Анализ рисков банковской деятельности - Анализ финансовой устойчивости коммерческих банков и пути ее совершенствования
Проанализируем показатели риска банковской деятельности за 2011-2013 годы, используя данные приложений Б, В, Г, Д, Е, Ж.
По формуле 42 рассчитаем валютный риск:
ВР 2013 = (177606 / 173138414) х 100% = 0,1%
ВР 2012 = (278007 / 157120202) х 100% = 0,18%
ВР 2011 = (264298 / 142176035) х 100% = 0,19%
Используя формулу 43, рассчитаем долю чистой ссудной задолженности в активах банка:
КРа 2013 = (124732734 / 172138414) х 100% =72,52%
КРа 2012 = (107358039 / 157120202) х 100% = 68,33%
КРа 2011 = (91047694 / 142176035) х 100% = 64,94%
По формуле 44 рассчитаем долю чистой ссудной задолженности в привлеченных средствах банка:
КРп 2013 = (124832734 / 156481914) х 100% = 79,78%
КРп 2012 = (107358039 / 146849884) х 100% = 73,11%
КРп 2011 = (91047694 / 127758686) х 100% = 71,27%
По формуле 45 определим конъюнктурный риск:
КонР 2013 = ((- 251584 - 262403) / 172138414) х 100% = - 0,3%
КонР 2012 = ((124863 - 162796) / 157120202) х 100% = - 0,02%
КонР 2011 = ((- 298151 - 63358) / 142176035) х 100% = - 0,25%
Для обобщающей оценки рассчитаем совокупный коммерческий риск, используя формулу 46:
СКР 2013 = ((847655 + 18113582 - 251584 - 262403) / 172138414) х 100% = 4,91%
СКР 2012 = ((780492 + 11330537 + 124863 - 162796) / 157120202) х 100% = 7,68%
СКР 2011 = ((1701156 + 5648867 - 298151 - 63358) / 142176035) х 100% = 4,92%
Мультипликатор уставного капитала найдем по формуле 47:
Мук 2013 = (172138414 / 1896829) х 100% = 9075,06%
Мук 2012 = (157120202 / 1420829) х 100% = 11058,35%
Мук 2011 = (142176035 / 1354216) х 100% = 10498,77%
Рассчитанные показатели объединим в таблице 10 и найдем отклонения по каждому из них.
Таблица 10 - Динамика рисков банковской деятельности ОАО"МТС-Банк",%
Наименование показателя |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
Изменение, +/- | |
2013 г. к 2011 г. |
2013 г. к 2012 г. | ||||
Показатель валютного риска |
0,9 |
0,18 |
0,1 |
- 0,8 |
- 0,08 |
Доля выданных кредитов в активах |
64,04 |
68,33 |
72,52 |
8,48 |
4,19 |
Доля выданных кредитов в привлеченных средствах |
71,27 |
73,11 |
79,78 |
8,51 |
6,67 |
Конъюнктурный риск |
- 0,25 |
- 0,02 |
- 0,3 |
- 0,05 |
- 0,28 |
Показатель совокупного коммерческого риска |
4,92 |
7,68 |
4,91 |
- 0,01 |
- 2,77 |
Мультипликатор уставного капитала |
10498,77 |
11058,35 |
9075,06 |
- 1423,71 |
- 1983,29 |
Анализ таблицы 10 показал, что в 2013 году по сравнению с 2011 годом показатель валютного риска снизился на 0,8 п. п., а по сравнению с 2012 годом уменьшился на 0,08 п. п., а значит снизился риск получения убытков вследствие изменения валютного курса при проведении спекулятивных операций на денежном рынке. Доля выданных кредитов в активах банка в 2013 году по сравнению с 2011 годом увеличилась на 8,48 п. п., а по сравнению с 2012 годом на 4,19 п. п. Доля выданных кредитов в привлеченных средствах в 2013 году выросла на 8,51 п. п. по сравнению с 2011 годом, а по сравнению с 2012 годом увеличилась на 6,67 п. п. Рост этих показателей в динамике увеличивает риски банковской деятельности, связанные с невозвратом кредитов и неуплатой процентов вследствие неплатежеспособности или оппортунистического поведения заемщиков. Конъюнктурный риск в 2013 году снизился по сравнению с 2011 годом на 0,05 п. п., а по сравнению с 2012 годом на 0,28 п. п., а это свидетельствует о снижении вероятности обесценения спекулятивных вложений в ценные бумаги вследствие изменения конъюнктуры финансового рынка. Показатель совокупного коммерческого риска в 2013 году снизился на 0,01 п. п. по сравнению с 2011 годом, а по сравнению с 2012 годом на 2,77 п. п. Мультипликатор уставного капитала банка в 2013 году по сравнению с 2011 годом снизился на 1423,71 п. п., а по сравнению с 2012 годом уменьшился на 1983 п. п., а это говорит о снижении потенциального риска потерь банка.
