Риски в платежно-расчетных системах и их интерпретация - Международные рекомендации в области платежных систем
При осуществлении платежей возникают ситуации, связанные с возможностью потери части или всех средств при их перемещении от плательщика к получателю. Указанные ситуации обычно называются рисками, которые классифицируются по различным финансовым и нефинансовым признакам. Риски являются функциональной характеристикой систем совершения платежей и обычно интересуют всех участников перевода средств.
Финансовый риск, например, покрывает спектр рисков финансовых операций, таких как риск нехватки ликвидности, кредитный риск, а также рыночный риск. Рыночный риск -- возникновение убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, курсов иностранных валют или драгоценных металлов. Кредитный риск -- риск того, что участник-контрагент не исполнит свои обязательства в полной мере, либо на требуемую дату, либо в любое время после этой даты. Риск ликвидности -- риск временной задержки исполнения своих обязательств одним из участников или риск того, что участник-контрагент не выполнит свои обязательства полностью на требуемую дату, но сможет это сделать в некоторое время после этой даты.
В платежных системах также может иметь место операционный риск -- риск, связанный с недостатками в системах и процедурах управления, поддержки и контроля или, что операционные факторы, например, технические неисправности или операционные ошибки, вызовут или усугубят кредитный риск или риск нехватки ликвидности.
Юридический (правовой) риск:
- -- риск того, что соглашение между участниками окажется невозможным выполнить по действующему законодательству или же что соглашение окажется ненадлежащим образом оформленным; -- риск потерь из-за нарушения юридических требований действующей законодательной системы (действующего законодательства) или из-за пробелов в действующем законодательстве.
Системный риск связан с тем, что неспособность одного из участников финансовых операций выполнить свои обязательства может привести к нарушению функционирования других участников.
Риск потери репутации -- это возникновение потерь из-за снижения репутации на рынке, приводящее к потерям в бизнесе, возникновение убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом.
Возникающие в результате реализации перечисленных рисков финансовые проблемы могут распространяться на национальную и международную финансовые системы и рынки, поэтому проблема минимизации рисков и защита от их возникновения -- очень важная задача, которая должна иметь эффективное решение в любой платежной системе.
Риски и их классификация во многом зависят от способов и методов перевода средств. Существуют различные определения рисков, большинство из этих определений выражаются такими словосочетаниями, как расчетный риск, операционный риск, правовой риск, системный риск и т. д. Однако определяющим словом по смыслу указанных терминов является понятие "риск", а прилагательные выполняют задачу уточнений, поэтому следует более тщательно разобраться в сущности рассматриваемого термина.
Представляется, что словесного выражения структуры рисков и описания конкретной практики по их минимизации недостаточно для обоснования правильности принципов и их однозначного толкования. Поэтому, структура рисков должна иметь количественное представление, т. е. выражаться при помощи математических объектов и формул. Поскольку для однозначного понимания финансовых угроз, связанных с реализацией рисков в платежных системах разных стран, принятые в системе функциональные характеристики не должны зависеть от терминологических и языковых различий.
Риски -- это события, имеющие вероятностные характеристики, поэтому для их расчета предлагается использовать математическую теорию исчисления вероятностей.
Риск часто отождествляют с неопределенностью, которая предполагает возможность потерь (ущерба) от проводимых операций и (или) видов деятельности. Выражения, которые называются в математике неопределенностями, связаны с понятиями бесконечности и нуля. В современной теории чисел понятия "ноль" и "бесконечность", хотя этими понятиями пользуются уже довольно давно, до сих пор не получили четкого математического определения, поэтому бесконечность соответствует нескольким различным понятиям в зависимости от области применения. Бесконечность не совпадает с обычным представлением о числе и количестве, поэтому, например, предел отношения х/у, когда х и у стремятся к бесконечности -- неопределенность для математика, математической неопределенностью также принято считать выражение 0/0. В контексте потери активов, в котором обычно рассматривается понятие "риск", называть риском неопределенность представляется не очень понятным, поскольку величина активов является всегда конечной величиной, известны структура активов и количество элементов, его составляющих, поэтому риск имеет область определения.
Для осуществления платежей и расчетов, риском, было бы более корректно называть стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к возможным потерям участниками и клиентами платежных систем части своих ресурсов, недополучению доходов или произведению дополнительных расходов в результате осуществления расчетных операций.
Расчет величин рисков требует определения конкретных интерпретаций исчисления вероятности, адекватно отражающих природу платежно-расчетных взаимоотношений. Для анализа рисков полезно представлять, какая теоретическая база является основой расчета вероятности экономического события, приводящего к финансовым потерям. Следует также определиться с математическими объектами, выражающими исходные данные для расчета рисков, поскольку точность расчетов в значительной части зависит от характеристики исходных данных.
