Заключение - Факторы, влияющие на формирование чистой процентной маржи банка
Мое исследование представляет первое полное исследование факторов, влияющих на чистую процентную маржу российских банков.
Результаты исследования по некоторым факторам оказались достаточно неожиданными. Так, неожиданным было обнаружить отрицательное влияние отношение операционных издержек (рассчитываемых как сумма управленческих, административных расходов и расходов на выплату заработной платы сотрудникам) к валовому доходу на чистую процентную маржу. Положительное влияние данного фактора ожидалось в связи с теоретической трансмиссией данных расходов на клиентов через повышенные ставки по кредитам. Возможно подобный результат связан с тем, что неэффективные банки тем не менее действуют в условиях достаточно жесткой конкуренции, и, следовательно, в борьбе за потребителя, не имеют возможности наращивать маржу для компенсации своих издержек. Аналогичные причины могут являться результатом выявленного отрицательного влияния отношения непрофильных активов к общим активам банка на маржу.
Отрицательное влияние кредитного риска на маржу возможно связано с тем, что банки плохо контролируют кредитный риск при установлении процентной маржи / процентного спреда. Также это может обозначать агрессивную стратегию банков, которые борются за долю на рынке и таким образом принимают высокий кредитный риск без изменения своей маржи.
Отрицательное влияние размера банка на маржу я связываю с тем, что благодаря экономии на масштабе, большие банки более эффективны, и соответственно могут позволить себе менее высокую маржу при сохранении своей рентабельности.
Отрицательное влияние ключевой ставки процента на маржу может быть обусловлено тем, что в первую очередь и в большей степени данная ставка влияет на ставку по относительно краткосрочным депозитам, нежели на ставку более устойчивого к изменениям кредитного портфеля.
Выводы из исследования следующее: банковский сектор сегодня - сложная многогранная система, и различные гипотезы, которые кажутся очевидными при теоретических размышлениях, на практике зачастую опровергаются. Соответственно при анализе маржи и ее перспектив необходим комплексный практический анализ всех возможных факторов. Опираться только на ставки процента по кредитам и по депозитам не является достаточным.
Похожие статьи
-
Обзор существующей литературы - Факторы, влияющие на формирование чистой процентной маржи банка
В 1981 году Лернер (Lerner), обсуждая модель Хо, высказал мнение о том, что понимание, существования производственной функции, требует более тщательного...
-
Свобода банка в выборе процентной ставки, которую они уплачивают за депозиты или устанавливают по кредитам, весьма относительна. При ее установлении...
-
Методология проведения оценки влияния санкций на банковскую систему России Целью данной работы является определение факторов, влияющих на формирование...
-
Понятие чистой процентной маржи. Анализ показателя чистой процентной маржи в различных странах мира Чистая процентная маржа - это показатель прибыльности...
-
Введение - Факторы, влияющие на формирование чистой процентной маржи банка
Актуальность темы исследования С момента зарождения банков и по текущий день традиционной банковской деятельностью считается принятие свободных денег в...
-
Первое исследование по данной тематике было проведено в 1981 году (Thomas Ho, Anthony Saunders) в статье ("The determinants of bank interest margins:...
-
По данному вопросу знаковой выступает статья, написанная Кристофом Меммелем и Андреа Шертлером "Banks' management of the net interest margin: evidence...
-
Кредитная политика коммерческих банков Казахстана, располагая большим потенциалом, постепенно развиваясь, охватывает все новые экономические отношения, в...
-
Кредитная политика, рассматриваемая как стратегическое направление развития коммерческого банка, содержит общие ориентиры и методические рекомендации по...
-
Результаты исследования - Факторы, влияющие на формирование чистой процентной маржи банка
Собрав все данные, я очистила их от выбросов, используя критерий, равный нормированному отклонению выброса: , Где: Т - критерий выброса; - выделяющееся...
-
Анализ банковского сектора РФ - Факторы, влияющие на формирование чистой процентной маржи банка
Наряду с комиссионными доходами чистая процентная маржа является одним из основных источников прибыли банка. Как показывает практика, с ростом...
-
Анализ процентной маржи коммерческого банка - Системы управления уровнем прибыли коммерческого банка
Банки в своей деятельности подвергаются многочисленным рискам, одним из которых являются процентный и рыночный риски, которые связаны с вероятными...
-
Понятие и сущность банковских рисков Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов...
-
Исследование финансовой устойчивости кредитных организаций и поиск факторов, определяющих вероятность их банкротства, становятся наиболее актуальными...
