Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков выполнения инновационных проектов в вузах (с участием внешнего партнера) - Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков при создании ракетно-космической техники

Обычно под инновационным проектом в вузе понимают проект, который опирается на ранее проведенные научно-технические разработки, приведшие к перспективным для практического использования результатам. Поскольку вузы, как правило, не занимаются сами производственной и коммерческой деятельностью, то предполагается, что коммерческая реализация будет осуществляться внешним партнером (или партнерами).

Структура и выраженность рисков реализации инновационных проектов в вузах несколько отличаются от таковых для инновационных проектов вообще и тем более от рисков разнообразных инвестиционных проектов. На первое место выходят риски невыполнения работы в соответствии с техническим заданием и невозврата (полного или частичного) средств. Риски могут быть, в частности, связаны с различными трудностями (см. приведенную выше схему).

Возможные итоги выполнения инновационной работы можно описать следующим образом:

    А) работа и финансовые обязательства всех партнеров выполнены в полном объеме; Б) научно-исследовательская часть работы выполнена полностью, но по каким-либо причинам внешний партнер свои обязательства, в том числе финансовые, выполнил не в полном объеме; В) научно-исследовательская часть работы выполнена полностью, но коммерческая часть проекта сорвана (внешним партнером), финансовые обязательства не выполнены; Г) научно-исследовательская часть работы не выполнена полностью, но получены существенные научные результаты; для окончания работы требуется некоторое время; Д) научно-исследовательская часть работы не выполнена, но получены некоторые интересные научные результаты; однако планируемый вначале научный результат не будет достигнут в обозримое время; Е) выполнение в вузе инновационной работы сорвано полностью.

Также при любом из вышеперечисленных исходов существует вероятность осуществления макроэкономического риска, которое может еще более ухудшить результат выполнения инновационного процесса.

Таким образом, только в двух случаях из шести оценка однозначна: итог а) - это полный успех, а итог е) - это полный провал. В остальных случаях - итоги б), в), г), д) - получены некоторые научные результаты, а в случае итога б) - также и некоторые коммерческие результаты. При этом в случае итогов а), б), в) научно-исследовательский коллектив выполнил все, что от него требовалось, хотя "полный успех" имеет место только в одном из этих трех случаев - в зависимости от результатов работы внешнего партнера.

Для оценки рисков реализации инновационных проектов в вузах применим описанную выше аддитивно-мультипликативную модель. Будем исходить из двухступенчатой схемы: сначала работает научно-исследовательский коллектив, затем он передает свои разработки внешнему партнеру, и тот начинает коммерческий этап. Считаем, что научно-исследовательский коллектив и внешний партнер работают независимо друг от друга (в теоретико-вероятностном смысле). Вероятность того, что научно-исследовательский коллектив полностью выполнит свою работу, зависит от двух групп факторов, определяемых ситуациями соответственно внутри коллектива исполнителей и внутри вуза.

Будем считать, что эти группы факторов также независимы между собой. Четвертый фактор риска - макроэкономический, т. е. ситуация в народном хозяйстве (степень выраженности неплатежей, инфляции, нерациональной налоговой политики и т. д.). Таким образом, выделяются четыре основные группы факторов риска, связанные с коллективом исполнителей, с вузом, с внешним партнером, с общей экономической обстановкой соответственно. Принимаем, что все четыре фактора независимы между собой (в теоретико-вероятностном смысле). В соответствии со сказанным выше основная формула аддитивно-мультипликативной модели оценки рисков реализации инновационных моделей в вузах и соответствующих вероятностей имеет вид: P = P1 P2 P3 P4 , где Р - вероятность "полного успеха", т. е. итога а) согласно приведенной выше классификации, при этом риск того, что инновационный проект не будет осуществлен полностью, оценивается вероятностью "отсутствия полного успеха", т. е. величиной (1 - Р); P1 - вероятность того, что ситуация внутри коллектива исполнителей не помешает выполнению инновационного проекта (следовательно, риск коллектива оценивается величиной 1 - Р1); P2 - вероятность того, что ситуация внутри вуза не помешает выполнению инновационного проекта (1 - P2 - риск вуза); P3 - вероятность того, что внешний партнер полностью выполнит свою работу, после того, как научно-исследовательский коллектив полностью выполнит свою часть работы (1 - P3 - риск партнера); P4 - вероятность того, что ситуация в народном хозяйстве не помешает выполнению инновационного проекта (здесь 1 - P4 - макроэкономический риск, т. е. риск ситуации в стране). Структуризации вероятностей Р1 - Р4 посвящены соответствующие подразделы ниже.

