Способ существенной выборки, использующий "вспомогательную плотность распределения" - Применение метода Монте-Карло в эконометрическом анализе

Монте карло погрешность распределение интеграл

В качестве оценки интеграла принимают

,

Где n - число испытаний;

F(x) - плотность распределения "вспомогательной" случайной величины X, причем ; - возможные значения X, которые разыгрывают по формуле.

Функцию f(x) желательно выбирать так, чтобы отношение при различных значениях x изменялось незначительно. В частности, если, то получим оценку

.

Задача. Найти оценку интеграла.

Решение. Так как, то в качестве плотности распределения "вспомогательной" случайной величины X примем функцию. Из условия найдем. Итак, .

Запишем искомый интеграл так:

.

Таким образом, интеграл I представлен в виде математического ожидания функции. В качестве искомой оценки примем выборочную среднюю (для простоты ограничимся десятью испытаниями):

Где - возможные значения X, которые надо разыграть по известной плотности. По правилу (для того, чтобы разыграть возможное значение непрерывной случайной величины X, зная ее плотность вероятности f(x), надо выбрать случайное число и решить относительно уравнение, или уравнение,

Где a - наименьшее конечно возможное значение X), имеем. Отсюда находим явную формулу для разыгрывания возможных значений X:

.

В таблице 2 приведены результаты 10 испытаний.

Сложив числа последней строки таблицы 2, получим. Искомая оценка равна.

Таблица 2

Номер i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0,100 0,973 0,253 0,376 0,520 0,135 0,863 0,467 0,354 0,876	0,140 0,980 0,326 0,459 0,600 0,185 0,894 0,550 0,436 0,905	1,150 2,664 1,385 1,582 1,822 1,203 2,445 1,733 1,546 2,472	1,140 1,980 1,326 1,459 1,600 1,185 1,894 1,550 1,436 1,905	1,009 1,345 1,044 1,084 1,139 1,015 1,291 1,118 1,077 1,298

Похожие статьи

• Способ, основанный на истолковании интеграла как площади - Применение метода Монте-Карло в эконометрическом анализе

  Пусть подынтегральная функция неотрицательна и ограничена: , а двумерная случайная величина распределена равномерно в прямоугольнике D с основанием и...

• Способ усреднения подынтегральной функции - Применение метода Монте-Карло в эконометрическом анализе

  В качестве оценки определенного интеграла принимают , Где n - число испытаний; - возможные значения случайной величины X, распределенной равномерно в...

• Некоторые сведения теории вероятностей, Математическое ожидание, дисперсия, Точность оценки, доверительная вероятность. Доверительный интервал, Нормальное распределение - Применение метода Монте-Карло в эконометрическом анализе

  Математическое ожидание, дисперсия Дискретной называют случайную величину, которая принимает отдельные, изолированные возможные значения с определенными...

• Программа вычисления определенного интеграла методом Монте-Карло - Применение метода Монте-Карло в эконометрическом анализе

  Вычислить определенный интеграл по методу "Монте-Карло" по формуле , Где n - число испытаний; G(x) - плотность распределения "вспомогательной" случайной...

• Метод Монте-Карло, Общая схема метода Монте-Карло, Оценка погрешности метода Монте-Карло - Применение метода Монте-Карло в эконометрическом анализе

  Общая схема метода Монте-Карло Сущность метода Монте-Карло состоит в следующем: требуется найти значение а некоторой изучаемой величины. Для этого...

• Введение - Применение метода Монте-Карло в эконометрическом анализе

  Метод Монте-Карло можно определить как метод моделирования случайных величин с целью вычисления характеристик их распределений. Возникновение идеи...

• Заключение, Список литературы - Применение метода Монте-Карло в эконометрическом анализе

  Метод Монте-Карло используется очень часто, порой некритично и неэффективным образом. Он имеет некоторые очевидные преимущества: А) Он не требует никаких...

• Вычисление кратных интегралов методом Монте-Карло - Применение метода Монте-Карло в эконометрическом анализе

  Пусть функция непрерывна в ограниченной замкнутой области S и требуется вычислить m-кратный интеграл . (1) Геометрически число I представляет собой...

