Влияние сезонной корректировки на статистические свойства временных рядов - Проблемы сезонной корректировки данных
Еще одной проблемой, которая может возникать при проведении сезонной корректировки рядов, является проблема изменения типа тренда (детерминированный/стохастический) временного ряда. Исследованию таких эффектов посвящено довольно много работ. Остановимся на тех, которые являются, на наш взгляд, основными.
Симс (Sims, 1974) и Уоллис (Wallis, 1974) показали, что в классической модели регрессии (без запаздывающих значений объясняемой переменной) с неслучайными регрессорами и гауссовскими ошибками оценка наименьших квадратов, полученная по сглаженным (в данном случае исследовался фильтр Х11) данным, остается несмещенной. Результат обобщается на случай случайных регрессоров и ненормальных ошибок. В этом случае оценка наименьших квадратов будет состоятельной и асимптотически нормальной, так что можно использовать асимптотические - статистику и статистику Вальда. Следовательно, в этом случае проблем из-за корректировки данных не возникает.
Но могут возникнуть проблемы, если временной ряд не содержит единичных корней. После проведения сезонной корректировки будет наблюдаться асимптотическое смещение оценок при тестировании наличия единичных корней в данных (Ghysels, Perron, 1996), а тест на единичный корень будет иметь меньшую мощность по сравнению с тестом по нефильтрованным данным. Остальные оценки авторегрессии также будут смещенными для фильтрованных данных. Чтобы уменьшить эти эффекты, Гайселс и Перрон рекомендуют для тестирования гипотезы единичного корня, по крайней мере, включать столько лагов, сколько имеется сезонов минус один. корректировка сезонный виляющий хвост
При сезонной корректировке данных часто происходит передифференцирование рядов, т. е. взятие разностей в ситуации, когда это не нужно. А это, в свою очередь, приводит к тому, что в данных появляется необратимая МА-компонента. Так, Белл (Bell, 2012) показывает, что двухсторонний симметричный X-11 фильтр при оценивании предполагаемой сезонной компоненты применяет шестикратное дифференцирование исходного ряда (что не всегда нужно, исходя из динамических свойств ряда). Кроме того, процедура приводит не только к удалению возможной детерминированной сезонности, но также и к двойному удалению всех возможных единичных корней на каждой из сезонных частот. Но, поскольку наблюдаемые временные ряды не всегда содержат и один полный набор сезонных единичных корней, очевидным образом появляется (по крайней мере, приблизительно) необратимая MA компонента, имеющая один или более корней на сезонных частотах.
Дель Баррио Кастро и Осборн (Del Barrio Castro, Osborn, 2004) показывают, что процедуры сезонной корректировки (фильтрации) приводят к консервативному размеру критерия в тестах на единичные корни. При этом в работе показано, что в ADF-тесте включение большого числа запаздываний в спецификацию уменьшает смещение тестовых статистик из-за возникшей автокорреляции, хотя X-11 фильтр и является необратимым. Мощность, конечно же, уменьшается при использовании фильтрованных данных. Авторы также анализировали тесты Филлипса-Перрона (PP), Брайтунга (VRT) и M-тесты Стока. Для того чтобы распределение тестов Филлипса-Перрона не было смещенным, необходимо выбирать большое значение ширины окна для оценивания долгосрочной дисперсии, чтобы охватить MA процесс высокого порядка.
Тест Брайтунга не зависит от мешающих параметров и инвариантен к сезонной коррекции. M-тесты Стока также обладают таким свойством, если долгосрочная дисперсия удовлетворительно оценивается равной единице.
Дель Баррио Кастро и Осборн также показали на смоделированных данных, что наименее всего влиянию сезонной коррекции подвержен VRT-тест, размер и мощность которого практически одинаковы для фильтрованных и нефильтрованных данных. Тесты PP и M для фильтрованных данных имеют меньшую мощность, как и ADF тесты, если брать большое количество лагов, и более высокий размер, если брать малое количество лагов.