В вопросе математического определения вероятности достигнуто полное согласие в отношении того, что может быть выражено математическими формулами, но вместе с тем отсутствует согласие относительно интерпретации самих формул. Разработаны основные аксиомы теории вероятности, в основе которых лежит одно очень простое понятие. Если дан конечный класс A, состоящий из у событий, и известно, что количество х из них принадлежит к какому-то другому классу B, то математическая вероятность события х из у возможных равна числу в диапазоне от 0 до 1, выраженному отношением х/у. Существуют различные интерпретации практической реализации вероятных событий. Среди них наиболее известные: теория конечной частоты, теория частоты Мизеса-Рейхенбаха, теория вероятности Кейнса, теория условной вероятности. Огромная работа по формализации вероятных событий представлена в трудах российского ученого А. Н. Колмогорова. Однако следует заметить, что в то время как интерпретации в этой области разнообразны, само математическое исчисление является общепризнанным, как и во всякой другой области математики.
Тем не менее, большая теоретическая основа в области исчисления вероятных событий, представленная в трудах российских и иностранных ученых, мало используется для выражения рисковых событий, возникающих в платежных и расчетных системах. По нашему мнению, такое положение дел объясняется тем, что методы расчетов не имеют математически строгого описания. Как будет показано ниже, двухсторонние экономические отношения, возникающие при осуществлении платежей, могут быть представлены в виде матриц, которые определяются данными расчетных операций. Поскольку риски имеют не только словесную интерпретацию, но и количественное выражение, предлагается определить структуру рисков, возникающих в платежных системах, при помощи формул, которые явным образом связывают первичные расчетные операции, расчетные системы и риски. Это позволит моделировать и анализировать изменения величин рисков в явной связи с изменением исходных данных, т. е. величина рисков станет функцией расчетных операций в конкретной платежной системе.
Подобные функции в математике называются пропозиционными, смысл этих функций очень прост: пока значения исходных данных (R) не определены, остается неопределенной и их функция (x). В этом контексте любое математическое уравнение является пропозиционной функцией. Пока переменные не имеют определенных значений, уравнение является просто выражением, которое может стать определенным и при этом может стать истинным или ложным суждением, если определить критерии оценки этого суждения. Под суждением в данном случае понимается условие, сформулированное для решения уравнения. Таким образом, суждения (высказывания) могут получить формализованные представления и области определения, которые будут выражать их количественную характеристику.
Кроме обобщения практического опыта, существует и другой аспект развития и анализа платежно-расчетных систем, основой которого является математическое моделирование процессов расчета и перевода средств. Обобщение опыта является важным методом изучения платежных и расчетных процессов, но эффективные методы исследования характеристик систем и прогнозирования результатов операций по переводу средств предполагают моделирование систем при помощи также и дедуктивных методов.
Похожие статьи
-
Риски -- исследование терминологии - Международные рекомендации в области платежных систем
Понятие риск (происходит от греческого risikon -- утес) -- возможная опасность какого-либо неблагоприятного исхода. Исследование риска тесно связано с...
-
Началом процесса формирования официальных рекомендаций о принципах функционирования и управления системами расчетов и платежей можно считать работу...
-
Ключевой принцип 1: Система должна иметь хорошо обоснованную правовую базу в рамках всех применимых юрисдикций. Правовая база платежной системы является...
-
Во второй главе мне бы хотелось рассмотреть и изучить современную банковскую платежную систему, описать ее основные функции и качества. В разделах данной...
-
Реформирование платежных систем зависит от развития банковской системы, институциональной структуры платежных услуг и платежной инфраструктуры, а также...
-
Моделирование расчетных методов - Методы расчетов в платежных системах
В целях иллюстрации матричного моделирования расчетных методов используем практический числовой пример. Для отражения представленных в нем операций...
-
Классификация ЭПС - Электронные платежные системы
Платежные системы можно классифицировать по следующим признакам: По иерархии, или степени подчинения. Различаются системы централизованные (древовидные),...
-
Общие сведения - Ключевые принципы для системно значимых платежных систем
Ключевые принципы предназначены для использования в качестве универсального руководства, стимулирующего разработку и функционирование безопасных и...
-
Моделирование расчетных взаимоотношений в платежных системах - Методы расчетов в платежных системах
Модель (французское modиle, от латинского modulus -- мера, образец) -- описание объекта (предмета, процесса или явления) на каком-либо формализованном...
-
Для того чтобы обозначит роль банковских карт в платежной системе, дадим определение понятию "платежная система". Платежная система - это совокупность...
-
В банковской практике при оценке риска в основном принимают во внимание вероятность некредитоспособности клиентов, резкого ухудшения их финансового...
