Кредитные риски в банковской деятельности - Организация работы кредитного отдела ДБ АО "Сбербанк"
Большинство банков получают существенную часть своих доходов от кредитной и инвестиционной деятельности. Их главная задача заключается в том, чтобы оценить потенциальную прибыль по отношению к вероятности непогашения ссуды клиентом. В упрощенной форме кредитный риск можно определить как риск того, что партнер по финансовой сделке окажется неспособным выполнить условия контракта и держатель актива понесет финансовые потери. Кредитный риск присутствует во всех балансовых активах, которыми владеет банк и в забалансовых операциях, в которых банк участвует.
Риск кредитования (ссудный риск) связан с предоставлением кредита и кредитных продуктов, при которых банк подвергается риску в течение всего срока проведения операции. Прямой риск кредитования заключается в вероятности того, что реальные обязательства клиентов не будут исполнены вовремя. Данный риск касается всех банковских продуктов, начиная со ссуд и заканчивая закладными операциями. Так как он существует в течение всего времени проведения кредитной операции, то долгосрочные кредитные операции являются более рисковыми, чем краткосрочные. Данный вид риска неизбежен, но он поддается конкретной оценке, которая может быть формализована. На основе расчетной величины риска определяется размер необходимых резервов, а также размер процентов. Данный вид риска обычно основывается на анализе кредитоспособности заемщика.
Величина кредитного риска - сумма, которая может быть потеряна при неуплате или просрочке выплаты задолженности. Максимальный потенциальный убыток - это полная сумма задолженности в случае ее невыплаты клиентом. Просроченные платежи не приводят к прямым убыткам, а возникают косвенные убытки, которые представляют собой издержки по процентам (из-за необходимости финансировать дебиторов в течение более длительного времени, чем необходимо) или потерю процентов, которые можно было бы получить, если бы деньги были возвращены раньше.
С количественной точки зрения, кредитный риск представляет собой функцию параметров займа и заемщика. Степень риска, связанного с определенным заемщиком и видом кредита, базируется на оценке различных видов риска, которые возникают для банка при предоставлении кредита. Более того, определив на этапе выдачи кредита степень его риска, нельзя забывать о том, что она часто меняется со временем. Как было отмечено ранее, в процессе оценки кредитного риска очень важно понять суть его источника. Поэтому для характеристики источников риска целесообразно свести некоторые суждения в таблицу 1.
Условный риск кредитования является риском того, что возможные обязательства клиентов не будут исполнены вовремя. Иными словами, условный риск кредитования - это вероятность риска кредитования. Данный риск возникает, например, при выставлении аккредитивов, гарантийном бизнесе.
Риск невыполнения контрагентом условий договора до наступления, даты исполнения контракта относится к группе кредитных, т. к. основным аспектом оценки является кредитоспособность контрагента, что, в свою очередь, связано с принятием кредитного решения.
Размер его определяется величиной текущих издержек, необходимых для замещения данного контракта контрактом с другим клиентом, а также возможными издержками, связанными с колебаниями рынка.
Такого рода риск возможен для банка при синдицированном кредитовании: банк - контрагент может отказаться от исполнения своих обязательств после подписания контракта с клиентом.
Банк, заключая депозитный срочный договор, рассчитывает, что средства привлечены на конкретный период, и вкладывает их в активные операции. Если клиент отзывает депозит, у банка остаются активы, не обеспеченные пассивами.
Таблица 1. Характеристика источника кредитного риска
Наименование риска |
Характеристика источника |
|
|
|
|
3 Системный риск |
3 Изменения в экономической системе, которые могут повлиять на финансовое состояние заемщика (например, изменение налогового законодательства) |
4 Форс - мажорный риск |
Землетрясения, катастрофы, смерчи, забастовки, военные действия |
Похожие статьи
-
Процесс кредитования физических лиц включает несколько этапов. Основываясь на практике российских банков, их можно представить следующим образом. Клиент,...
-
Разовые (целевые) ссуды. Кредиты, которые предоставляются заемщикам на удовлетворение различных потребностей. При этом каждая ссуда оформляется...
-
Спрос на кредит и предложение кредита связаны между собой издержками и (или) ценой кредита (например спрэдом процентных ставок по отношению к...
-
Основные виды рисков в банковской деятельности - Управление кредитными рисками
Согласно к утверждению, что каждый банк, стараются минимизировать риск и максимизировать прибыль. Оптимально соотношение уровней риска и ожидаемой...
-
Банковская деятельность - это один из видов коммерческой деятельности, регулируемый Указом Президента РК, имеющим силу закона "О банках и банковской...
-
Проблемы, возникающие при кредитовании юридических лиц АО "Россельхозбанк" Анализ проблем, связанных с процессом кредитования клиентов коммерческими...
-
СУЩНОСТЬ БАНКОВСКОГО РИСКА, ПОНЯТИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА - Особенности банковского кредитования
ПОНЯТИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА Успех деятельности коммерческого банка зависит от того, насколько эффективно он использует имеющиеся средства, вкладывая их в...
-
Пути снижения банковских рисков при осуществлении кредитных операций Кредитные операции являются одним из самых важных и значимых направлений в...
