Индивидуальное задание руководителя практики от кафедры "Сравнительный анализ методов оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц" - Банковское дело
Анализ кредитования населения в банке может быть проведен по следующей схеме:
- 1) определение места исследуемого банка на рынке банковских услуг; 2) анализ динамики кредитного портфеля исследуемого банка, определение доли кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле; 3) анализ структуры кредитного портфеля физических лиц по срокам кредитования, по видам кредитов населению, по валюте кредита; 4) анализ уровня риска кредитного портфеля населению; 5) анализ доходности кредитного портфеля населению.
Для анализа в работе выбраны банки ВТБ 24, Сбербанк и Россельхозбанк и все данные приведены в таблице 5:
Показатель |
ВТБ 24 |
Россельхозбанк |
Сбербанк |
1. Ставка процентов по кредиту |
От 20% до 30% |
До 27% |
До 34,5% |
2. Валюта кредита |
Рубли, доллары США, Евро |
Рубли, доллары США, Евро |
Рубли, доллары США, Евро |
3. Заемщики |
Граждане РФ от 24 лет, стаж не менее 1 года |
Граждане РФ от 21 года |
Граждане РФ от 21 года |
4. Срок кредитования |
До 5 лет |
До 3 лет |
До 5 лет |
5. Минимальная сумма кредита |
30 000 рублей |
45 000 рублей |
45 000 рублей |
6. Максимальная сумма кредита |
До 750 000 рублей без обеспечения; До 3 000 000 рублей под залог (обеспечение) |
Определяется в зависимости от уровня платежеспособности заемщика |
До 300 000 рублей без залога; более 300 000 рублей с залогом |
7. Срок рассмо-трения заявки |
До 5 дней |
До 5 дней |
До 2 дней |
8. Перечень необходимых документов |
- копия паспорта; - справка о доходах; - копия трудовой книжки; - копии кредитных договоров. |
- копия паспорта; - справка о доходах за 6 месяцев; - заверенная копия трудовой книжки |
- паспорт с пропиской; - справка о доходах; - копии кредитных договоров; - документы на приобретаемое имущество (или залог) |
Табл. 5 "Сравнительная характеристика условий кредитования физлиц"
Исследуя данные таблицы, можно сказать, что условия кредитования банков существенно отличаются. Сравнительный анализ позволил выявить основных конкурентов банка ВТБ 24 по условиям предоставления кредитов физическим лицам. В первую очередь, это Россельхозбанк, который предлагает более выгодные ставки по кредитам. Классификация кредитного портфеля по срокам позволяет определить, во-первых, степень покрытия банком потребностей населения в долгосрочных ресурсах; во-вторых, наличие у банка возможностей без потери ликвидности размещать долгосрочные кредиты. Такое большое значение долгосрочным размещениям банков уделяется потому, что в настоящее время национальная экономика испытывает дефицит долгосрочных кредитных и инвестиционных ресурсов, поэтому банки, являясь едва ли не единственными финансовыми донорами, аккумулируют все возможности для покрытия такого спроса. Одним из важных разделов анализа является исследование структуры кредитного портфеля по видам кредитов. Следует отметить, что получить такую информацию из открытых форм отчетности не представляется возможным, поскольку форма 101 не содержит данной классификации. Поэтому данные о структуре портфеля можно получить лишь от специалистов банка.
