Скользящие средние для акций

Для выполнения контрольной работы необходимо по результатам торгов различными акциями (finam. ru) сформировать базу, включающую в себя: цены открытия, цены закрытия, максимальные цены и минимальные цены за период 20 дней.

По данным необходимо:

1. построить линейный график 2. построить гистограмму 3. построить японские свечи. 4. Рассчитать показатели волатильности за первые 10 дней и вторые 10 дней, сравнить и сделать выводы. 5. Рассчитать простую, взвешенную и экспоненциальную скользящую среднюю.

Решение

База для расчета - обыкновенные акции "Ростелекома".

Условные обозначения:

O - Open, цена открытия;

H - High, максимальная цена за период;

L - Low, минимальная цена за период;

C - Close, цена закрытия.

Данные за 20 дней (с 05.10.15 по 30.10.15):

Дата	O	H	L	C
05.10.2015	85,02	89,77	85,00	89,65
06.10.2015	89,80	90,44	88,31	89,97
07.10.2015	90,00	90,35	88,34	89,90
08.10.2015	89,45	90,94	87,62	87,62
09.10.2015	87,65	89,79	87,35	87,90
12.10.2015	88,02	90,30	87,17	88,23
13.10.2015	88,28	90,50	88,17	90,30
14.10.2015	90,19	90,87	89,39	90,50
15.10.2015	90,50	91,40	88,81	90,76
16.10.2015	90,98	91,60	89,17	89,17
19.10.2015	89,94	90,35	89,29	89,85
20.10.2015	89,91	90,00	88,47	89,94
21.10.2015	89,94	90,82	88,76	90,25
22.10.2015	90,77	90,77	89,86	90,15
23.10.2015	90,23	92,95	90,17	92,85
26.10.2015	92,81	94,15	90,26	92,53
27.10.2015	92,13	92,37	90,03	91,95
28.10.2015	91,49	93,00	91,20	92,74
29.10.2015	92,70	92,70	91,52	91,80
30.10.2015	91,62	93,70	91,46	93,55

Линейный график - это график в виде линии, построенной только по ценам закрытия:

Гистограмма ("бары") - это такой график, на котором все типы цен (O, H, L, C) отражаются в виде палочек. Каждая палочка гистограммы отражает все основные события рассматриваемого периода: наивысший и наименьший уровни цены, уровни открытия и закрытия. При построении гистограммы максимальный и минимальный уровни соединяются вертикальной линией, от которой отходят горизонтальный штрихи налево и направо, соответствующие ценам открытия и закрытия.

Встречается еще одна разновидность гистограммы: с отмеченными 3 типами цены: H, L, C (т. е. без цены открытия). Построим такую гистограмму по информации о торгах обыкновенными акциями "Ростелекома".

Японские свечи также строятся на основе данных о цене открытия, закрытия, максимальной и минимальной цене. Эти данные отражают торговую активность в течение одного периода времени. Столбик свечи, называемый телом, формируется между ценами открытия и закрытия. Если цена открытия меньше цены закрытия - тело остается белым, если наоборот - тело закрашивается в черный цвет. Вертикальные линии сверху и снизу тела называются тенями. Они показывают максимальный и минимальный уровни цен за указанный период.

График "японские свечи" на основе имеющихся данных:

Показатель волатильности - TR (true range, "истинный диапазон") - показывает, в каком диапазоне в среднем изменялись цены в течение период. Сводный показатель - ATR (average true range) показывает среднюю изменчивость цен в течение некоторого времени (по условию задания это 10 дней).

Значение TR - это максимум из следующих значений:

Максимальная цена минус минимальная цена: H-L;

Предыдущая цена закрытия минус минимальная цена: Ct-1 - L;

Максимальная цена минус предыдущая цена закрытия: H-Ct-1.

