Формализация предметной области. Присвоение имен классификационным шкалам и градациям - Синтез скоринговой модели методом системно-когнитивного анализа
Под классификационными шкалами и градациями понимают справочник будущих состояний активного объекта управления. В нашем случае будущими состояниями модели является кредитная история заемщика. В ходе работы над модель были испробованы различные варианты построения классов: дробление кредитной истории на части (от 3-х до 17-ти классов) по качеству совершаемых платежей, слияния полученных классов, по результатам кластерного анализа выполненного с помощью ПО "SPSS". Ни один из способов не решал поставленную задачу. В результате было принято решение, о классификации предметной области основываясь на имеющихся в законодательстве и нормативных документах определений кредитной истории и ее разновидностях. Такое определение дано в Федеральном законе РФ от 30.12.2004 №218-ФЗ с учетом изменений от 21.07.2005 №110-ФЗ "О кредитных историях", которое гласит, что Кредитная история - это информация, которая характеризует исполнение заемщиком принятых на себя обязательств по договорам займа (кредита). Решение, какую кредитную историю считать "положительной", а какую "отрицательной" банк принимает самостоятельно в зависимости от выбранной кредитной политики. Исходя из того, что для данной работы использованы материалы кредитных досье Сбербанка России, логично при классификации будущих состояний заемщиков руководствоваться определением "положительной" кредитной истории изложенным в Правилах кредитования физических лиц Сбербанком России и его филиалами от 30.05.2003 №229-3р.
Положительная кредитная история в банке - одновременное выполнение следующих условий:
- - платежи по основному долгу и/или процентам за пользование кредитом осуществляются заемщиком своевременно и в полном объеме. При этом допускается наличие не более 3-х случаев просрочки, каждая из которых не более 5 календарных дней, в любом годовом интервале за анализируемый период времени; - отсутствие негативной информации о Заемщике в базе данных по Заемщикам - физическим лицам (в части предоставления Заемщиком поддельных документов и/или недостоверной информации, неисполненных обязательств по кредитным договорам, договорам поручительств, выданных Заемщиком в обеспечение исполнения обязательств за третьих лиц, повлекших проведение Банком претензионно-исковой работы и др.).
Исходя из вышеизложенного определения, было принято решение о формировании двух классов заемщиков с "положительной" и "отрицательной" кредитной историей.
Присвоение имен описательным шкалам и градациям. Под описательными шкалами и градациями понимаются справочник факторов - признаков, влияющих на поведение активного объекта управления. Для решения задачи формализации предметной области решено остановиться на 17 описательных шкалах и 412 градациях. Описательные шкалы представлены в таблице 1. Так как количество градаций слишком велико, в рамках данной статьи градации расшифровываться не будут.
Признаки можно условно разделить на три группы: физиологические, социальные, финансовые (характеризующие материальное положение заемщика). К физиологическим относятся такие признаки, как пол и возраст заемщика, к социальным - место рождения, семейное положение, наличие иждивенцев, округ проживания, продолжительность проживания на последнем и предпоследнем месте, образование; к финансовым - место работы, сфера деятельности работодателя, организационно-правовая форма работодателя, должность, стаж на последнем месте работы, доходы, коэффициент долговой нагрузки, наличие собственности. Большинство признаков, используемых в данной работе в той или иной форме применялись ранее для создания различных скоринговых моделей.
Таблица 1 - Описательные шкалы и градации, используемые для формализации предметной области
№ п./п. |
Наименование описательной шкалы |
Кол-во градаций описательной шкалы |
1. |
Пол |
2 |
2. |
Возраст |
58 |
3. |
Место рождения |
5 |
4. |
Семейное положение |
8 |
5. |
Наличие иждивенцев |
4 |
6. |
Округ проживания |
4 |
7. |
Продолжительность проживания на последнем месте |
21 |
8. |
Продолжительность проживания на предпоследнем месте |
9 |
9. |
Образование |
5 |
10. |
Место работы |
188 |
11. |
Сфера деятельности работодателя |
39 |
12. |
Организационно-правовая форма работодателя |
5 |
13. |
Должность |
14 |
14. |
Стаж на последнем месте работы |
21 |
15. |
Доходы |
15 |
16. |
Коэффициент долговой нагрузки |
11 |
17. |
Наличие собственности |
3 |
Из-за высокой информативности широкое применение в скоринговых моделях получили такие признаки как пол и возраст заемщика. Также часто анализируется семейное положение и количество иждивенцев у заемщика, должность и доход. В данной работе автором используется оригинальный вторичный, т. е. расчетный признак - коэффициент долговой нагрузки, который показывает, какую часть доходов заемщик тратит на обслуживание ссудной задолженности. Формула расчета коэффициента долговой нагрузки выведена из формул, применяемых в Сбербанке России для расчета Платежеспособности заемщика (1.1) и расчета Максимальной суммы кредита. (1.2)
, (1.1)
Где: Р - платежеспособность заемщика на момент обращения в банк за кредитом;
T - срок кредитования в целых месяцах;
Д - среднемесячный доход;
К - коэффициент в зависимости от величины чистого дохода (0,7-0,9).