Риск коллектива. Введем следующие переменные:

Х1 - на выполнении инновационного проекта скажется недооценка сложности научно-технической задачи (включая возможный выбор принципиально неверного направления работ),

Х2 - на выполнении работы скажется нехватка времени (из-за неправильного планирования процесса выполнения инновационного проекта, в то время как основное направление работ выбрано правильно),

Х3 - на выполнении работы скажутся возникшие в ходе ее выполнения проблемы, связанные с научным руководителем темы, в частности, с его длительным отсутствием или сменой (из-за длительной командировки, болезни, смерти, ухода на пенсию, перехода на другую работу и т. д.),

Х4 - на выполнении работы скажутся возникшие в ходе ее выполнения проблемы, связанные с иными непосредственными участниками работы (кроме руководителя).

Заметим, что в двух последних позициях (факторы Х3 и Х4) причинами невыполнения работы могут быть и недостаточная квалификация руководителя работы либо иных членов научно-исследовательского коллектива. Экспертный опрос дал следующие значения коэффициентов: А1 = 0,02, А2 = 0,08, А3 = 0,07, А4 = 0,03.

Пример 1. Если итоговая оценка экспертов такова: Х1=3; Х2=2; Х3=4; Х4=1, то Р1 = 1 - А1Х1 - А2Х2 - А3Х3 - А4Х4 = 1 - 0,023 - 0,082 - 0,074 - 0,031 = 1 - 0,06 - 0,16 - 0,28 - 0,03 = 1 - 0,53 = 0,47.

Таким образом, в данном конкретном случае эксперты достаточно скептически относятся к возможности выполнения работы в срок, причем основная причина скепсиса - в возможном отъезде научного руководителя (риск оценивается как 0,28), вторая заметная причина - возможный недостаток времени (риск оценивается как 0,16).

Риск вуза. Для оценивания Р2 введем следующие переменные:

Y1 - на возможности выполнения инновационного проекта скажутся организационные изменения в вузе, предпринятые руководством вуза,

Y2 - на возможности выполнения инновационного проекта скажутся внутривузовские экономические проблемы (например, работы будут на какое-то время приостановлены из-за решения руководства вуза (несостоятельном с правовой точки зрения) о направлении средств, выделенных на финансирование инновационного проекта, на оплату труда преподавателей),

Y3 - на возможности выполнения инновационного проекта скажется отсутствие в вузе соответствующей материальной базы (оборудования, материалов, вычислительной техники, площадей и т. д.).

Предварительный экспертный опрос дал следующие значения коэффициентов: А1 = 0,10; А2 = 0,08; А3 = 0,02.

Пример 2. Если итоговые (групповые) оценки экспертов таковы: Y1 = 1; Y2 = 4; Y3 = 0, то Р2 = 1 - А1Y1 - А2Y2 - А3Y3 = 1 - 0,101 - 0,084 - 0,020 = 1 - 0,01 - 0,32 - 0 = 0,67.

По мнению экспертов, для данного проекта и вуза наибольшее отрицательное влияние могут оказать внутривузовские экономические проблемы (вклад в общий риск оценен как 0,32).

