Требования к стратегии, политике и процедурам управления рисками - Кредитная политика банка
Стратегия управления рисками должна отражать определенные советом директоров (наблюдательным советом) стратегические цели, основные принципы функционирования системы управления рисками и направления ее развития в планируемом периоде применительно к риск-профилю банка, а также толерантность к присущим банку рискам. Стратегия управления рисками должна учитывать циклические аспекты экономики и их предполагаемое воздействие на уровень капитала и основных рисков, состав и качество кредитного, инвестиционного и торгового портфелей, источники фондирования активов, состояние ликвидности. Стратегические цели (ориентиры) управления рисками должны быть реалистичными с точки зрения способов их достижения.
Стратегия должна обеспечивать системность принятия решений относительно уровня рисков и управления ими в среднесрочном и долгосрочном периодах. Для поэтапного достижения более долгосрочных целей органам управления банка необходимо установить краткосрочные цели (ориентиры) в количественном измерении (показатели и их целевая динамика): уровень достаточности нормативного капитала, доля рынка, целевые отрасли (клиенты, продукты, географические регионы), доля кредитов в активах, качество активов, диверсификация портфелей и иные показатели.
Политика управления рисками должна определять цели и задачи управления рисками, основные принципы и методы, используемые для достижения этих целей и выполнения задач, содержать перечень присущих банку рисков и их определения, выделять наиболее существенные для банка риски, устанавливать требования к управлению рисками в целом, включая организационную структуру, полномочия и функциональные обязанности руководителей и работников банка, организацию процесса управления рисками, подходы к оценке эффективности системы управления рисками и ее совершенствованию.
Методики управления рисками должны содержать детальное описание процедур по отдельным составляющим процесса управления рисками, особенности управления отдельными видами рисков, анализа устойчивости банка к рискам, порядок использования результатов, полученных в процессе управления рисками и анализа устойчивости банка, и иные необходимые процедуры, порядки и регламенты.
Процесс управления рисками включает выявление (идентификацию), измерение (оценку), внутренний мониторинг, контролирование, ограничение (снижение) уровня рисков.
Выявление (идентификация) риска предполагает выявление основных источников (факторов) риска, которые вызвали (могут вызвать) потери и (или) дополнительные затраты.
Похожие статьи
-
Стратегия управления рисками коммерческих банков - Управление банковскими рисками
Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе...
-
Управление кредитными рисками является основным в банковском деле и важным моментом в управлении кредитной деятельности. Для этого необходимо определить...
-
Основы управления активами против кредитного риска в банках Важной особенностью казахстанских коммерческих банков является то, что их деятельность в...
-
Данная система как часть эффективной банковской системы управления кредитным риском должна основываться на осторожном и осмотрительном подходе к...
-
Пути снижения банковских рисков при осуществлении кредитных операций Кредитные операции являются одним из самых важных и значимых направлений в...
-
Понятие кредитного риска, предпосылки и факторы его определяющие Кредитный риск обусловлен вероятностью невыполнения контрагентами банков своих...
-
Анализ кредитных рисков в банковской системе России В качестве основного вида деятельности коммерческого банка выступает кредитование клиентов. В...
-
Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке - Кредитная политика банка
Вероятность неблагоприятного влияния конкретных факторов или их комбинаций на надежность банка характеризуется рисками. Под риском понимается угроза...
-
Органы управления рисками в банке - Кредитная политика банка
Система управления рисками - совокупность организационной структуры банка, полномочий и ответственности должностных лиц, локальных нормативных правовых...
-
1) управление технологией кредитных операций является организационным процессом по разработке рекомендаций по ведению кредитной политики и по ее...
-
Для построения модели оценки кредитного риска с использованием модели VaR обработке подверглись данные по кредитам, выданным коммерческим банком...
-
Классификация банковских рисков - Кредитная политика коммерческих банков
Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации банковских рисков, являются: * тип, или вид, коммерческого банка; * сфера возникновения и...
-
Сущность и классификация финансовых рисков банка Существуют несколько предпосылок роста интереса коммерческих банков к управлению рисками [12, с...
-
Формирование стратегии, ориентированной на повышение прибыли коммерческого банка В данном параграфе дипломной работы предложен ряд мероприятий,...