Рассчитаем TR и ATR по дням:

Дата	H	L	C	TR	ATR(10)
05.10.2015	89,77	85,00	89,65	4,77	-
06.10.2015	90,44	88,31	89,97	2,13	-
07.10.2015	90,35	88,34	89,90	2,01	-
08.10.2015	90,94	87,62	87,62	3,32	-
09.10.2015	89,79	87,35	87,90	2,44	-
12.10.2015	90,30	87,17	88,23	3,13	-
13.10.2015	90,50	88,17	90,30	2,33	-
14.10.2015	90,87	89,39	90,50	1,48	-
15.10.2015	91,40	88,81	90,76	2,59	-
16.10.2015	91,60	89,17	89,17	2,43	2,66
19.10.2015	90,35	89,29	89,85	1,18	-
20.10.2015	90,00	88,47	89,94	1,53	-
21.10.2015	90,82	88,76	90,25	2,06	-
22.10.2015	90,77	89,86	90,15	0,91	-
23.10.2015	92,95	90,17	92,85	2,80	-
26.10.2015	94,15	90,26	92,53	3,89	-
27.10.2015	92,37	90,03	91,95	2,50	-
28.10.2015	93,00	91,20	92,74	1,80	-
29.10.2015	92,70	91,52	91,80	1,22	-
30.10.2015	93,70	91,46	93,55	2,24	2,01

Таким образом, ATR за первые 10 дней составил 2,66 рубля, а за последние 10 дней - только 2,01 рубля. Это свидетельствует о некотором снижении волатильности во второй половине октября.

Скользящие средние (MA). Наиболее распространены три вида скользящих средних:

Простая скользящая средняя (SMA) - это среднее арифметическое цен за заданный период;

Взвешенная скользящая средняя (WMA) - это среднее взвешенное, при котором последние цены имеют максимальный вес, а наиболее ранние данные, входящие в расчет - минимальный вес.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) - средняя, которая в некоторой степени учитывает все ранее сложившиеся цены.

Произведем расчет скользящих средний с параметром в 5 дней.

Расчет SMA: складываются цены с 05.10 по 09.10, делятся на 5 (т. е. значение параметра расчета средней) - это значение SMA на 09.10. Для расчета значения на 12.10 нужно найти среднее по ценам с 06.10 по 12.10 (т. е. происходит сдвиг, "скольжение" на один период), на 13.10 - расчет с 07.10 по 13.10 и т. д.

Расчет WMA: в целом похож на расчет SMA, только значения взвешивается. При расчете значения на 09.10 цена закрытия текущего дня (09.10) будет иметь максимальный вес - 5, цена за 08.10 будет иметь вес 4, а самая ранняя цена - 05.10 - будет иметь вес 1. При расчете WMA за 10.10 наибольший вес будет у цены закрытия за 10.10, наименьший - за 06.10.

Расчет EMA производится по формуле:

EMAt= EMAt-1 + K *(Сt - EMAt-1),

Где:

T -- период расчета;

T-1 -- период, предшествующий периоду расчета;

Сt -- цена закрытия за период расчета;

EMAt-1-- значение EMA за период, предшествующий периоду расчета;

K - коэффициент: K=2/(t+1),

Для расчета получаем: K = 2/(5+1) = 0.333.

Значения скользящих средних:

Дата	C	SMA(5)	WMA(5)	EMA(5)
05.10.2015	89,65	-	-	-
06.10.2015	89,97	-	-	-
07.10.2015	89,90	-	-	-
08.10.2015	87,62	-	-	-
09.10.2015	87,90	89,01	88,62	89,01
12.10.2015	88,23	88,72	88,36	88,75
13.10.2015	90,30	88,79	88,88	89,27
14.10.2015	90,50	88,91	89,45	89,68
15.10.2015	90,76	89,54	90,07	90,04
16.10.2015	89,17	89,79	89,95	89,75
19.10.2015	89,85	90,12	89,97	89,78
20.10.2015	89,94	90,04	89,91	89,83
21.10.2015	90,25	89,99	89,98	89,97
22.10.2015	90,15	89,87	90,03	90,03
23.10.2015	92,85	90,61	91,02	90,97
26.10.2015	92,53	91,14	91,66	91,49
27.10.2015	91,95	91,55	91,93	91,64
28.10.2015	92,74	92,04	92,33	92,01
29.10.2015	91,80	92,37	92,25	91,94
30.10.2015	93,55	92,51	92,64	92,48

При сравнении значений скользящих средних с обычным линейным графиком приходим к выводу, что скользящие средние делают ценовой ряд более сглаженным, однако степень сглаживания зависит и от вида скользящей средней: SMA, WMA и EMA имеют некоторые визуальные отличия между собой.