-
Понятие расчетного механизма Уверенность в надежности и безопасности системы платежей имеют решающее значении, указанные критерии исключают возможность...
-
Управление и методы регулирования рисками в банке Управление риском - важная составляющая банковской деятельности АО "Банк ЦентрКредит", направленная на...
-
При сравнении опыта карточного бизнеса в Республике Казахстан и зарубежных банков-партнеров, многие аналитики считают, что зарубежный опыт только...
-
Участники ЭПС, Требования к платежным системам - Электронные платежные системы
Рисунок 2 - Участники электронных платежей Обычно банки исполняют в платежных протоколах две роли: эмитента (взаимодействующего с плательщиком) и...
-
Данная система как часть эффективной банковской системы управления кредитным риском должна основываться на осторожном и осмотрительном подходе к...
-
Зарубежный опыт страхования рисков страховых обязательств Страхование рисков долговых обязательств как отдельная отрасль страховой деятельности...
-
Укрепление роли банков в экономике связывается с повышением качества управления рисками. Для коммерческих банков, функционирующих в современных условиях...
-
Перспективы развития платежных систем в мире - Банковская система в Великобритании
В данном параграфе мне бы хотелось проанализировать перспективы развития платежных систем в мире. Мой обзор будет сфокусирован на основных ведущих...
-
Государственное регулирование платежных систем - Банковская система в Великобритании
Данный параграф моей дипломной работы посвящен методам и типам государственного регулирования платежных систем. В данном параграфе показывается особенная...
-
Роль банковских пластиковых карт в системе безналичных расчетов, история развития, виды и классификация карт В повседневной жизни оплата наличными...
-
Банкоматы (АТМ - Automated Teller Machine) - это многофункциональные автоматы, так называемые автобанки, управляемые последним поколением магнитных...
-
Валовые и нетто-расчеты - Методы расчетов в платежных системах
При всем многообразии классификационных признаков, по которым различают платежные системы, для совершения расчетов в этих системах используются только...
-
Основной задачей функционирования системы финансовой безопасности коммерческого банка является повышение уровня управляемости банковскими рисками. Риск...
-
Сущность и классификация банковских рисков Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отображающая...
-
Заключения - Современные методы управления банковскими рисками
В дипломной работе проанализирована теория банковских рисков, определены методы управления рисками и рассмотрены проблемы управления рисками. Под риском...
-
Международные безналичные расчеты - Содержание расчетов посредством платежных поручений
В процессе межгосударственного сотрудничества и воплощение в жизнь разнообразных торгово-экономических договоров, контрактов и программ, а также...
-
Определение тарифной нетто-ставки и учет страховых рисков - Показатели системы страхования
С помощью этих показателей определяется такой важнейший коэффициент, как Убыточность страховой суммы Этот коэффициент лежит в основе расчета тарифной...
-
Карточные ЭПС Visa: характеристика, история создания и развития Visa -- одна из самых распространенных интернациональных платежных систем в мире. Ее...
-
Развитие клиринговой системы Развитие клиринговой системы в Казахстане началось в 1995 году. На начальной стадии внедрения клиринга в Казахстане операции...
-
Сущность финансовых рисков и их место в общей системе банковских рисков В экономической теории под риском понимается довольно большой спектр как...
-
В самом общем виде инфраструктура, поддерживающая работу с платежными картами, выглядит следующим образом: - Центральный административный орган -...
-
Целью деятельности центральных банков обычно является проведение денежно-кредитной политики и поддержание доверия к национальной валюте, как в...
-
Система управления кредитным портфелем Процесс управления кредитным риском можно условно разбить на 3 базовые составляющие. 1. Система управления...
-
В настоящее время информация очень часто рассматривается как наиболее ценный ресурс. Это неудивительно, так как в современном компьютеризированном мире...
-
Методы управления и регулирования рисков в коммерческих банках - Банковские риски и методы их оценки
Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые осуществляются в некоем вакууме. Работая вместе с линейным руководством,...
-
Методы оценки банковских рисков - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
Многообразие возможных рисков и рисковых ситуаций обусловлено Фактором неопределенности. Проявление рисковой ситуации состоит в отклонении фактических...
-
Понятие и сущность банковских рисков Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов...
-
Совершенствование управления банковскими рисками - Современные методы управления банковскими рисками
Понятие "риск" прочно вошло в нашу жизнь как неотъемлемый атрибут любого вида человеческой деятельности. В Толковом словаре С. И. Ожегова слово "риск"...
-
В статье рассмотрены методы оценки кредитных рисков портфеля розничных банковских продуктов, изучены определения стресс-тестирования, доказано наличие...
Риски в платежно-расчетных системах и их интерпретация - Международные рекомендации в области платежных систем