Анализ прогнозов профессиональных прогнозистов. Индекс потребительских цен - Предсказуемость процентных ставок и инфляции
Так как данные содержат в себе информацию и по индивидам, и по времени, то стоит оценивать панельные данные.
,
Где
-( lag(AValCPI,1)-lag(CPI3,2)) - ошибка прогнозирования реальной величины прошлого квартала
Имеющиеся ряды стационарные. Статистика Ljung-Box отрицает нулевую гипотезу, таким образом нет проблемы с зависимостью переменных между собой.
Связь инфляции и разногласия в модели pooling значима и характеризуется положительным коэффициентом, как и в модели с детерминированным индивидуальным эффектом. Модели по подвыборкам различаются между собой: уровень значимости повышается для выборки после 2002 года, коэффициент становится значимым. Корреляция с инфляцией положительная.
Анализ прогнозов профессиональных прогнозистов. Облигации.
Данные по государственным облигациям и казначейским векселям по структуре похожи на данные по индексу потребительских цен, поэтому форма моделей похожая, только вместо CPI - BOND.
Все временные ряды стационарны. В данном случае во втором периоде переменная разногласия не меняет своего значения, поэтому невозможно сравнить две подвыборки. Вместо D2Fa возьмем D2Ra.
Результаты данного анализа во многом схожи с анализом инфляции: положительная корреляция с уровнем разногласия, рост уровня значимости.
Анализ прогнозов профессиональных прогнозистов. Краткосрочные казначейские векселя.
Стационарность рядов проверена. Результаты аналогичны предыдущим пунктам.
Похожие статьи
-
Анализ потребительских прогнозов инфляции - Предсказуемость процентных ставок и инфляции
Исходя из того, что данные потребительских прогнозов являются агрегированными, для оценки предсказуемости оценим следующую модель. Уровень инфляции в...
-
Данные - Предсказуемость процентных ставок и инфляции
Для исследования предсказуемости использованы данные Исследования потребителей Мичиганского университета (Survey of Consumers - University of Michigan),...
-
Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен (ИПЦ, индекс инфляции, Consumer Price Index, CPI) -- один из видов индексов цен, созданный для...
-
Разногласие - Предсказуемость процентных ставок и инфляции
В панелях с переменными разногласия 10 показателей. Для описания разногласия будет использоваться набор diss_month, так как в нем меньше повторений по...
-
Введение - Предсказуемость процентных ставок и инфляции
Федеральный комитет по открытому рынку является наиболее влиятельным институтом в рамках Федеральной резервной системы, который играет значимую роль в...
-
Для того чтобы оценить влияние большого количества факторов на результативный показатель нужно ввести их в модель, то есть построить уравнение...
-
Сравнительный анализ нейросетевых и регрессионных моделей прогноза без учета пространственного лага Приведем результаты оценки прогноза за период...
-
Обзор литературы - Предсказуемость процентных ставок и инфляции
Первым делом необходимо ознакомиться с объектом исследования поближе. Для этого было найдено несколько статей и информационных источников,...
-
Эконометрическое моделирование на микроэкономическом уровне означает построение модели на уровне продукта и магазина для точной оценки коэффициентов...
-
Для анализа был выбран временной диапазон с 2004 года по 2014 год. В целях построения прогнозной модели собранные годовые данные были разделены на две...
-
Анализ результатов моделирования в-конвергенции Во второй главе были описаны результаты построения моделей в-конвергенции для 76 регионов России. Анализ...
-
Результаты оценивания моделей с помощью метода максимального правдоподобия в среде STATA приведены в приложении В. Влияние независимых переменных на темп...
-
Использование статистических показателей в дисперсионном анализе
Задача 1 По территориям Волго-Вятского, Центрально-Черноземного и Поволжского районов известны данные: Район Потребительские расходы в расчете на душу...
-
Коэффициент Джини - Анализ индексов Республики Беларусь за 2008-2015 годы
Коэффициент Джини -- статистический показатель степени расслоения общества данной страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку....
-
Прогнозирование различных показателей, характеризующих региональную динамику, является актуальной задачей и входит в сферы интересов ряда различных...
