Нормативы достаточности нормативного капитала - Кредитная политика банка
Нормативы достаточности нормативного капитала - это установленное предельное процентное соотношение размера (части) нормативного капитала банка, ОАО "Банк развития", небанковской кредитно-финансовой организации и рисков, принимаемых на себя банком, ОАО "Банк развития", небанковской кредитно-финансовой организацией.
Достаточность нормативного капитала (ДК) рассчитывается по формуле
ДК = |
НК (ОКI, КI) |
X 100 (проценты), |
КР + А x (ОР + РР) |
Где НК (ОКI, КI) - размер нормативного капитала (основного капитала I уровня, капитала I уровня);
КР - величина кредитного риска, определяемая как сумма взвешенных по уровню кредитного риска активов, подверженных кредитному риску, рассчитываемых в соответствии с пунктом 241 настоящей Инструкции, и внебалансовых обязательств, рассчитываемых в соответствии с пунктом 242 настоящей Инструкции;
РР - величина рыночного риска, определяемая в соответствии с пунктом 27 настоящей Инструкции;
ОР - величина операционного риска;
А - число, равное 10 (при расчете значения достаточности нормативного капитала), 22,2 (при расчете значения достаточности основного капитала I уровня) и 16,7 (при расчете значения достаточности капитала I уровня).
Сумма активов, подверженных кредитному риску, принимается в расчет достаточности нормативного капитала, за исключением активов торгового портфеля и товаров, принимаемых в расчет величины рыночных рисков (в случае ее расчета), а также активов, вычитаемых из расчета нормативного капитала банка, ОАО "Банк развития", небанковской кредитно-финансовой организации.
Похожие статьи
-
Оценка достаточности капитала банка и выполнение других нормативов Проблема определения достаточности капитала банка на протяжении длительного времени...
-
Разработка оценки достаточности в банке с учетом требований Базельского комитета и оптимизация управления основным капиталом коммерческого банка...
-
Нормативный капитал: понятие, значение, методика расчета - Кредитная политика банка
Нормативный капитал предназначен для покрытия потерь банка, ОАО "Банк развития", небанковской кредитно-финансовой организации в обычной деятельности и...
-
Достаточность банковского капитала. Этой проблеме всегда уделялось особое внимание, поскольку, как уже говорилось, собственные ресурсы банка - важнейший...
-
Рыночный риск - это возможность несоответствия характеристик экономического состояния объекта значениям, ожидаемым лицами, принимающими решения под...
-
Расчет основного капитала 2 уровня - Кредитная политика банка
Капитал II уровня предназначен для обеспечения покрытия убытков при прекращении деятельности банка, ОАО "Банк развития", небанковской кредитно-финансовой...
-
Расчет основного капитала 1 уровня - Кредитная политика банка
Капитал I уровня предназначен для поддержания нормального функционирования банка, ОАО "Банк развития", небанковской кредитно-финансовой организации и...
-
Для банков устанавливаются следующие нормативы безопасного функционирования: Минимальный размер нормативного капитала; Нормативы достаточности...
-
Для построения модели оценки кредитного риска с использованием модели VaR обработке подверглись данные по кредитам, выданным коммерческим банком...
-
Приложения - Кредитная политика коммeрческого банка
Классификация кредитного портфеля на основе входящих в него кредитов Классификатор 1 уровень 2 уровень По контрагентам Клиентский кредитный портфель...
-
Установление нормативов ликвидности кредитных организаций - Ликвидность коммерческого банка
Регулирование банковских рисков кредитных организаций осуществляется посредством установления специфических ограничений на их деятельность, выражающихся...
-
Методология формирования кредитной политики банка предполагает формулирование основных принципов, используемых для решения рассматриваемой проблемы....
-
Оценка кредитного риска кредитного портфеля конкретного коммерческого банка с применением методологии Value-at-Risk (VaR). Value-at-Risk -- это...
-
Кредитная политика, рассматриваемая как стратегическое направление развития коммерческого банка, содержит общие ориентиры и методические рекомендации по...
-
Методика оценки финансового состояния кредитной организации, предложенная ЦБ РФ, регулируется Указанием Банка России от 31.03.2000 №766-У (ред. от...
