Пример прикладной разработки - Использование нейродинамики для моделирования производственных процессов предприятия
Пример успешного использования методов многошагового обучения для задачи управления производством. Рассмотрим простейший вариант, когда производится лишь один товар с фиксированной ценой Z, и автоматическая система вырабатывает оптимальную последовательность решений. Три варианта решений соответствуют покупке сырья (long), пассивному ожиданию и, соответственно, продаже (short) продукции. При этом, для простоты, будем считать, что объем каждой сделки фиксирован. В момент свершения эта сделка не изменяет ни стоимости сырья, ни стоимости произведенной продукции, однако она вредно или полезно сказывается на ценах на ресурсы или продукцию в будущем.
Данная система может следовать некоторой параметрической модели:
.
Здесь и - обучаемые параметры, - дополнительные внешние переменные в соответствующие моменты времени (например, индекс инфляции и др.). Соотношение для дохода, получаемого системой за T шагов, имеет вид:
,
Где х - объем сделки;
- прибыль от реализации единицы товара в момент времени t.
Возможны другие соотношения для прибыли предприятия, учитывающие, например частичное реинвестирование прибыли.
Цель данной системы может формулироваться, как достижение максимальной прибыли. На практике, в соответствии с представлениями в области финансов, принято оптимизировать величину отношения средней прибыли к ее дисперсии (отношение Шарпа). Для целей применения методик многошаговой оптимизации в работе был предложен дифференциальный вид отношения Шарпа.
Схожий алгоритм многошагового обучения был применен торговой системой (портфели финансовых активов) для торговли на среднемесячных значениях индекса S&;P 500. В модели использовались дополнительно еще около 80 временных рядов (как макроэкономических, так и финансовых). Для стартового обучения трейдер-системы использовались исторические данные за 1950-1969 г. В игровом режиме система проверялась на 25-летнем промежутке с 1970 по 1994 г. Полученное соотношение Шарпа составило величину 0.83 в год. Для сравнения стратегия "купи и держи" дает на этом растущем рынке значение 0.34 в год, в качестве безрисковых активов рассматривались годовые векселя казначейства США (US Treasure Bills).
Авторы отмечают, что торговая система, основанная на алгоритмах нейродинамического программирования, принимала весьма качественны решения в периоды нефтяного кризиса в 1974, финансовых проблем начала 80-х, рыночных поправок 1984 г. и обвала рынка в 1987 г.
Похожие статьи
-
Программное управление является приемлемым подходом во многих прикладных ситуациях. На этом принципе основаны, например, простые металлорежущие станки...
-
Выводы - Использование нейродинамики для моделирования производственных процессов предприятия
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что для решения задач прогнозирования наиболее подходит сеть с обратным распространением. Она позволяет...
-
Среди различных конфигураций искусственных нейронных сетей встречаются такие, при классификации которых по принципу обучения, строго говоря, не подходят...
-
Программное управление Относительно просто может быть сформулирована так называемая задача программного управления. В ней предполагается, что управляющие...
-
Табличное представление цен действий и состояний задачи имеет естественные ограничения по масштабируемости задачи на большую размерность. В дискретных...
-
Экономико-математические методы представляют собой совокупность математических методов (математического программирования, теории вероятностей, теории...
-
Предметом статьи является обоснование необходимости использования математических методов в процессе внутреннего мониторинга операций организациями с...
-
Математическое моделирование экономических явлений и процессов является, как указывалось выше, важным инструментом экономического анализа. Оно позволяет...
-
Завод по изготовлению телевизоров, находясь в состоянии 1, может увеличить спрос путем организации рекламы. Это требует добавочных затрат и уменьшает...
-
Развитие методов многокритериальной оптимизации сложных систем обусловлено необходимостью повышения эффективности их функционирования на основе обобщения...
-
Календарный производственный программирование однооперационный Все существующие методы решения задач календарного планирования3 по степени достижения...
-
Основные понятия теории экономико-математического моделирования Кибернетический подход к исследованию экономико-математических систем Обычно...
-
Модель в общем смысле (обобщенная модель) есть создаваемый с целью получения и (или) хранения информации специфический объект (в форме мысленного образа,...
