Типология банковских рисков и их характеристика - Зависимость от кредитов: болезнь или привычка
Таблица 1
Тип риска |
Характеристика |
Кредитный риск |
Возможное падение прибыли банка и даже потеря части акционерного капитала в результате неспособности заемщика погашать и обслуживать долг (выплачивать проценты) |
Риск ликвидности банка |
Возможная угроза прибыли и акционерному капиталу банка в результате затруднения в получении средств путем реализации части активов или приобретения нового займа по приемлемой цене. Риск считается наивысшим, когда банк не в состоянии удовлетворить кредитную заявку или ответить по обязательству вкладчика. Соответственно различают ликвидность активов и ликвидность пассивов |
. Процентный риск |
Вероятная потеря дохода банка в результате непогашения процентных платежей заемщиком |
. Риск, связанный с неспособностью банка возмещать административно-хозяйственные расходы (риск текущих расходов) |
Возможное снижение прибыли банка из-за непредвиденных расходов на содержание аппарата сотрудников и прочих расходов, обеспечивающих нормальный ритм работы учреждения |
Валютный риск |
Опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении международных кредитных, валютных и расчетных операций |
. Риск неплатежеспособности банка |
Использование банком акционерного капитала для погашения своих обязательств при отсутствии каких-либо других источников (платежи по возвращаемым кредитам, привлечение новых займов, реализация активов). Чтобы предотвратить подобную ситуацию, важно поддерживать соотношение между акционерным капиталом и активами, так называемый коэффициент достаточности капитала (capital-to-assets ratio). Это означает, что банк с акционерным капиталом, равным 10% активов, в состоянии выдержать большую нагрузку в случае затруднения доступа к прочим источникам средств, чем банк, у которого акционерный капитал составляет только 6% от общей суммы активов |
Перечисленные типы рисков взаимосвязаны. Очевидно, что кредитный риск ведет к возникновению всей цепочки банковских рисков, а также может привести к риску ликвидности и неплатежеспособности банка.
В упрощенной форме кредитный риск можно определить как "риск того, что партнер по финансовой сделке окажется неспособным выполнить условия контракта и держатель актива понесет финансовые потери".
Величина кредитного риска - сумма, которая может быть потеряна при неуплате или просрочке выплаты задолженности. Максимальный потенциальный убыток - это полная сумма задолженности в случае ее невыплаты клиентом. Просроченные платежи не приводят к прямым убыткам, а возникают косвенные убытки, которые представляют собой издержки по процентам (из-за необходимости финансировать дебиторов в течение более длительного времени, чем необходимо) или потерю процентов, которые можно было бы получить, если бы деньги были возвращены раньше и помещены на депозит.
В зависимости от уровня осуществления анализа необходимо различать совокупный и индивидуальный виды кредитного риска. Общий предполагает оценку всей совокупности выданных кредитов с позиций их качества. Индивидуальный характеризует величину риска, присущую отдельному заемщику.
Такой критерий классификации как тип заемщика предполагает деление кредитного риска на три вида.
- 1) Риск страны, имеющий место при зарубежном кредитовании. 2) Риск кредитования юридических лиц, возникающий при финансировании деятельности предприятий, фирм, общественных организаций внутри страны. 3) Риск кредитования физических лиц, возникающий при осуществлении банком кредитных операций с населением. При этом каждый из перечисленных видов может разбиваться на более мелкие подвиды.
В зависимости о характера проявления риска, выделяют
- - моральный (присущ клиентам с отрицательной деловой репутацией), - финансовый (обнаруживается при осуществлении анализа показателей ликвидности, прибыльности, оборачиваемости, состава и структуры имущества предприятия, а также уровня и стабильности доходов частных лиц), - деловой (оценивается на основании данных о развитии отрасли, в которой работает и реализует свою продукцию предприятие-заемщик), - обеспечения (характеризуется наступлением возможной угрозы затруднения реализации заложенного имущества).
Попробуем разобрать от чего зависит взятие кредита.
* Женщины или мужчины?
У женщин в основном кредиты связаны с созданием уюта. Они чаще, чем мужчины, оформляют заем на ремонт, приобретение мебели. Об этом сообщает Финансовый отдел информационного проекта. Не удивительно и то, что женщины чаще оформляют кредит на покупку шубы, ведь настоящий мех стоит значительно дороже качественной и добротной мебели. Так же набирает популярности кредит, который выдается на рождение ребенка. Мужчины предпочитают приобретать в кредит бытовую технику, видео и аудио аппаратуру. Кредиты на жилье тоже в основном оформляют мужчины. Ну а автокредиты набирают популярность вне зависимости от определенного пола заемщика.
* Возраст.
