Введение - Способы оценки кредитоспособности банков, анализ отчетности и обязательных нормативов

Актуальность темы исследования. В условиях посткризисного периода важнейшей проблемой для коммерческих банков является оценка и анализ рисков своих кредитных портфелей, поскольку увеличение доли проблемных кредитов влияет на позиции, занимаемые банком на рынке кредитных ресурсов. Для успешного кредитования банки должны разрабатывать и внедрять эффективные системы управления кредитными рисками. Именно поэтому, тема настоящей работы является актуальной и практически значимой.

Современные исследования все больше сосредоточиваются на выявление факторов, которые способны оказывать наибольшее влияние на формирование ключевых показателей функционирования банка, такие как прибыль, процентная маржа и собственный капитал. Главной целью любой предпринимательской деятельности, как известно, является максимизация прибыли, которая должна базироваться на тщательной и глубокой оценке всех факторов, которые оказывают на нее влияние. Именно поэтому, проблема анализа рисков приобретает особую значимость.

Так же следует учесть, что современный финансовых кризис является следствием значительных качественных и структурных трансформаций в банковской сфере, которые отражаются в значительном изменении рыночных показателей, таких как обменный курс валют и процентные ставки. Отмеченные рыночные показатели в первую очередь являются факторами рисков, возникающих в банке. Это подчеркивает существенную роль системы риск-менеджмента в коммерческом банке, которая необходима для успешного функционирования в новых экономических условиях.

Кредитование клиентов одно из основных видов деятельности любого коммерческого банка. В последнее время кредитная деятельность банков становится все более многообразной: видоизменяются старые кредитные продукты, на рынке появляются новые, клиенты требуют болеевнимательного, индивидуального подхода при формировании сложных кредитных продуктов. Это все делает кредитную деятельность банков болееразнообоазной, а риски, сопутствующие кредитной деятельности, - более сложными и масштабными по своему объему.

Как известно, основную часть активов кредитных организаций составляют ссудная и приравненная к ней задолженность, а проценты, приобретаемые по размещенным ссудам, представляют собой основную составляющую банковских доходов. Именно поэтому, данная тема актуальна на сегодняшний день для коммерческих банков.

Теоретическими и практическими предпосылками данного исследования являются фундаментальные и прикладные работы российских и зарубежных авторов, которые специализируются в сфере управления кредитными рисками коммерческого банка с использованием математических моделей.

Объектом исследования является оценка кредитного риска коммерческого банка и его управление. Предметом исследования являются различные методы и критерии, связанные с оценкой кредитного риска, а также способы управления кредитным портфелем коммерческого банка.

Целью данного исследования является анализ и оценка кредитного риска коммерческого банка с использованием VaR-модели на примере отдельного кредитного портфеля ОАО "Сбербанк России". При достижениии поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- проанализировать различные теоретические подходы к управлению и оценке банковских рисков; - провести анализ и оценку кредитного риска кредитного портфеля ОАО "Сбербанк России", используя VaR-модель и дать рекомендации по управлению этим портфелем; - выдвинуть рекомендации по дальнейшей разработке модели с использованием VaR.

Похожие статьи

• Построение моделей оценки кредитного риска коммерческого банка, Анализ кредитных рисков в банковской системе России - Кредитная политика коммeрческого банка

  Анализ кредитных рисков в банковской системе России В качестве основного вида деятельности коммерческого банка выступает кредитование клиентов. В...

• Коэффициентный анализ деятельности банка и оценка выполнения пруденциальных нормативов - Оценка текущего и перспективного финансового состояния банка

  Экономический анализ деятельности банка начинается с предварительного этапа, в рамках которого происходит подготовка первичных баз данных к дальнейшей...

• Оценка выполнения нормативов центрального банка и финансовых коэффициентов, установленных стандартами банка - Анализ эффективности финансового состояния банка

  Для любого банка важно в ходе оценки своего финансового состояния получить результаты, которые бы достоверно отображали ситуацию, происходящую в банке....

• Нормативно-правовые аспекты регулирования кредитными рисками. Способы оценки кредитоспособности заемщика - Актуальные проблемы банка в оценке кредитоспособности заемщика

  Каждая кредитная сделка банка и заемщика сопровождается определенной долей риска, связанного с вероятностью не возврата ссуженной стоимости, неуплаты...

• Теоретические основы анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта, Сущность, цель, задачи анализа финансового состояния банка - Оценка текущего и перспективного финансового состояния банка

  Сущность, цель, задачи анализа финансового состояния банка В современном коммерческом банке финансовый анализ и анализ финансового состояния, как его...