Влияние сезонной корректировки на тесты на коинтеграцию близко соотносится с влиянием на тесты на единичный корень. Эриксон, Хендри и Трэн[3] показали для симметричного двухстороннего фильтра (типа Х-11), что он не влияет на коинтеграционные соотношения на нулевой частоте. Другими словами, если мы очистим данные от всех корней, кроме единичного, то коэффициенты в коинтегрирующей регрессии по этим данным будут асимптотически эквивалентны коэффициентам, полученным в коинтегрирующей регрессии по фильтрованным данным. Кроме того, тесты на коинтеграцию будут инвариантными к фильтрации (будет выполняться не только состоятельность, но также будут совпадать асимптотические распределения). Но, как и в случае с тестированием наличия единичного корня, результаты выполняются только асимптотически, но на конечных выборках могут быть существенные смещения оценок и статистик.
Наши расчеты показывают, что временные ряды, сглаженные процедурой TRAMO/SEATS, имеют меньшие искажения размера критерия, чем сглаженные процедурой Х12-ARIMA, особенно для тестов, учитывающих в построении тренд (DF-GLS тесты)[4]. Однако такие искажения наблюдаются только для N=5 годам, но уже при N=8 годам все тесты довольно хорошо контролируют размер. Для обеих процедур сглаживания мощность тестов низка при N=5 годам для значений авторегрессионных коэффициентов 0,95, 0,9 и 0,5 и остается очень низкой даже при N=10 годам и С=0,5, что говорит о том, что результаты тестирования гипотезы единичного корня стоит воспринимать с осторожностью.
Похожие статьи
-
Заключение - Проблемы сезонной корректировки данных
1. Наиболее известной проблемой, возникающей при сезонной корректировке данных, является проблема "виляющего хвоста". Как показывают исследования, она...
-
Введение - Проблемы сезонной корректировки данных
Сезонная корректировка данных является одной из составляющих процедуры разложения временного ряда на компоненты. Опишем кратко суть проблемы. Пусть -...
-
Источники - Проблемы сезонной корректировки данных
1. Бессонов, В. А., Петроневич, А. В. (2013). Сезонная корректировка как источник ложных сигналов. Экономический журнал Высшей школы экономики, 17(4),...
-
Анализ вторичных статистических данных - Проблема взаимоотношений между бизнесом и государством
В настоящее время в области изучения предпринимательской активности в России можно выделить следующие ключевые исследовательские проекты. Среди...
-
Для анализа был выбран временной диапазон с 2004 года по 2014 год. В целях построения прогнозной модели собранные годовые данные были разделены на две...
-
Понятие сводки, виды сводки. Статистическая сводка является следующим после статистического наблюдения этапом статистической работы. Ее задача...
-
Статистические методы изучения сезонных колебаний - Программа статистического наблюдения
Изучение сезонных колебаний проводится с целью выявления закономерно повторяющихся различий в уровне рядов динамики в зависимости от времени года. Так,...
-
Для снижения трудоемкости расчетов используются основные свойства ср. арифм-кой: 1. Если все варианты усредняемого признака увеличить/уменьшить на...
-
Регрессионный анализ как продуктивный метод исследования статистических данных
РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ КАК ПРОДУКТИВНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В данной статье рассматривается регрессионный анализ как эффективный метод...
-
В данной главе перейдем к анализу модели в-конвергенции по панельным данным. Для начала оценим модель безусловной конвергенции, в основе которой лежит...
-
Обоснование методологии В рамках данной исследовательской работы рассмотрение проблем и особенностей взаимодействия бизнеса и государства с точки зрения...
-
В настоящее время в области изучения предпринимательской активности в России можно выделить следующие ключевые исследовательские проекты. Среди...
-
Синтетические свойства индексов состоят в том, что посредством индексного метода производится соединение (агретрование) в целое разнородных единиц...
-
Статистический анализ и обработка данных - Анализ поведения домашних хозяйств в современной России
Прежде чем приступить к построению модели, необходимо знать, какого рода домохозяйства принимали участие в опросе. Коэффициент вариации доходов...
-
Проведем анализ пяти сил влияния по Портеру для выявления наиболее влияющих на предприятие АО "ТП" сил. Пять сил Портера включают в себя оценку влияния...
