Моделирование расчетных взаимоотношений в платежных системах - Методы расчетов в платежных системах
Модель (французское modиle, от латинского modulus -- мера, образец) -- описание объекта (предмета, процесса или явления) на каком-либо формализованном языке, составленное с целью изучения его свойств. Такое описание особенно полезно в случаях, когда исследование самого объекта затруднено или физически невозможно. Чаще всего в качестве модели выступает другой материальный или мысленно представляемый объект, замещающий в процессе исследования объект-оригинал. Соответствие свойств модели исходному объекту характеризуется адекватностью. Адекватность модели -- совпадение свойств (функций, параметров, характеристик и т. п.) модели и соответствующих свойств моделируемого объекта.
Таким образом, модель выступает как своеобразный инструмент для познания, который исследователь ставит между собой и объектом и с помощью которого изучает интересующий его объект.
Под моделированием понимается изучение каких-либо объектов или процессов не прямо и непосредственно, а через специально созданные отражающие их изображения, образы или описания. Цель моделирования -- создание образа, адекватного его физическому оригиналу, то есть такого его описания, благодаря которому проявляются и становятся понятными его основные свойства.
Модели расчетных систем могут быть представлены графическим, табличным, математическим и другими способами. Наиболее распространенными формами представления моделей расчетов являются табличные и графические методы, часто они дополняют друг друга.
В зарубежных публикациях, посвященных изучению систем расчетов и платежей, приводится таблица клиринговых расчетных операций, автором которой считается Моника Безиад (Monique Bйziade), эта таблица называется матричной моделью расчетов и клиринга. Подобным образом представляются матричные модели (таблицы расчетов) Дэвидом Шеппардом (David Sheppard) в работе "Платежные системы", а также документах КПРС. Эти таблицы сопровождаются графическими пояснениями и примерами, иллюстрирующими порядок и процедуры осуществления расчетов.
Приведем пример зарубежных теоретических представлений схемы клиринга и расчетов (Таблица 4).
Таблица 4
Банки |
A |
B |
C |
D |
Е |
Итого по кредиторской задолженности |
Чистая кредиторская задолженность |
A |
80 |
20 |
60 |
200 |
360 | ||
B |
150 |
30 |
80 |
40 |
300 |
50 | |
C |
80 |
30 |
40 |
20 |
170 | ||
D |
10 |
40 |
60 |
80 |
190 | ||
E |
200 |
100 |
70 |
50 |
420 |
80 | |
Итого по дебиторской задолженности |
440 |
250 |
180 |
230 |
340 |
1440 | |
Чистая дебиторская задолженность |
80 |
10 |
40 |
130 |
Вышеприведенная таблица содержит наглядное изображение расчетных операций между банками. Однако теоретически обоснованной назвать эту схему, представляется проблематичным.
Табличным данным в математике соответствуют структуры, называемые матрицами, которыми в соответствии с классическим определением являются прямоугольные таблицы чисел или объектов другой природы, содержащие некоторое количество строк m и столбцов n. Числа m и n называются порядками матриц, и определяют их размерность. Матрица называется квадратной, если m=n, т. е. число ее строк равно числу ее столбцов. Для обозначения матриц обычно используются большие буквы, а объекты, находящиеся на пересечении строк и столбцов, называются ее элементами, номер строки элемента идентифицируется (I= 1, 2, 3, ..., i), а столбец (J= 1, 2, 3, ..., j).
На наш взгляд, нельзя считать равнозначными, таблицы, содержащие данные, и математические объекты, которыми являются матрицами. Математические объекты обычно используются для поиска неизвестных значений на основе заданных условий, поэтому пояснения процедур расчетов на базе табличных иллюстраций и матричные математические объекты не следует считать эквивалентными понятиями. Тем не менее, матрица как объект моделирования может быть представлена в виде одной или нескольких табличных структур, но проводить преобразования этой структуры при помощи математических методов представляется затруднительным.
Под преобразованием в общем случае понимают замену одного объекта другим объектом, полученным из первого по определенным правилам. В контексте матричного моделирования расчетных систем преобразование является переходом от одной формы расчетов к другой, что позволяет непроцедурным путем отразить изменение моделей расчетных систем в направлении перевода одной модели расчетов в другую.