• Оценка и анализ основных операций коммерческих банков Кыргызской Республики - Коммерческие банки, основы их деятельности

  Системный подход к анализу эффективности деятельности коммерческого банка должен включать сбалансированную систему показателей, учитывающих все...

• Методика анализа финансового состояния коммерческого банка - Финансовое состояние фирмы: анализ и оценка (на примере ЗАО "Райффайзенбанка")

  Из-за неоднозначности трактовки эффективности деятельности коммерческого банка и многоаспектности этого понятия в настоящее время не существует также и...

• Введение - Методика оценки надежности банков

  Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады...

• Введение - Кредитоспособность заемщика и способы его определения

  Кредитно-финансовая система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банковской системы и товарного производства...

• Анализ финансового состояния АО "БТА Банка", Общая характеристика деятельности банка - Оценка текущего и перспективного финансового состояния банка

  Общая характеристика деятельности банка АО "БТА Банк" - это универсальный, динамично развивающийся банк, штаб-квартира которого расположена в Казахстане....

• ВВЕДЕНИЕ - Оценка финансового состояния кредитной организации (на примере ОАО "Банк "Санкт-Петербург")

  В современных условиях нестабильности экономической системы в целом и неопределенности в банковском секторе, российские кредитные организации вынуждены...

• СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКЕ "АВАНГАРД", Проблемы оценки кредитоспособности заемщика в банке "Авангард" - Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица (на примере банка Авангард)

  Проблемы оценки кредитоспособности заемщика в банке "Авангард" Как показывает мировая практика, значительная часть дохода банков формируется в результате...

• Введение - Анализ кредитной деятельности банка

  Для развития системы банковского обслуживания в Российской Федерации необходимо ее совершенствование и анализ зарубежного опыта в данной сфере. Кредитная...

• Введение - Особенности системы оценки кредитоспособности заемщиков в ЗАО "Агентство Бекар"

  Актуальность темы исследования. В последние годы из всех направлений деятельности коммерческих банков особенно значительный рост наблюдается именно в...

• Заключение - Актуальные проблемы банка в оценке кредитоспособности заемщика

  В современных условиях хозяйствования финансовый сектор, в том числе такая его составляющая, как кредитные институты (банки), является важнейшим...

• Введение - Анализ кредитного портфеля коммерческого банка на примере ОАО "Альфа-банк"

  Банк - это организация, работающая в особой сфере финансовых услуг. В процессе своей деятельности банк вступает в контакт с различными типами аудиторий:...

• Введение - Анализ кредитоспособности заемщиков

  Актуальность исследования: В современных условиях хозяйствования финансовый сектор, в том числе такая его составляющая, как кредитные институты (банки),...

• Новые явления в оценке кредитоспособности заемщика - Актуальные проблемы банка в оценке кредитоспособности заемщика

  Развитие и совершенствование оценки кредитоспособности заемщика в процессе управления кредитным риском во многом определяется особенностями деятельности...

• Проблемы и перспективы развития анализа банковской деятельности, Внедрение методики оценки эффективности коммерческих банков - Оценка текущего и перспективного финансового состояния банка

  Внедрение методики оценки эффективности коммерческих банков В условиях бурного развития рынка финансовых услуг, наблюдающегося в мировой экономике на...

• Оценка кредитоспособности заемщика - Кредитная политика коммерческого банка

  Объективная оценка кредитоспособности потенциального заемщика, несмотря на все многообразие применяемых в банковской практике методик, по-прежнему...

• Анализ системы управления АО "Народный Банк Казахстана" - Менеджмент и маркетинг в эффективном функционировании банковской сферы

  Банковский менеджмент - научная система управления банковским делом и персоналом, занятым в банковской сфере. Он базируется на научных методах...

• ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, Сущность, цель и задачи оценки финансового состояния кредитной организации, основные типы методик - Оценка финансового состояния кредитной организации (на примере ОАО "Банк "Санкт-Петербург")

  Сущность, цель и задачи оценки финансового состояния кредитной организации, основные типы методик Согласно законодательству Российской Федерации,...

• Система управления риском в банках на примере АО "Банк ЦентрКредит", Управление и методы регулирования рисками в банке - Банковские риски и методы их оценки

  Управление и методы регулирования рисками в банке Управление риском - важная составляющая банковской деятельности АО "Банк ЦентрКредит", направленная на...

