Тестовые данные для задачи оптимизации ИП - Возможности генетических алгоритмов для решения задачи многокритериальной оптимизации инвестиционного портфеля

Инвестиционный портфель оптимальный многокритериальный

В качестве тестового примера использовались следующие входные данные [Социальная сеть инвесторов, 2009] математической модели оптимизации ИП (табл. 1).

Табл. 1.

№

Название

Актива

Начальная стоимость

(руб.)

Ожидаемая доходность

(%)

Минимальное число ценных бумаг в портфеле

Максимальное число ценных бумаг в портфеле

1

Газпром

104

7

100

1000

2

Роснефть

108

8

200

600

3

Аэрофлот

24

3

100

500

4

Объединенные машиностроительные заводы

150

12

100

500

5

Заволжский моторный завод

62

15

100

500

6

Новолипецкий металлургический комбинат

30

5

200

700

7

Приволжское морское пароходство

5

15

100

500

8

Брянская сбытовая компания

12

10

300

700

9

Калужская сбытовая компания

13

10

200

600

10

Мобильные теле системы

114

5

200

500

11

РБК информационные системы

13

12

300

800

12

ДИКСИ

56

11

100

500

13

Сбербанк

18

5

100

600

14

М. Видео

26

6

100

200

15

Иностранная валюта (€)

39

7

500

2000

Предварительно, на основе анализа динамики за определенный период индексов и котировок ценных бумаг, выбирались активы-кандидаты в инвестиционный портфель. В данном случае проверялось выполнение условия наличия положительной доходности активов в течение одного месяца, а также учитывался коэффициент корреляции доходности активов. Для оценки риска брались результаты торгов ценными бумагами в течение трех месяцев.

Каждый вариант инвестиционного портфеля кодировался отдельной хромосомой из 15-ти двоичных генов фиксированной разрядности. Декодированное значение гена представляет собой нормализованное в интервале [0, 1] вещественное число. Поэтому при определении реального числа ценных бумаг актива i выполнялось масштабирование в соответствующий этому активу интервал [] с последующим округлением до целого. Для контроля за расходованием средств, выделенных на формирование ИП (желание ЛПР "вложить" в ИП всю сумму или получить некоторый остаток денежных средств после формирования ИП, возможность превышения объема выделенных средств для формирования более лучшего ИП) к каждому критерию добавлялась специальная штрафная функция [Аверченков и др., 2009].

Похожие статьи




Тестовые данные для задачи оптимизации ИП - Возможности генетических алгоритмов для решения задачи многокритериальной оптимизации инвестиционного портфеля

Предыдущая | Следующая