Автокорреляция: первого, второго порядка - Ряды динамики в статистике
Автокорреляция (последовательная корреляция) - это корреляция между наблюдаемыми показателями во времени (временные ряды) или в пространстве(перекрестные данные). Виды автокорреляции приведены на рис. 7.1.
Рис. 7.1 Виды автокорреляции
Причины чистой автокорреляции
- 1. Инерция. Трансформация, изменение многих экономических показателей обладает инерционностью. 2. Эффект паутины. Многие экономические показатели реагируют на изменение экономических условий с запаздыванием (временным лагом) 3. Сглаживание данных. Усреднение данных по некоторому продолжительному интервалу времени.
Последствия автокорреляции
- 1. Истинная автокорреляция не приводит к смещению оценок регрессии, но оценки перестают быть эффективными. 2. Автокорреляция (особенно положительная) часто приводит к уменьшению стандартных ошибок коэффициентов, что влечет за собой увеличение t-статистик. 3. Оценка дисперсии остатков Se2 является смещенной оценкой истинного значения e2 , во многих случаях занижая его. 4. В силу вышесказанного выводы по оценке качества коэффициентов и модели в целом, возможно, будут неверными. Это приводит к ухудшению прогнозных качеств модели.
Автокорреляция первого порядка
случайный член рассматриваемого уравнения регрессии, коэффициент автокорреляции первого порядка, случайный член, не подверженный автокорреляции
Автокорреляция второго порядка
случайный член рассматриваемого уравнения регрессии, 1, 2 коэффициенты автокорреляции первого порядка, случайный член, не подверженный автокорреляции
Рис.7.2 Классический случайный член (автокорреляция отсутствует)
Похожие статьи
-
Заключение, Список литературы - Ряды динамики в статистике
По окончании работы над данным рефератом, автор решил следующие задачи, поставленные в начале работы: - дать определение понятию "ряд динамики" -...
-
Критерий Дарбина-Уотсона для выявления автокорреляции - Ряды динамики в статистике
Ряд динамика аналитический прогнозирование автокорреляция Критерий Дарбина-Уотсона предназначен для обнаружения автокорреляции первого порядка. Он...
-
Изучение динамики товарооборота - Статистика розничного товарооборота
Развитие товарооборота--динамичный процесс. Купля-продажа товаров осуществляется не только в пространстве, но, и во времени. Конечно, отдельные акты...
-
Суть, причины и последствия автокорреляции. - Моделирование в эконометрике
Одной из предпосылок регрессионного анализа является независимость случайного члена в любом наблюдении от его значений во всех других наблюдениях, т. е....
-
Компоненты временных рядов - Ряды динамики в статистике
Ряд динамики может быть подвержен влиянию факторов эволюционного и осциллятивного характера, а также находиться под влиянием факторов разного, как...
-
Введение - Ряды динамики в статистике
Одной из важнейших задач статистики является практическая помощь ее в работе менеджера. Ряды динамики позволяют изучить данный показатели или целую их...
-
Таблица 2.10 На 1 января 2008 года В среднем за 2007 год Все население В том числе Всенаселение В том числе Городское Сельское Городское Сельское...
-
Коэффициент корреляции Где Показывает, что связь сильна Коэффициент детерминации Показывает, что регрессия объясняет 81, 67 процентов вариации признака....
-
Применим аппарат. Результаты приведены ниже Таблица 6. индексный анализ Рисунок 4. График сглаженного признака Полиномиальная регрессия Приведем массив...
-
Колеблемость признака, Прогноз - Динамика ВВП РФ, статистический анализ
Колеблемость - это отклонения уровней динамического ряда от тренда, т. е. остатки регрессии [13]. Найдем остатки регрессии (т. е. очищаем признак от...
-
Модели сезонных колебаний - Ряды динамики в статистике
Сезонные колебания в ряду динамики характеризуются специальными показателями, которые называются индексами сезонности (Is). Совокупность этих показателей...
-
Статистика государственного бюджета занимается совершенствованием бюджетных классификаций и привидением их в соответствие с принятыми международными...
-
Аналитические показатели изменения уровней ряда динамики - Ряды динамики в статистике
К индивидуальным показателям интенсивности изменения явления относятся: - абсолютный прирост Дyi ; - темп роста Ti (коэффициент роста Ki ); - темп...
-
Классификация рядов динамики - Ряды динамики в статистике
Ряды динамики представляют собой ряды изменяющихся во времени значений статистического показателя, расположенного в хронологическом порядке. Составными...
-
Связь основных макроэкономических показателей статистики и развития малого инновационного предпринимательства У России сегодня нет более важной цели, чем...
-
Составьте линейное уравнение регрессии, вычислите параметры и оцените тесноту корреляционной связи, т. е. 1) вычислить точечную оценку коэффициента...