• Теоретические основы оценки эффективности деятельности коммерческих банков, Критерии оценки эффективности деятельности коммерческих банков - Оценка эффективности деятельности АО "Народный банк"

  Критерии оценки эффективности деятельности коммерческих банков Основная цель деятельности коммерческого банка - получение максимальной прибыли при...

• Введение - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)

  Банк риск управление Быстрые темпы развития финансового рынка в последние годы, появление новых продуктов, развитие финансовых групп, как показатель...

• Введение - Кредитная политика коммeрческого банка

  В условиях посткризисного периода важнейшей проблемой для коммерческих банков является оценка и анализ рисков своих кредитных портфелей, поскольку...

• Информационная база для анализа и оценки кредитоспособности заемщика и направления ее использования - Кредитоспособность заемщика и способы его определения

  Одним из важнейших элементов методики анализа кредитоспособности заемщика является его информационная база. Особенность формирования и использования базы...

• ВВЕДЕНИЕ - Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица (на примере банка Авангард)

  Актуальность темы исследования. Проблема своевременного возвращения кредитов, выданных физическим лицам, актуальна для большинства банковских учреждений,...

• Анализ надежности коммерческого банка на основе публикуемой отчетности - Методика оценки надежности банков

  Коммерческие банки в законодательном порядке должны публиковать данные годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков. Консолидированный...

• Оценка платежеспособности и кредитоспособности клиента - Анализ основных видов деятельности банка "Юниаструм"

  Неправильная оценка кредитоспособности и платежеспособности клиента может привести к не возврату кредита, что в свою очередь способно нарушить...

• Введение - Понятие кредитоспособности заемщика и факторы, ее определяющие. Современные методики оценки кредитоспособности заемщика

  В настоящее время банковское кредитование связано с высокими рисками, поэтому проблемы выбора заемщиков и проведение анализа их кредитоспособности...

• Современные методики оценки кредитоспособности заемщика, их достоинства и недостатки, Классификационные модели анализа кредитоспособности заемщика - Понятие кредитоспособности заемщика и факторы, ее определяющие. Современные методики оценки кредитоспособности заемщика

  Классификационные модели анализа кредитоспособности заемщика И в нашей стране, и во всем мире существует множество методик оценки финансового положения...

• Теоретические основы оценки кредитоспособности корпоративных клиентов: необходимость и методики, используемые российскими и зарубежными коммерческими банками - Система кредитования корпоративных клиентов в коммерческом банке

  Процесс кредитования связан с действиями многообразных факторов риска, способных привести к непогашению кредита и процентов по нему. К факторам зависящим...

• Введение - Анализ деятельности коммерческого банка

  Для управления процессами денежного обращения, кредитования и банковских расчетов в экономике необходимо располагать оперативной и достоверной...

• Оценка конкурентоспособности банковских услуг по направлениям деятельности кредитных организаций - конкурентов - Анализ и оценка конкурентной среды коммерческих банков в России

  В настоящее время существует множество методов оценки конкурентоспособности коммерческих банков, с успехом применяемых в российских условиях. Большинство...

• Введение - Оценка эффективности деятельности АО "Народный банк"

  Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, что без грамотного анализа результатов финансовой банковской деятельности и выявления факторов,...

• Основные направления совершенствования управления и анализа источников формирования основными ресурсами коммерческого банка, Разработка оценки достаточности в банке с учетом требований Базельского комитета и оптимизация управления основным капиталом коммерческого банка "КазИнвестБанк" - Оценка достаточности и анализ источников формирования собственного капитала

  Разработка оценки достаточности в банке с учетом требований Базельского комитета и оптимизация управления основным капиталом коммерческого банка...

• Введение - Оценка достаточности и анализ источников формирования собственного капитала

  Банк - эта основная структурная единица сферы денежного обращения. Он выполняет роль посредника в перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам...

• Анализ и оценка рисков ИБ в банковской сфере - Анализ рисков информационной безопасности в банковской сфере на примере "ЮниКредит Банк"

  В процессе выбора, какому банку доверить свои финансы и операции над ними, человек оценивает различные варианты кредитных организаций по нескольким...

• Модели оценки кредитоспособности, основанные на методах комплексного анализа - Понятие кредитоспособности заемщика и факторы, ее определяющие. Современные методики оценки кредитоспособности заемщика

  Модель анализ кредитоспособность заемщик Второй подход к оценке кредитоспособности предприятия - заемщика - модели на основе комплексного анализа....

Введение - Способы оценки кредитоспособности банков, анализ отчетности и обязательных нормативов

Предыдущая | Следующая