Потребительское кредитование населения по видам кредитов ВТБ 24, Сбербанк и Россельхозбанк рассмотрено в табл. 6 :
Наименование показателя |
Банк | ||
ВТБ 24 |
Россельхозбанк |
Сбербанк | |
Ипотечное кредитование, % |
37,3 |
42,61 |
52,08 |
Автокредитование, % |
19,31 |
15,16 |
9,52 |
Персональные кредиты, % |
43,4 |
42,23 |
38,40 |
Табл. 6 "Потребительское кредитование населения по видам кредитов"
Доля автокредитования у ВТБ 24 наибольшая: 19,3% по сравнению с 9,5% у Сбербанка, однако доля жилищного (ипотечного) кредитования населения наименьшая по сравнению со Сбербанком и Россельхозбанком. В то же время ВТБ 24 содействует заявленному курсу Правительства РФ на выполнение задач по становлению широкомасштабной системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования населения, тем самым обеспечивая рост национальной экономики и улучшение условий жизни населения. Ипотечный кредитный портфель ВТБ 24 в настоящее время формируется за счет следующих направлений: собственной выдачи; кредитов, переданных на баланс банка в рамках проекта миграции розничного бизнеса группы "ВТБ"; кредитов, приобретенных у других участников ипотечного рынка. Для ВТБ 24 на протяжении последних лет характерен рост ипотечных кредитов, связанный с существенной модернизацией условий предоставления ипотечных кредитов и оптимизацией технологии ипотечного кредитования. В частности, в банке ВТБ 24 было реализовано следующее:
- - отмена первоначального взноса в части кредитов; - снижение процентной ставки в рублях; - повышение коэффициентов, используемых при определении доступной суммы кредита; - рассмотрение дохода родственников заемщика; - расширение сроков кредитования (до 50 лет); - расширение продуктового ряда (нецелевые кредиты, рефинансирование, улучшение жилищных условий); - установление лимитов принятия рисков на ведущие строительные компании - либерализация требований к обеспечению кредитов; - размещение риэлторов в центрах ипотечного кредитования - возможность получения полной услуги "кредит + квартира" в офисе банка; - увеличение сети отделений, предоставляющих ипотечные кредиты, проведение межфилиальных сделок.
Кроме того, анализируя таблицу 6, необходимо указать, что ПАО "ВТБ 24" активно развивает автокредитование. В качестве причин роста объемов автокредитования следует указать расширение продуктового ряда и географии бизнеса, а также повышению качества сервиса. В настоящее время ПАО "ВТБ 24" предлагает следующие программы автокредитования:
- - стандартная программа на новые автомобили иностранного производства; - стандартная программа на подержанные автомобили иностранного производства; - программа без применения условия об обязательном осуществлении первоначального взноса на оплату автомобиля иностранного производства; - автоэкспресс-кредитование на покупку нового или подержанного автомобиля иностранного производства, а также нового автомобиля отечественного производства с оформлением и без оформления страховки.
Структура потребительских кредитов банков ВТБ 24, Сбербанк и Россельхозбанк по размеру полученных сумм представлена ниже в таблице 7:
Наименование |
Удельный вес, % | ||
ВТБ 24 |
Россельхозбанк |
Сбербанк | |
Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
До 3000 руб. |
5,00 |
4,00 |
4,00 |
От 3001 до 5000 руб. |
4,00 |
5,00 |
5,00 |
От 5001 до 15000 руб. |
26,00 |
27,00 |
26,00 |
От 15001 до 25000 руб. |
18,00 |
19,00 |
20,00 |
От 25001 руб. до 50000 руб. |
15,00 |
20,00 |
21,00 |
От 50001 до 100000 руб. |
16,00 |
15,00 |
13,00 |
Свыше 100000 руб. |
16,00 |
10,00 |
11,00 |
Табл. 7 "Структура кредитов, выданных физическим лицам по размерам"
Из данных таблицы 7 видно, что чаще всего клиенты запрашивают кредиты в сумме от 5 до 15 тысяч рублей. Причем явной тенденции изменения спроса на кредиты такого размера не просматривается: в ВТБ 24 они составляли 26% от общего объема кредитов, выданных населению, в Россельхозбанке - 27%, а в Сбербанке удельный вес сопоставим с ВТБ 24. При этом следует отметить, что в ВТБ 24 доля физических лиц, запрашивающих относительно крупные суммы заемных средств наибольшая. Выявленные факты позволяют сделать предварительные оценки уровня платежеспособности клиентов - физических лиц ВТБ 24: их уровень способности обслужить заемные средства является более высоким. Данные по срокам размещения кредитов населению банков ВТБ 24, Сбербанк и Россельхозбанк представлены в табл. 8:
Наименование статьи |
Удельный вес, % | ||
ВТБ 24 |
Россельхозбанк |
Сбербанк | |
Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
"овердрафт" (кредит, предоставленный при недостатке средств на текущем счете) |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
На срок от 8 до 30 дней |
0,00 |
0,00 |
1,03 |
На срок от 31 до 90 дней |
0,10 |
1,42 |
0,14 |
На срок от 91 до 180 дней |
0,31 |
0,39 |
0,47 |
На срок от 181 дня до 1 года |
5,17 |
5,40 |
6,93 |
На срок от 1 года до 3 лет |
12,94 |
14,66 |
1,51 |
На срок свыше 3 лет |
81,41 |
78,06 |
89,85 |
Табл. 8 "Структура кредитов, выданных физическим лицам по срокам погашения задолженности"
Из данных таблицы 8 видно, что в структуре кредитов, выданных физическим лицам, наибольший удельный вес приходится на кредиты, выданные на срок свыше 3 лет (81,41%) и на срок от 1 года до 3 лет (12,94%). Таким образом, несмотря на высокий риск долгосрочного кредитования в сложной экономической ситуации, ПАО "ВТБ 24" наращивает объемы кредитования на достаточно длительные сроки. Это обусловлено большей доходностью операций долгосрочного кредитования: ставки по таким кредитам выше, чем по краткосрочным.
