Построение интервального прогноза. - Сравнительный анализ показателей нефтяной промышленности России за последнее десятилетие

Для построения интервального прогноза используем методы прогнозирования на основе среднего темпа роста и экстраполяции по линейной модели.

Метод среднего темпа роста Позволяет сделать прогноз по модели: yI+1 = yI *ТР,

Где yI - последний уровень ряда динамики, У2007г.

T - срок прогноза;

ТР - Средний темп роста: 1,0288.

Прогнозное значение цены на нефть составит:

В Январе 2008г.: 68,90*1,02881 = 70,89 долл. США.

В феврале 2008г.: 68,90*1,02882 = 73,04 долл. США.

Оценим качество прогноза на основе расчета средней квадратической ошибки прогнозирования.

Таблица №7

Расчетная таблица для определения качества прогнозирования методом среднего темпа роста

Дата

Цена нефти Urals, долл. США за баррель, у

yT Тр

У - yT Тр

(у - yT Тр)2

1

2

3

4

5

1999

17,10

---

---

---

2000

26,70

17,10*1,0288=17,59

9,11

83,00

2001

23,00

26,70*1,0288= 27,45

-4,45

19,81

2002

23,90

23,00*1,0288=23,67

0,23

0,052

2003

27,30

23,90*1,0288=24,59

2,71

7,35

2004

34,20

27,30*1,0288=28,09

6,11

37,34

2005

50,00

34,20*1,0288=35,19

14,81

219,34

2006

61,10

5,00*1,0288=51,44

9,66

93,31

2007

68,90

61,10*1,0288=62,86

6,04

36,48

Сумма

332,2

---

---

496,68

Средняя квадратическая ошибка прогнозированию УОш = ?У(у - yT Тр)2/п =496,68/9 = 55,19.

Прогнозная цена на нефть, полученная на основе Экстраполяции по линейной модели:

В январе 2008г.: 36.91 +1,842*13=60,86 долл. США.

В феврале 2008г: 36.91 +1,842*15= 64,54 долл. США.

Сравнение модели прогноза методом экстраполяции и методом среднего темпа роста на основе средней квадратической ошибки показывает, что наиболее точным является прогноз цены на нефть методом среднего темпа роста (сравним ошибки: прогноз методом среднего темпа роста уОш = 55,19, а методом экстраполяции - 10,78 (55,19>10.78)).

Определим границы интервала

Прогнозирования при доверительной вероятности, равной 0,95:

Январь 2008г.: 70,89+2,3646* v496,68/ 9-2 = 70,89+2,3646*8,43 или

50,95 < уЯнв.08<90,83.

Февраль 2008г: 73,04+2,3646*v496,68/ 9-2 = 73,04+2,3646*8,43 или

53,10< уФев.08<92,98.

Похожие статьи




Построение интервального прогноза. - Сравнительный анализ показателей нефтяной промышленности России за последнее десятилетие

Предыдущая | Следующая