Факторы, влияющие на надежность банков - Анализ банка
Надежность банка зависит от множества различных факторов. Условно их можно разделить на внешние и внутренние.
Ко внешним относятся факторы, обусловленные воздействием внешней среды на банк, то есть факторы, определяющие состояние финансового рынка, национальной и мировой экономики, политический климат в стране, а также форс-мажорные обстоятельства. Если же действие внешней среды относительно стабильно, то положение банка определяется внутренним (эндогенным) положением.
Ко внутренним относятся факторы, обусловленные профессиональным уровнем персонала, в том числе высшего, и уровнем контроля за проводимыми банком операциями, а также: стратегия банка, обеспеченность собственным капиталом, внутренняя политика банка.
Вероятность неблагоприятного влияния конкретных факторов или их комбинаций на надежность банка характеризуется рисками.
Под риском понимается угроза потери части своих ресурсов, недополучение доходов или произведение дополнительных расходов в результате проведения финансовых операций (размер возможных потерь определяет уровень рискованности этих операций). Риски появляются в результате несоответствия прогнозов реально развивающимся событиям.
Риски очень сложно классифицировать по факторам, их вызывающим, так как их проявлению способствует воздействие совокупности различных как внешних, так и внутренних факторов. Например, причиной роста риска ликвидности может быть не только невозможность оперативного привлечения денежных ресурсов, но и ошибки в планировании, некомпетентность персонала, низкое качество кредитного портфеля (угроза невозврата большой доли выданных кредитов).
Предыдущие факторы могут стать причиной возникновения наиболее распространенных банковских рисков :
- * риск ликвидности * процентный риск * кредитный риск * рыночный риск * политический риск * валютный риск * риск изменения конъюнктуры рынка * страновой риск * риск форс-мажорных обстоятельств.
Риск ликвидности связан с потерей возможности быстро превращать свои активы в денежную форму или привлекать дополнительные ресурсы в достаточном объеме для оплаты предъявляемых обязательств. Процентный риск связан с колебаниями процентных ставок на рынке. Если, например, на рынке произошло падение ставок, размещение производится под более низкий процент, а ставки по привлеченным банком средствам не изменились (возможно в силу того, что они гарантированны на весь срок действия договора), то банк понесет убытки (либо недополучение прибыли), поскольку будет вынужден выплачивать повышенные проценты по привлеченным средствам.
Кредитный риск связан с возможностью невыполнения заемщиком своих финансовых обязательств (не возврат долга). Рыночный риск связан с возможным обесценением ценных бумаг. Может возникнуть в результате колебания нормы ссудного процента, изменения прибыльности и финансового благополучия компаний-эмитентов, а также инфляционного обесценения денег.
Политический риск определяется стабильностью и предсказуемостью политического климата в стране, уровнем противостояния отдельных политических сил, возможностью резкого изменения приоритетов и направления развития страны, отношения со странами-контрагентами по ВЭД клиентов российских банков.
Валютный риск возникает при проведении валютных операций банком и связан с возможностью денежных потерь в результате непредсказуемого колебания валютных курсов.
Риск изменения конъюнктуры рынка возникает при возникновении резких и неблагоприятных изменений на отдельных сегментах финансового рынка. Если банк имеет узкую специализацию и работает только на данном рынке, то такая ситуация существенно подрывает надежность банка. Для универсальных банков потеря отдельных рынков менее болезненна, но тоже может явиться причиной сбоев в его работе.
Страновой риск зависит от политико-экономической стабильности стран-клиентов или стран-контрагентов, импортеров или экспортеров, работающих с данным банком. Одним из возможных способов оценки уровня странового риска является индекс БЕРИ (германская фирма БЕРИ). Его определением занимаются около 100 экспертов, которые с помощью различных методов экспертных оценок проводят анализ четыре раза в год.
Таким образом анализируются все стороны политической и экономической ситуации в стране партнера (в том числе и России).
Риск форс-мажорных обстоятельств зависит от наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникающих в результате чрезвычайных и непредотвратимых событий (например, стихийное бедствие, война, эмбарго, введение валютных ограничений, забастовки и т. д.)
Средства управления рисками. Надежность банка определяется не только тем, какому риску подвергается банк, но и насколько банк способен им управлять. "К основным средствам (методикам) управления рисками можно отнести использование принципа взвешенных рисков; осуществление систематического анализа финансового состояния клиентов банка, его платежеспособности и кредитоспособности, применение принципа разделения рисков, рефинансирование кредитов; проведение политики диверсификации (широкое перераспределение кредитов в мелких суммах, предоставленных большому количеству клиентов, при сохранении общего объема операций банка; страхование кредитов и депозитов; применение залога; применение реальных персональных и "мнимых" гарантий, хеджирование валютных сделок, увеличение спектра проводимых операций (диверсификация деятельности).
Похожие статьи
-
Кредитный риск представляет собой риск невыполнения кредитных обязательств перед кредитной организацией третьей стороной. Опасность возникновения этого...
-
Сущность банковских рисков, их факторы - Кредитная политика коммерческих банков
Проблема риска и дохода является одной из ключевых концепций в финансовой и производственной деятельности субъектов рыночных отношений. В словаре...
-
Далее я строю модель немного иначе. Следующий ряд спецификаций имеет относительно больший успех, чем вышеописанные аналоги. Все они также подчиняются...
-
Заключение - Факторы, влияющие на формирование чистой процентной маржи банка
Мое исследование представляет первое полное исследование факторов, влияющих на чистую процентную маржу российских банков. Результаты исследования по...