Риск партнера. Для оценивания риска Р3, связанного с деятельностью внешнего партнера, введем следующие переменные:

Z1 - на возможности выполнения инновационного проекта скажутся финансовые проблемы внешнего партнера, связанные с недостатками в работе его сотрудников,

Z2 - на выполнение проекта повлияют финансовые проблемы внешнего партнера, связанные с деятельностью конкретных государственных органов и частных фирм (например, неплатежи, административные решения),

Z3 - работу над проектом сорвет изменение поведения возможных потребителей, например, из-за изменения моды или из-за решений соответствующих вышестоящих органов (министерств (ведомств) или регионального руководства), связанных, в частности, с выдачей лицензий, закрытием информации или с таким выбором технической политики, который делает ненужным (для большинства возможных потребителей) результатов инновационного проекта,

Z4 - на возможности выполнения инновационного проекта отрицательно скажутся организационные преобразования у внешнего партнера, в частности, смена руководства.

Пилотный экспертный опрос дал следующие значения коэффициентов: А1 = 0,03, А2 = 0,06, А3= 0,06, А4 = 0,05.

Пример 3. Если итоговые (групповые) оценки экспертов таковы: Z1 = 3; Z2 = 5; Z3 = 1; Z4 = 4, то Р3 = 1 - А1Z1 - А2Z2 - А3Z3 - А4Z4 = 1 - 0,033 - 0,065 - 0,061 - 0,054 = 1 - 0,09 - 0,30 - 0,06 - 0,20 = 1 - 0,65 = 0,35.

Таким образом, эксперты достаточно скептически относятся к возможности успешного выполнения внешним партнером своих обязательств по договору, связанному с коммерческой реализацией разработок, выполненных по инновационному проекту. Основные "подводные камни", по их мнению, это действия конкретных государственных органов (вклад в общий риск оценен как 0,30), и нежелательные организационные преобразования (кадровые изменения) у внешнего партнера (вклад в риск равен 0,20).

Макроэкономический риск. Под макроэкономическим риском понимаем риск, определяемый внешними по отношению к системе "вуз - внешний партнер" факторами, прежде всего теми, которые являются общими для всего народного хозяйства. Для оценивания Р4 введем переменные:

W1 - на возможности выполнения инновационного проекта скажется отсутствие или сокращение номинального финансирования (неплатежи со стороны бюджета),

W2 - на возможности выполнения инновационного проекта скажется резкое сокращение реального финансирования (в сопоставимых ценах) из-за инфляции,

W3 - на возможности выполнения инновационного проекта скажется изменение статуса и/или задач вуза или его внешнего партнера (в частности, из-за ликвидации или реорганизации вуза) по решению вышестоящих органов (министерства (ведомства) или регионального руководства),

W4 - на возможности выполнения инновационного проекта скажутся относящиеся к инновационному проекту решения соответствующих вышестоящих органов (министерств (ведомств) или регионального руководства), связанные, например, с закрытием информации или с таким выбором технической политики, который делает ненужным или нецелесообразным выполнение инновационного проекта.

Пилотный экспертный опрос дал следующие значения коэффициентов: А1 = 0,10, А2 = 0,05, А3 = 0,03, А4= 0,02.

Пример 4. Если итоговые (групповые) оценки экспертов таковы: W1=3; W2=4; W3= 1; W4 = 2, то Р4 = 1 - А1W1 - А2W2 - А3W3 - А4W4 =1 - 0,103 - 0,054 - 0,031 - 0,022 = 1 - 0,30 - 0,20 - 0,03 - 0,04 = 1 - 0,57 = 0,43.

Таким образом, эксперты считают, что общая экономическая ситуация в стране может негативно сказаться на возможности выполнения рассмотренного ими инновационного проекта. Причем наиболее опасаются неплатежей со стороны государства (отсутствия или сокращения перечисления средств для выполнения проекта) и в несколько меньшей мере - уменьшения реального финансирования из-за инфляции (что, возможно, отвлечет членов научно-исследовательского коллектива на побочные заработки).

Итоговые оценки. Сведем вместе полученные результаты. Вероятность успешного выполнения инновационного проекта оценивается по формуле:

Р = Р1 Р2 Р3 Р4,

Где

Р1 = 1 - 0,02 X1 - 0,08 X2 - 0,07 X3 - 0,03 X4,

Р2 = 1 - 0,10 Y1 - 0,08 Y2 - 0,02 Y3,

Р3 = 1 - 0,03 Z1 - 0,06 Z2 - 0,06 Z3 - 0,05 Z4,

Р4 = 1 - 0,10 W1 - 0,05 W2 - 0,03 W3 - 0,02 W4.

