Об основных понятиях общей теории риска - Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков при создании ракетно-космической техники

Предложено большое число различных определений основных понятий теории риска (см. обзоры [1 - 3]). Не вдаваясь в их обсуждение, выделим два базовых основных понятия - "рисковое событие" и "ущерб от осуществления рискового события", необходимые для дальнейшего изложения.

Под "рисковым событием" будем понимать возможное нежелательное событие, приводящее к отрицательным последствиям. Оно связано с определенным видом риска, может произойти или не произойти. "Ущерб от осуществления рискового события" может выражаться как в натуральных показателях (число погибших, получивших непоправимый ущерб здоровью и т. п.), так и в финансовых (оценка потерь в денежных единицах). Используют также понятие "ущерб от риска", который определен всегда, он равен 0, если "рисковое событие" не состоялось, положителен в противном случае. Тогда "ущерб от осуществления рискового события" - это "ущерб от риска" при условии, что "рисковое событие" состоялось.

Выделяют три этапа исследования риска - анализ, оценку и управление [4]. Анализ проводится средствами предметной области. Для оценки и управления может использоваться различный математический аппарат, основанный на одной из трех базовых теорий - теории вероятностей и математической статистике, теории нечетких множеств, интервальной математике и статистике (о второй и третьей из них см., например, [5]).

Наиболее простой и наиболее распространенный подход к исследованию риска основан на теории вероятностей и математической статистике в ситуации, когда ущерб от рискового события выражен в денежных единицах. Тогда "рисковое событие" моделируется случайным событием (в смысле теории вероятностей) с некоторой вероятностью P, а "ущерб от осуществления рискового события" - случайной величиной X (в смысле теории вероятностей).

Простейшая единая характеристика риска - это средний ущерб РМ(Х), т. е. математическое ожидание ущерба от риска, подробнее, произведение вероятности P рискового события на математическое ожидание М(Х) ущерба от осуществления рискового события. Под управлением риском часто понимают выбор управляющих воздействий с целью минимизации среднего ущерба.

Известен ряд более сложных постановок, в том числе многокритериальных, в которых, например, математическое ожидание М(Х) заменяют на медиану или, скажем, квантиль порядка 0,999999; минимизируют два критерия - математическое ожидание и дисперсию (естественно, в двухкритериальной задаче один из критериев переводят в ограничение или применяют иной подход, обеспечивающий получение решения), и т. п. [1, 4].

Из сказанного ясна необходимость разработки методов оценки вероятности P рискового события. Оценка этой вероятности может быть как шагом к оценке среднего ущерба РМ(Х), так и представлять самостоятельную ценность для разработки практических рекомендаций по управлению риском. По сравнению с оценкой вероятности P рискового события оценка математического ожидания М(Х) ущерба от осуществления рискового события требует дополнительных исследований, зачастую достаточно трудоемких [6]. Для оценки вероятности P рискового события при создании ракетно-космической техники предлагаем использовать аддитивно-мультипликативную модель оценки рисков, рассматриваемую ниже.

Похожие статьи




Об основных понятиях общей теории риска - Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков при создании ракетно-космической техники

Предыдущая | Следующая