• Вычисление интегралов методом Монте-Карло, Алгоритмы метода Монте-Карло для решения интегральных уравнений второго рода - Применение метода Монте-Карло в эконометрическом анализе

  Алгоритмы метода Монте-Карло для решения интегральных уравнений второго рода Пусть необходимо вычислить линейный функционал , Где, причем для...

• Численный сравнительный анализ - Ранговый метод оценивания параметров регрессионной модели

  Итак, в рамках данной работы рассматриваются такие распределения случайных величин, как распределения Гаусса и Лапласа, треугольное распределение...

• Разыгрывание противоположных событий, Разыгрывание полной группы событий - Моделирование систем массового обслуживания с использованием метода Монте-Карло

  Пусть требуется разыграть испытания в каждом из которых событие А появляется с вероятностью р и не появляется с вероятностью 1-р [4]. Заменим...

• Предмет метода Монте-Карло, Общая схема метода Монте-Карло - Моделирование систем массового обслуживания с использованием метода Монте-Карло

  Метод Монте-Карло используют для вычисления интегралов, в особенности многомерных, для решения систем алгебраических уравнений высокого порядка, для...

• Применение статистических методов анализа для адекватной интерпретации результатов контроля остаточных знаний соискателей высшего образования на примере парного t-критерия Стьюдента

  Применение статистических методов анализа для адекватной интерпретации результатов контроля остаточных знаний соискателей высшего образования на примере...

• Распределения выборочных значений параметров нормального распределения - Распределение вероятности случайных величин

  Пусть у нас имеется некоторая непрерывная случайная величина X, распределенная нормально с математическим ожиданием и среднеквадратичным отклонением....

• Задачи регрессионного анализа, Метод наименьших квадратов - Выполнение регрессионного и дисперсионного анализа

  Регрессия -- зависимость среднего значения какой-либо величины от некоторой другой величины или от нескольких величин. Задача регрессионного анализа...

• Введение, Понятие метода статистического моделирования систем - Моделирование систем массового обслуживания с использованием метода Монте-Карло

  В настоящее время нельзя назвать область человеческой деятельности, в которой в той или иной степени не использовались бы методы моделирования. Особенно...

• Различные способы формализации экономико-математических и технических систем - Применение экономико-математических методов и моделей в управлении производством (на примере КУП "Спецкоммунтранс")

  Наиболее ранним способом формализации экономико-математических и ТС является представление физических явлений с помощью систем дифференциальных...

• Обобщенные интервальные оценки исходных данных - Метод представления знаний в интеллектуальных системах поддержки экспертных решений

  Построим теперь на базе полиинтервальной оценки такую теоретико-вероятностную модель представления экспертных знаний, которая сочетала бы в себе описание...

• Нормальное распределение. Свойства. Примеры, Числовые характеристики случайных величин. Примеры - Теория вероятности

  Нормальное распределение, также называемое распределением Гаусса, - распределение вероятностей, которое играет важнейшую роль во многих областях знаний,...

• Дискретные случайные величины. Распределение случайных величин. Примеры, Функция распределения случайной величины. Свойства. Примеры - Теория вероятности

  Опытом называется всякое осуществление определенных условий и действий, при которых наблюдается изучаемое случайное явление. Опыты можно характеризовать...

• Статистическая вероятность и распределения случайных величин - Основы научных исследований

  В теории вероятностей под случайной величиной понимают отношения числа благоприятных исходов испытаний к общему числу испытаний. Например, если из 10...

• Ранговый метод - Ранговый метод оценивания параметров регрессионной модели

  Метод наименьших квадратов широко применяется для оценки параметров линейной регрессии, поскольку достаточно прост в вычислении и при предположении о...

• Нормальное распределение - Распределение вероятности случайных величин

  Первым, фундаментальным по значимости, является т. н. Нормальный закон Распределения непрерывной случайной величины X, для которой допустимым является...

• Метод Монте-Карло как разновидность имитационного моделирования - Имитационное моделирование в экономике

  Датой рождения метода Монте-Карло принято считать 1949 г., когда появилась статья под названием "The Monte Carlo method". Создателями этого метода...

