Современные подходы к регулированию банковских рисков, Механизмы регулирования рисков банковской системы - Банковские риски
Механизмы регулирования рисков банковской системы
В последнее десятилетие меняется традиционный подход к банковскому регулированию и надзору. Органы банковского надзора все более отходят от мониторинга соблюдения банковского законодательства и заменяют его мониторингом процесса управления рисками, осуществляемого самими банками. Другим значительным новшеством стало ужесточение требований к публичному раскрытию информации, направленное на делегирование функций данного мониторинга широкой общественности.
Механизмы регулирования рисков банковской системы весьма разнообразны и действуют, как правило, в комплексе, взаимно дополняя друг друга. На уровне банковской системы основными регуляторами являются государственные органы (обычно в лице центральных банков) и профессиональные саморегулируемые организации.
В условиях финансовой глобализации возрастает роль наднационального (международного) регулирования, основная задача которого - обеспечение устойчивого развития мировой финансовой системы. На уровне банковской системы основными механизмами регулирования банковских рисков являются: минимальный размер капитала для вновь создаваемых банков; требования к составу и нормативы достаточности капитала; стандарты организации и деятельности служб внутреннего контроля и управления рисками; требования к раскрытию информации о финансовом состоянии и общем риске банка; нормативные требования к методикам количественной оценки риска и др.
На уровне коммерческих банков в дополнение к внешним используются внутренние механизмы управления рисками, к которым относятся внутренние модели оценки и методы управления рисками (лимитирование, хеджирование, внутренний контроль и др.)
Как правило, органы регулирования в своей деятельности придерживаются либо предписывающего, либо рыночно ориентированного подхода. Предписывающий подход, как правило, накладывает ограничения на деятельность банков и регулирует все известные риски. Однако в современных условиях нормы регулирования быстро теряют адекватность, и в результате финансовых инноваций появляются новые, не регулируемые риски.
Усложнение банковской деятельности и появление новых банковских рисков стимулировали осознание того, что предписывающий подход к банковскому надзору не соответствует современным динамичным рыночным условиям. Операции современных банков подчас чрезвычайно сложны и довольно трудны для отслеживания и контроля. С конца 1980-х гг. начались интенсивные консультации между регулирующими органами ряда стран с целью выработки нового рыночно ориентированного, учитывающего риск подхода. При рыночно ориентированном подходе внимание органов регулирования сосредоточено на стимулировании совершенствования управления рисками. Органы банковского контроля все более отходят от традиционного мониторинга соблюдения законодательства о банках и установленных нормативов и переходят к мониторингу, оценке и при необходимости укреплению процесса управления рисками в банках. На практике в большинстве развитых стран банковское регулирование сочетает оба подхода. Кроме того, пришло понимание того, что в современных динамичных условиях органы банковского надзора самостоятельно не могут обеспечить устойчивость банковской системы, в этом им помогают еще ряд участников. Базовым компонентом нового, ориентированного на риск подхода к регулированию и надзору является высшее руководство банка. На основании этого был выработан партнерский подход к управлению риском.
В рамках данного подхода задачи каждого участника в процессе управления риском распределяются следующим образом:
1. Органы банковского регулирования и надзора, формируя нормативную
И правовую среду, должны стимулировать процесс управления риском.
- 2. Высшему руководству банка следует в полной мере нести ответственность за устойчивость банка. 3. Внешние аудиторы должны дополнить традиционный анализ анализом банковких рисков. 4. Общественость в лице многочисленных инвесторов, кредиторов, клиентов банка - юридические и физические лица.
В случае банкротства банка они понесут финансовые потери и должны понимать, что усилия со стороны регулирующих органов и банковского менеджмента по обеспечению устойчивости банков не могут защитить их от рисков. Клиенты банка сами должны управлять риском и нести ответственность за принимаемые решения. Базой для принятия обоснованных решений может стать мониторинг банковских рисков, осуществляемый другой частью общественности (средствами финансовой информации, финансовыми аналитиками, брокерами, рейтинговыми агентствами) на основе публичной банковской информации.
Другим существенным новшеством стало ужесточение требований к публичному раскрытию информации о финансовом положении банка и системе управления рисками, направленное на делегирование функций мониторинга широкой общественности.
Кроме того, новый подход к банковкому регулированию и надзору в своих основных элементах соответствует регулированию небанковских финансовых учреждений, что способствует формированию более однородных условий функционирования.
Международный опыт показывает, что базовым инструментом регулирования для обеспечения устойчивости банковской системы служат требования к величине собственного капитала банка, которые выдвигаются регулирующими органами с целью создания резерва для возмещения непредвиденных потерь. Постоянный анализ уровня капитала банка с учетом риска - важнейший элемент процесса управления риском.
Чтобы стимулировать управление рисками, регулирующие органы многих стран ввели определенные требования к достаточности капитала. Возникла проблема в выработке общих критериев достаточности капитала, применяемых для разных банков и независимых от их страновой принадлежности и спектра проводимых операций.
Похожие статьи
-
Управление и методы регулирования рисками в банке Управление риском - важная составляющая банковской деятельности АО "Банк ЦентрКредит", направленная на...
-
Государственное регулирование платежных систем - Банковская система в Великобритании
Данный параграф моей дипломной работы посвящен методам и типам государственного регулирования платежных систем. В данном параграфе показывается особенная...
-
В основе государственного регулирования банковской системы как важнейшего элемента единой денежно-кредитной системы России лежат объективные, реально...
-
Укрепление роли банков в экономике связывается с повышением качества управления рисками. Для коммерческих банков, функционирующих в современных условиях...