-
Одной из задач была оценка влияния интеллектуального капитала на показатели результатов деятельности транспортных и экспедиционных компаний. Данная...
-
Для оценки финансового состояния домохозяйств мы использовали метод эконометрического моделирования, чтобы оценить коэффициенты эластичности спроса на...
-
ВВЕДЕНИЕ - Анализ и прогнозирование уровня конкурентоспособности компаний строительного комплекса
Актуальность темы исследования. Строительная отрасль характеризуется огромным количеством потенциальных исполнителей. Полный цикл возведения любого...
-
Отбор и классификация объясняющих переменных Для всесторонней оценки строительной компании в ходе анализа будут использоваться финансовые,...
-
Для комбинирования отобраны модели с наименьшей корреляцией между собой с помощью корреляционной матрицы. Корреляционная матрица состоит из числовых и...
-
Для того чтобы дать заключительную оценку уровню инвестиционной привлекательности компании-цели, предлагаем следующий алгоритм расчета коэффициента...
-
Особое место в классификации методов прогнозирования занимают комбинированные модели, которые объединяют различные методы прогнозирования [6]....
-
Для изучения статистических взаимосвязей применяют два метода анализа - корреляционный и регрессионный. Задачи корреляционного анализа сводятся к...
-
Непосредственно исследование - Фондовый индекс как индикатор состояния экономики России
Период исследования выбран с апреля 2003 года по декабрь 2014 года, частота данных - месяц. Для получения более точных данных проверим данный диапазон на...
-
Анализ статических моделей панельных данных имеет ряд недостатков. Во-первых, при условии корреляции между лагом зависимой эндогенной зависимой...
-
Описание базы данных Главным источником формирования базы статистических данных, используемых в данной работе, выступил сайт Госкомстата. Для анализа...
-
Корреляционно-регрессионный анализ - Статистический анализ деятельности Сбербанка России
Изучим зависимость между средним размером вклада (депозита) физических лиц на валютных счетах в сберегательном банке (У) от среднедушевых денежных...
-
Обобщающим показателем экономической эффективности сельскохозяйственного производства является прибыль, характеризующая уровень организации производства,...
-
Введение - Сравнительный анализ финансового состояния домохозяйств
Актуальность В момент наступления нового экономического кризиса важно своевременно и верно диагностировать его особенности для понимания путей выхода из...
-
Цена на нефть - Влияние макроэкономических факторов
Нефть играет важнейшую роль в экономическом росте страны. Тем не менее, не все страны имеют достаточный запас нефти, что вызывает необходимость данных...
-
Инфляция - Влияние макроэкономических факторов
Среди множества макроэкономических показателей, инфляция считается одним из наиболее важных факторов, которая оказывает влияние на доходность акций....
-
Развитие модели Кругмана "центр-периферия" в области изменения базовых технических приемов и параметров достигло значительных результатов. Большое...
-
Представленные численные эксперименты позволяют провести анализ общественного благосостояния в рамках модели Кругмана. Очевидно, что различное...
-
Избыточный вес зачастую связывают с возникновением большего числа заболеваний и, соответственно, увеличением затрат на лечение. Кроме того, с увеличением...
-
Существует немало эмпирических исследований в рамках пространственной экономики, в которых используются российские данные регионального уровня. К....
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Анализ и прогнозирование уровня конкурентоспособности компаний строительного комплекса
В ходе проведенного исследования была построена logit-модель вероятности дефолта для непубличных компаний строительного комплекса. Данная модель поможет...
-
Перейдем к интерпретации построенной модели для непубличных строительных компаний, так как она представляет не меньший интерес, чем прогнозное качество...
-
Теперь, когда в рамках данного исследования была получена модель с наилучшими характеристиками для непубличных строительных компаний, полученные...
-
Итак, модели, которые будут дальше анализироваться, и получены с помощью первого метода - проведения теста для выделения наиболее дескриптивных...
-
Основы корреляционно-регрессионного анализа - Сущность статистики и ее применение в экономике
Термин "корреляция" впервые применил французский палеонтолог Ж. Кювье, который вывел "закон корреляции частей и органов животных" (этот закон позволяет...
Анализ прогнозов профессиональных прогнозистов. Индекс потребительских цен - Предсказуемость процентных ставок и инфляции