Использование математических объектов и методов позволяет совершенно по-новому решать проблемы моделирования расчетных операций и их анализ как решения математических уравнений, но связывающие между собой не отдельные числа, а различные структуры чисел, организованные в виде аналогов табличных структур: матриц, векторов (отдельных строк и столбцов) и отдельных числовых величин -- скаляров.
С точки зрения математического моделирования расчетных систем представляет интерес матричная модель, приведенная в статье А. В. Федорусенко Смотри: А. В. Федорусенко. Совершенствование платежной системы банка. // Банковское дело. 2006. № 8., в которой автор сводит расчетные операции в двухмерную таблицу и показывает скалярные преобразования (правила), иллюстрирующие переход от расчетов на валовой основе к расчетам при двухстороннем зачете, а затем многостороннем зачете требований и обязательств. Возможно, этой модели не хватает разъяснения, каким образом первичным данным ставятся в соответствие математическим объекты. Кроме того, в работе рассматривается матричная модель клиринга, а преобразования осуществляются в скалярной форме, что, как следствие, несколько сужает рамки модели как инструмента исследований.
В научных трудах О. И. Кольваха представлена система матричного моделирования и анализа финансовых взаимоотношений, которая имеет минимальное количество первоначальных самоочевидных утверждений, объясняющих отображение фактических объектов (исходных данных) в математические. В этих работах путем формулирования двух аксиом определяется соответствие между первичными данными и отражающими их математическими объектами. Матрица-корреспонденция выражает объект взаимоотношений, а матрица-проводка (транзакция) отражает количественный показатель этого взаимоотношения. Субъекты отношений определяются пересечением строк и столбцов матриц-корреспонденций. Моделеобразующей принимается матрица размерностью, равной количеству субъектов, состоящая из численных значений матриц-проводок. Все другие характеристики финансовых связей выводятся путем матричных преобразований. Разработанные аксиомы и модель позволяют сформулировать, кроме бухгалтерского учета, для которого эта модель первоначально разрабатывалась, в том числе и методы расчетов в платежных системах.
Фактическими аналогами расчетных операций, которые совершаются при помощи платежных инструментов, являются различные виды инструкций по переводу средств от плательщика к получателю. Любому виду платежной инструкции может быть поставлен в соответствие его математический эквивалент - матрица-транзакция (расчет).
Над расчетными матрицами, в отличие от обычных таблиц данных, определены известные математические операции: умножение на скаляр, сложение, вычитание, транспонирование, умножение и обращение матриц. В матричной алгебре, как и в обычной алгебре, связи между величинами устанавливаются формулами, но входящие в них величины принимают значения не на отдельных числах, а на таблицах чисел заданной структуры и размеров.
Представленная ниже система матричных тождеств Здесь следует напомнить, чем "тождество" отличается от "математического уравнения". Тождество -- это отношение между объектами, формула, которая справедлива для любых допустимых значений. Математическое уравнение -- это запись задачи о нахождении значений аргументов, при которых значения двух данных функций равны. расчетных операций позволяет построить соответствующую систему информационно-технологических образов форм расчетов. Каждой форме расчетов, выраженной определенным методом, ставится в соответствие ее матричный образ Под термином "образ" понимается форма отражения предметов и явлений материального мира в сознании человека. Материальной формой воплощения образа являются различные знаковые модели, которые служат условными обозначениями для записи понятий, предложений и выкладок. , который является эквивалентом этого метода в системе операций векторно-матричной алгебры.
Для изложения методологии и методики построения матричных моделей расчетов определим такие понятия, как матрица-корреспонденция и матрица-транзакция.
Квадратная матрица размером M = n, у которой на пересечении строки, соответствующей участнику расчетов X, и столбца, соответствующему участнику Y, находится единица, а все остальные элементы равны нулю, называется Матрицей-корреспонденцией.