, (1.2)
Где: S - максимальный размер предоставляемого кредита;
% - годовая процентная ставка по кредиту.
Для вычисления коэффициента долговой нагрузки изменим значение некоторых переменных в формулах (1.1) и (1.2.) Так примем переменную K за неизвестную, значение переменной S изменим на сумму полученного кредита, а Д на среднемесячный доход на 1 члена семьи заемщика. Формула для расчета коэффициента примет вид:
, (1.3)
Где: К - коэффициент долговой нагрузки;
Д - среднемесячный доход на 1 члена семьи заемщика;
S - сумма полученного кредита.
Похожие статьи
-
Введение - Синтез скоринговой модели методом системно-когнитивного анализа
Кредитно-финансовая система является одной из важнейших структур рыночной экономики, так как от темпов ее развития напрямую зависят темпы развития...
-
Оптимизация, Верификация модели - Синтез скоринговой модели методом системно-когнитивного анализа
Оптимизируем полученную модель с помощью удаления признаков, по которым имеется недостаточно данных. За пороговое значение встреч признаков в модели...
-
Разработав описательные и классификационные шкалы, переходим к формированию обучающей выборки, которая включает в себя информацию о факторах, влияющих на...
-
Литература - Синтез скоринговой модели методом системно-когнитивного анализа
1. Луценко Е. В. Автоматизированный системно-когнитивный анализ в управлении активными объектами (системная теория информации и ее применение в...
-
На основании проведенного моделирования можно сделать выводы: - происходящие тепловые процессы скоротечны и не приводят к перегреву конструкции блока...
-
Методы непараметрической статистики - Основы теории систем и системного анализа
Использование классических распределений случайных величин обычно называют "параметрической статистикой" - мы делаем предположение о том, что...
-
Уровень науки и техники Надежность средств, с помощью которых человек достигает космоса высокая, но не идеальна. РН -- сложная конструкция, и даже в...
-
Знаменитая теория полимолекулярной адсорбции Брунауэра, Эммета и Теллера, получившая название теории БЭТ (по первым буквам фамилий ученых), основана на...
-
ВВЕДЕНИЕ - Индексный метод в статистическом изучении заработной платы работников
Целью данной курсовой работы является изучение индексов в статистическом исследовании заработной платы работников. В теоретической части даются основные...
-
Классификация регионов РФ по степени инновационной развитости методами кластерного анализа и расщепления смесей Российская Федерация состоит из 85...
-
В настоящее время в условиях рыночной экономики появляется все больше и больше предприятий. Каждое предприятие стремится получить как можно большую...
-
Введение, Методы - Синтез оксида свинца
Целью моей курсовой работы является выполнение синтеза предложенного вещества. В данном случае - оксида свинца (IV) - PbO2. Далее будут рассмотрены...
-
В результате первой стадии статистического исследования (статистического наблюдения) получают статистическую информацию, представляющую собой большое...
-
После проведения регрессионного анализа получается модель объекта исследований в виде некоторой функции. В простейшем случае линейной регрессии она имеет...
-
Построение теоретической функции методом наименьших квадратов Задание 1 Используя метод наименьших квадратов найти оценки коэффициентов регрессионной...
-
Построение и анализ эконометрической модели - Построение экономических моделей
На основе данных таблицы 1 приложения А построим предварительную регрессионную модель: Модель 1: МНК, использованы наблюдения 2005:01-2007:12 (T = 36)...
