Рейтинг ссудозаемщиков - Банковское регулирование, рейинг и оценка кредитоспособности

Накопленная информация позволяет нам рассчитать наиболее важный показатель - интегральный рейтинг ссудозаемщика.

Формула расчета интегрального рейтинга такова:

.

Интегральный Рейтинг ссудозаемщика обобщает информацию по анализу платежеспособности, анализу кредитоспособности, анализу финансовой независимости и анализу структуры полученных займов. При этом "удельный вес" каждого блока в совокупной оценке финансового состояния фирмы автоматически зависит от количества коэффициентов, используемых для анализа каждого блока. Таким образом, увеличение количества характеристических коэффициентов в наиболее интересующих инвестора секторах позволяет одновременно получить более подробную информацию, и отразить значимость этого сектора в совокупной рейтинговой оценке финансового состояния.

Интегральный класс ссудозаемщика получается округлением значения рейтинга до целого числа. Точное значение рейтинга позволяет ранжировать (по степени надежности) ссудозаемщиков внутри одного класса.

Класс ссудозаемщика (F) определяется по формуле

.

На содержательном уровне полученные значения классов означают следующее:

I класс. Ссудозаемщики с абсолютно устойчивым финансовым состоянием. Зависимость предприятия от внешних источников финансирования невелика. Предприятие способно в срок рассчитаться по всем взятым на себя обязательствам благодаря одним только мобильным активам. Риск невозвращения полученного кредита минимальный.

II класс. Ссудозаемщики с нормальной устойчивостью финансового состояния. Внешние источники краткосрочного финансирования не играют в деятельности предприятия значительной роли. Запасы товарно-материальных ценностей в целом соответствуют нормам. Риск при кредитовании данного ссудозаемщика не превышает предельно допустимого уровня.

III класс. Ссудозаемщики с неустойчивым финансовым положением. Предприятие находится в зависимости от внешних источников финансирования. Риск платежей по полученным ссудам и кредитам высок.

IV класс. Ссудозаемщики с кризисным финансовым состоянием. Предприятие не способно рассчитаться по взятым на себя обязательствам и находится на пороге банкротства. Кредитование заемщиков этого класса нецелесообразно.

Таким образом, в результате обобщения итогов финансового анализа российской фирмы со стороны потенциального кредитора имеем трехпозиционный свод интегральных показателей: интегральную оценку ликвидности, интегральный рейтинг ссудозаемщика и интегральный класс ссудозаемщика. Содержательная интерпретация отнесения ссудозаемщиков к тому или иному классу определена выше. База данных о ссудозаемщиках ранжируется по интегральному рейтингу.

При сопоставлении ссудозаемщиков внутри одного класса необходимо последовательно сравнить следующие показатели:

1) интегральный рейтинг ссудозаемщика (предпочтение отдается тому заемщику, у которого значение рейтинга меньше); 2) интегральная оценка ликвидности (предпочтение отдается тому заемщику, у которого значение данного показателя больше).

Однако сравнение по интегральному рейтингу проводится с предельно допустимым отклонением ±0,0(9). В случае если ссудозаемщики одного класса, занимающие последовательные ячейки в базе данных, имеют разницу интегральных рейтингов по модулю в пределах 0,0(9), то преимущество отдается тому ссудозаемщику, у которого интегральная оценка ликвидности больше (сравнение производится без каких-либо предельных отклонений).

Такая усложненная процедура введена потому, что интегральный рейтинг имеет одним из компонентов ошибку, возникающую вследствие потери информации на разных этапах его расчета (например, при округлении или при переходе от конкретного значения финансового коэффициента к его классу). Пороговым отклонением (причем с достаточно большим запасом прочности) может служить значение 0,1. Выбор же оценки ликвидности баланса в качестве второго (проверочного) интегрального показателя был обусловлен двумя обстоятельствами:

- Во-первых, оценка ликвидности в иной (нестандартизированной) форме отражает результаты анализа кредитоспособности - наиболее важного блока анализа предприятия, проводимого банком; - Во-вторых, потеря информации при расчете интегральной оценки ликвидности "микроскопична".

Таким образом, система из трех интегральных показателей (класс/рейтинг/оценка ликвидности) позволяет точно ранжировать любое подмножество потенциальных ссудозаемщиков по их надежности и тем самым уменьшить риск невозврата ссуд. Сравнительные расчеты показали, что эта система более эффективна, чем одно - или двухпозиционные наборы аналогично построенных интегральных показателей.

Похожие статьи

• Нормативно-правовые аспекты регулирования кредитными рисками. Способы оценки кредитоспособности заемщика - Актуальные проблемы банка в оценке кредитоспособности заемщика

  Каждая кредитная сделка банка и заемщика сопровождается определенной долей риска, связанного с вероятностью не возврата ссуженной стоимости, неуплаты...

• Финансовое состояние заемщика, как основа оценки его кредитоспособности - Актуальные проблемы банка в оценке кредитоспособности заемщика

  Организация кредитной сделки банка с его заемщиком - это принятая банком процедура рассмотрения просьбы клиента о получении кредита и принятия решения,...

• МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ, Кредитный риск: содержание, оценка, причины и методы регулирования - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки

  Кредитный риск: содержание, оценка, причины и методы регулирования Традиционно кредитный риск определяется как риск невозврата денег должником в...

• Оценка кредитоспособности заемщика - Кредитная политика коммерческого банка

  Объективная оценка кредитоспособности потенциального заемщика, несмотря на все многообразие применяемых в банковской практике методик, по-прежнему...

• Современные методики оценки кредитоспособности заемщика, их достоинства и недостатки, Классификационные модели анализа кредитоспособности заемщика - Понятие кредитоспособности заемщика и факторы, ее определяющие. Современные методики оценки кредитоспособности заемщика

  Классификационные модели анализа кредитоспособности заемщика И в нашей стране, и во всем мире существует множество методик оценки финансового положения...

• Система управления риском в банках на примере АО "Банк ЦентрКредит", Управление и методы регулирования рисками в банке - Банковские риски и методы их оценки

  Управление и методы регулирования рисками в банке Управление риском - важная составляющая банковской деятельности АО "Банк ЦентрКредит", направленная на...

• Методика анализа и оценки кредитоспособности клиента - Кредитоспособность кредитополучателей, ее роль в организации кредитных отношений

  Анализ кредитоспособности кредитополучателя включает в себя несколько этапов: 1. Нефинансовый анализ предприятия. 2. Экономический анализ проекта. 3....

• Практические основы ипотечного кредитования, Оценка кредитоспособности заемщика - юридического лица - Организация и оформление операций по ипотечному кредитованию

  Оценка кредитоспособности заемщика - юридического лица Торговая организация ООО "СпецАвтомаш" обратилась в банк с целью получения кредита. Вид...

• Совершенствование методов управления рисками в коммерческом банке на примере АО "Банк ЦентрКредит" - Банковские риски и методы их оценки

  На данный момент БЦК использует для оценки группы риска отдельной ссуды и кредитного портфеля в целом Инструкцию НБ РК от 30.06.97 г. N062а. Согласно...

• Методы и подходы к совершенствованию оценки кредитоспособности заемщика, Подходы к оценке кредитоспособности заемщиков - Кредитоспособность заемщика и способы его определения

  Подходы к оценке кредитоспособности заемщиков Кредитоспособность заемщика зависит от многих факторов, оценить и рассчитать каждый из которых непросто....

• Модели оценки кредитоспособности, основанные на методах комплексного анализа - Понятие кредитоспособности заемщика и факторы, ее определяющие. Современные методики оценки кредитоспособности заемщика

  Модель анализ кредитоспособность заемщик Второй подход к оценке кредитоспособности предприятия - заемщика - модели на основе комплексного анализа....

• Риск ликвидности: сущность и методы регулирования - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки

  Риск ликвидности проявляется в двух формах: риск рыночной ликвидности, свя занный с невозможностью проведения операций по уровням около текущей цены;...

• Процентный риск: сущность и особенности регулирования - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки

  Одним из наиболее важных видов рисков банка является процентный риск -- вероятная потеря дохода банка в результате изменения уровня рыночной процентной...

• Заключение - Кредитоспособность заемщика и способы его определения

  Кредитоспособность заемщик коммерческий банк Задачи улучшения функционирования кредитного механизма выдвигают необходимость использования экономических...

• Оценка кредитоспособности крупных и средних предприятий - Кредитоспособность заемщика и способы его определения

  Оценка кредитоспособности крупных и средних предприятий основывается на фактических данных баланса, отчета о прибыли, кредитной заявке, информации об...

• Методика оценки кредитоспособности заемщика, используемая в Республике Казахстан - Кредитоспособность заемщика и способы его определения

  Методика оценки целесообразности предоставления банковского кредита, разработана для определения банками платежеспособности предприятий, наделяемых...

• СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКЕ "АВАНГАРД", Проблемы оценки кредитоспособности заемщика в банке "Авангард" - Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица (на примере банка Авангард)

  Проблемы оценки кредитоспособности заемщика в банке "Авангард" Как показывает мировая практика, значительная часть дохода банков формируется в результате...

• Современные концепции анализа кредитоспособности заемщиков, Классификационные модели оценки кредитоспособности заемщиков - Анализ кредитоспособности заемщиков

  Классификационные модели оценки кредитоспособности заемщиков Среди подходов к оценке кредитоспособности заемщиков можно выделить две группы моделей: 1)...

• Теоретические основы оценки кредитоспособности корпоративных клиентов: необходимость и методики, используемые российскими и зарубежными коммерческими банками - Система кредитования корпоративных клиентов в коммерческом банке

  Процесс кредитования связан с действиями многообразных факторов риска, способных привести к непогашению кредита и процентов по нему. К факторам зависящим...

• Показатели оценки состояния банковской системы - Современное состояние и перспективы развития банковской деятельности в РФ

  Одной из основных целей коммерческого банка, как и любого другого хозяйствующего субъекта, является получение приемлемых для него финансовых результатов,...

• Кредитоспособность хозяйствующих субъектов - Управление привлечением банковского кредита

  Для оценки финансовой устойчивости и кредитоспособности предприятия необходим анализ его финансового состояния. Финансовое состояние предприятия - это...