-
Кредитная политика коммерческих банков Казахстана, располагая большим потенциалом, постепенно развиваясь, охватывает все новые экономические отношения, в...
-
Традиционно факторы (причины), влияющие на финансовую устойчивость, делятся на две категории: внешние и внутренние. Среди внешних причин выделяются: -...
-
Свобода банка в выборе процентной ставки, которую они уплачивают за депозиты или устанавливают по кредитам, весьма относительна. При ее установлении...
-
Основные цели и задачи финансового состояния банка В настоящее время широко используются понятия "финансовый менеджмент", в буквальном смысле означающее...
-
Наряду с функциональным, структурным и факторным видами анализа, раскрывающими процессы формирования денежных потоков и финансового состояния банка,...
-
Анализ прибыльности и эффективности - Анализ деятельности ОАО "ОТП Банк"
Высокая маржа POS кредитов и кредитных карт, являющихся флагманами продуктовой линейки ОТП Банка, обусловила рост чистой процентной маржи (NIM) до 15,1%...
-
Методология проведения оценки влияния санкций на банковскую систему России Целью данной работы является определение факторов, влияющих на формирование...
-
Анализ причины и факторы современных банковских кризисов Банковский кризис характеризуется резким увеличением доли сомнительной и безнадежной...
-
Оценка деятельности ОАО "Дос-Кредобанка", представленная в данном разделе, основана на результатах самооценки, проведенной банком, а также анализа,...
-
Понятие и сущность банковских рисков Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов...
-
Анализ экономических показателей деятельности ОАО "Сбербанк России" При инвестициях в новые технологии особое внимание следует уделять основным...
-
На рынке депозитных операций в условиях рыночной экономики формируются различные ситуации, конъюнктура и уровень конкуренции, влияющие на выбор подходов...
-
Надежность коммерческий банк финансовый Понятие надежности и факторы, определяющие надежность коммерческого банка В условиях продолжающейся рыночной...
-
Финансовое состояние коммерческих банков характеризуется достаточностью капитала, качеством активов, ликвидностью баланса, эффективностью деятельности и...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Анализ формирования и использования собственного капитала АО "Банк ЦентрКредит"
Рассмотрев и тщательно изучив данную дипломную работу можно сделать следующие выводы: Ресурсы банков второго уровня представляют собой совокупность...
-
Также я хочу модернизировать модель, заменяя Vstoxx на среднее из пяти предыдущих значений волатильности, включая текущее. Я генерирую в STATA переменную...
-
Основные задачи и функции финансового анализа Казахстанские банки вынуждены работать в условиях повышенных рисков, поэтому они чаще, чем их зарубежные...
-
На текущее состояние рынка розничных банковских услуг оказывают воздействие ряд факторов. Условно их можно разделить на макроэкономические факторы и...
-
Обзор существующей литературы - Факторы, влияющие на формирование чистой процентной маржи банка
В 1981 году Лернер (Lerner), обсуждая модель Хо, высказал мнение о том, что понимание, существования производственной функции, требует более тщательного...
-
Понятие и сущность банковской конкуренции. Основные факторы конкурентного преимущества коммерческого банка Банковская конкуренция является одной из...
-
Основным критерием эффективности работы сектора финансового посредничества является его способность выполнять функцию перераспределения финансовых...
-
Кредитная политика, рассматриваемая как стратегическое направление развития коммерческого банка, содержит общие ориентиры и методические рекомендации по...
-
Как уже было выше сказано, в условиях рыночной экономики все операции коммерческого банка можно условно разделить на три основные группы: - пассивные...
-
В целях совершенствования законодательства продолжена работа по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих такие основные вопросы...
-
Задача анализа финансовой отчетности состоит в изучении финансовой информации за предыдущие и текущие периоды, в сравнении с информацией аналогичных...
-
Коммерческие банки в законодательном порядке должны публиковать данные годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков. Консолидированный...
-
Организационная структура банка, взаимосвязь между отделами, структура отделов банка Альфа-Банк, основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным...
-
Понятия банковского продукта (услуги) и их классификация В современной литературе существует множество определений понятия услуга: 1) Услуга - все виды...
-
Экспансия иностранных банков: анализ и перспективы - Иностранные банки в России
Экспансия иностранных банков на российском рынке за последнее время стала реальностью. В 2006-2007 гг. доля активов банков с 50%-ным и более участием...
-
Основные источники раскрытия информации - Анализ деятельности коммерческого банка
Развитие аналитической работы в банке рассматривается как основа банковского аудита и менеджмента. Одновременно по мере расширения конкурентной среды на...
-
Динамика валюты баланса Коммерческие банки, как и другие субъекты хозяйственных отношений, для обеспечения своей коммерческой и хозяйственной...
-
Проведем сравнительный анализ результатов моделирования (табл. 13): 1) Показатель ликвидности не является дискриминирующим фактором на выборке из всех...
-
Организация аналитической работы. Работа банка на денежном и финансовом рынках невозможна без качественной организации аналитической работы в банке....
-
Результаты дискриминантного анализа общей совокупности банков Рассмотрим результаты моделирования (Приложение 3): 1. За 0,5 года до дефолта По...
-
Еще одним из методов снижения риска является организация работы с проблемными кредитами. Несмотря на элементы страхования, которые банки включают в свои...
-
Анализ процентной маржи коммерческого банка - Системы управления уровнем прибыли коммерческого банка
Банки в своей деятельности подвергаются многочисленным рискам, одним из которых являются процентный и рыночный риски, которые связаны с вероятными...
Факторы, влияющие на надежность банков - Анализ банка