-
Понятие малой выборки - Программа статистического наблюдения
Под малой выборкой понимается такое выборочное наблюдение, численность единиц которого не превышает 30. При оценке результатов малой выборки величина...
-
Проблемы антимонопольного законодательства в РФ - Антимонопольная политика Российской Федерации
1)В России распространены естественные монополии. 2)Антимонопольная политика государства, следуя за изменившимся условиями рыночной экономики, требует...
-
Изучение взаимосвязи между признаками заключается в определении формы и количественной характеристики связи, а также степени тесноты связи. Основная...
-
В виде статистических таблиц оформляются результаты сводки и группировки материалов наблюдения. Статистическая таблица - это особый способ краткой и...
-
Анализ статических моделей панельных данных имеет ряд недостатков. Во-первых, при условии корреляции между лагом зависимой эндогенной зависимой...
-
Управление государственным долгом - Внешний долг России и проблемы его урегулирования
Под управлением государственным долгом понимается совокупность мероприятий государства по выплате доходов кредиторам и погашению займов, изменению...
-
Почему возникает такая проблема - Экологическое предпринимательство
Предпринимательская деятельность - это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от...
-
Проблемы, связанные с квотированием импорта товаров в условиях функционирования Таможенного союза Одной из основных проблем сейчас является контрабанда...
-
Методы оценки стоимости компаний-участниц процессов слияний и поглощений При выборе метода оценки стоимости компании в первую очередь необходимо...
-
Изменения таможенной стоимости осуществляются путем заполнения специальной формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей - КТС-1 и...
-
Предварительные оценки работы агентств - Ценообразование на мировых рынках нефти
Учитывая столь важное значение, которое оказывают агентства на мировые рынки нефти, что, в свою очередь, в значительной степени влияет на экономику в...
-
Корреляционный анализ факторов экономического роста В третьей главе приведены результаты оценки условной модели в-конвергенции, в которую входят ряд...
-
Сводка и группировка статистических данных
Исходные данные Имеются следующие выборочные данные по предприятиям одной из корпораций в отчетном году (выборка 20%-ная, механическая), млн руб.: №...
-
Производительность труда - показатель динамичный, постоянно изменяется под воздействием множества факторов. Все факторы, воздействующие на...
-
Проблемы развития инновационного сектора в Российской Федерации
Аннотация Инновационный сектор благосостояние стратегия Данная статья посвящена рассмотрению состояния сектора инноваций в России, а также возможные...
-
Введение - Проблема взаимоотношений между бизнесом и государством
В настоящее время проблематике взаимоотношений между бизнесом и государством уделяется большое внимание со стороны как иностранных, так и российских...
-
Модели потребления - Статистические методы в исследовании потребления населения
Под моделями потребления понимаются уравнения или их система, отражающая зависимость показателей потребления товаров и услуг от комплекса...
-
Проблемы малого бизнеса и пути их решения - Малое предпринимательство в современной экономике
По мнению большинства общественных деятелей, малому бизнесу выгоднее пребывать "в тени". Этому способствует политика федерального центра, обложившего...
-
Поглощение одной компании другой является весьма распространенным механизмом корпоративного строительства. Самый сложный процесс -- определение стоимости...
-
Анализ рынка грузоперевозок в России Под транспортной отраслью в данной работе следует понимать те компании, которые занимаются логистическими и...
-
Эмпирическое исследование интеллектуального капитала компании В последнее время при принятии важных стратегических решений, используется подход, который...
-
Таблица 1.1 - Исходные данные для курсовой работы Вариант Годовая Программа Выпуска, Разряд работ Трудоемкость работ В % от сварки Шт. Сварки Слесарная...
-
Продовольственное эмбарго, влияние на экономику России - Формы и особенности протекционизма
Самый яркий пример проведения неопротекционисткой политики в современном мире является введение так называемых антироссийских санкций (продовольственное...
-
Для определения статистических индексов нужно иметь данные за два периода или два сравниваемых уровня. Если существуют данные за определенный ряд...
-
Наряду со случайным отбором применяется механический отбор. При этом способе генеральная совокупность делится на столько групп, сколько единиц наблюдения...
Влияние сезонной корректировки на статистические свойства временных рядов - Проблемы сезонной корректировки данных