Саму матрицу-корреспонденцию будем обозначать E(X, Y), а ее ненулевой элемент, всегда равный единице, через E(X, Y)=1. В соответствии с определением, все остальные элементы E(I, J)=0 для всех IX и JY.
Матрица-транзакция -- это произведение суммы расчетной операции на матрицу-корреспонденцию.
R (X, Y) = лX, Y - E(X, Y) (1)
Например, для суммы расчетной операции ЛA,B = 80 единиц расчетных активов и корреспонденции между участниками Е(A, B) -- "Расчетные активы переводятся от участника расчетов A к участнику B", получаем следующую матрицу-транзакцию:
При умножении скаляра л на матрицу все числа, содержащиеся в ней, увеличиваются в л раз. Все элементы Матрицы расчетных операций, кроме Е(A, B) =1, равны нулю. Поэтому скалярная величина -- сумма транзакции лA, B = 80 -- устанавливается в соответствующей позиции матрицы на пересечении строки А и столбца В, т. е. R(A, B) = 80, в то время как все остальные элементы матрицы-транзакций будут нулевыми В формулах и числовых выражениях, которые разъясняют их практическую реализацию, принята следующая система обозначений: символы "X" и "Y" могут принимать любые значения на множестве участников расчетов, символы "A", "B", "C", "D", "E" -- используются для идентификации конкретного участника расчетов..
В дальнейшем не обязательно производить операции над самими матрицами, что достаточно трудоемко и, кроме того, занимает много места, поэтому при записи примера будут использованы символические эквиваленты расчетных операций, а окончательные результаты будут представлены в виде моделеобразующей матрицы.
В качестве Моделеобразующей (базисной) принята квадратная матрица расчетов размерностью, равной количеству участников, в которой последовательно накапливаются матричные эквиваленты расчетных операций между участниками расчетов.
Расчет платежный система
Похожие статьи
-
Моделирование расчетных методов - Методы расчетов в платежных системах
В целях иллюстрации матричного моделирования расчетных методов используем практический числовой пример. Для отражения представленных в нем операций...
-
Валовые и нетто-расчеты - Методы расчетов в платежных системах
При всем многообразии классификационных признаков, по которым различают платежные системы, для совершения расчетов в этих системах используются только...
-
Понятие расчетного механизма Уверенность в надежности и безопасности системы платежей имеют решающее значении, указанные критерии исключают возможность...
-
При осуществлении платежей возникают ситуации, связанные с возможностью потери части или всех средств при их перемещении от плательщика к получателю....
-
Участники ЭПС, Требования к платежным системам - Электронные платежные системы
Рисунок 2 - Участники электронных платежей Обычно банки исполняют в платежных протоколах две роли: эмитента (взаимодействующего с плательщиком) и...
-
АО "Народный Банк Казахстана" эффективно использует в своей деятельности S. W.O. T. - анализ для оценки платежных инструментов так как совершенствование...
-
Одним из последних банковских продуктов является услуга "Интернет-банкинг". Повсеместное распространение вычислительной техники и распространение...
-
Для того чтобы обозначит роль банковских карт в платежной системе, дадим определение понятию "платежная система". Платежная система - это совокупность...
-
Перспективы развития платежных систем в мире - Банковская система в Великобритании
В данном параграфе мне бы хотелось проанализировать перспективы развития платежных систем в мире. Мой обзор будет сфокусирован на основных ведущих...
-
Наиболее перспективной и получающей все большее развитие становится форма электронных расчетов посредством платежных карт и электронных денег. Стратегия...
-
Во второй главе мне бы хотелось рассмотреть и изучить современную банковскую платежную систему, описать ее основные функции и качества. В разделах данной...
-
Электронные платежные системы как современное средство расчетов, их преимущества и недостатки Чрезвычайно скорое развитие всемирной сети "Интернет" стало...
-
Роль банковских пластиковых карт в системе безналичных расчетов, история развития, виды и классификация карт В повседневной жизни оплата наличными...
-
Действующая в республике система безналичных расчетов позволяет клиентам банков осуществлять расчеты с использованием различных платежных инструментов....
-
Взаимоотношения между банком и клиентом полностью зависят от того, насколько хорошо развита платежная система в стране. Но помимо банка и клиентов...