Согласно исследованию того же Финотдела заемщики до 30 лет берут кредит на покупку цифровой техники, автомобиля, проведения торжеств (в том числе свадеб), туристических поездок (в том числе за границу). Для этой группы не характерны ипотечные кредиты и кредиты на строительство жилья. Такой показатель сильно отличается от облика такого же возраста заемщика в США или Европе. Обеспечить свою семью или себя собственными квадратными метрами у россиян возникает желание в возрасте 30-45 лет. Скорее всего, это связано с низким уровнем заработной платы у молодых людей и банковскими нюансами, которые делают предоставление такой ипотеки проблематичной. В заемщиков среднего возраста впереди кредита на приобретение бытовой техники стоит кредит на проведение отпуска. Вообще редко покупают они в кредит бытовые приборы. А образовательные кредиты пользуются популярностью не только у молодежи, но и у взрослых зрелых заемщиков. У заемщиков старше 30 лет желание появляется получить второе высшее образование, или посетить курсы переквалификации, или посещать курсы по изучению иностранных языков. Оплачивается это обычно за счет кредитных средств.
* Регионы и столица.
Разнятся цели кредитования в зависимости от места проживания потенциального заемщика. В крупных мегаполисах и Москве в основном популярны кредиты на строительство и на покупку жилья, тогда как в регионах этот вид кредита не так популярен. При этом в столице образовательные кредиты оформляются довольно редко. В регионах кредиты берут на покупку разной бытовой и цифровой техники, на отдых, на лечение, на образование и оздоровление. Единственный кредит, который пользуется нарастающим спросом и в регионах, и в столице - это кредит на покупку машины. Всем заемщикам интересно купить транспорт за кредитные средства.
По данным НБКИ (национальное бюро кредитных историй) существует несколько регионов, которые можно назвать лидерами по количеству проживающих заемщиков. В Челябинской области воспользовались кредитами 1,6 миллионов жителей. А в Свердловской области это число достигло показателя в 2 миллиона жителей. Конечно, в лидерах ходят Москва и Санкт-Петербург, где объем кредитов достиг сумм - 960 млрд. рублей и 422 млрд. рублей соответственно.
* Уровень доходов.
Уровень доходов тоже влияет на показатель роста кредитования. Финотдел сообщает, что для граждан, которые имеют зарплату до 25 тысяч рублей, становятся актуальными кредиты на покупку мелкой техники, отдых, ремонт, лечение, отпуск. Для граждан с зарплатой от 20 тыс. до 80 тыс. рублей уже иные цели кредитования. Они берут кредит на мелкие приобретения, на дорогой автомобиль, на капитальный ремонт, на строительство. Более обеспеченные люди, ежемесячный доход которых превышает сумму в 80 тыс. рублей, оформляют ипотеку, туристические путевки. На обустройство дома и быт им кредиты уже не нужны.
* Время года.
Одной из основных характеристик потребительского кредитования становится сезонность. В канун новогодних праздников и в летний период количество выдаваемых кредитов резко увеличивается. Появляется много желающих на все праздники (рождественские, майские, пасхальные, 8 марта и пр.) сделать своим родным и близким подарки. При этом берутся кредиты наличными, происходит оформление экспресс-кредитов, кредитных карточек и моментальных кредитов, которые предоставляют торговые точки. В период май-август объемы кредитов уменьшается. Это связано с периодом отпусков и дачным сезоном. Пиками потребительских кредитов становятся периоды - октябрь-декабрь и март-апрель.
Похожие статьи
-
Понятие потребительского кредита и его виды - Зависимость от кредитов: болезнь или привычка
Потребительский кредит -- кредит, предоставляемый населению для оплаты потребительских нужд. Он выдается в денежной и товарной формах. Для покупки...
-
Кредитные риски в банковской деятельности - Организация работы кредитного отдела ДБ АО "Сбербанк"
Большинство банков получают существенную часть своих доходов от кредитной и инвестиционной деятельности. Их главная задача заключается в том, чтобы...
-
Организация кредитного процесса в банке Одним из важнейших направлений деятельности коммерческих банков является процесс кредитования. Хотя в переводе с...
-
Именно с кредитованием связана значительная часть прибыли банка. Одновременно невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к банкротству, а...
-
Банковская деятельность - это один из видов коммерческой деятельности, регулируемый Указом Президента РК, имеющим силу закона "О банках и банковской...
-
СУЩНОСТЬ БАНКОВСКОГО РИСКА, ПОНЯТИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА - Особенности банковского кредитования
ПОНЯТИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА Успех деятельности коммерческого банка зависит от того, насколько эффективно он использует имеющиеся средства, вкладывая их в...
-
На данный момент БЦК использует для оценки группы риска отдельной ссуды и кредитного портфеля в целом Инструкцию НБ РК от 30.06.97 г. N062а. Согласно...