-
Традиционно факторы (причины), влияющие на финансовую устойчивость, делятся на две категории: внешние и внутренние. Среди внешних причин выделяются: -...
-
Оценка процентного риска на примере АО "Банк ЦентрКредит" - Банковские риски и методы их оценки
Активные и пассивные позиции банков не могут быть полностью приведены в соответствие, так как бизнес, в котором заняты банки, часто бывает неопределенной...
-
Доходов над процентными расходами. 1.2. Комиссионную прибыль - превышение комиссионных доходов над комиссионными расходами. 1.3. Прибыль от операций на...
-
Заключение - Факторы и основные элементы кредитной политики коммерческого банка
Сущность кредитной политики определяется как стратегия и тактика банка по привлечению ресурсов на возвратной основе и их инвестированию в части...
-
Кредитный риск представляет собой риск невыполнения кредитных обязательств перед кредитной организацией третьей стороной. Опасность возникновения этого...
-
К определению сущности депозитной политики нельзя подойти однозначно, так как это явление сложное. В широком смысле слова депозитная политика...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица (на примере банка Авангард)
В современных условиях финансового кризиса от методов оценки кредитоспособности предприятий зависит не только стабильность того или иного банка, но и...
-
У каждого банка список услуг, варьируется в зависимости от его направленности, вида и особенностей деятельности. Так что для любого, будь-то частное или...
-
В целях привлечения ресурсов для своей деятельности коммерческим банкам важно разработать стратегию депозитной политики, исходя из целей и задач...
-
Центральный банк устанавливает минимальные процентные ставки по осуществляемым им операциям. Ставка рефинансирования -- это ставка, по которой...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Анализ формирования и использования собственного капитала АО "Банк ЦентрКредит"
Рассмотрев и тщательно изучив данную дипломную работу можно сделать следующие выводы: Ресурсы банков второго уровня представляют собой совокупность...
-
При формировании кредитной политики банки должен учитывать ряд объективных и субъективных факторов, показанных в таблице 2, имеющих непосредственное...
-
Заключение - Формирование кредитной политики коммерческого банка на примере ПАО "ВТБ 24"
На основании представленного материала работы можно подвести краткие итоги данной курсовой работы. Под кредитной политикой коммерческого банка понимается...
-
Кредитные риски, Сущность и классификация кредитных рисков - Кредитная политика коммерческого банка
Сущность и классификация кредитных рисков Проблема риска и дохода является одной из ключевых концепций в финансовой и производственной деятельности...
-
Ссудный процент является своеобразной ценой ссужаемой во временное пользование стоимости. Классификация видов ссудного процента основана на формах...
-
Расходы банков: процентные, беспроцентные, прочие Расход - это использование (затраты) денежных средств на производственную (банковскую) и...
-
Анализ причины и факторы современных банковских кризисов Банковский кризис характеризуется резким увеличением доли сомнительной и безнадежной...
-
Заключение - Формирование и развитие депозитного рынка в Казахстане на примере АО "Нурбанк"
Депозитный финансовый банковский диверсификация В процессе исследования данной темы были получены следующие выводы: 1) Ресурсная база банка имеет...
-
Планирование доходов, расходов и прибыли банка в качестве элемента управления рентабельностью банка на макроуровне включает следующие направления:...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Системы управления уровнем прибыли коммерческого банка
Исследование вопросов формирования и распределения прибыли коммерческих банков, проведенное в данной выпускной квалификационной работе, позволяет сделать...
-
Формирование стратегии, ориентированной на повышение прибыли коммерческого банка В данном параграфе дипломной работы предложен ряд мероприятий,...
-
Банки представляют собой организации системного риска. Одним из многообразных рисков, присущих банковской деятельности, является кредитный риск,...
-
Одним из ключевых моментов модели переоценки по срокам погашения является разделение активов и пассивов на две категории: активы/пассивы, чувствительные...
-
В целях привлечения ресурсов для своей деятельности коммерческим банкам важно разработать стратегию депозитной политики, исходя из целей и задач...
-
Понятие и сущность доходов и расходов коммерческого банка Доходы банка поглощают расходы, покрывают риски, создают прибыль и обеспечивают формирование...
-
Проблемы банковского инвестиционного кредитования в РФ Банки, мобилизуя средства различных объемов и сроков, имеют возможность осуществлять...
Заключение - Факторы, влияющие на формирование чистой процентной маржи банка