-
В данной работе были рассмотрены два теста, которые позволяют выявить гетероскедастичность. И тест Вайта, и тест Парка являются простыми тестами, которые...
-
На основе данных таблицы 1 приложения А построим предварительную регрессионную модель: Модель 1: МНК, использованы наблюдения 2005:01-2007:12 (T = 36)....
-
Проблема прогнозирования вероятности банкротства существует уже несколько десятков лет - все началось с работ Ramser, Foster (1931), Fitzpatrick (1932) и...
-
Регрессия -- зависимость среднего значения какой-либо величины от некоторой другой величины или от нескольких величин. Задача регрессионного анализа...
-
Результат функционирования имитационной модели во многом зависит от внутренних управляемых параметров. Поэтому, представляет интерес рассмотрение влияние...
-
Сущность группировки, их виды и значение Группировка -- это распределение единиц по группам в соответствии со следующим принципом: различия между...
-
В предыдущем разделе обсуждается важность учета пространственных взаимодействий при изучении влияния факторов арендной ставки на рынке недвижимости, как...
-
Моделирование в условиях противодействия, игровые модели - Основы теории систем и системного анализа
Как уже неоднократно отмечалось, системный анализ невозможен без учета взаимодействий данной системы с внешней средой. Ранее упоминалась необходимость...
-
Наличие особых ситуаций на террайне зависит от характеристик его сложности. Ниже приведена возможная классификационная схема характеристик сложности...
-
Численный сравнительный анализ - Ранговый метод оценивания параметров регрессионной модели
Итак, в рамках данной работы рассматриваются такие распределения случайных величин, как распределения Гаусса и Лапласа, треугольное распределение...
-
МЕТОДЫ ОПИСАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Динамический образ системы. Системный процесс В своей повседневной жизни процессами люди...
-
Попытаемся дать общее представление о свойствах и применении адсорбентов на примере весьма распространенных углеродных материалов. Углеродные адсорбенты...
-
Моделирование числа предприятий в РФ - Статистический анализ предпринимательства
Приведем данные (взяты из справочника Регионы России), характеризующие число предприятий в РФ. Год 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Число...
-
Важной задачей статистики является разработка методики статистической оценки социально-экономических явлений, которая осложняется тем, что многие...
-
Экономический корреляционный регрессионный Парная линейная регрессия Парная регрессия характеризует связь между двумя признаками: результативным и...
-
Определение типов измерения измерительных шкал
Цель контрольной работы -- самостоятельная практическая проверка усвоения учебного материала по разделу "Описательная статистика". Задачи контрольной...
-
Индекс Морана выявил наличие положительной пространственной зависимости в данных. То есть часть наблюдений кластеризуется на территории города по...
-
Достоинства, сложности и недостатки модели Леонтьева - Многосекторные модели прогнозирования
"Модель В. В. Леонтьева имеет ряд очевидных достоинств: - наличие простых вычислительных алгоритмов; - возможность информационного обеспечения (на основе...
-
Построение корреляционных моделей исследуемых явлений
Построение корреляционных моделей исследуемых явлений Цель работы: На основе данных статистических наблюдений вывести корреляционные зависимости в виде...
-
МК (рисунки 6 и 7) представляет собой ПУ включающий в себя мостовую схему управления электродвигателем с элементами управления ключами моста, токовые...
-
Анализ накладных расходов -2. По данным, представленным в табл. 1, исследуется зависимость между величиной накладных расходов 40 строительных организаций...
-
Моделирование системы в условиях неопределенности - Основы теории систем и системного анализа
Как уже отмечалось в первой части нашего курса, в большинстве реальных больших систем не обойтись без учета "состояний природы" -- воздействий...
-
Решение симплекс-методом с помощью симплекс-таблиц - Математические методы и модели в экономике
Определим оптимальный план выпуска продукции, решив задачу линейного программирования (ЗЛП). Для этого сначала приведем модель к каноническому виду...
-
Объектом моделирования является документооборот отдела планирования и экономического анализа Могилевского филиала РУП "Белтелеком". Отдел планирования и...
Формализация предметной области. Присвоение имен классификационным шкалам и градациям - Синтез скоринговой модели методом системно-когнитивного анализа