Історична довідка - Розв'язання задач математичного програмування

Початком математичного програмування в сучасному розумінні вважають праці радянського вченого Л. В. Канторовича. (монографія "Математичні методи організації і планування виробництва").

1947 року Дж. Данцигом також був розроблений основний метод розв'язування задач лінійного програмування -- симплексний метод.

Наступним кроком стали праці Дж. Неймана (1947 р.) щодо розвитку концепції двоїстості.

Термін "лінійне програмування" був введений 1951 року, у працях американських вчених Дж. Данцига та Г. Кумпанса.

    1951 року -- праця Г. Куна і А. Таккера, в якій наведено необхідні та достатні умови оптимальності нелінійних задач; 1954 року -- Чарнес і Лемке розглянули наближений метод розв'язання задач з сепарабельним опуклим функціоналом та лінійними обмеженнями; 1955 року -- ряд робіт, присвячених квадратичному програмуванню.

У п'ятдесятих роках сформувався новий напрямок математичного програмування -- динамічне програмування, значний вклад у розвиток якого вніс американський математик Р. Белман.

Серед радянських вчених того періоду слід виокремити праці В. С. Немчинова, В. В. Новожилова, Н. П. Федоренка, С. С. Шаталіна, В. М. Глушкова, В. С. Михалевича, Ю. М. Єрмольєва та ін.

На сучасному етапі математичне програмування включає широке коло задач з відповідними методами розв'язання, що охоплюють різноманітні проблеми розвитку та функціонування реальних економічних систем. Розробляються банки економіко-математичних моделей, які в поєднанні з потужною, швидкодіючою обчислювальною технікою та сучасними програмними продуктами утворюватимуть системи ефективної підтримки прийняття рішень у різних галузях економіки.

Похожие статьи




Історична довідка - Розв'язання задач математичного програмування

Предыдущая | Следующая