-
Кредитный портфель и оценка риска кредитования банка АО "Банк ЦентрКредит" Основной банковской операцией традиционно является кредитование. Кредитованию,...
-
Понятие, роль банковского кредита и его классификации - Банковский кредит в Республике Беларусь
В научной и учебной литературе, а также в нормативно-правовых документах природа кредита подчас трактуется неоднозначно. В этой связи необходимо для...
-
В процессе деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, отличающихся между собой местом и временем возникновения, внешними и...
-
Роль кредита характеризуется результатами его применения для экономики, государства и населения, а также особенностями методов, с помощью которых эти...
-
Введение - Зависимость от кредитов: болезнь или привычка
Еще несколько лет назад слова "банковский кредит" воспринимались как сугубо финансовый термин, не имеющий к повседневной жизни никакого отношения. А...
-
Пути снижения банковских рисков при осуществлении кредитных операций Кредитные операции являются одним из самых важных и значимых направлений в...
-
Банковский кредит как основная форма кредита - Кредит как экономическая категория
Банковский кредит - это наиболее распространенная форма кредитных отношений в экономике. Именно банки чаще всего предоставляют ссуды хозяйствующим...
-
Для построения модели оценки кредитного риска с использованием модели VaR обработке подверглись данные по кредитам, выданным коммерческим банком...
-
Кредитный риск является наиболее важной из всех категорий рисков в банковской деятельности т. к. именно кредиты, формирующие кредитный портфель...
-
Управление и методы регулирования рисками в банке Управление риском - важная составляющая банковской деятельности АО "Банк ЦентрКредит", направленная на...
-
Методы управления и регулирования рисков в коммерческих банках - Банковские риски и методы их оценки
Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые осуществляются в некоем вакууме. Работая вместе с линейным руководством,...
-
Анализ учета и формирования пассивных операций банка. Оформление кредитов Являясь одним из динамично развивающихся финансовых институтов СНГ, Евразийский...
-
В последние годы экономические риски для банков Казахстана сократились, что стало одним из основных факторов укрепления банковского сектора. У Казахстана...
-
Управление рисками является одной из составляющих системы корпоративного управления банка. Система управления кредитными рисками включает в себя...
-
Сущность и классификация банковских рисков В условиях перехода Казахстана к рыночной экономике и оживления конкуренции в банковской сфере руководство...
-
Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе...
-
Система кредитования и ее основные элементы В рыночной условиях хозяйствования основной формой кредита является банковский кредит, т. е. кредит,...
-
Понятие и сущность банковских рисков Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов...
-
Как уже было упомянуто ранее, в эмпирической литературе ученые-исследователи традиционно выделяют 2 группы факторов, объясняющих динамику просроченной...
-
Анализ кредитных рисков в банковской системе России В качестве основного вида деятельности коммерческого банка выступает кредитование клиентов. В...
-
Переход России к рыночной экономике, повышение эффективности ее функционирования, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без...
-
Сущность и классификация финансовых рисков банка Существуют несколько предпосылок роста интереса коммерческих банков к управлению рисками [12, с...
-
Зарубежный опыт регулирования банковских рисков Характерной особенностью последнего времени стати не собственно банкротства отдельных компаний и банков...
-
Кредитный риск: содержание, оценка, причины и методы регулирования Традиционно кредитный риск определяется как риск невозврата денег должником в...
-
Заключение - Банковские риски и методы их оценки
В результате проделанной работы можно сделать ряд обобщений и выводов, касающихся методологических и практических аспектов анализа и оценки кредитных...
-
Основные виды рисков в банковской деятельности - Управление кредитными рисками
Согласно к утверждению, что каждый банк, стараются минимизировать риск и максимизировать прибыль. Оптимально соотношение уровней риска и ожидаемой...
-
Рассматривая влияние деятельности банков второго уровня Казахстана на развитие реального сектора экономики можно отметить, что существует еще множество...
-
Дополнительный офис именуемый в дальнейшем Банк, принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не сможет погасить задолженность в...
-
Основы управления активами против кредитного риска в банках Важной особенностью казахстанских коммерческих банков является то, что их деятельность в...
-
Причины возникновения кредитных рисков, классификация В развитии Республики Казахстан на современном этапе происходят экономические преобразования во...
-
Кредитные риски, Сущность и классификация кредитных рисков - Кредитная политика коммерческого банка
Сущность и классификация кредитных рисков Проблема риска и дохода является одной из ключевых концепций в финансовой и производственной деятельности...
-
Заключение - Порядок предоставления банковских кредитов
В данной работе были рассмотрены ссудные операции коммерческих банков, которые составляют основу активных операций банков. Они являются наиболее...
-
Введение - Современные методы управления банковскими рисками
Современная банковская система это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. В Кыргызской республики, в последние годы, она...
Типология банковских рисков и их характеристика - Зависимость от кредитов: болезнь или привычка