Применение квази-клики для анализа графа рынка - Использование квази-клик для анализа графа рынка России

В статье Network approach for the Russian stock market авторы анализируют данные фондового рынка для России, в том числе используют поиск максимальной клики для выделения и дальнейшего изучения сильно связных акций [19]. Согласно данным результатам на российском рынке существует группа акций, которые стабильно входят в максимальную клику практически во всех исследуемых периодах. С другой стороны, интересным наблюдением является то, что группа акций с наибольшим оборотом на российском рынке представляет собой практически эту же группу акций, в зависимости от выбранного порога корреляции. Таким образом, авторы делают вывод, что для российского рынка набор акций, стабильно входящих в максимальную клику, состоит из наиболее торгуемых акций на фондовой бирже.

Стоит заметить, что граф рынка может содержать несколько клик максимального размера, поэтому авторы рассматривают динамику множества, представляющего объединение всех максимальных клик в графе. Основным предположением моей работы является возможность перехода к квази-клике для поиска максимально связанных акций на фондовом рынке России. Ожидается, что квази-клика с некоторым фиксированным порогом плотности будет содержать объединение всех максимальных клик графа. Таким образом, мы сможем сделать вывод о том, что доминирующие акции российского рынка представляют собой квази-клику, которую можно получить, используя некоторый заданный порог плотности.

Похожие статьи




Применение квази-клики для анализа графа рынка - Использование квази-клик для анализа графа рынка России

Предыдущая | Следующая