-
В 1930 году Дж. Биркгофом и Дж. фон Нейманом была сформулирована и доказана одна из основных эргодических теорем - теорема о предельных вероятностях:...
-
Пусть { , , ..., } - множество возможных состояний некоторой физической системы. В любой момент времени система может находиться только в одном...
-
Процесс экономико-математического моделирования - Экономико-математические методы
Этот процесс состоит из нескольких взаимосвязанных этапов. Разбиение на этапы и выделение на каждом этапе присущих ему процессов условно: на одном из...
-
Моделирование (в широком смысле) является основным методом исследований во всех областях знаний и научно обоснованным методом оценок характеристик...
-
Экономические и финансовые сети На протяжении долгих лет глобализация ведет к увеличению зависимости различных организаций друг от друга. Правительства,...
-
Изучив основные вопросы, связанные с календарным планированием, подведем итог. Задачи календарного планирования отражают процесс распределения во времени...
-
Как известно, человечество в своем стремительном развитии старается все более расширить сферы своей деятельности, сталкиваясь при этом с множеством новых...
-
Как и каждый достаточно ярко выраженный класс экономико-математических моделей, совокупность моделей календарного планирования обладает рядом...
-
С целью формализации задачи введем необходимые обозначения: I - код изделия (i = 1,...,n); ХI - искомый объем выпуска годовой программы по i-му изделию;...
-
Известно, что проблема замены старого парка машин новыми, устаревших орудий -- современными -- одна из основных проблем индустрии. Оборудование со...
-
Проблема прогнозирования вероятности банкротства существует уже несколько десятков лет - все началось с работ Ramser, Foster (1931), Fitzpatrick (1932) и...
-
Моделирование процессов управления предполагает последовательное осуществление трех этапов исследования. Первый - от исходной практической проблемы до...
-
Математическое моделирование экономических явлений и процессов с целью оптимизации процессов управления - область научно-практической деятельности,...
-
Моделирование динамики рыночной системы
Введение В современных условиях динамичного развития рыночной системы экономика, испытывающая многочленные подъемы и спады, требует внешнего воздействия,...
-
Ответ: В педагогических исследованиях прикладная направленность математики, понимается как содержательная и методическая связь курса математики с...
-
Моделирование временной переменная автокорреляция Главным инструментом эконометрического исследования является модель. Выделяют три основных класса...
-
Динамическая модель кассовых сборов неплохо описывает динамику кассовых сборов фильмов. Но она еще не приспособлена для прогнозирования, значения части...
-
Спецификация модели Почти каждая компонента динамической части модели потребует комментариев, поэтому для каждой компоненты модели будет отведен...
-
Формирование цен различных товаров зависит от большого числа факторов, совокупное влияние которых не может быть детерминировано в рамках общей модели без...
-
Эконометрические методы могут быть применены в моделировании, имитации и прогнозировании рыночных процессов. Достаточно широко в маркетинге используются...
-
Логистическая организация складских процессов предполагает разработку и использование стандартов предприятия на технологические операции, включая...
-
Задание. Рассматривается вычислительная система состоящая из n вычислительных машин. Имеется n задач. Задана матрица T определяющая время решения i-й...
-
На сегодняшний день основным видом деятельности ОАО "Огонек" является розничная торговля. В процессе труда человек вступает во взаимодействие с...
-
Равноускоренное (равнозамедленное) развитие. Этому типу динамики свойственно постоянное во времени увеличение (замедление) развития. Уровни таких рядов...
-
Задача Джонсона о двух станках Рассмотрим задачу последовательной обработки на двух машинах N различных деталей, если известно время Ai и Bi обработки...
-
Для примера рассмотрим вытекающую из общей постановки (3),(4) двухкритериальную () многоэтапную динамическую задачу, с целевыми функциями дохода и потерь...
-
К моделированию теплообменника с псевдоожижаемой насадкой для систем аспирации стройиндустрии
К моделированию теплообменника с псевдоожижаемой насадкой для систем аспирации стройиндустрии Модернизация предприятий строительного комплекса на основе...
Пример прикладной разработки - Использование нейродинамики для моделирования производственных процессов предприятия