Заключение - Способы оценки кредитоспособности банков, анализ отчетности и обязательных нормативов
Данная работа была посвящена управлению кредитными рисками на примере кредитного портфеля коммерческого банка ОАО "Сбербанк России", состоящего из кредитов. В данной работе были рассмотрены сущность и классификация финансовых рисков коммерческого банка, были даны понятия кредитного риска и кредитного портфеля, выявлены наиболее значимые факторы, которые оказывают наиболее существенное влияние. Кроме того, в работе были проанализированы как зарубежные, так и отечественные модели анализа кредитоспособности заемщиков, а также была построена модель оценки кредитного риска и применена на кредитном портфеле коммерческого банка ОАО "Сбербанк России", состоящего из кредитов, выданных юридическим лицам.
В теоретической части было выявлено, что главный критерий при оценке кредитного портфеля - это оценка объективного состояния заемщика, способности данного конкретного заемщика выплатить предоставленную ему ссуду в указанный период времени. В этом случае большое значение имеют ряд следующих факторов - финансовое состояние заемщика, качество обслуживания им долга и обеспечение кредита. Существуют также и другие факторы, которые необходимо учитывать при оценке кредитного портфеля. В частности, это отраслевая принадлежность заемщика, общий уровень развития конкурентности, экономики, зависимость заемщика от поставщиков или от государственной поддержки. Все эти факторы являются почти субъективными, но они должны учитываться при оценке адекватности кредитного портфеля.
На основе теоретических материалов была произведена оценка кредитного риска кредитного портфеля коммерческого банка ОАО "Сбербанк России", состоящего из 570 ссуды, выданной юридическим лицам. В итоге кредитный риск составил 5,22% от стоимости кредитного портфеля.
Полученную в результате величину максимальных потерь следует использовать в качестве ориентира для создания резервов на возможные потери по ссудам и для поддержания уровня надежности банка.
Следующим этапом было сопоставлено рассчитанное значение величины максимальных потерь по портфелю с нормативными значениями достаточности капитала, установленными ЦБ РФ. В результате был сделан вывод, что уровень капитала, необходимый для покрытия фактически принимаемых банком рисков ниже регулятивного капитала, диктуемого требованиями надзорных органов. Следовательно, банк имеет возможность проводить более "агрессивную" стратегию деятельности путем расширения своих активных операций и принятия повышенных рисков. Использование разработанной модели оценки даст возможность руководству банка осуществлять постоянный мониторинг уровня риска кредитного портфеля, планировать возможные композиции и устанавливать лимиты на кредитный портфель.
Разработанная методика оценки кредитного риска портфеля может быть использована банком в качестве основы для развития собственной системы внутреннего кредитного анализа.
Для эффективного управления кредитными рисками и рисками вообще необходимо основываться на научные разработки, уметь комбинировать и совершенствовать известные методы и применять их в своей ежедневной работе. Важно, чтобы система управления кредитными рисками была прозрачной, практичной и соответствовала стратегическим целям коммерческой организации.
Кредитный риск политика банк отчетность
Похожие статьи
-
Для построения модели оценки кредитного риска с использованием модели VaR обработке подверглись данные по кредитам, выданным коммерческим банком...
-
Оценка кредитного риска кредитного портфеля конкретного коммерческого банка с применением методологии Value-at-Risk (VaR). Value-at-Risk -- это...
-
Без основательной модернизации системы управления рисками банка невозможно успешно реализовать его коммерческие задачи. Наиболее существенных изменений...
-
Введение - Способы оценки кредитоспособности банков, анализ отчетности и обязательных нормативов
Актуальность темы исследования. В условиях посткризисного периода важнейшей проблемой для коммерческих банков является оценка и анализ рисков своих...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица (на примере банка Авангард)
В современных условиях финансового кризиса от методов оценки кредитоспособности предприятий зависит не только стабильность того или иного банка, но и...
-
Основные показатели кредитоспособности банков Методика определения кредитоспособности банка основывается на анализе формализуемых и неформализуемых...
-
Для любого банка важно в ходе оценки своего финансового состояния получить результаты, которые бы достоверно отображали ситуацию, происходящую в банке....
-
Каждая кредитная сделка банка и заемщика сопровождается определенной долей риска, связанного с вероятностью не возврата ссуженной стоимости, неуплаты...
-
Понятие, цели и задачи оценки кредитоспособности банком В современной экономике Казахстана в период становления и развития нового типа экономических...
-
В случае использования математических моделей не учитывается влияние "качественных" факторов при предоставлении банками кредитов. Эти модели лишь отчасти...
-
Заключение - Кредитоспособность заемщика и способы его определения
Кредитоспособность заемщик коммерческий банк Задачи улучшения функционирования кредитного механизма выдвигают необходимость использования экономических...