Акция цена скользящий экспоненциальный

В целом же, анализируя график со скользящими средними, целесообразно сделать вывод о восходящей тенденции по обыкновенным акциям "Ростелекома", т. к. значения скользящих средних растут; при этом цены закрытия к концу месяца выше значений скользящих средних.

Похожие статьи

• Модель временного ряда на примере продажи акций - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  Рассмотрим пример на основе данных по ценам продажи акций. Даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания...

• Авторегрессионные модели со скользящими средними в остатках (ARMA(p, q)-модели) - Динамические ряды

  Представление процесса типа МА в виде процесса авторегрессии неэкономично с точки зрения его параметризации. Аналогично процесс AR не может быть...

• Задание №5, Проверить ряд на наличие выбросов методом Ирвина, сгладить методом простой скользящее средней с интервалом сглаживания 3, методом экспоненциального сглаживания (а=0,1), представить результаты графически, определить для ряда трендовую модель в виде полинома первой степени (линейную модель), дайте точечный и интервальный прогноз на три шага вперед. - Математические модели в экономике

  Проверить ряд на наличие выбросов методом Ирвина, сгладить методом простой скользящее средней с интервалом сглаживания 3, методом экспоненциального...

• Ориентировочный расчет теплообменного аппарата для подогрева&;nbsp; исходного раствора перед подачей в выпарной аппарат, Определение средних температур теплоносителей - Выпаривание раствора хлорида калия

  Определение средних температур теплоносителей t tКонд. гр. п. ?tМ tНач ?tБ t'Нач F Рис. 1 Температурная схема Где t'Нач - начальная температура...

• Модели скользящего среднего порядка q (МА(q)-модели) - Динамические ряды

  Рассмотрим частный случай общего линейного процесса ( 2.13), когда только первые q из весовых коэффициентов J ненулевые. В это случае процесс имеет вид T...

• Построение, расчет и анализ среднего гармонического взвешенного индекса цен - Построение, расчет и анализ индивидуальных и агрегатных индексов

  Таблица 9. Исходные данные Вид товара Единица измерения Товарооборот отчетного периода, млн. руб. Относительное изменение цен в отчетном периоде по...

• Метод частных средних - Моделирование в эконометрике

  Среднее, связанное с определенными предположениями или вычисленное при определенных условиях, называется частным, условным или групповым средним. Частные...

• Динамическая модель кассовых сборов фильмов, Детальное описание компонент динамической модели - Разработка подхода для опережающего прогнозирования кассовых сборов фильмов для России

  Спецификация модели Почти каждая компонента динамической части модели потребует комментариев, поэтому для каждой компоненты модели будет отведен...

• Методы нахождения параметров уравнения тренда, Метод укрупнения интервалов, Метод скользящей средней - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  Одна из важнейших задач статистики - определение в рядах динамики общей тенденции развития. Основной тенденцией развития называется плавное и устойчивое...

• ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СРЕДНЕМУ АБСОЛЮТНОМУ ПРИРОСТУ И СРЕДНЕМУ ТЕМПУ РОСТА, ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ - Основы прогнозирования

  1. Прогнозирование по среднему приросту осуществляется по формуле: Где t - порядковый номер периода; у0 - начальный уровень ряда; - средний абсолютный...

• Построение графа рынка России - Использование квази-клик для анализа графа рынка России

  Для начала работы с алгоритмической частью требуется построить граф рынка. Для того, чтобы проанализировать правильность подхода с применением...

• Виды средних величин, Средняя арифметическая, Простая средняя арифметическая, Взвешенная средняя арифметическая, Средняя гармоническая, Средняя гармоническая взвешенная, Простая средняя гармоническая - Общая теория статистики

  Средняя арифметическая Средней арифметической величиной называется такое среднее значение признака, при вычислении которого общий объем признака в...

• Понятие и применение графа рынка - Использование квази-клик для анализа графа рынка России

  Динамика характеристик отражающих тенденцию поведения фондового рынка может быть интересна многим участникам фондовой биржи и, в особенности, инвесторам....