-
Эконометрические модели товарооборота. Показательный тренд - Статистика розничного товарооборота
Для фирмы АВТОЦЕНТР КУПЧИНО 1. Санкт-Петербург, м. Балканская д.57 (812) 448-12-12 2. Телефоны: (812) 448-12-12 3. Факс: (812) 448-12-12 4. Лицензия...
-
Введение - Динамика ВВП РФ, статистический анализ
В последние годы в эконометрической литературе большое внимание уделяется исследованию рядов динамики макроэкономических показателей. Разнообразные...
-
Модели авторегрессии порядка p (AR(p)-модели) - Динамические ряды
Рассмотрим сначала простейшие частные случаи. Модель авторегрессии 1-го порядка AR(1) (марковский процесс). Эта модель представляет собой простейший...
-
Подсчитаем функцию эластичности по формуле В нашем случае или Значение эластичности в средней точке Показывает, что при изменении X на 1% Y меняется на...
-
Моделирование тарифов Водоканала и РАО ЕЭС, Тарифы водоканала - Статистика ЖКХ
Тарифы водоканала Изучим динамику цен на услуги водоканала. Данные возьмем с сайта организации http://www. vodokanal. spb. ru. Показатель: условия...
-
Построим показательный тренд ВВП. Используем данные таблицы (в млрд. руб) [14]. Таблица 1. Данные к работе Год Квартал Номер квартала ВВП 2001 I 1 1900,9...
-
Методы прогнозирования в статистике населения - Система источников данных о населении
Моделирование временного тренда среднегодовой численности занят Ого населения Санкт-Петербурга Приведем данные среднегодовой численности занятого...
-
Множественный регрессионный анализ товарооборота - Статистика розничного товарооборота
Теперь будем строить еще одну регрессию, но множественную. Учтем цепной индекс цен на товары в качестве одного из регрессоров. Построение регрессии Для...
-
Возьмем данные об инвестициях в основной капитал (млрд. руб.) Год Квартал Номер квартала Значение 2003 I 1 330 II 2 470,4 III 3 608,8 IV 4 773,7 2004 I 5...
-
Элементы прогнозирования на основе тренда и колеблемости - Ряды динамики в статистике
Применение прогнозирования предполагает, что закономерность развития, действующая в прошлом (внутри ряда динамики), сохранится и в прогнозируемом...
-
Методы измерения параметров тренда - Ряды динамики в статистике
Тенденция ряда динамики (тренд). Важнейшим направлением в исследовании закономерностей динамики социально-экономических процессов является изучение общей...
-
Динамическая модель кассовых сборов неплохо описывает динамику кассовых сборов фильмов. Но она еще не приспособлена для прогнозирования, значения части...
-
Государственный бюджет -- важный инструмент государственного регулирования экономики. Он определяет формы и методы образования государственных финансовых...
-
Тарифы на электроэнергию - Статистика ЖКХ
Построим временной тренд для среднеотпускного тарифа на электроэнергию, коп/кВтч. Год Квартал Номер квартала Цена 2000 I 1 9,00 II 2 9,19 III 3 10,21 IV...
-
Модели скользящего среднего порядка q (МА(q)-модели) - Динамические ряды
Рассмотрим частный случай общего линейного процесса ( 2.13), когда только первые q из весовых коэффициентов J ненулевые. В это случае процесс имеет вид T...
-
Заключение - Динамика ВВП РФ, статистический анализ
В процессе математического моделирования экономических явлений и объектов часто возникает необходимость оценки существующих колебательных процессов. Под...
-
Заключение - Теоретические основы статистики результатов экономической деятельности
1. С целью выявления тенденций среди компаний Западной Сибири, мы взяли официальные, достоверные данные о величине валовой прибыли 31 компании за 2015...
-
Показатели результатов любого вида деятельности занимают особое место в ее характеристике, так как отражают степень достижения цели этой деятельности....
-
Моделирование сезонности ВВП - Динамика ВВП РФ, статистический анализ
После того, как мы установили наличие сезонности, надо пытаться ее моделировать. Приведем расчет модели с использованием фиктивных переменных. Введем 3...
-
Моделирование динамики рыночной системы
Введение В современных условиях динамичного развития рыночной системы экономика, испытывающая многочленные подъемы и спады, требует внешнего воздействия,...
-
Статистика естественного движения населения - Система источников данных о населении
Численность населения постоянно меняется. Происходит это в результате движения населения: рождений и смертей. Рождения, смерти, а также браки и разводы...
-
Для регрессии вида Найдем коэффициенты по формулам Вычислим Тогда Откуда Тогда линейная регрессия будет иметь вид Смысл коэффициента beta заключается в...
-
Показатели урожая и урожайности, их сущность, методика расчета Под урожаем сельскохозяйственная статистика понимает общий размер продукции данного вида...
-
Особенности эконометрического метода - Особенности эконометрического метода
Становление и развитие эконометрического метода на методах вычислительной статистики: - на методах парной и множественной корреляции; - выделение тренда...
Автокорреляция: первого, второго порядка - Ряды динамики в статистике