Введение - Проблемы сезонной корректировки данных

Сезонная корректировка данных является одной из составляющих процедуры разложения временного ряда на компоненты. Опишем кратко суть проблемы. Пусть - некоторый временной ряд, где t=1,..., T (месяцы или кварталы) с устраненными календарными эффектами и эффектами рабочего дня. Тогда задача декомпозиции заключается в нахождении следующего представления:

(1)

Или

, (2)

Где - трендово-циклическая компонента, - сезонная компонента и - нерегулярная компонента (ошибка). Разложение вида (1) называется Аддитивным, вида (2) - Мультипликативным. Мультипликативное разложение сводится в аддитивному путем логарифмирования. В такой постановке задачи сезонно скорректированным называется ряд для аддитивного случая и ряд - для мультипликативного.

Важным для понимания моментом является то, что с математической точки зрения решение задачи разложения временного ряда на компоненты не единственно. То есть, используя различные подходы к выделению компонент ряда, мы получим различные компоненты. Особенно сильны эти различия будут в актуальном хвосте ряда (т. е. в точках, наиболее близких к текущему моменту времени).

В данной статье мы остановимся на таких проблемах процедур сезонного сглаживания, как проблема "виляющего хвоста" и проблема изменения динамических свойств ряда вследствие сезонной корректировки.

Похожие статьи




Введение - Проблемы сезонной корректировки данных

Предыдущая | Следующая