Анализ видов обеспечения возвратности кредита банков ВТБ 24, Сбербанк и Россельхозбанк проведем в таблице 9:
Вид обеспечения |
ВТБ 24 |
Россельхозбанк |
Сбербанк |
Залог, % |
84,67 |
83,46 |
79,91 |
Поручительство, % |
15,33 |
16,54 |
20,09 |
Итого, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Табл. 9 "Классификация видов обеспечения"
Из таблицы 9 можно сделать вывод о постепенном росте сумм обеспечения по двум основным видам: залог и поручительство. Высокий удельный вес залогов в общем объеме обеспечения обусловлен тем, что удовлетворение требований, обеспеченных залогом, не зависит от финансового положения должника. Можно указать три группы коэффициентов, характеризующих различные аспекты кредитной политики банка. Их можно разделить на три группы показателей:
- 1. Доходность кредитных вложений 2. Качество управления кредитным портфелем 3. Достаточность резервов на покрытие возможных убытков
Проведем расчет данных коэффициентов в следующей таблице 10:
Показатели |
ВТБ 24 |
Россельхозбанк |
Сбербанк |
Прибыльность потребительских кредитов, % |
16,3 |
5,7 |
13,4 |
Доля процентной маржи по потребительским кредитам в капитале банка, % |
59 |
10 |
25 |
Доходность потребительских кредитов, % |
0,47 |
0,01 |
0,22 |
Реальная доходность потребительских кредитов, % |
17,98 |
3,07 |
15,47 |
Табл. 10 "Показатели доходности потребительских кредитов банка"
В целом портфель потребительских кредитов банка ВТБ 24 можно охарактеризовать как прибыльный. Фактические значения данного показателя намного превышают нормативные, что объясняется большим объемом собственных средств. Оптимальное значение доли процентной маржи по потребительским кредитам в капитале банка находится в пределах от 10 до 20%. Данные таблицы 10 показывают, что доля процентной маржи по потребительским кредитам в Россельхозбанке и Сбербанке ниже, чем в ВТб 24: в первом она составляет 10%, а во втором - 25%, в то время как в ВТБ 24 - 59%, что объясняется меньшим весом потребительских кредитов в общем объеме кредитов Россельхозбанка и Сбербанка. Оптимальное значение доходности кредитных вложений банка, оптимальное значение данного коэффициента составляет 2-3,5%. Данные для всех банков низкие, что ростом просроченных кредитов из-за текущей ситуации в экономике России. По показателю реальной доходности потребительских кредитов оптимального значения нет, но согласно фактическим значениям из таблицы 10 можно отметить, что процент реальной доходности потребительских кредитов банка ВТБ 24 довольно высок, что говорит о высоком качестве управления кредитным портфелем и кредитными рисками в целом.
