Анализ и оценка качества кредитного портфеля физического лица банка, Оценка состава и структуры кредитного портфеля банков Республики Беларусь - Оценка качества кредитного портфеля физического лица банка

Оценка состава и структуры кредитного портфеля банков Республики Беларусь

Основными направлениями денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2015 год (Указ Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2010 года №597) предусмотрено повышение требований банков к экономике на 24 - 25 процентов. С ростом объема кредитного портфеля прямо пропорционально возрастает уровень кредитного риска. Повышение уязвимости банков в случае материализации кредитных рисков, учитывая недостаточно устойчивое финансовое состояние части кредитополучателей, требует постоянного анализа структуры кредитного портфеля банка.

Показатели, характеризующие состав и структуру кредитного портфеля, будут рассмотрены нами в разрезе секторов экономики и качественных характеристик кредита (сроков, валюты, доли проблемных кредитов).

Данные, приведенные в таблице 1, характеризуют объем и структуру задолженности по кредитам, выданным секторам экономики в 2010 - 2014 годах [8].

Наибольший удельный вес занимают кредиты частному сектору (около 50%). Размер кредитов, выданных небанковским финансовым организациям, незначителен в кредитном портфеле банков (менее 1,5%). К началу 2015 года удельный вес кредитов государственному сектору составил 23,4% и за анализируемый период уменьшился незначительно на 1,2 процентных пункта. Удельный вес кредитов физическим лицам в кредитном портфеле банков также снизился на 2,3 процентных пункта и по состоянию на 01.01.2015 составил 25,5%.

Таблица 2.1 - Динамика кредитного портфеля банков Республики Беларусь в разрезе секторов экономики [8]

Годы

Все сектора, млрд. руб.

В т. ч.

Государственный сектор

Частный сектор

Физические лица

Небанковские финансовые организации

Сумма, млдр. руб.

Доля, %

Сумма, млдр. руб.

Доля, %

Сумма, млдр. руб.

Доля, %

Сумма, млдр. руб.

Доля, %

2011

19657,8

4836,1

24,6

9278,5

47,2

5464,9

27,8

78,4

0,4

2012

28976,6

6768,7

23,4

14110,1

48,7

7966,8

27,5

131,1

0,5

2013

44765,9

10562,9

23,6

21523,0

48,1

12588,4

28,5

361,5

0,8

2014

63639,9

16113,6

25,3

30913,3

48,6

15953,5

28,1

659,5

1,0

2015

88807,3

20780,1

23,4

44106,0

49,7

22684,8

25,1

1236,4

1,4

За анализируемый период структура кредитных портфелей (без учета кредитов физическим лицам) по срокам не претерпевает существенные изменения, связанные с увеличением объема долгосрочных вложений банков. Если по состоянию на 01.01.2011 долгосрочные вложения банков (7548,2 млрд. руб.) превышали краткосрочные (6644,7 млрд. руб.) в 1,1 раз, то по состоянию на 01.01.2015 долгосрочные вложения банков (44498,4 млрд. руб.) значительно увеличились и превысили краткосрочные вложения (21624,2 млрд. руб.) в 2,1 раз (рис. 2.1).

динамика изменения депозитов секторов экономики в разрезе валют

Рисунок 2.1 - Динамика изменения депозитов секторов экономики в разрезе валют

Банковский сектор в 2011 - 2015 годах оказывал нарастающую финансовую поддержку реальному сектору экономики. Значительные кредитные ресурсы предоставлялись банками на поддержку инвестиционных проектов, направленных главным образом на модернизацию производства и структурную перестройку экономики. Банки осуществляли кредитную поддержку организаций в ходе реализации государственных программ по развитию приоритетных секторов экономики, в первую очередь строительство жилья, и увеличению производственных инвестиций. Требования банков к экономике увеличились в 7 раз и на 1 января 2016 года составили 98 874,7 млрд. руб. [7]

Несмотря на достигнутые успехи, банковский сектор в 2010 - 2015 годах столкнулся с проблемами, требующими решения. В частности, наблюдалось ухудшение качества активов банков, особенно в кризисный период. Так, следует отметить существенный рост проблемных кредитов к началу 2015 (по состоянию на 01.01.2011 - 194,9 млрд. руб., на 01.01.2012 - 183,4 млрд. руб., на 01.01.2013 - 280,6 млрд. руб., на 01.01.2014 - 595,6 млрд. руб., на 01.01.2015 - 652,8 млрд. руб.).

Наибольший удельный вес в проблемных кредитах на протяжении 2010 - 2015 года составляют кредиты частному сектору (на 01.01.2011 - 75,3%, на 01.01.2012 - 76,3%, на 01.01.2013 - 76,4%, на 01.01.2014 - 67%). Однако по состоянию на 01.01.2015 наибольший удельный вес в проблемных кредитах занимают уже кредиты государственному сектору - 52,5%.

Анализируя качество кредитного портфеля (удельный вес проблемных кредитов в общем объеме кредитных вложений) можно сделать вывод о снижении доли проблемных кредитов на 01.01.2015 относительно 01.01.2011 на 0,3 процентных пункта (рис.2.2). [7]

В целом проведенный анализ свидетельствует о том, что в развитии кредитных отношений в Республике Беларусь имеет место увеличение объемов ресурсов банков и кредитных вложений в экономику. Изменяется структура кредитных вложений, в частности увеличивается доля долго - срочных кредитных вложений, кредитов в национальной валюте, однако растут и проблемные кредиты.

динамика доли проблемных кредитов в кредитном портфеле банков республики беларусь

Рисунок 2.2 - Динамика доли проблемных кредитов в кредитном портфеле банков Республики Беларусь

С целью формирования оптимальной структуры кредитных портфелей банков Республики Беларусь было бы целесообразно: учитывать однозначную связь относительных потерь по кредиту с величиной кредитного рейтинга кредитополучателя; учитывать сигнальные критерии, указывающие на потенциальную возможность ухудшения качества кредитного портфеля; систематизировать систему показателей оценки качества депозитной базы банка, позволяющей определить оптимальные сроки и объемы размещения ресурсов; разработать кредитную политику через бизнес-планирование основных показателей (риск, доходность, ликвидность) оптимального кредитного портфеля и системы управления этим портфелем [15].

Похожие статьи




Анализ и оценка качества кредитного портфеля физического лица банка, Оценка состава и структуры кредитного портфеля банков Республики Беларусь - Оценка качества кредитного портфеля физического лица банка

Предыдущая | Следующая