СУЩНОСТЬ И ТИПОЛОГОИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ, Банковские риски, их сущность и значение - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки

Банковские риски, их сущность и значение

Умение разумно рисковать - один из элементов культуры предпринимательства в целом, а банковской деятельности - в особенности.

В условиях рынка каждый из его участников принимает некие правила игры и в определенной степени зависит от поведения партнеров. Одним из таких правил можно считать готовность принять на себя риск и учитывать возможность его реализации в своей деятельности.

Банковские риски входят в систему экономических рисков, а поэтому являются сложными уже по своей природе. Находясь в системе, они испытывают на себе влияние других экономических рисков, являясь одновременно специфическими, самостоятельными рисками.

Вопрос о риске в экономике очень важен, поскольку с ним тесно связан процесс принятия решений в условиях информационной неопределенности. Практический опыт свидетельствует, что тот, кто умеет рисковать, -- оказывается в большом выигрыше. Чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск. Связь между доходностью операции банка и его риском в очень упрощенном варианте может быть выражена прямолинейной зависимостью.

Понятие банковского риска появилось в отечественной экономической литературе лишь в последние годы, в связи с ориентацией на развитие рыночных отношений в нашем государстве.

Термин "риск" в толковых словарях русского языка определяется как "возможная опасность, действие наудачу в надежде на счастливый исход", а также "рисковать -- действовать, не боясь риска, опасностей, подвергаться риску испытывать какую-нибудь неприятность", т. е. в основе риска лежит неуверенность в будущем. Традиционно выделяются два определения риска. Первое базируется на причинах риска и их неопределенности. Второе определение риска основывается на самом воздействии на риск. Отсюда риск-- это негативные отклонения от поставленной цели.

Вопрос об определении банковского риска является дискуссионным. Некоторые авторы не согласны с определением банковского риска как возможных убытков банка и определяют риск как ситуацию принятия решения, характеризующуюся неопределенностью информации. Отсюда банковский риск -- ситуация, порожденная неопределенностью информации, используемой банком для управления и принятия решений.

В общем случае определение риска является довольно широким. Риск - это возможность негативного (неблагоприятного или опасного) события.

Конкретизация определения банковского риска предусматривается в четырех аспектах.

Во-первых, банковский риск - это возможность негативного воздействия ожидаемых или непредвиденных событий на доходы или капитал банка.

Во-вторых, выделены два объекта риска: доход банка и капитал банка.

В-третьих, конкретизировано ожидаемое неблагоприятное событие - потеря дохода и опасное событие - потеря капитала банка.

В-четвертых, пояснено, что банковские риски являются следствием двух групп принципиально отличных явлений: ожидаемых событий и непредвиденных событий. [16, 29]

Причины риска -- самые разнообразные: экономические кризисы, рост внешней задолженности, финансовые инновации, инфляционные процессы, рост расходов банка и др.

Классическое учение о банковской системе исходит из существования трех ведущих критериев, которые следует учитывать банкам: ликвидность, рентабельность и безопасность.

Как свидетельствует зарубежная практика, содержательная сторона риска, способы его установления постоянно подвергаются модификации. На это влияет ряд причин, среди которых можно выделить следующие группы:

    А) Изменение структуры рынка:
      1. Обострение конкуренции. 2. Универсализация банков. 3. Экспансия отделений. 4. Выравнивание структуры клиентов.
    Б) Колебания величины процентов, обусловленные внешними факторами: конъюнктурной, денежной политикой, усилением небанковской конкуренции. В) Повышенные требования клиентов, что находит выражение в растущей чувствительности цен и более дифференцированном спросе на банковские услуги. Г) Рост банковских расходов. Д) Повышение значения и количественный рост типичных банковских рисков, которые всегда имеют место (кредитный риск, процентный риск и другие). Е) Тенденции стагнации темпов экономического роста, которые имеют значение для собственного развития банков.

Любая производственно-коммерческая деятельность или финансовая оценка является рискованной, поскольку ее эффективность лишь частично детерминирована, то есть не полностью известна на момент начала деятельности или заключения сделки. Тот факт, что банк осуществляет одновременно и активные и пассивные операции, означает наличие дополнительных факторов риска, а также особого подхода к ограничению их влияния. Деятельность операционных подразделений, функционирование информационных технологий и реализация функции маркетинга сопряжены с рядом функциональных рисков, которые также могут неблагоприятно сказаться на прибыли и капитале банка. Наконец, на банк в целом влияют другие внешние по отношению к нему риски, ряд из которых, например риск несоответствия условиям государственного регулирования, имеет первостепенное значение для деятельности банка. Поэтому управление риском должно входить в число ключевых задач стратегического управления банком. Следовательно, можно сказать, что банковские риски - это риски, которые могут возникнуть в результате предоставления банковских услуг и плохого менеджмента.

Похожие статьи




СУЩНОСТЬ И ТИПОЛОГОИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ, Банковские риски, их сущность и значение - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки

Предыдущая | Следующая