По итогам работы в 2013 году банк получил прибыль по в размере 298,4 млн. рублей. Этот положительный финансовый результат особенно важен, так как по итогам предыдущих трех лет банк фиксировал убытки, связанные, главным образом, с присоединением Далькомбанка. Основными факторами полученного банком положительного финансового результата по итогам 2013 года стали следующие события:
- 1 Рост объема кредитного портфеля банка за счет наращивания розничного портфеля. 2 Активное развитие комиссионноемких карточных продуктов, что по итогам года позволило увеличить чистый комиссионный доход в 2 раза в сравнении с результатом 2012 года. 3 Участие в совместных партнерских программах и внедрение новых продуктов в рамках ипотечного кредитования. 4 Оптимизация линейки розничных продуктов, повышение эффективности скоринговых систем. 5 Постоянный мониторинг рыночной конъюнктуры, что позволяет поддерживать размер ставок и привлекательность продуктов банка на конкурентном уровне.
Таким образом, в целом банк ОАО "МТС-Банк" можно считать финансово устойчивым. Банк строго придерживается выбранной стратегии деятельности и отвечает общим требованиям финансовой устойчивости и прибыльности деятельности. Следует, тем не менее, отметить, что существуют риски ликвидности, но банк выполняет все требования Банка России к ликвидности и имеет необходимый запас.
Похожие статьи
-
Помимо анализа привлеченных средств, проведенного в главе 2.3 с помощью таблицы 1, рассчитаем показатели эффективности использования привлеченных средств...
-
Проанализируем рентабельность банка, используя данные приложений Б, В, Г, Д, Е, Ж. По формуле 39, рассчитаем общую рентабельность: Rобщ 2013 = (298424 /...
-
Помимо оценки динамики и структуры активов, проведенной в главе 2.3, проанализируем кредитные операции и проведем оценку качества кредитного портфеля...
-
Анализ собственного капитала банка В главе 2.3 была проанализирована динамика и структура активов и пассивов банка ОАО "МТС-Банк" за 2011-2013 годы, в...
-
Анализ финансовой деятельности банка - Дистанционное банковское обслуживание клиентов в России
В 2013 году Промсвязьбанк продолжил реализовывать стратегию развития, утвержденную руководством и акционерами банка [42]. В прошлом году был реализован...
-
Место АО "Народного банка" на рынке банковских услуг Акционерное общество "Народный Банк Казахстана" является юридическим лицом в соответствии с...
-
Для анализа ликвидности банка оценим нормативы, приведенные в отчете "Сведения об обязательных нормативах" за 2011-2013 годы (см. приложения И, К, Л)....
-
Общий анализ финансовой деятельности банка - Пути повышения эффективности розничного бизнеса банка
Для начала исчислим основные показатели деятельности Приорбанк ОАО. Таблица 1.2 - Показатели деятельности Приорбанк ОАО в 2013-2015 годах Наименование...
-
Банковская деятельность - это один из видов коммерческой деятельности, регулируемый Указом Президента РК, имеющим силу закона "О банках и банковской...
-
Анализ финансового результата - Анализ деятельности коммерческого банка
Прибыль коммерческого банка - это финансовый результат деятельности коммерческого банка в виде превышения доходов над расходами. Анализ прибыли следует...
-
Анализ кредитной деятельности банка и его краткая финансовая характеристика АО "Цеснабанк", основан в 1992 году. За годы работы Цеснабанк завоевал...
-
Основные цели и задачи финансового состояния банка В настоящее время широко используются понятия "финансовый менеджмент", в буквальном смысле означающее...
-
На данный момент БЦК использует для оценки группы риска отдельной ссуды и кредитного портфеля в целом Инструкцию НБ РК от 30.06.97 г. N062а. Согласно...