• Совершенствование методики оценки кредитоспособности клиента с целью снижения кредитного риска - Кредитоспособность кредитополучателей, ее роль в организации кредитных отношений

  Кредитование субъектов хозяйствования является одной из основных функций в деятельности банковских учреждений, в процессе которой они сталкиваются с...

• Порядок оценки кредитоспособности заявителя в ЗАО "ББМБ" - Кредитоспособность кредитополучателей, ее роль в организации кредитных отношений

  Выдаче кредита предшествует тщательная проверка банком клиента на предмет его кредитоспособности и степени кредитного риска. Оценка кредитоспособности...

• Заключение - Понятие кредитоспособности заемщика и факторы, ее определяющие. Современные методики оценки кредитоспособности заемщика

  Кредитоспособность заемщика - это его комплексная правовая и финансовая характеристика, представленная финансовыми и нефинансовыми показателями,...

• Инвестиционный риск: содержание и деятельность коммерческого банка по его регулированию - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки

  В рыночной экономике появились различные возможности для инвестиционных вложений. Такое вложение в активы отличается от предоставления денежных средств...

• ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ, Зарубежный опыт регулирования банковских рисков - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки

  Зарубежный опыт регулирования банковских рисков Характерной особенностью последнего времени стати не собственно банкротства отдельных компаний и банков...

• Методы управления и регулирования рисков в коммерческих банках - Банковские риски и методы их оценки

  Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые осуществляются в некоем вакууме. Работая вместе с линейным руководством,...

• Оценка кредитоспособности и платежеспособности клиента потребительского кредитования - Развитие потребительского кредитования в Казахстане в условиях трансформации банковской системы (на примере КФ АО "Евразийский банк")

  В условиях нынешней экономической ситуации в Казахстане потребительское кредитование является еще одной областью риска для банков, поскольку большинство...

• Поиск границы эффективности. Анализ адекватности и качества полученных оценок - Разработка методики эффективного регулирования банковской деятельности

  Нетрудно заметить, что главным минусом транслогарифмической модели, как правило, является высокая зависимость между объясняющими переменными. Наше...

• Теоретические аспекты, понятия и определения, связанные с эффективностью в банковской деятельности, Обзор основных существующих подходов и направлений для оценки эффективности - Разработка методики эффективного регулирования банковской деятельности

  Обзор основных существующих подходов и направлений для оценки эффективности Начать обзор было бы правильнее с того, как авторы определяют понятие...

• Банковское регулирование и надзор - Банковское регулирование, рейинг и оценка кредитоспособности

  Основной целью банковского регулирования и надзора в России является поддержание стабильности банковской системы, защита интересов вкладчиков и...

• Оценка финансового состояния кредитной организации по методике Банка России - Оценка финансового состояния кредитной организации (на примере ОАО "Банк "Санкт-Петербург")

  Методика оценки финансового состояния кредитной организации, предложенная ЦБ РФ, регулируется Указанием Банка России от 31.03.2000 №766-У (ред. от...

• Методики определения кредитоспособности заемщиков, применяемые российскими банками - Анализ кредитоспособности заемщиков

  Сбербанк России разработал и применяет методику определения кредитоспособности заемщика на основе количественной оценки финансового состояния и...

• Альтернативные методики оценки финансового состояния кредитных организаций - Оценка финансового состояния кредитной организации (на примере ОАО "Банк "Санкт-Петербург")

  Помимо методики, разработанной ЦБ РФ в целях осуществления надзора над деятельностью кредитных организаций, существует большое количество других подходов...

• Анализ финансового состояния заемщика - Банковское дело

  В мировой банковской практике используются различные финансовые коэффициенты для оценки кредитоспособности. На основании финансовой отчетности...

• Методика оценки кредитоспособности заемщика, используемая банками экономически развитых стран, Методика банков США - Кредитоспособность заемщика и способы его определения

  Методика банков США Ряд американских экономистов описывает систему оценки кредитоспособности, построенную на сальдовых показателях отчетности....

• Оценка конкурентоспособности банковских услуг по направлениям деятельности кредитных организаций - конкурентов - Анализ и оценка конкурентной среды коммерческих банков в России

  В настоящее время существует множество методов оценки конкурентоспособности коммерческих банков, с успехом применяемых в российских условиях. Большинство...

• Понятие и методы оценки кредитоспособности заемщика применяемые в отечественной практике - Кредитная политика коммерческого банка

  Кредитоспособность заемщика представляет собой способность к совершению сделки по предоставлению стоимости на условиях возвратности, срочности и...

• Подходы к управлению банковскими рисками - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)

  Залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия служит его устойчивость. Различают общую, ценовую, финансовую устойчивость т. п....

• Оценка платежеспособности и кредитоспособности клиента - Анализ основных видов деятельности банка "Юниаструм"

  Неправильная оценка кредитоспособности и платежеспособности клиента может привести к не возврату кредита, что в свою очередь способно нарушить...

Рейтинг ссудозаемщиков - Банковское регулирование, рейинг и оценка кредитоспособности

Предыдущая | Следующая