Введение - Синтез скоринговой модели методом системно-когнитивного анализа

Кредитно-финансовая система является одной из важнейших структур рыночной экономики, так как от темпов ее развития напрямую зависят темпы развития экономики в целом. Банки выполняют важную роль посредника, перераспределяя финансовые потоки из тех отраслей экономики, которые имеют избытки финансовых средств, в отрасли с потребностью в дополнительном финансировании. Особую роль в этом процессе играет кредитование.

Первые кредитные продукты в современной России появились в начале 90-х годов и в основном они были направлены на удовлетворение потребностей крупного бизнеса. Кредитование населения в условиях постоянно растущей инфляции, высокого уровня безработицы и сокращения рабочих мест, считалось делом не перспективным. Единственным полноценным игроком на рынке кредитования населения долгое время оставался Сбербанк России. Это привело к дисбалансу между рынками кредитования физических и юридических лиц, последствия которого заметны до сих пор.

В настоящее время можно говорить о том, что рынок кредитования юридических лиц в России прошел фазу становления, крупные клиенты поделены между банками и резкого увеличения объема рынка в ближайшее время ждать не приходится.

Обратную картину можно наблюдать на рынке потребительского кредитования. Рост экономики привел к повышению благосостояния граждан, увеличению покупательной способности населения. Не смотря на наметившуюся тенденцию к снижению процентных ставок по кредитам, предоставляемым населению, кредитование физических лиц остается более выгодным способом размещения свободных денежных средств, нежели кредитование юридических лиц. Так стоимость кредитных продуктов, предлагаемых населению Сбербанком России на 01.05.2007 год составляет от 15 % до 17 % годовых, что значительно выше, чем стоимость кредитов предлагаемых клиентам - юридическим лицам - от 9 % до 15 % Аналогичную картину можно наблюдать и в других банках.

Коммерческие банки активно включились в борьбу за клиента, предлагая новые все более привлекательные условия кредитования. Усилия банков не прошли даром. Количество желающих взять взаймы под проценты с каждым годом растет. По данным Банка России на 01.01.2006 года населению выдано кредитов на 1179,3 млрд. руб., что значительно больше, чем на 01.01.2005 года - 618,9 млрд. руб.

Участвуя в активных операциях, банки принимают на себя всевозможные риски. В случае с кредитованием - это риски невозврата заемных средств. Принятие рисков - основа банковского дела, но успех имеют только тот, кто принимает разумные риски, контролируемые и находящиеся в пределах финансовых возможностей банка. Конкуренция на рынке кредитования населения заставила банки вести более агрессивную кредитную политику, чем прежде, направленную на увеличение кредитного портфеля за счет привлечения в короткие сроки широкого круга заемщиков. Эта задача была решена за счет упрощения процедуры кредитования (сокращен перечень необходимых документов для получения ссуды, ликвидирован институт поручительства). Привлекая клиентов, таким образом, банки приняли на себя дополнительные кредитные риски, которые, реализовавшись, привели к росту просроченной ссудной задолженности. По данным Банка России на 01.01.2006 г. просроченная задолженность по кредитам, выданным физическим лицам составила 22 млрд. руб., что на 39 % больше чем на 01.01.2005 г. - 8,6 млрд. руб. По мнению экспертов, если ситуации на рынке кредитование в ближайшее время не изменится, следующим кризисом в России может быть кризис банковской системы.

Уменьшение кредитных рисков - актуальная задача, стоящая перед коммерческими банками.

Существуют различные подходы к определению кредитного риска для физического лица, начиная с субъективных оценок специалистов банка, основанных на личном опыте и на впечатлении о конкретном клиенте, и заканчивая автоматизированными системами оценки риска, созданными с использованием математических моделей. Каждая кредитная организация сама определяет, какими методами пользоваться. Опыт зарубежных банков показывает, что методы, основанные на математических моделях, являются более устойчивыми и действенными.

Модели оценки кредитного риска, использующие математические алгоритмы называются скоринговыми моделями. Скоринг физических лиц представляет собой сложную математическую систему оценки, основанную на различных характеристиках клиентов, таких как личный доход, возраст, семейное положение, профессия и многих других. Они являются входными переменными модели, классифицирующей потенциальных заемщиков. В результате анализа переменных, поступающих на вход скоринговой системы, на выходе системы скоринга получается интегрированный показатель, который и оценивает степень кредитоспособности заемщика по ранговой шкале: "хороший" заемщик или "плохой" заемщик.

Широкое распространение на Западе получила модель, известная как FICO Score. Она была разработана компанией Fair Isaac и используется многими банками за рубежом. Эта модель пока не является стандартом, но, поскольку, она считается наиболее полной моделью, она стала неотъемлемой частью практически любого процесса предоставления кредита.

В России скоринговые системы только начинают внедряться. Из-за возросшего спроса на потребительские кредиты и незначительной суммы каждого кредита большинство банков не могут себе позволить проводить оценку заемщика в индивидуальном порядке и все чаще прибегают к скоринговой оценке кредитоспособности клиента. Однако на рынке наблюдается дефицит отечественных скоринговых систем, что вынуждает отечественные банки пользоваться моделями, разработанными для Западных пользователей. Такие скоринговые модели не эффективны в условиях Российского рынка, яркой иллюстрацией чего, может служить резкий рост просроченной задолженности физических лиц. Для создания эффективной скоринговой модели необходима обучающая выборка (так называемое кредитное кладбище) - состоящее из кредитных историй по ранее выданным кредитам. Такое кредитное кладбище в нашей стране имеет только Сбербанк России.

Целью данной работы является применение развитых экономико-математических методов и инструментальных программных средств для исследования причинно-следственных зависимостей между индивидуальными особенностями заемщика и его кредитоспособностью на основе архивных данных Сбербанка России.

В современных условиях отечественного рынка банковских услуг для определения кредитоспособности потенциальных заемщиков, возможно, использовать новый математический метод экономики - системно-когнитивный анализ (СК-анализ). Необходимо отметить, что этот универсальный метод хорошо теоретически обоснован, оснащен удобным программным инструментарием и успешно апробирован в ряде задач интеллектуальной обработки данных.

Специальным программным инструментарием СК-анализа, реализующим его математическую модель и методику численных расчетов, является универсальная когнитивная аналитическая система "Эйдос", которая обеспечивает решение следующих задач:

    1. Формализация предметной области. 2. Формирование обучающей выборки. 3. Синтез модели. 4. Оптимизация. скоринговая прогнозирование риск кредитование 5. Верификация модели.

Для синтеза модели были использованы данные из 400 кредитных досье заемщиков, получивших кредит в Краснодарском отделении Сбербанка России №8619 в период с 2002 по 2006 гг. и имеющих кредитную историю.

Похожие статьи




Введение - Синтез скоринговой модели методом системно-когнитивного анализа

Предыдущая | Следующая