-
Классификация ЭПС - Электронные платежные системы
Платежные системы можно классифицировать по следующим признакам: По иерархии, или степени подчинения. Различаются системы централизованные (древовидные),...
-
При сравнении опыта карточного бизнеса в Республике Казахстан и зарубежных банков-партнеров, многие аналитики считают, что зарубежный опыт только...
-
Началом процесса формирования официальных рекомендаций о принципах функционирования и управления системами расчетов и платежей можно считать работу...
-
Анализ динамики и структуры использования пластиковых карт в Казахстане Люди уже привыкли к виду карточки в своем портмоне. Банковские карточки уже около...
-
Расчет экономической эффективности по переводам и платежам банка относится к категории сложных и комплексных экономических задач, должны рассматриваться...
-
Пути совершенствования безналичных расчетов и пластиковых карт Сегодня, с большинством проблем, наши банки в основном справились. Однако далеко не все...
-
Ключевой принцип 1: Система должна иметь хорошо обоснованную правовую базу в рамках всех применимых юрисдикций. Правовая база платежной системы является...
-
Общие сведения - Ключевые принципы для системно значимых платежных систем
Ключевые принципы предназначены для использования в качестве универсального руководства, стимулирующего разработку и функционирование безопасных и...
-
Общие положения о расчетах платежными поручениями Расчеты платежными поручениями - это наиболее часто употребляемая в имущественном выражении...
-
Пластиковая карточка - это персонифицированный платежный документ, предоставляющий владельцу возможность безналичной оплаты товаров и услуг, а также...
-
Понятие и законодательное регулирование безналичных расчетов Термин "система расчетов" определяется как система, где осуществляются операции, в...
-
Расчеты пластиковыми картами и смарт-картами - Организация платежного оборота в РФ
Данные расчеты есть те же самые безналичные расчеты, т. е. перемещение денег на банковских счетах клиентов банка, однако они не требуют документации в...
-
Управление и методы регулирования рисками в банке Управление риском - важная составляющая банковской деятельности АО "Банк ЦентрКредит", направленная на...
-
Межбанковские расчеты возникают в том случае, когда плательщик и получатель средств имеют счета в разных банках, а также при взаимном кредитовании...
-
Банкоматы (АТМ - Automated Teller Machine) - это многофункциональные автоматы, так называемые автобанки, управляемые последним поколением магнитных...
-
Внедрение прогрессивных форм и методов работы с пластиковыми картами В Казахстане создана концепция автоматизированной системы безналичных платежей и...
-
Условия исполнения банком платежного поручения - Содержание расчетов посредством платежных поручений
Платежные поручения препровождаются в банк на бланке определенной формы и обязаны включать: - название расчетного документа; - номер платежного...
-
Карточные ЭПС Visa: характеристика, история создания и развития Visa -- одна из самых распространенных интернациональных платежных систем в мире. Ее...
-
В целях снижения риска мошенничества с использованием платежных карточек при осуществлении безналичных расчетов казахстанскими банками проводится ряд...
-
В самом общем виде инфраструктура, поддерживающая работу с платежными картами, выглядит следующим образом: - Центральный административный орган -...
-
Система безналичных расчетов в Российской Федерации представляет собой совокупность государственных законов и правил, регулирующих механизм организации...
-
Особенности расчетов посредством векселей - Организация платежного оборота в РФ
Вексель - это ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство плательщика выплатить через установленный срок полученную взаймы...
-
Понятие банковской системы - Банковская система
Банковская система является важнейшей составляющей экономической системы любого современною государства. Термин "система" означает "целое, составленное...
-
Международные безналичные расчеты - Содержание расчетов посредством платежных поручений
В процессе межгосударственного сотрудничества и воплощение в жизнь разнообразных торгово-экономических договоров, контрактов и программ, а также...
-
Реформирование платежных систем зависит от развития банковской системы, институциональной структуры платежных услуг и платежной инфраструктуры, а также...
Моделирование расчетных взаимоотношений в платежных системах - Методы расчетов в платежных системах