Аналітична підтримка клієнтів, Управління ризиками - Аналіз господарської роботи банку

АБ "Укркомунбанк" прагне пропонувати більш широкий спектр послуг, які надаються банком при обслуговуванні клієнтів, що активно працюють у сфері зовнішньоекономічної діяльності та приватним особам. Клієнтам постійно надається інформація та кваліфікована допомога працівниками банку з питань здійснення та оформлення операцій з іноземною валютою, зовнішньоекономічної діяльності та змін і вимог діючого законодавства України.

Управління ризиками

У системі банку діє внутрішня нормативна база, основою якої вважається "Політика щодо управління ризиками", якою передбачається виявлення, кількісна оцінка, контроль та моніторинг ризиків ліквідності, процентного, ринкового, валютного, кредитного, операційного, стратегічного та концентраційного. Існують також інші положення та методики щодо управління ризиками несприятливих коливань курсів іноземних валют (Var-методологія) та процентних ставок (внутрішньосистемне управління процентним ризиком). Банк регулярно аналізує обсяг та структуру процентних доходів і витрат для забезпечення необхідного рівня рентабельності, повністю виконує вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України щодо дотримання встановлених економічних нормативів

В АБ "Укркомунбанк" діє єдина система колегіальних органів управління (комітетів), до компетенції яких належить ведення лімітної та процентної політики, прийняття рішень щодо операцій з підвищеним ступенем ризику, а також удосконалення системи управління ризиками відповідно до змін кон'юнктури фінансового ринку.

В цілому кредитний ризик контролюється Кредитним Комітетом. Ризик ліквідності, відсоткових ставок, валютообмінного курсу контролюється централізовано Комітетом з управління активами та пасивами. Ціновий ризик контролюється і управляється Тарифним Комітетом та КУАП.

В умовах швидкого зростання кредитного портфелю велика робота проводиться в сфері управління кредитним ризиком. Банк має відпрацьовану систему контролю та управління кредитним ризиком, що включає оцінку кредитоспроможності позичальника, політику формування резервів, вимоги до забезпеченості кредитів, контроль за цільовим використанням ресурсів, моніторинг кредитного ризику.

При наданні кредитів банк здійснює контроль за дотриманням розміру ризику на одного позичальника, великих кредитів та кредитів інсайдерам:

    - максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7) складає 21,3% (норма не більше 25%), що свідчить про обмеження кредитного ризику, що виникає внаслідок невиконання окремими контрагентами своїх зобов'язань. - сукупний обсяг інсайдерського кредитування банку (Н10) складає 8,81% (норма - не більше, ніж 30%), що свідчить про малу концентрацію ризиків, пов'язаних з кредитуванням інсайдерів та збереженням регулятивного капіталу банку.

Особлива увага приділяється управлінню ризиком ліквідності. Управління ризиком ліквідності здійснюється шляхом дотримання встановлених банком обмежень на активно-пасивні операції в процесі узгодження термінів повернення розміщених активів і залучених пасивів Банку. Для підтримки необхідного рівня ліквідності Комітет з управління активами та пасивами щомісяця планує можливі обсяги руху коштів, встановлює рівень процентних ставок на проведення активно-пасивних операцій, надає рекомендації щодо усунення розбіжностей між строками розміщення та залучення ресурсів. Керуючи рівнем спреду, банк контролює ставку беззбиткової діяльності, на підставі якої розраховується критична ставка робочих доходних активів та ставка розміщення активів для забезпечення рентабельності банку, які є підставою для визначення процентної політики.

На 1 січня 2007 р.

Банк має такі показники ліквідності:

    - миттєва ліквідність (Н4) складає 91,36%, що більш нормативу ніж у чотири рази (>20%), та відображає здатність банку своєчасного виконання своїх грошових зобов'язань за рахунок високоліквідних активів; - поточна ліквідність, яка визначає збалансованість строків і сум ліквідних активів та зобов'язань банку складає 78,8% (Н5), нормативне значення має бути не менше ніж 40%; - короткострокова ліквідність складає 45,01% (Н6), нормативне значення має бути не менше ніж 20%, та відображає здатність банку виконувати прийняті ним короткострокові зобов'язання за рахунок ліквідних активів.

З метою мінімізації операційних ризиків постійно удосконалюється система документообігу та технологія обслуговування клієнтів, система контролю за проведенням операцій і платежів, ступінь захищеності банківських технологій і систем електронних платежів.

Управління правовим ризиком здійснюється за рахунок:

    - юридичної підтримки та консультацій юридичної групи Банку; - юридичної оцінки можливих загроз та потенційних зобов'язань; - правової експертизи зобов'язань клієнтів; - оцінки легітимності операцій Банку та нових банківських продуктів.

Банк є політично нейтральним, що підтверджується різноманітністю клієнтури незалежно від приналежності до промислово-фінансових груп чи партій.

Похожие статьи




Аналітична підтримка клієнтів, Управління ризиками - Аналіз господарської роботи банку

Предыдущая | Следующая