Управління пасивами, Управління ліквідністю - Сутність банківського менеджменту

Банківські ресурси формуються здебільшого внаслідок пасивних операцій, тому керуванню пасивами повинна приділятися відповідна увага. Ці операції здійснюють у формі відрахувань від прибутку банку чи формування збільшення фондів, кредитів від інших фінансових інститутів, різних видів депозитів і т. п.

У процесі менеджменту вирішують такі завдання:

    - мінімізації ресурсів, що не дають доходу (за винятком обов'язкових резервів); - використання джерел, які оптимізують витрати на залучення коштів, тобто одержання прибутку за рахунок дешевих ресурсів; - забезпечення раціональних співвідношень між обсягами депозитних, позичкових і власних коштів з метою виконання зобов'язань перед клієнтами, розвитку активних операцій, забезпечення стабільності в операціях із підвищеним ризиком.

Головна мета - підвищення ефективності управління пасивами - установлення контролю над джерелами ресурсів банку. Основними важелями управління є розміри відсоткових ставок, пропонованих депозиторам і кредиторам.

Управління ліквідністю

Безперебійне задоволення зобов'язань перед клієнтами, тобто забезпечення потреб у ліквідному засобі і, як наслідок, збереження довіри клієнтів і навіть самозбереження банку - основні цілі пріоритетного напряму менеджменту - управління ліквідністю.

Потреби банку в ліквідному засобі доцільно аналізувати щодо попиту та пропозиції. Для досягнення очікуваного прибутку банку доцільно шукати розумний компроміс із ліквідністю. Дилема між рівнем ліквідності й прибутковістю тісно зв'язана з ризиком зміни відсоткових ставок і ризиком неприступності необхідних обсягів ліквідних засобів. При зростанні відсоткових ставок вартість фінансових активів, призначених для продажу, знижується, а одержання ліквідних засобів за допомогою позичок буде обходитися дорожче. Крім того, у цьому разі деякі вкладники можуть вилучати свої засоби у пошуках вищих прибутків в інших місцях, припиняти надання заявок на нові кредити, прискорювати використання кредитних ліній за старими ставками.

Фактори, що найбільше впливають на ліквідність банків, можна виділити в чотири основні групи:

    1) випадкові і надзвичайні, які виникають через особливості діяльності клієнтів банку; 2) сезонні, які стосуються виробництв, перероблення сільськогосподарської продукції і т. п.; 3) циклічні, що відтворюють зміну ділової активності; 4) довгострокові, обумовлені зрушеннями у споживанні, інвестиційному процесі, науково-технічним прогресом.

Управління ліквідністю банків, у першу чергу, залежить від виду й властивостей ресурсів, що їх забезпечують. Агресивна політика одержання максимального прибутку приводить до різкого зниження рівня ліквідності. Збереження в ліквідній формі частини активів знижує рентабельність роботи банку. Координація між залученням коштів і ліквідних активів здебільшого створює передумови для виконання банком зобов'язань як поточних, так і майбутніх.

Резерви забезпечення ліквідності можна поділити на кілька рівнів. До першого рівня належать обов'язкові резерви, засоби на кореспондентських рахунках в інших банках, готівка й чеки, інші платежі, що знаходяться в процесі інкасації. До другого - дохідні активи, що з мінімальною затримкою і незначним ризиком можуть бути перетворені в наявні засоби, а також позички в інших фінансових інститутах.

Зовнішні нормативи (наприклад, вимоги НБУ), будучи обов'язковими для виконання й однаковими для всіх комерційних банків, не завжди відповідають оптимальній позиції банку щодо виконання його зобов'язань. Кожен банк, з огляду на специфіку своєї роботи й характеристики функціонування клієнтури, повинний самостійно визначати власні раціональні показники ліквідності.

Похожие статьи




Управління пасивами, Управління ліквідністю - Сутність банківського менеджменту

Предыдущая | Следующая