-
Аудиторская проверка собственного капитала банка - Банковский аудит
Показатель достаточности капитала банка отражает адекватность имеющихся собственных источников банка уровню рисков, принимаемых на себя банком в его...
-
Сущность и классификация финансовых рисков банка Существуют несколько предпосылок роста интереса коммерческих банков к управлению рисками [12, с...
-
Кредитные риски, Сущность и классификация кредитных рисков - Кредитная политика коммерческого банка
Сущность и классификация кредитных рисков Проблема риска и дохода является одной из ключевых концепций в финансовой и производственной деятельности...
-
Целью данной выпускной квалификационной работы является построение модели оценки кредитного риска кредитного портфеля конкретного коммерческого банка с...
-
Самая главная функция банков - это предоставление кредитов малому, среднему и корпоративному бизнесу, физическим лицам, а также государственным и...
-
Разумеется, по каждой ссуде существует риск непогашения из-за непредвиденного развития событий. Банк может проводить кредитную политику выдачи только...
-
Каждая кредитная сделка банка и заемщика сопровождается определенной долей риска, связанного с вероятностью не возврата ссуженной стоимости, неуплаты...
-
Эффективность кредитных операций - это главный показатель правильно спланированной, взвешенной кредитной политики банка. Во многих банках получила...
-
Центральные банки стран рыночной экономики регулируют платежеспособность коммерческих банков посредством установления ограничений обязательств банка,...
-
Введение - Кредитная политика коммерческого банка на современном этапе
Кредитный политика коммерческий банк В настоящее время в связи с развитием системы коммерческих банков и расширением выполняемых ими операций весьма...
-
По данным Центрального Банка Российской Федерации доля кредитного риска в общей сумме рисков российской банковской системы находится на уровне 91,4% (по...
-
Банк использует дифференцированный размер отчислений в специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, при...
-
Требования к стратегии, политике и процедурам управления рисками - Кредитная политика банка
Стратегия управления рисками должна отражать определенные советом директоров (наблюдательным советом) стратегические цели, основные принципы...
-
Заключение - Кредитная политика коммeрческого банка
Данная работа была посвящена управлению кредитными рисками на примере кредитного портфеля коммерческого банка ОАО "Сбербанк России", состоящего из...
-
Оценка кредитоспособности заемщика - Кредитная политика коммерческого банка
Объективная оценка кредитоспособности потенциального заемщика, несмотря на все многообразие применяемых в банковской практике методик, по-прежнему...
-
Без основательной модернизации системы управления рисками банка невозможно успешно реализовать его коммерческие задачи. Наиболее существенных изменений...
-
Нормативно-правовое регулирование деятельности банков Коммерческие банки действуют в качестве самостоятельных предприятий -- юридических лиц. Они...
-
Помимо методики, разработанной ЦБ РФ в целях осуществления надзора над деятельностью кредитных организаций, существует большое количество других подходов...
-
В законодательных актах большинства стран понятие "банк" означает организацию, осуществляющую прием вкладов, проведение расчетов и кредитование, как...
-
Заключение - Способы оценки кредитоспособности банков, анализ отчетности и обязательных нормативов
Данная работа была посвящена управлению кредитными рисками на примере кредитного портфеля коммерческого банка ОАО "Сбербанк России", состоящего из...
-
Экономические основы и состав собственного капитала В законодательных актах большинства стран понятие "банк" означает организацию, осуществляющую прием...
-
Для любого банка важно в ходе оценки своего финансового состояния получить результаты, которые бы достоверно отображали ситуацию, происходящую в банке....
-
При формировании кредитной политики банки должен учитывать ряд объективных и субъективных факторов (см. Приложение 4), имеющих непосредственное влияние...
-
В отечественной и в особенности в мировой практике накоплен достаточный опыт оценки финансового положения предприятий-заемщиков. Обращение к этому опыту...
-
Кредитная политика коммерческих банков - Банковское дело
Кредитная политика банка - это комплекс мероприятий, цель которых - повышение доходности кредитных операций и снижение кредитного риска. Кредитная...
Нормативы достаточности нормативного капитала - Кредитная политика банка