• Применение статистических методов анализа для адекватной интерпретации результатов контроля остаточных знаний соискателей высшего образования на примере парного t-критерия Стьюдента

  Применение статистических методов анализа для адекватной интерпретации результатов контроля остаточных знаний соискателей высшего образования на примере...

• Возможности использования теории игр для принятия оптимальных экономических решений в условиях рынка - Определение оптимальной стратегии рыночного поведения с использованием макроэкономических методов и моделей

  Комментарии к третьему разделу курсовой работы В третьем разделе курсовой работы студенту предлагается определить оптимальную стратегию заказа в условиях...

• Заключение - Использование квази-клик для анализа графа рынка России

  Данная выпускная работа была посвящена проблеме поиска плотных подграфов в графе. Основные усилия в ней были направлены на разработку алгоритма поиска...

• Индексный анализ, Полиномиальная регрессия, Построение регрессии, Коэффициенты эластичности, Стандартизованные коэффициенты, Парные коэффициенты корреляции, Частные коэффициенты корреляции, Множественный коэффициент корреляции, Коэффициент детерминации, Колеблемость признака, Сезонность, Доверительные интервалы для параметров регрессии - Динамика ВВП РФ, статистический анализ

  Применим аппарат. Результаты приведены ниже Таблица 6. индексный анализ Рисунок 4. График сглаженного признака Полиномиальная регрессия Приведем массив...

• Динамика инвестиций в основной капитал. Показательный тренд, Показательная регрессия, 2. Построение регрессии, Дисперсионный анализ для линейной регрессии - Статистическая оценка национального богатства России

  Возьмем данные об инвестициях в основной капитал (млрд. руб.) Год Квартал Номер квартала Значение 2003 I 1 330 II 2 470,4 III 3 608,8 IV 4 773,7 2004 I 5...

• Выборочное среднее и выборочная дисперсия - Математическое ожидание случайной величины

  Для описания группирования и рассеивания наблюдаемых данных используются так называемые числовые характеристики выборочной совокупности, из которых...

• Функции распределения вероятностей для параметров, описываемых обобщенными интервальными оценками - Метод представления знаний в интеллектуальных системах поддержки экспертных решений

  Пусть Dl, r() соответственно левые (правые) границы интервалов I, отвечающих на криволинейной трапеции ОИО значениям 0< < 1. Тогда интересующая нас...

• Определение абсолютного изменения среднего уровня цены - общее и под влиянием отдельных факторов - Построение, расчет и анализ индивидуальных и агрегатных индексов

  На основе произведенных ранее расчетов индексов цен переменного состава, фиксированного состава, индекса структурных сдвигов может быть определено и...

• Введение, Средние величины: сущность и их значение в статистическом анализе - Общая теория статистики

  Данная контрольная работа состоит из двух частей - теоретической и практической. В теоретической части будет подробно рассмотрена такая важная...

• Задача о загрузке рюкзака (задача о ранце) - Метод динамического программирования для решения задач

  Постановка задачи. Пусть имеются N видов грузов с номерами. Единица груза j-го вида имеет все aJ. Если груз j-го вида берется в количестве xJ, то его...

• Построение, расчет и анализ среднего арифметического взвешенного и среднего гармонического взвешенного индексов, Построение, расчет и анализ среднего арифметического взвешенного индекса физического объема товарооборота - Построение, расчет и анализ индивидуальных и агрегатных индексов

  Построение, расчет и анализ среднего арифметического взвешенного индекса физического объема товарооборота Исходная информация для расчета среднего...

• Энтальпии образования ароматических углеводородов - Модификация аддитивной схемы Татаевского для расчета энтальпий образования органических веществ

  Класс алкилбензолов представлен 37 соединениями в табл.3, где приведены экспериментальные данные, использованные нами при определении значений параметров...

• Степенное среднее - Степенные величины в статистике

  Для наглядности наиболее часто применяемые в практических исследованиях формулы вычисления различных видов степенных средних величин представлены в...