-
Анализ показателей деятельности в коммерческом банке играет главенствующую роль в повышении надежности и качества управления, определяющим фактором...
-
Динамику и структуру активов и пассивов банка оценим с помощью таблицы 1, используя данные приложений Б, В, Г. Динамику активов банка за 2011-2013 годы...
-
Анализ кредитных рисков в банковской системе России В качестве основного вида деятельности коммерческого банка выступает кредитование клиентов. В...
-
Традиционно факторы (причины), влияющие на финансовую устойчивость, делятся на две категории: внешние и внутренние. Среди внешних причин выделяются: -...
-
Сущность и специфика финансовой устойчивости коммерческого банка Исследование проблемы устойчивости приобрело особо важное значение в условиях...
-
Пути повышения финансовой устойчивости банка ОАО "МТС-Банк" В результате анализа было выявлено, что банк проводит "агрессивную" кредитную политику....
-
Еще одним из методов снижения риска является организация работы с проблемными кредитами. Несмотря на элементы страхования, которые банки включают в свои...
-
Проблемы и перспективы развития банковского маркетинга в АО "Евразийский банк" Маркетинг, как универсальный инструмент управления рынком может давать...
-
Кризисные явления в денежно-кредитной системе ставят коммерческие банки перед необходимостью искать эффективные методы и инструменты управления рисками....
-
Пути снижения банковских рисков при осуществлении кредитных операций Кредитные операции являются одним из самых важных и значимых направлений в...
-
Основные задачи и функции финансового анализа Казахстанские банки вынуждены работать в условиях повышенных рисков, поэтому они чаще, чем их зарубежные...
-
Как уже говорилось в ч.1 данной работы, отзывы лицензий банков не всегда связаны с реальным негативным финансовым положением банка, а могут быть вызваны...
-
Анализ доходов и расходов банка дает возможность изучения результатов деятельности коммерческого банка, а, следовательно, и оценки эффективности его как...
-
Экономическая сущность финансовой деятельности коммерческих банков Коммерческие банки в рыночной экономике являются по своей природе коммерческими...
-
Источники формирования финансовых ресурсов ОАО "Альфа-Банк" Пассивные операции - операции по привлечению средств в банк, формированию ресурсов...
-
Бурное развитие концепций корпоративного управления и технологий управления - характерная особенность последних лет. Особое внимание уделяется...
-
Внедрение методики оценки эффективности коммерческих банков В условиях бурного развития рынка финансовых услуг, наблюдающегося в мировой экономике на...
-
Анализ деятельности АО "Темирбанк" на рынке банковских услуг АО "Темирбанк" основано 26 марта 1992 года. Головной офис расположен в г. Алматы. Филиальная...
-
Динамика собственных средств ООО "Планета" представлена в табл. 3. Таблица 3. Динамика собственных средств ООО "Планета" Наименование показателя На...
-
Основные направления повышения финансовых результатов деятельности коммерческого банка Для повышения прибыльности проводимых банком операций необходимо...
-
2.1 Краткая характеристика банка 2 ноября 1990 года, на базе Свердловского областного управления Агропромбанка, создан "Свердловский коммерческий банк"....
-
Среди основных направлений анализа активов банка выделяются следующие: - общий анализ динамики и структуры активов банка; - анализ кредитных операций; -...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Анализ финансовой устойчивости коммерческих банков и пути ее совершенствования
В результате исследования финансовых показателей деятельности банка ОАО "МТС-Банк" сделаны выводы о том, что финансовую устойчивость банка можно признать...
-
Различные исследования говорят о том, что в России от 13% до 100% клиентов различных банков предпочитают онлайн взаимодействие. В начале 2013 года в...
-
Сейчас, по данным Росстата, на краткосрочные цели население откладывает всего 16,5 процента сбережений, все остальные деньги сберегаются гражданами на...
-
Казахстанские банки вынуждены работать в условиях повышенных рисков, поэтому они чаще, чем их зарубежные коллеги, оказываются в кризисных ситуациях....
-
Под активными банковскими операциями понимаются операции, направленные на размещение собственных и привлеченных денежных средств банка. Активные операции...
Анализ рисков банковской деятельности - Анализ финансовой устойчивости коммерческих банков и пути ее совершенствования