Динамика коэффициентов качества управления кредитами исследуемых банков представлена в таблице 11:
Показатели |
ВТБ 24 |
Россельхозбанк |
Сбербанк |
Удельный вес неработающих кредитных вложений в активах банка, % |
0,85 |
4,1 |
0,2 |
Удельный вес неработающих кредитных вложений в общей сумме кредитных вложений, % |
1 |
4,8 |
0,3 |
Соотношение кредитных вложений и депозитов, % |
249,3 |
350,6 |
219,4 |
Уровень перегруженности кредитного портфеля, % |
90,1 |
84,6 |
75,1 |
Доля краткосрочных кредитных вложений, % |
99,7 |
99,5 |
99,5 |
Темп роста кредитных вложений, % |
113,7 |
104 |
105 |
Табл. 11 "Динамика коэффициентов качества управления кредитами"
Согласно данным таблицы 11 значения коэффициента, характеризующего качество управления кредитным портфелем банка с позиции объемов "неработающих" кредитных вложений, находятся в пределах допустимой нормы у ВТБ 24 и Сбербанка (от 0,5-3). У ВТБ 24 данный показатель был равен 0,85 процентов. У Россельхозбанка значение коэффициента намного больше в связи с тем, что в кредитном портфеле банка образовалась большая доля просрочки, которая составляла чуть более одной двадцатой всего кредитного портфеля. У Сбербанка значение коэффициента ниже по причине реализации залога по просроченным ссудам. Коэффициент, детализирующий качество управление кредитным портфелем, соответствует нормативам как для ВТБ 24, так и для Сбербанка. Данный показатель также объясняется малой долей просроченной задолженностью в кредитной портфеле банка. Коэффициент, дающий оценку качества управления кредитным портфелем исходя из имеющихся ресурсов, находится на довольно высоком уровне, что отрицательно характеризует исследуемые банки с точки зрения управления рисками. Это говорит о том, что банк пользуется остатками на расчетных счетах клиента, что не является надежным по отношению к рискам, возникающим в случае снижения остатков на расчетных счетах. Уровень перегруженности кредитного портфеля говорит о том, что кредитные портфели всех исследуемых банков перегружены, и требуется переориентация кредитных ресурсов на другие направления, например, на вложения в ценные бумаги. Так, коэффициент равен 90,1% для ВТБ 24 и 75,1% для Россельхозбанка. Доля краткосрочных кредитных вложений характеризует ее долю в общем объеме выданных ссуд. По представленным данным можно сделать вывод, что структура кредитного портфеля всех исследуемых банков почти целиком состоит из краткосрочных кредитов. В условиях отечественной экономики структура кредитных вложений банков по показателю срочности не соответствует потребностям обновления основных фондов предприятия, то есть объемы краткосрочных кредитных вложений значительно преобладают над объемами долгосрочных кредитов. Этот показатель также объясняется спецификой кредитной политики банков, имеющей приоритетную направленность на краткосрочное кредитование. Следующий коэффициент, характеризующий темпы роста кредитных вложений для Сбербанка 105%, тогда как для ВТБ 24 рост кредитных вложений банка составил 113,7%, что является наивысшим значением для трех анализируемых банков. Третья группа показателей также характеризует качество управления кредитным портфелем банка, но вместе с тем рассматривается как отдельная группа, потому что связана со специфической деятельностью банка по созданию специального резерва на возможные убытки по кредитам.