-
Процесс кредитования связан с действиями многообразных факторов риска, способных привести к непогашению кредита и процентов по нему. К факторам зависящим...
-
Методика оценки целесообразности предоставления банковского кредита, разработана для определения банками платежеспособности предприятий, наделяемых...
-
Методика банков США Ряд американских экономистов описывает систему оценки кредитоспособности, построенную на сальдовых показателях отчетности....
-
Неправильная оценка кредитоспособности и платежеспособности клиента может привести к не возврату кредита, что в свою очередь способно нарушить...
-
Зарубежный опыт оценки кредитоспособности физических лиц Оценка кредитоспособности физических лиц основывается на изучении факторов, определяющих его...
-
Развитие и совершенствование оценки кредитоспособности заемщика в процессе управления кредитным риском во многом определяется особенностями деятельности...
-
Сущность, цель, задачи анализа финансового состояния банка В современном коммерческом банке финансовый анализ и анализ финансового состояния, как его...
-
Мировая банковская практика выработала ряд основополагающих принципов кредитования частных лиц, которые должны соблюдаться кредиторами и заемщиками в...
-
Подходы к оценке кредитоспособности заемщиков Кредитоспособность заемщика зависит от многих факторов, оценить и рассчитать каждый из которых непросто....
-
Классификационные модели анализа кредитоспособности заемщика И в нашей стране, и во всем мире существует множество методик оценки финансового положения...
-
Целью данной выпускной квалификационной работы является построение модели оценки кредитного риска кредитного портфеля конкретного коммерческого банка с...
-
Заключение - Кредитная политика коммeрческого банка
Данная работа была посвящена управлению кредитными рисками на примере кредитного портфеля коммерческого банка ОАО "Сбербанк России", состоящего из...
-
Для построения модели оценки кредитного риска с использованием модели VaR обработке подверглись данные по кредитам, выданным коммерческим банком...
-
Понятие и сущность кредитоспособности заемщика Кредитоспособность клиента коммерческого банка - способность клиента полностью и в срок рассчитаться по...
-
Одним из важнейших элементов методики анализа кредитоспособности заемщика является его информационная база. Особенность формирования и использования базы...
-
Коммерческие банки в законодательном порядке должны публиковать данные годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков. Консолидированный...
-
Центральные банки стран рыночной экономики регулируют платежеспособность коммерческих банков посредством установления ограничений обязательств банка,...
-
Заключение - Особенности системы оценки кредитоспособности заемщиков в ЗАО "Агентство Бекар"
Заемщик кредитоспособность андеррайтинговый Обобщим основные исследовательские выводы. Важность вопросов кредитования физических лиц связана с тем, что...
-
Понятие и сущность кредитоспособности. Формирование эффективной кредитной политики банка В условиях рыночной экономики важным источником заемных средств...
-
Классификационные модели оценки кредитоспособности заемщиков Среди подходов к оценке кредитоспособности заемщиков можно выделить две группы моделей: 1)...
-
Проблемы оценки кредитоспособности заемщика в банке "Авангард" Как показывает мировая практика, значительная часть дохода банков формируется в результате...
-
В условиях нынешней экономической ситуации в Казахстане потребительское кредитование является еще одной областью риска для банков, поскольку большинство...
-
Модель анализ кредитоспособность заемщик Второй подход к оценке кредитоспособности предприятия - заемщика - модели на основе комплексного анализа....
-
Методика оценки финансового состояния кредитной организации, предложенная ЦБ РФ, регулируется Указанием Банка России от 31.03.2000 №766-У (ред. от...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки
Проведенное исследование проблематики настоящей курсовой работы позволило придти к следующим выводам. Стабильность финансовой системы Республики Беларусь...
-
Эффективность кредитных операций - это главный показатель правильно спланированной, взвешенной кредитной политики банка. Во многих банках получила...
-
Литература - Особенности системы оценки кредитоспособности заемщиков в ЗАО "Агентство Бекар"
1. Бакова К. В. Использование скоринговых моделей для оценки кредитоспособности заемщиков в России // Известия Академии управления: теория, стратегии,...
-
Анализ качества кредитного портфеля Сбербанка РФ - Кредитная политика коммерческого банка
Для того чтобы оценить эффективность кредитной политики банка, необходимо проанализировать его кредитный портфель. Кредитный портфель - это...
-
Характеристика деятельности коммерческого банка ОАО "Сбербанк России" и анализ обязательных нормативов "Сбербанк России", основанный в 1841 году -...
Заключение - Способы оценки кредитоспособности банков, анализ отчетности и обязательных нормативов