-
Риск ликвидности проявляется в двух формах: риск рыночной ликвидности, свя занный с невозможностью проведения операций по уровням около текущей цены;...
-
Проблемы и пути решения банковских рисков Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые осуществляются в некоем вакууме....
-
Заключения - Современные методы управления банковскими рисками
В дипломной работе проанализирована теория банковских рисков, определены методы управления рисками и рассмотрены проблемы управления рисками. Под риском...
-
Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе...
-
Единая система управления банковскими рисками - Банковские риски
Определившись с такими понятиями, как иерархичность внутренней нормативной базы, структура процесса управления банковскими рисками и его методология,...
-
За последние десять лет банковский сектор вырос более чем в два раза с 33% до 75% ВВП. Несмотря на высокую инфляцию и периодические всплески финансовой...
-
Понятие, сущность и структура банковской системы современного Казахстана В литературе однозначно отмечается, что банк - это организация, созданная для...
-
Перед Базельским комитетом по банковскому регулированию и надзору, стояла задача выбрать метод для оценки рисков банковской деятельности так, чтобы этот...
-
Сущность банковской системы: структура и принципы построения Понятие "банковская система" имеет различные трактовки в полемике известных экономистов. В...
-
Рассматривая влияние деятельности банков второго уровня Казахстана на развитие реального сектора экономики можно отметить, что существует еще множество...
-
Совершенствование управления банковскими рисками - Современные методы управления банковскими рисками
Понятие "риск" прочно вошло в нашу жизнь как неотъемлемый атрибут любого вида человеческой деятельности. В Толковом словаре С. И. Ожегова слово "риск"...
-
Зарубежный опыт регулирования банковских рисков Характерной особенностью последнего времени стати не собственно банкротства отдельных компаний и банков...
-
Введение - Современные методы управления банковскими рисками
Современная банковская система это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. В Кыргызской республики, в последние годы, она...
-
Введение - Современная банковская система Российской Федерации
В настоящее время изучение банковской системы является одним из актуальных вопросов российской экономики. Очень многие современные бизнесмены посвятили...
-
Сущность финансовых рисков и их место в общей системе банковских рисков В экономической теории под риском понимается довольно большой спектр как...
-
Кредитный риск: содержание, оценка, причины и методы регулирования Традиционно кредитный риск определяется как риск невозврата денег должником в...
-
Введение - Банковская система как объект государственного регулирования
В основе государственного регулирования банковской системы как важнейшего элемента единой денежно-кредитной системы России лежат объективные, реально...
-
Анализ состояния банковской системы на современном этапе Центральной тенденцией со второй половины 2013 года в институциональной среде банковской системе...
-
Дистанционный (off-site) надзор является составляющей частью текущего надзора за банком и основывается на анализе представляемой банками балансовой,...
-
ВВЕДЕНИЕ - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки
Стабильность финансовой системы Республики Беларусь во многом зависит от надежности банковской системы. Финансовые затруднения у клиентов и у...
-
Специфика менеджмента в кредитных организациях - Роль банковской системы в рыночной экономике
Банковский менеджмент, как особая сфера управления, возникает лишь в условиях развитой рыночной экономики. При расширении круга банковских операций до...
-
Введение - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
Банк риск управление Быстрые темпы развития финансового рынка в последние годы, появление новых продуктов, развитие финансовых групп, как показатель...
-
Центральные Банки - Банковская система Республики Беларусь
Общие положения о деятельности ЦБ: Потребность в центральных банках возникла в связи с развитием товарно-денежлых отношений на рубеже перехода от...
-
Введение - Правовое обеспечение надзора в банковской системе Республики Беларусь
Во всех экономически развитых государствах регулирование банковской системы имеет приоритетное значение. Банкам в рыночной экономике отводится...
-
Современное состояние банковской системы - Банки и их функции
На сегодняшний день в банковском деле стоит несколько острых вопросов. Один из них вызван дискуссией по поводу предложения Госдумы отделить банковский...
-
Регулирование банковской системы может трактоваться в широком и в узком смысле. В широком смысле регулирование банковской системы характеризует все...
-
Методы управления и регулирования рисков в коммерческих банках - Банковские риски и методы их оценки
Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые осуществляются в некоем вакууме. Работая вместе с линейным руководством,...
-
Структура российской банковской системы Банки выполняют разнообразные функции и вступают в сложные отношения между собой и другими субъектами...
-
Одной из основных целей коммерческого банка, как и любого другого хозяйствующего субъекта, является получение приемлемых для него финансовых результатов,...
-
Подходы к управлению банковскими рисками - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
Залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия служит его устойчивость. Различают общую, ценовую, финансовую устойчивость т. п....
-
Анализ кредитных рисков в банковской системе России В качестве основного вида деятельности коммерческого банка выступает кредитование клиентов. В...
-
Тенденции денежно - кредитного регулирования - Государственное регулирование банковской системы
На рубеже XXI века Россия как суверенное и независимое государство создало основные институты рыночной экономики, в том числе центральный банк как...
-
Современное состояние банковской системы РФ - Банковская система России
На современном этапе рыночных преобразований в народном хозяйстве России роль банков резко возросла. С одной стороны, они активно способствуют движению...
-
Кризисные явления в денежно-кредитной системе ставят коммерческие банки перед необходимостью искать эффективные методы и инструменты управления рисками....
-
Банки играют значительную роль в современной экономике. Надежная банковская система является важнейшим условием стабильного функционирования национальной...
-
Методология (от греч. methodos - путь исследования или познания logos - понятие, учение) - система принципов и способов организации и построения...
Современные подходы к регулированию банковских рисков, Механизмы регулирования рисков банковской системы - Банковские риски