Особенности эконометрического метода - Эконометрические модели маркетинговой деятельности на предприятии

Становление и развитие эконометрического метода на методах вычислительной статистики: - на методах парной и множественной корреляции; - выделение тренда и др. компонентов временного ряда; - на статистическом оценивании. Общий вид эконометрической модели:

Y= f (x) + e, (1.1)

Где Y - наблюдаемое значение зависимой переменной (объясняемая переменная, результат); f (x) - объясненная часть, которая зависит от значений объясняющих переменных (факторов); e - случайная составляющая (ошибка, возмущение).

Эконометрическая модель является главным инструментом эконометрики и предназначена для анализа и прогноза экономических явлений и объектов.

Эконометрические модели отражают свойства изучаемых объектов или явлений, например: Свойство времени двигаться вперед (экономические явления происходят в пространстве и во времени) используется в моделях временных рядов; Свойство динамического равновесия многих экономических явлений применяется в решении систем одновременных уравнений; Свойство прошлых, настоящих и будущих значений переменных влиять на текущее состояние экономического явления реализуется в моделях авторегрессии и автокорреляции, в моделях адаптивного прогноза; Свойство временной задержки (лага) между причиной и следствием экономического явления проявляется в моделях с распределенным лагом; Свойства цикличности большого количества экономических явлений находит место в моделях временных рядов с сезонной составляющей. Эконометрическое исследование включает в себя решение следующих проблем: 1. качественный анализ связей экономических переменных - выделение зависимых Уi и не зависимые Х переменных. 2. подбор данных. 3. спецификация моделей связи между переменными. 4. оценка параметров модели. 5. проверка гипотез о свойствах распределения вероятностей для случайных компонентов: гипотезы о средней; дисперсии; ковариации. 6. введение фиктивных переменных. 7. выявление автокорреляции, лагов. 8. выявление тренда, циклической и случайной компоненты. 9. проверка остатков на гетероскедастичность (отсутствия норм распределения для регрессионной функции). 10. анализ структуры связей и построение системы одновременных уравнений. 11. моделирование на основе системы временных рядов. 12. построение рекульсивной модели. 13. проблема и идентификация и оценивания параметров.

Процесс построения эконометрической модели включает 6 основных этапов: 1 этап (постановочный) - определение конечных целей моделирования, набора участвующих в моделях факторов и показателей, их роли; 2 этап (априорный[1]) - предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация априорной информации, в частности, относящейся к природе и генезису исходных статистический данных и случайных остаточных составляющих; 3 этап (параметризация) - собственно моделирование, т. е. выбор общего вида модели, в том числе состава и формы входящих в нее связей; 4 этап (информационный) - сбор необходимой статистической информации, т. е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей на различных временных или пространственных тактах функционирования изучаемого явления; 5 этап (идентификация модели) - статистический анализ модели, и, в первую очередь, статистическое оценивание неизвестных параметров модели; 6 этап (верификация модели) - сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных.

Похожие статьи




Особенности эконометрического метода - Эконометрические модели маркетинговой деятельности на предприятии

Предыдущая | Следующая