• Статистическая обработка результатов эксперимента, Задача регрессии. Метод наименьших квадратов - Изучение распределения температуры в тонком цилиндрическом стержне

  Задача регрессии. Метод наименьших квадратов Ищу функцию регрессии в виде (1*). Оценки коэффициентов нахожу с помощью Метода Наименьших Квадратов (МКВ),...

• Непрерывные случайные величины. Плотность распределения. Примеры, Биномиальное распределение. Примеры, Пуассоновское распределение. Примеры - Теория вероятности

  Непрерывные величины - возможные значение, которых непрерывно заполняют некоторый диапазон. Плотность распределения вероятности непрерывной случайной...

• Элементы матричного анализа - Методы решения системы линейных уравнений

  Вектором, как на плоскости, так и в пространстве, называется направленный Отрезок , то есть такой Отрезок , один из концов которого выделен и называется...

• Метод конечных разностей, Применение для интерполяции/экстраполяции - МАтематическое моделирование в экономике

  Метод конечных разностей -- широко известный и простейший метод интерполяции. Его суть заключается в замене дифференциальных коэффициентов уравнения на...

• Функции распределения вероятностей для параметров, описываемых обобщенными интервальными оценками - Метод представления знаний в интеллектуальных системах поддержки экспертных решений

  Пусть Dl, r() соответственно левые (правые) границы интервалов I, отвечающих на криволинейной трапеции ОИО значениям 0< < 1. Тогда интересующая нас...

• Экономический и статистический анализ результатов выполнения работы - Имитационное моделирование функционирования отдела планирования и экономического анализа в Могилевском филиале РУП "Белтелеком"

  После получения матриц спектра плана, проведем 70 опытов в каждой точке. По полученным параметрам построим регрессионную модель второго порядка,...

• Методы изучения связи качественных признаков - Основы эконометрики

  При наличии соотношения между вариацией качественных признаков говорят об их ассоциации, взаимосвязанности. Для оценки связи в этом случае используют ряд...

• Интегральная и дифференциальная функции распределения - Основы научных исследований

  Наиболее общей формой задания распределения случайных величин является Интегральная функция распределения . Она определяет вероятность того, что...

• Принципы построения программ с автоматическим выбором шага, Решение задачи, Блок-схема программы, Результаты решения - Вычисление кратных интегралов методом ячеек с автоматическим выбором шага

  При написании программ численного интегрирования желательно, чтобы для любой функции распределение узлов являлось оптимальным или близким к нему. Однако...

• Кубатурная формула типа Симпсона - Вычисление кратных интегралов методом ячеек с автоматическим выбором шага

  Пусть сначала область интегрирования есть K-мерный пространственный параллелепипед (рис. 5), стороны которого параллельны осям координат. Каждый из...

• Выборочные распределения, Распределение Стьюдента - Основы научных исследований

  Выборочное распределение - это распределение какой-либо статистики, полученное в результате отбора различных случайных выборок из одной и той же...

• Метод максимального правдоподобия - Основы научных исследований

  Разработан Р. Фишером. Пусть Х 1 ,х 2 ...х N - выборка из генеральной совокупности случайной величины Х с функцией плотности вероятности Р(х, и),...

• Анализ временных рядов, Стационарные временные ряды и их основные характеристики - Динамические ряды

  Стационарные временные ряды и их основные характеристики Поиск модели, адекватно описывающей поведение случайных остатков T анализируемого временного...

• Описание качественных и количественных характеристик исходных данных - Имитационное моделирование функционирования отдела планирования и экономического анализа в Могилевском филиале РУП "Белтелеком"

  Целью курсовой работы является эффективная организация работы отдела планирования и экономического анализа Могилевского филиала РУП "Белтелеком"....

• Законы распределений дискретных случайных величин. - Распределение вероятности случайных величин

  Пусть некоторая СВ является дискретной, т. е. может принимать лишь фиксированные (на некоторой шкале) значения X I. В этом случае ряд значений...

• Методы непараметрической статистики - Основы теории систем и системного анализа

  Использование классических распределений случайных величин обычно называют "параметрической статистикой" - мы делаем предположение о том, что...

Способ существенной выборки, использующий "вспомогательную плотность распределения" - Применение метода Монте-Карло в эконометрическом анализе

Предыдущая | Следующая