• К моделированию теплообменника с псевдоожижаемой насадкой для систем аспирации стройиндустрии

  К моделированию теплообменника с псевдоожижаемой насадкой для систем аспирации стройиндустрии Модернизация предприятий строительного комплекса на основе...

• Расчетная часть, Задание и исходные данные - НАСАДОЧНАЯ РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОННА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ ДИОКСАН - ТОЛУОЛА

  Задание и исходные данные Необходимо рассчитать насадочную ректификационную колонну для разделения бинарной смеси диоксан - толуол. GD=1000 кг/ч, xF=45%...

• Анализ данных исследований рынков - Гибридная нейро-экспертная система для идентификации значимых событий на графиках временных рядов

  В нашем анализе данных показателей рынков под "самородками" понимаются зависимости, отражающие степень эффективности рекламных кампаний. Эксперты часами...

• Характеристика інвестиційних проектів, для яких вирішується задача розподілу ресурсів - Модель розподілу інвестиційних ресурсів підприємства

  Аналізуючи результати, які були отримані у другому розділі роботи щодо фінансово-господарського стану підприємства, можна зробити висновки про...

• Способы анализа графа рынка. Нахождение максимальной клики и максимального независимого множества - Использование квази-клик для анализа графа рынка России

  При анализе больших объемов данных зачастую их можно представить в виде графа. Основными атрибутами графа являются вершины и ребра, поэтому изучение...

• Определение потерь напряжения на участках линий в нормальном и послеаварийном режимах, Определение потерь напряжения на участках линий в нормальном и послеаварийном режимах для варианта I - Районная электрическая сеть

  Определение потерь напряжения на участках линий в нормальном и послеаварийном режимах для варианта I Проверка по потере напряжения выполняется как для...

• Выбор сечений проводов для варианта III - Районная электрическая сеть

  Проведя расчеты как для первого варианта сведем результаты в таблицу 12. Таблица 12 - Данные по выбору проводов для варианта III № N L , км P Н, MBт Q Н,...

• Выбор сечений проводов для варианта II - Районная электрическая сеть

  Проведя расчеты как для первого варианта сведем результаты в таблицу 11. Таблица 11 - Данные по выбору проводов для варианта II № N L , км P Н, MBт Q Н,...

• Потокораспределение для варианта схемы II, Потокораспределение для варианта схемы III - Районная электрическая сеть

  - Нормальный режим: - Послеаварийный режим: 1. Рассмотрим отказ линии А-3 в кольце. Рассчитаем потоко-распределение при такой аварии. 2. Рассмотрим отказ...

• Выбор номинального напряжения, схемы основных параметров линий и подстанций, Выбор вариантов схем соединения источника питания и пунктов потребления между собой, Потокораспределение для варианта схемы I - Районная электрическая сеть

  Выбор вариантов схем соединения источника питания и пунктов потребления между собой Рассмотрим несколько вариантов развития распределительной сети:...

• Модель БЭТ - Анализ удельной поверхности активированного угля, основанный на использовании метода тепловой десорбции газа-адсорбата (азота) с поверхности в динамических условиях с помощью специального адсорбера, прибора для текстурных измерений "Термосорб" серии М

  Знаменитая теория полимолекулярной адсорбции Брунауэра, Эммета и Теллера, получившая название теории БЭТ (по первым буквам фамилий ученых), основана на...

• Построение регрессии, Дисперсионный анализ, Эластичность, Доверительные интервалы для оцененных параметров - Статистика торговли автотранспортными средствами

  Для регрессии вида Найдем коэффициенты по формулам Вычислим Тогда Откуда Тогда линейная регрессия будет иметь вид Смысл коэффициента beta заключается в...

• Подготовка данных для построения модели и статистический отбор объясняющих переменных - Уровень конкурентоспособности строительных компаний

  Для анализа был выбран временной диапазон с 2004 года по 2014 год. В целях построения прогнозной модели собранные годовые данные были разделены на две...

• Классификация регионов по индексу организационных инноваций на малых предприятиях - Анализ и моделирование инновационной активности малых и средних предприятий

  Рассмотрение организационных инноваций в контексте малого предпринимательства может быть целесообразно по ряду причин: 1. организационные инновации...

Скользящие средние для акций

Предыдущая | Следующая