-
В качестве примера системы управления рисками рассмотрим основные направления снижения кредитных рисков в деятельности Волгоградского Отделения Сбербанка...
-
Под системой банковского кредитования понимается совокупность элементов, определяющих организацию кредитного процесса, и его регулирование в соответствии...
-
Кредитование физических лиц: сущность, понятие и значение в деятельности коммерческих банков. Кредитная политика - основа организации кредитного процесса...
-
Анализ кредитной политики банка и механизмы ее реализации на примере ОАО "Московский Кредитный Банк" Кредитная политика банка - это программа и...
-
Кредитный портфель и оценка риска кредитования банка АО "Банк ЦентрКредит" Основной банковской операцией традиционно является кредитование. Кредитованию,...
-
В целом проведенный анализ деятельности Оренбургского филиала Россельхозбанка в сфере кредитования показал, что работа банка с населением идет достаточно...
-
Введение - Совершествование организации кредитной деятельности
Для экономики современной России большое значение имеет банковское кредитование, позволяющее организациям использовать значительные заемные ресурсы для...
-
Сущность кредитования Кредит (от лат. Creditum - ссуда, долг) является одной из сложнейших экономических категорий. Согласно ст. 819 Гражданского Кодекса...
-
Организация кредитного процесса в банке Одним из важнейших направлений деятельности коммерческих банков является процесс кредитования. Хотя в переводе с...
-
Анализ кредитной политики банка и механизмы ее реализации на примере ОАО "Московский Кредитный Банк" Кредитная политика банка - это программа и...
-
Банк работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года. Московский кредитный банк -- это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все...
-
Режимы кредитования - Организация работы кредитного отдела ДБ АО "Сбербанк"
Предоставление кредитных средств осуществляется: - единовременным зачислением кредитных средств, т. е. предоставление кредита на основании Кредитного...
-
Организация работы кредитного отдела - Организация работы кредитного отдела ДБ АО "Сбербанк"
Кредитный процесс представляет собой комплекс мероприятий осуществляемых банком в ходе работы над кредитным проектом с момента получения кредитной заявки...
-
Еще одним из методов снижения риска является организация работы с проблемными кредитами. Несмотря на элементы страхования, которые банки включают в свои...
-
Банковские риски и методы их страхования - Федеральный закон о банках и банковской деятельности
Банковский риск - это вероятность возникновения в процессе банковских операций таких событий, которые могут привести к появлению у нее убытков или...
-
Именно с кредитованием связана значительная часть прибыли банка. Одновременно невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к банкротству, а...
-
Кредитные операции Банка - Организация деятельности АО "Kaspi Bank"
Каждый банк имеет четкую и детально проработанную программу предоставления кредитов населению, где сформулированы цели, принципы и условия выдачи...
-
Очень важной составной частью управления кредитным риском является разработка мероприятий по снижению и предупреждению выявленного риска. В международной...
-
Кредитный риск является наиболее важной из всех категорий рисков в банковской деятельности т. к. именно кредиты, формирующие кредитный портфель...
-
Понятие кредитного процесса - Место и роль кредитных операций в деятельности коммерческих банков
Процесс управления ссудными операциями коммерческого банка представляет собой составную часть процесса управления банком в целом. Управление ссудными...
-
Международно-правовые принципы банковского надзора Понятие банковского надзора зачастую употребляется неразрывно с понятием банковского регулирования,...
-
Данная система как часть эффективной банковской системы управления кредитным риском должна основываться на осторожном и осмотрительном подходе к...
-
Международная практика регулирования банковской деятельности, а также банковского надзора, в том числе Евросоюза, оказывала и оказывает значительное...
-
Надзор за деятельностью кредитных организаций в связи с принятием мер по борьбе с отмыванием денежных средств, добытых преступным путем, и...
-
Кредитные риски, Сущность и классификация кредитных рисков - Кредитная политика коммерческого банка
Сущность и классификация кредитных рисков Проблема риска и дохода является одной из ключевых концепций в финансовой и производственной деятельности...
-
Организация потребительского кредитования - Анализ основных видов деятельности банка "Юниаструм"
Потребительскими ссудами в нашей стране называют ссуды, предоставляемые населению. При этом потребительский характер ссуд определяется целью (объектом...
-
Зарубежный опыт регулирования банковских рисков Характерной особенностью последнего времени стати не собственно банкротства отдельных компаний и банков...
-
Основы управления активами против кредитного риска в банках Важной особенностью казахстанских коммерческих банков является то, что их деятельность в...
-
Причины возникновения кредитных рисков, классификация В развитии Республики Казахстан на современном этапе происходят экономические преобразования во...
-
Если в качестве обеспечения по Кредитному договору применяются поручительства физических лиц (без другого обеспечения), включая поручительства по...
-
Как в экономической, так в и правовой жизни России потребительское кредитование граждан представляет собой достаточно новое явление, несмотря на то, что...
-
Заключение - Управление кредитными рисками на примере Волгоградского Отделения Сбербанка России
В результате проведенного исследования кредитных рисков можно сделать следующие выводы. Как и любая другая предпринимательская деятельность, банковская...
Кредитные риски в банковской деятельности - Организация работы кредитного отдела ДБ АО "Сбербанк"