Рассчитаем коэффициенты достаточности резервов банка на покрытие убытков по невозвращенным кредитам в таблице 12:
Показатели |
ВТБ 24 |
Россельхозбанк |
Сбербанк |
Уровень защищенности от кредитного риска, % |
126,8 |
61,8 |
433,4 |
Уровень резерва на покрытие убытков, % |
100 |
100 |
100 |
Степень достаточности резервов, % |
6,1 |
0,1 |
4,3 |
Табл. 12 "Коэффициенты достаточности резервов банка на покрытие убытков по невозвращенным кредитам"
Коэффициент, отражающий степень защищенности банка от кредитного риска, не имеет критериального уровня. Чем меньше его знаменатель, то есть размер вложений, не приносящих доход, тем лучше состояние кредитного портфеля банка. Таким образом, можно отметить, что в наихудшем состоянии кредитный портфель находился у Россельхозбанка. В то же время, чем больше созданный резерв, тем больше уровень защищенности банка, что характерно для ВТБ 24. Уровень резерва на покрытие убытков характеризует полноту создания специального резерва на покрытие возможных убытков по кредитам, его оптимальное значение составляет 100%. Все три банка придерживались оптимального значения по данному коэффициенту. Степень достаточности резервов свидетельствует о степени достаточности резервов банка в случае непогашения кредитов. Учитывая оптимальное значение для данного коэффициента, которое составляет 0,9-5%, можно отметить, что у ВТБ 24 и Сбербанка этот показатель находился в пределах оптимального значения. Таким образом, проанализировав все представленные коэффициенты, можно дать развернутую характеристику деятельности банка ВТБ 24 на рынке кредитования физических лиц. Проведенный сравнительный анализ позволяет охарактеризовать кредитный портфель банка как динамично развивающийся, с достаточным количеством резервов банка на покрытие убытков по невозвращенным кредитам. Можно также отметить высокую доходность кредитных вложений банка, и положительную динамику вложений, приносящих доход. Коэффициенты качества управления кредитным портфелем выявили некоторые упущения руководства банка, в отношении увеличения количества срочных вкладов, в деятельности должны использоваться не только средства, остающиеся на расчетных счетах клиентов, которые относятся к рискованным, а также денежные средства с умеренным кредитным риском. Также необходимо выделить высокую степень агрессивности кредитной политики и перегруженности кредитного портфеля, что определяет необходимость переориентации кредитных ресурсов банка на другие направления.
Похожие статьи
-
Если в качестве обеспечения по Кредитному договору применяются поручительства физических лиц (без другого обеспечения), включая поручительства по...
-
Проблемы оценки кредитоспособности заемщика в банке "Авангард" Как показывает мировая практика, значительная часть дохода банков формируется в результате...
-
Модель анализ кредитоспособность заемщик Второй подход к оценке кредитоспособности предприятия - заемщика - модели на основе комплексного анализа....
-
Подходы к оценке кредитоспособности заемщиков Кредитоспособность заемщика зависит от многих факторов, оценить и рассчитать каждый из которых непросто....
-
Существенный рост объемов ипотечного кредитования физических лиц банками-партнерами ЗАО "Агентство Бекар" был бы невозможен без отработанной технологии...
-
Проведем анализ кредитного портфеля юридических лиц ПАО "Сбербанк России" г. Перми. Итак, проанализируем кредитный портфель юридических лиц ПАО "Сбербанк...
-
Сущность и принципы кредитования физических лиц Роль кредита в экономике базируются на определенной методологической основе, одним из элементов которой...
-
Для оценки кредитоспособности заемщика - физического лица используется методика кредитного скоринга. Скоринг (от английского scoring - подсчет очков)...
-
Оценка кредитного риска кредитного портфеля конкретного коммерческого банка с применением методологии Value-at-Risk (VaR). Value-at-Risk -- это...
-
Классификационные модели анализа кредитоспособности заемщика И в нашей стране, и во всем мире существует множество методик оценки финансового положения...
-
Зарубежный опыт оценки кредитоспособности физических лиц Оценка кредитоспособности физических лиц основывается на изучении факторов, определяющих его...
-
Методика оценки и сравнения качества кредитных портфелей банков В условиях высокой конкуренции и нестабильности финансовых рынков вопрос анализа и...
-
Стратегической целью является сохранение и укрепление лидирующих позиций на рынке банковской розницы за счет диверсификации продуктовой линейки и...
-
Балансовая прибыль Банка за 2010 год составила 561,6 млн. руб., чистая прибыль 500,3 млн. руб. (рис. 2.1). Рис. 2.1 Доходы банк "авангард" Чистые активы...
-
Необходимо было рассмотреть факторы определения надежности банка. Под надежностью банка понимается его способность без задержек и в любой ситуации на...
-
Приоритетным направлением ОАО "СКБ-банк" является кредитования физических лиц. Активизация работы банка в сфере кредитования физических лиц привела к...