Для данных, приведенных в примерах 1 - 4, вероятность того, что научно-исследовательский коллектив в вузе полностью выполнит свою работу, равна: Р1Р2 = 0,470,67 = 0,3149, а вероятность его успешного осуществления Р = Р1 Р2 Р3 Р4 = 0,470,670,350,43 = 0,0473924. Таким образом, имеется лишь примерно 1 шанс из 20, что рассматриваемый инновационный проект будет успешно завершен (в намеченные сроки и с запланированным экономическим эффектом).

В табл.1 (см. ниже) приведены результаты расчета вероятностей, связанных с реализацией четырех типовых инновационных проектов. Видно, какое влияние оказывает изменение того или иного фактора на общую величину вероятности выполнения проекта. Выполнение первого проекта практически в одинаковой степени зависит от всех четырех факторов. Низкая вероятность выполнения второго проекта связана с относительно высокими показателями всех четырех видов риска. Вероятность выполнения третьего проекта - наименьшая, что связано с высоким риском внутри коллектива исполнителей и внутри вуза. У четвертого проекта наибольший риск связан с политической и экономической обстановкой в стране. Вероятность выполнения пятого проекта относительно невысокая, но она выше, чем у второго, третьего и четвертого проектов.

Выбор инновационных проектов для финансирования целесообразно проводить на основе описанной выше процедуры вероятностно-статистической (с учетом мнений экспертов) оценки их рисков реализации, разработанной нами при выполнении НИР "Разработка методологии оценки рисков реализации инновационных проектов высшей школы" [11]. Работа проводилась по заданию Отделения инновационных проектов и программ РИНКЦЭ Миннауки (1996г.). Основные результаты опубликованы в статье [12] и включены в [1]. Они могут быть модифицированы в соответствии со спецификой конкретного вуза.

Таблица 1. Оценки вероятности реализации инновационных проектов в вузе

Проект 1

Проект 2

Проект 3

Проект 4

Проект 5

1. Риск для коллектива исполнителей

An

Xn1

Xn2

Xn3

Xn4

Xn5

0,02

0

2

4

2

1

0,08

0

3

5

2

2

0,07

1

2

4

2

2

0,03

1

2

2

3

0

P1 =

0,9

0,52

0,18

0,57

0,68

2. Риск внутри вуза

An

Yn1

Yn2

Yn3

Yn4

Yn5

0,1

0

3

4

1

1

0,08

1

2

5

1

2

0,02

1

3

4

0

2

P2=

0,92

0,48

0,12

0,82

0,70

3. Риск партнера

An

Zn1

Zn2

Zn3

Zn4

Zn5

0,03

0

2

3

1

2

0,06

1

2

2

1

0

0,06

1

3

2

1

1

0,05

0

1

1

1

1

P3=

0,880

0,590

0,620

0,800

0,830

4. Макроэкономический риск

An

Wn1

Wn2

Wn3

Wn4

Wn5

0,1

0

3

2

5

2

0,05

1

2

2

4

2

0,03

1

1

1

5

1

0,02

0

2

0

5

1

P4=

0,92

0,53

0,67

0,05

0,65

Вероятность выполнения данного проекта

P=

0,670

0,078

0,009

0,019

0,26

Вероятность выполнения работ без учета риска партнера

P1 P2 P4

0.76

0,13

0,01

0,02

0.3

Вероятность выполнения работ без учета риска страны

P1 P2 P3

0,73

0,15

0,01

0,37

0,4

Вероятность выполнения работ без учета риска вуза

P1 P3 P4

0,73

0,16

0,07

0,02

0,37

Вероятность выполнения работ в вузе

P1 P2

0,83

0,16

0,07

0,02

0,37

Похожие статьи




Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков выполнения инновационных проектов в вузах (с участием внешнего партнера) - Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков при создании ракетно-космической техники

Предыдущая | Следующая