению риска ликвидности

Дополнительные целевые требования, направленные на снижение риска ликвидности, а также курсовых и процентных рисков исходного банковского портфеля формулируем в виде следующей системы ограничений на:

Величину положительного приращения входящего GAP за счет пополнения портфелей доходных активов и рабочих пассивов: до 7-ми дней - не менее 9 млн. руб., до 30-ти дней - не менее 25 млн. руб., до 90-та дней - не менее 20 млн. руб.;

Величину изменения открытой валютной позиции за счет планируемого пополнения банковского портфеля - сокращение избыточно длинной ОВП не менее, чем на 17 млн. руб., но не более, чем на 22 млн. руб.; средневзвешенную процентную маржу с учетом рисков непривлечения (неразмещения) ресурсов с заданной стоимостью (доходностью) - не менее 3,2% (что соответствует риску неполучения расчетной доходности, не превышающему 0,45).

Похожие статьи




Пример формирования оптимального плана пополнения портфеля, Дополнительные меры по снижению риска ликвидности - Виды ценных бумаг, формирующих банковский портфель

Предыдущая | Следующая