-
Современные условия развития потребительского кредитования в России направлены на максимальное удовлетворение потребностей населения. Данный сегмент...
-
Сущность кредитных операций Традиционное представление в экономической литературе о кредитном процессе связано с формированием кредитной политики,...
-
В случае использования математических моделей не учитывается влияние "качественных" факторов при предоставлении банками кредитов. Эти модели лишь отчасти...
-
Целью балльной методики "скоринг" является определение максимального лимита среднесрочного и долгосрочного кредитования, предоставляемого физическому...
-
Понятие и методики оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц Под анализом кредитоспособности заемщика понимается оценка банком возможности и...
-
Кредитный портфель и оценка риска кредитования банка АО "Банк ЦентрКредит" Основной банковской операцией традиционно является кредитование. Кредитованию,...
-
Классификационные модели оценки кредитоспособности заемщиков Среди подходов к оценке кредитоспособности заемщиков можно выделить две группы моделей: 1)...
-
Оценка состава и структуры кредитного портфеля банков Республики Беларусь Основными направлениями денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2015...
-
Совершенствование методики оценки кредитоспособности физических лиц в Сбербанке Кредитование физических лиц - достаточно рисковая операция, и увеличение...
-
Каждая кредитная сделка банка и заемщика сопровождается определенной долей риска, связанного с вероятностью не возврата ссуженной стоимости, неуплаты...
-
2.2 Анализ кредитования физических и юридических лиц - Анализ кредитной политики коммерческого банка
В данном параграфе будем анализировать кредитный портфель ОАО "СКБ-банка" относительно физических лиц в целях сужения предмета исследования. На...
-
Организационный механизм анализа кредитоспособности заемщиков - Анализ кредитоспособности заемщиков
В процессе организации работы по кредитованию юридических лиц, как правило, принимает участие не только кредитное подразделение, но и другие службы:...
-
Заключение - Способы оценки кредитоспособности банков, анализ отчетности и обязательных нормативов
Данная работа была посвящена управлению кредитными рисками на примере кредитного портфеля коммерческого банка ОАО "Сбербанк России", состоящего из...
-
На данный момент БЦК использует для оценки группы риска отдельной ссуды и кредитного портфеля в целом Инструкцию НБ РК от 30.06.97 г. N062а. Согласно...
-
Для построения модели оценки кредитного риска с использованием модели VaR обработке подверглись данные по кредитам, выданным коммерческим банком...
-
Кредитные продукты ОТП Банка (для физических и юридических лиц) - Анализ деятельности ОАО "ОТП Банк"
Основные направления бизнеса ОАО "ОТП Банк" является универсальной кредитной организацией, имеющей широкую продуктовую линейку как для корпоративных, так...
-
Проведем анализ результативности кредитной работы Отделения "Банк Татарстан" № 8610 с юридическими лицами. В таблице 2.13 представлена структура...
-
Оценка кредитоспособности заемщика - Кредитная политика коммерческого банка
Объективная оценка кредитоспособности потенциального заемщика, несмотря на все многообразие применяемых в банковской практике методик, по-прежнему...
-
Порядок получение кредита в банке "Авангард" следующий: 1) Заемщик заполняет заявление на получение кредита и анкету (в офисах или на сайте Банка). 2)...
-
Кредитоспособность мелких предприятий может оцениваться таким же образом, как и способность к погашению долга у крупных и средних заемщиков - на основе...
-
Оценка кредитоспособности и платежеспособности физических лиц - Банковское кредитование
Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, является его платежеспособность, т. е. возможность наличными денежными ресурсами...
-
Анализ банковского кредитного портфеля - Управление проблемными кредитами
Среди активных операций коммерческих банков значительную долю занимает кредитная деятельность. Качество кредитного портфеля - один из важнейших...
-
Мировая банковская практика выработала ряд основополагающих принципов кредитования частных лиц, которые должны соблюдаться кредиторами и заемщиками в...
-
Кредитоспособность заемщика представляет собой способность к совершению сделки по предоставлению стоимости на условиях возвратности, срочности и...
Индивидуальное задание руководителя практики от кафедры "Сравнительный анализ методов оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц" - Банковское дело