Анализ базового и стандартизированного подходов, Описание выборки - Методы оценки операционного риска

Описание выборки

В рамках данной работы были использованные две группы данных для расчета Базового индикативного подхода и Стандартизированного подхода для оценки операционного риска в банке. За основу выборки были взяты все лицензированные коммерческие банки России, по которым имелись данные с 1 января 2010 года по 31 декабря 2015 года. Таким образом, в выборку вошло 610 российских банков, Приложение 2.

Первая группа данных была взята из официального источника ЦБ РФ для подсчета базового индикативного метода. Данная категория включает в себя показатель валового годового дохода банка в период с 2010 по 2015 года по всем 610 банкам.

Вторая подвыборка показателей была получена из базы данных агентства "Мобиле". Данная группа содержит данные по категориям, которые включаются в валовый доход по бизнес-линиям, и использовалась для подсчета Стандартизированного метода. Подвыборка так же включает в себя показатели банка в период с 2010 по 2015 года по всем 610 единицам.

Помимо двух вышеописанных групп, для анализа двух подходов нами были взяты следующие показатели:

    - Активы банка - Чистая прибыль банка - Капитал банка

Информация по этим категориям была также получена из базы данных агентства "Мобиле" за период с 2010 по 2015 года по всем 610 банкам.

Помимо всего прочего, нами было проведено сегментирование, относительно величины активов банка для определения категории "крупных" и "средних и малых" банков. Разделение было основано на классификации по активам банка: те банки, величина активов которых превышало 16000 млн рублей были отнесены к "крупным", оставшиеся банки были обозначены как "средние и малые".

Похожие статьи




Анализ базового и стандартизированного подходов, Описание выборки - Методы оценки операционного риска

Предыдущая | Следующая