-
Кредитная политика коммерческого банка - Кредитная политика коммерческого банка
Кредитная политика создает основу всего процесса кредитования, формулирует общие принципы и ограничения, утверждается Советом банка и оформляется как...
-
Классификация предприятий по степени кредитного риска - Кредитная политика банка
В качестве критериев риска используют два показателя: финансовое состояние заемщика и качество имеющегося у него обеспечения кредита. Финансовое...
-
Банковская деятельность - это один из видов коммерческой деятельности, регулируемый Указом Президента РК, имеющим силу закона "О банках и банковской...
-
Причины возникновения кредитных рисков, классификация В развитии Республики Казахстан на современном этапе происходят экономические преобразования во...
-
Управление кредитными рисками осуществляется в соответствии с нормативными документами Банка России, принципами и методиками, выработанными Базельским...
-
В банке должен присутствовать независимый механизм управленческого контроля, предметом которого являются кредитные решения по договору, состав кредитного...
-
Процентный риск. Расчет величины процентного риска - Кредитная политика банка
Процентный риск банковского портфеля - вероятность возникновения у банка потерь (убытков), неполучения запланированных доходов от изменения стоимости...
-
К V группе ("безнадежные ссуды") относятся: А) просроченные от 60 до 180 дней необеспеченные ссуды; Б) все ссуды, просроченные свыше 180 дней. По этой...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Совершенствование политики управления кредитным риском в коммерческом банке
В последние годы отмечается все возрастающее влияние системы управления кредитным риском и кредитной политики коммерческих банков на развитие их...
-
Целью данной выпускной квалификационной работы является построение модели оценки кредитного риска кредитного портфеля конкретного коммерческого банка с...
-
Кредитные риски, Сущность и классификация кредитных рисков - Кредитная политика коммерческого банка
Сущность и классификация кредитных рисков Проблема риска и дохода является одной из ключевых концепций в финансовой и производственной деятельности...
-
По данным Центрального Банка Российской Федерации доля кредитного риска в общей сумме рисков российской банковской системы находится на уровне 91,4% (по...
-
Предложения по совершенствованию кредитной политики коммерческого банка Возврат кредитов восстанавливает портфель ресурсов коммерческих банков и...
-
Заключение - Практика управления кредитными рисками коммерческих банков и пути их минимизации
В развитии Республики Казахстан на современном этапе происходят экономические преобразования во всех сферах деятельности, вызванные развитием рыночных...
-
Еще одним из методов снижения риска является организация работы с проблемными кредитами. Несмотря на элементы страхования, которые банки включают в свои...
-
Данный этап процесса управления кредитным риском сфокусирован на оценке кредитных рисков конкретных заемщиков. Кредитный анализ, проводимый в рамках...
-
ВВЕДЕНИЕ - Совершенствование политики управления кредитным риском в коммерческом банке
Основной банковский риск, управление которым является ключевым фактором, определяющим эффективность деятельности коммерческого банка, - это кредитный...
-
Без основательной модернизации системы управления рисками банка невозможно успешно реализовать его коммерческие задачи. Наиболее существенных изменений...
-
Укрепление роли банков в экономике связывается с повышением качества управления рисками. Для коммерческих банков, функционирующих в современных условиях...
-
Понятие и сущность кредитной политики коммерческого банка В рыночных условиях развития любой экономики в качестве основной формы кредита выступает...
-
Кризисные явления в денежно-кредитной системе ставят коммерческие банки перед необходимостью искать эффективные методы и инструменты управления рисками....
-
Разработка оценки достаточности в банке с учетом требований Базельского комитета и оптимизация управления основным капиталом коммерческого банка...
-
Методы управления и регулирования рисков в коммерческих банках - Банковские риски и методы их оценки
Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые осуществляются в некоем вакууме. Работая вместе с линейным руководством,...
-
Заключение - Кредитная политика коммeрческого банка
Данная работа была посвящена управлению кредитными рисками на примере кредитного портфеля коммерческого банка ОАО "Сбербанк России", состоящего из...
-
Система управления кредитным портфелем Процесс управления кредитным риском можно условно разбить на 3 базовые составляющие. 1. Система управления...
-
Политика управления банковскими рисками - Кредитование физических лиц
Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем - от отслеживания (мониторинга) риска до его стоимостной оценки. Уровень риска,...
Требования к стратегии, политике и процедурам управления рисками - Кредитная политика банка